投稿者「kotaro.yasuiwa@gmail.com」のアーカイブ

前回の記事「[FX] Waddah_Attar_Explosion」の続きです。

EURGBP 15分足です。

紫（200EMA）と黄色（75EMA）が平らで交叉しているいわゆるトレンドレスな時期です。普通ならあまり手を出そうとは思わないパターンですが。

下段が Waddah_Attar_Explosion です。オレンジ色の矢印は私が打ったエントリポイント（緑の場合は買い、赤は売り）の例です。実際はストキャスなども鑑みて判断するのがいいでしょう。

表示されている緑のバーの値は、

Trend1 = ( iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i) – iMACD(NULL, 0, 20, 40, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i + 1) ) * Sensitive;

で、パラメーター（20,40,9）の MACD の１期間前と２期間前の値の差分です。

赤のバーは Trend1 がマイナスのときに上に折り返して表示されているだけで絶対値は同じです。

MACD 自体が２本の EMA の差分なので、差分を２回とっていることになります。

価格を期間（時間）で２回微分したような感じで、Trend1 は「価格の加速度」を表しているように思われます。単位は 円/sec² という感じかな。

この MACD どうしをずらして差分をとって勢いを見るという方法はほかのインジケーターでも採用されていたように思います。

このインジケーターがすっばらしくぶっとんでいるのは、ボリンジャーバンドの幅と比べていることです。

Explo1 = ( iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, i) – iBands(NULL, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, i) );

Trend1 と Explo1（ボリンジャーバンドの±２σの幅そのもの）とを比べているのです。加速度と距離のような次元の違うものを比較しているのです。

それを調整しているのが Sensitive という可変定数（初期値は 150）なのですが、これが 円/sec² の逆の次元を持つと考えるのでしょうか。それはそれでキテレツな発想です。

とにかく、Trend1 と Explo1 とを直接比較するということによって、きわめて明確なシグナルがエントリトリガーとして得られるのがこのインジの最も優れた点です。

ということで、これを利用して自動売買プログラムを作ろうかなと思っています。

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Waddah_Attar_Explosion というインジケーターがあります。

ワダー・アッターさんにより作られたインジです。

ダウンロード⇒ Waddah_Attar_Explosion.mq4 ダウンロード

ソースを読むと、MACD とボリンジャーバンドから計算された値のようです。

• 緑のバーの長さは上昇トレンドの強さを示す
• 赤のバーの長さは下降トレンドの強さを示す
• 茶色の線はボリンジャーバンドの上下のラインの幅に比例する

ロングエントリのサインは

1. 緑のバーが上昇
2. 緑のバーが茶色の線を上抜ける
3. 茶色の線が青色の点線の上にある（青は小さすぎてほとんど見えない）

ショートエントリは緑が赤に変わるだけ。

1. 赤のバーが上昇
2. 赤のバーが茶色の線を上抜ける
3. 茶色の線が青色の点線の上にある（青は小さすぎてほとんど見えない）

GBRUSD 5分足

• メインウィンドゥはボリンジャーバンド（21区間、2σ）
• サブウィンドゥ１は RVI（5区間；利益確定の目安に使います）
• サブウィンドゥ２はオーサムオシレーター
• サブウィンドゥ３に Waddah_Attar_Explosion（WAE）

を表示してあります。

オーサムが上昇している期間は WAE が緑に、下降している期間は WAE が赤になる期間にほぼ一致し、両者が一致しないときはトレンドレスなときに該当するようです。

オーサムは２本の単純移動平均線の差です。

WAE の計算のもととなる MACD も２本の指数平滑移動平均線の差（種類と期間が異なるだけ）なので、似てくるのは当たり前だと思います。

WAE はさらに２つの MACD どうしの差（１区間前の値を引く、つまり差分）をとっているので、「価格の加速度」を見ているとも言えそうです。オーサムも１区間ずらして差分をとれば WAE ともっと似てくると思います。

WAE で面白いのは茶色の線を突き抜ける現象（これが Explosion＝爆発）が目安になる点ですね。MACD の差分とボリンジャーの幅という数学的次元の異なる数量を比べるという発想がキテレツすぎます。

エントリのトリガーに使えて非常に明確なのがいいです。ただ、しょっちゅう爆発しているようで、慣れというか裁量が必要かもしれません。

スキャルピングに使っている人がいるそうな（Waddah_Attar_Scalping という別のインジケーターもありますが、そちらは Explosion の要素がなく、やや使いにくいです）。

面白いのでちょっと遊んでみます。

追記

仕事中にちょこちょこスキャルピング（5分足）してみました。

140円の損失はもたついてきたので見切りをつけました。

317円の損失のところは少しストップが浅すぎて、かかった直後に反転していきました。ほんとはプラスだったのに。

690円の損失のところはちょっと目を話したすきに反転したので手動で手仕舞い。その１分後にドテンしたので 328円は取り返せました。

ポンドがらみは上下動が激しくて怖いのですが、これがあると結構勝てるかも？

関連記事

[FX] Waddah_Attar_Explosion の仕組み

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昨日の記事「[FX] ボリンジャーバンド順張りシンプル版」のプログラムを改良してみました。

最大ドローダウンが 0.74％なので、ロット 20万通貨くらいまではいけそうですし、最大連勝が 9と大きいので、逆マーチンゲールを採用することにします。

パーレー法（逆マーチンゲール法）は勝ったときに掛け金を倍にするというものです。

結果 ドル円 １時間足 2019/1/1-2019/12/24 1万通貨

最初は 1万通貨で始め、連勝すれば倍にして最大 25万通貨まで増やします。負けたらまた 1万通貨から始めます。それが上の結果です。

パラメーターは同じなので勝率は 50％と変わらず回数も同じ。掛け金が変わるだけですから。

プロフィットファクター 1.42 とそんなに変わりませんでしたが、損益が 527ドルから 1758ドルと 3倍以上になりました。

連勝も最後は負けて途切れます。その連勝後の負けたときの金額がかなり大きくなるのがイタイですが、これはロスカットを小さくできるプログラムなので、それほどではありません。その前の連勝部分でしこたま稼げているのでトータルでは儲けのほうが多いです。

ダウンロード

⇒ http://yiwasaki.com/fx/downloads/ysBB01b.ex4

パラメーターは ドル円1時間足用です。

MaxLots を大きくしすぎると破産します。まず Lots と同じ値にして（逆マーチンゲール無効状態で）パラメーターを調整してください。

投資は自己責任で！

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昨日読んだ本「FX ボリンジャーバンド常勝のワザ / 山中康司」に触発されて、もっともシンプルなボリンジャーバンド順張りバージョンを作ってみました。

買いエントリ

1. 終値がボリンジャーバンドの＋２σより上
2. ボリンジャーバンドが拡大中
3. センターボリン（ボリンジャーミドルバンド）が上向き

１－３のすべてを満たす

売りエントリ

1. 終値がボリンジャーバンドのー２σより下
2. ボリンジャーバンドが拡大中
3. センターボリンが下向き

１－３のすべてを満たす

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

エグジット

1. 終値がセンターボリンを割る
2. 初期ロスカットにかかる
3. 反対側のボリンジャーバンドの収縮

１－３のどれかを満たす

結果 ドル円 １時間足 2019/1/1-2019/12/24 1万通貨

勝率は 50％とまずまずで、プロフィットファクター 1.44 とそんなに成績はよくありませんが、回数が 454 と多いためか利益は出ます。

ボリンジャーバンドの±２σラインをローソク足がたった１本越えただけで順張りエントリしてもそこそこ勝ててしまうことに驚きです。

ということは逆張りエントリするのはまずいということでしょうか。

私は 長い時間足では順張りが、短い時間足では逆張り戦略が有効だと感じています。

今回の検証は １時間足で終値が決定してからの結果なので順張りが有効ですが、もっと短い時間足でヒゲでタッチするようにしたら逆張りが有効なのではないでしょうか。

１時間足で±２σにタッチするまでには数十分～数時間のミニトレンドが発生している（ほんもののトレンドである可能性が高い）はずですから、ダマシを期待しての逆張りは機能しにくいのだと考えます。

ミニトレンドの発生していない分足レベルでは、スキャルピングでよく使われているように逆張りも有効な場面が多いのでしょうね。

結果は連勝が 9と結構多いので、改良のしがいがありそうです。アレやってみますかね。⇒ [FX] ボリンジャーバンド順張り逆マーチンゲール版

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ストキャスティクスの ％Kと％D のクロスをエントリとイグジットのトリガーに使った自動売買プログラム（MT4用）はいくつか作りましたが、あまりいいものはできませんでした。

今朝通勤途中にいいアイディアが浮かんだので作ってみたら、まずまずのものができました。

買いエントリ

1. 「％K が％D より大」
2.  「％K が 20 を上抜け」

1,2 の両方を満たす。

売りエントリ

1. 「％K が％D より小」
2.  「％K が 80 を下抜け」

1,2 の両方を満たす。

エントリフィルタ

1. 3本の移動平均線（21EMA、75EMA、200EMA）がパーフェクトオーダーを形成
2. ACAOフィルタ
3. タイムフィルタ

１－３のすべてを満たす。

買いエグジット

1. 「％K が％D より小」
2.  「ロスカットを下抜け」
3.  「HLトレーリングストップにかかる」

1-3 のいずれかを満たす。

売りエグジット

1. 「％K が％D より大」
2.  「ロスカットを上抜け」
3.  「HLトレーリングストップにかかる」

1-3 のいずれかを満たす。

解説

今回の改良点は、「3本の移動平均線（21EMA、75EMA、200EMA）がパーフェクトオーダーを形成」するという条件をエントリフィルタに採用した点。

つまりはトレンドの出ているときのみ作動させるわけです。

これでちゃぶついているときを避けられます。

トレンドが出ているときはとれる値幅も大きいですし、うまくいけばNY時間などによく出る大きな波の大部分をいただけます。

成績 EURJPY 1時間足 2017/6/27-2019/12/19 1万通貨

中途半端な期間ですが、手持ちのデータがそこまでしかないからです。

2年半で、プロフィットファクター 1.78、勝率46.09％（59勝69敗）。特に今年に入ってからの成績がいいです。

リスクリワードレシオは 2ありますのでこの程度の勝率で十分。

最大の勝ちが 60pipsくらい。最大負けは 35pipsくらい。平均の勝ち負けはそれぞれ 20pips、10pips くらいで連敗は 5とのことですね。

大きな波は取れていませんが、まずまずですね。

最大ドローダウンは 1.82％と少し高いですが、これだとロットは 5万通貨でも運用できそうです（証拠金 1万ドルの場合）。

純益 709ドルと低いのは売買回数が 128回と少ないからですね。1週間に1回程度の起動ですから。^^

ただ、ロットを 5万通貨にすると純益は 3545ドルとなりますから、年率 12.9％ほどの利回りになる計算。

え、まだ少ない？　ある本によると銀行のトレーダーだとこれくらいの利回りなら優秀みたいですよ。

私が銀行勤めなら、このプログラムを走らせて仕事をさせ、銀行では働いているふりをして高額の給料とボーナスをしれっともらうことにするかも。^^

ダウンロード

デフォルトのパラメーターは EURJPY 1時間足用です。

⇒ http://yiwasaki.com/fx/downloads/ysSto02b.ex4

投資は自己責任で。

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FX Works という FX の手法を集めたサイトがあります。

そこでの 2019年人気ナンバーワンの手法が、10EMA と 20EMA を使ったかんたんな方法らしいです。

詳しくはこちら＞https://fx-works.jp/tuki200pips/

早速、メタトレーダーで EA（自動売買プログラム）を作って、この1年間のデータで検証してみましたが、そのままではほとんど利益がでません。

そこでエントリの時間帯を制限するタイムフィルタを使うと、

1. USDJPY 30分足：エントリ時間を日本時間で 14-2時くらいに制限
2. AUDJPY 30分足：エントリ時間を日本時間で 16-21時くらいに制限
3. NZDJPY 30分足：エントリ時間を日本時間で 14-22時くらいに制限

した場合は結構まともな成績になりました。ただし、PF 1.5未満で勝率 40％くらいなので、そんなに驚くべき成績ではありません。

ほかの通貨ペアはよくないですね。ドル円以外のドルストレートなどはタイムフィルタを加えてもほとんどマイナスになります。

フィルタや利益確定などいろいろ（ACAO、ショート雲、HLトレーリングストップ、時間制限、3本めのEMA、オシレーターなど）付け加えるといいのでしょうが、シンプルさを失うのも惜しいですね。

ヒマができたら改造してみます。

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ボリ平さんのロンドンコーリングを改良した自動売買プログラムの yasciiLOCalling02t.ex4 ですが、手法の特性上、夏時間と冬時間とで条件を変えなければいけません。

夏時間のときは結構稼いでくれました。

ヨーロッパの冬時間は 2019年10月27日（日）からで、アメリカは 2019年11月3日からとなっています。

移行のゴタゴタもあるでしょうから 1-2週後の 2019/11/10 から昨日までの期間で最適パラメーターを求めますと、

USDJPY 15分足 1万通貨 でのパラメーター

• Summer = 0（冬は 0）
• End_Tiime ＝17（エントリ時間の門限： 17は 日本時間で 23時）
• ILC = 10.0（ロスカット pips）
• ITC = 25.0（利益目標 pips）

としたときに、プロフィットファクター 5.50、勝率 72.73%（8勝3敗）で よさそうです。リスクリワードレシオも 2以上ですし。

もっといい条件も選べますが、過剰なカーブフィッティングになってしまうのでこのあたりでいいかな、と。。

明日からこれで行きたいと思います。

ダウンロード

⇒ ロンドンコーリング改良版

ご利用は計画的に、いや、投資は自己責任で

関連記事

• [FX]ボリ平ロンドンコーリング検証 (3)
• [FX]ボリ平ロンドンコーリング検証(2)
• [FX]ボリ平ロンドンコーリング検証

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11/8 から先週（11/30）まで続いたドル円上昇相場（上図はドル円 15分足 ）が今週からいきなり急変。

アメリカ株の下落の影響でしょう。だいぶ損した人も多いのでは。

私も裁量で入ったポジションはダマシが多く損切りが続いたので静観していましたが、自動売買プログラムはこういうときにも冷静（当たり前か）。

実働チーム（リアル口座）はほとんど反応なかったのですが、補欠チーム（デモ口座 ↓）では着々と利益をとっています。

補欠チームの中からよさげな自動売買プログラムを選び出して、実戦に投入してみますかね。

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11月中に稼働していたシステムのうち、ブレイクアウト系の１つ ysVR01.ex4 の紹介です。

これは「津島式FXシステムトレード入門 / 津島朋憲 」で紹介されていた VRシステムに、初期ロスカットとトレーリングストップとタイムフィルタを私が加えた改良版です。

VR（Value Rate）システム

VRシステムとは、次のようなものでレンジブレイク手法ですね。

• 前日の値幅（高値ー安値）の ｋ倍より大きく上下に触れたらエントリ
• フィルタに移動平均線（SMA5 と SMA15 との大小比較）を使う
• 決済に RSI を使う（75より上で買いの決済、25より下で売りの決済）

実際の成績とは少し異なるかもしれませんが、11/1-11/30 の成績（ドル円 30分足）は

で、15勝5敗 の勝率75％、プロフィットファクター 2.65、最大ドローダウン 0.59％（1万通貨）でした。

負けの全部はこいつによるものですが、全収益の 2/3 を稼いでくれました。

ブレイクアウトはダマシにかかることが多いので勝率は 50％を切ることも多いのですが、このシステムは移動平均線を使ったフィルタがトレンドと逆方向のダマシをある程度除外してくれているようです。

ダウンロード

⇒ VRシステム改

ご利用は自己責任で（デフォルトのパラメーターはドル円 30分足に調整したものです）。

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昨日で 11月の相場が終了しました。

11月は第3週は気迷い風でしたが、第4週はレパトリエーションの影響で予想通りドル高円安が進行し、うちの自動売買プログラムが順調に稼いでくれました。

今回は自動売買プログラム分だけの総括です。

現在実稼働しているプログラムは全部自作のもので、ブレイクアウト系 3本、トレンドフォロワー系 1本です。

業者は FXTF。まだテストなので 証拠金は 50万円のみです。

今月から 1万通貨からそろそろ 2万通貨にしようと思っていたのですが、いきなり負けたのでその後も 1万通貨で行っております。

21勝5敗で勝率は 80.77％、プロフィットファクター 3.44 とまずまずでした。

11/21 以降は円安トレンドに乗って 10連勝し、獲得 pips も大きいです。やはりトレンドはフレンドですね。

＊

来月 12月はたぶん後半は閑散とした荒れ相場になるでしょうから、前半にいくら稼げるかがキモですね。

調子のいいプログラムは 2万通貨にしてみましょうかね。

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「勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック・RSI戦略」が結構面白いなと思って、その一部を EA（自動売買プログラム）にしてみました。

と言ってもまだプロトタイプですべての仕様を実装しているわけではないのですが、

エントリ

ある期間の高値をマージン分 上に超えていたら売り（つまり逆張り）

ある期間の低値をマージン分 下に超えていたら買い（つまり逆張り）

エントリフィルタ

買いの場合 RSI <= 60

売りの場合 RSI >= 40

決済

HLトレーリングストップまたは固定値（ストップ＆リミット）

要は、ブレイクアウトをダマシと見て逆張りするという戦略です。「タートルスープを美味しくいただく」ってやつです。

真のブレイクアウトの倍以上のダマシがあるという常識（？）を利用しているわけです。

USDJPY 1時間足（2019/8/26-2019/11/25）1万通貨 で、

リスクリワードレシオは 4倍近くあり、勝率は 45％でもプロフィットファクターは 3をマーク。

資産曲線はだいぶ凹凸が目立ちますが、まずまず。

プロトタイプであり、だいぶ原法とは違うのですが、それでも結構まともな結果になりましたね。

それくらいなら特にブログで扱うこともないのですが、ちょっと驚いたのがビジュアルモードで検証すると、結構「頂上と谷」でピンポイントにエントリできているのですよ。

人間（裁量トレード）ではなかなかこの転換点ではエントリできないのです。RSI すごーい。

転換点でエントリできればリスクリワードレシオは最強ですからね。

エグジットをもう少し工夫（ストキャスティクスのクロスあたりが有望か？）したりトレンドも考慮したりすれば、これはかなり有望な戦略になるかもしれません。

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