今週の EURUSD、EURJPY は結構トレンディで、前回紹介した AI システムとともに THV v3 システムが結構有効に機能しました。
ただし、AI システムは結構逆行する場面も多く、THV のほうが売買システムとしては安定していると思います。
現在の私の THV v3 はいろいろ改良して上のようになっています（100SMA、4TF_StochBar、SSL_Bar、Stochas5-3-3、BB、EMA5_10_34_Signal、Volume を追加）が、ルール自体も改変中です。
来週からは改変したルール（買い増し、売り増しを導入＋損切を変更）でしばらくやってみることにします。
自動売買は稼働中ですが、うまくいっているときはすることがないので、裁量もヒマなときにやることにします。
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★★★★☆（オススメです）
表紙を見て、これは期待できないかもと思ったのですが、内容はなかなかのスグレものです。
75SMA などをレジスタンスとするトレード方法をお使いですが、これだけでも結構勝てるでしょう。
ブログ読者の質問に対する回答も非常にまとも。
5万通貨でデイトレ（スキャルあり）、ポンド円などの取引で毎日 5万円稼いでらっしゃるとのことで、このくらいならこの人には簡単なんでしょう。
裁量トレーダーになりたい人にはオススメです。
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ウェブ連動!3つの 「売買モデル」が無料でダウンロードできる システムトレード 「超」楽勝法―客観的で合理的! 株・日経225先物・FXで勝ちやすい!
★★☆☆☆
「3つの 「売買モデル」が無料でダウンロードできる」と書名にありますが、エクセルのシートなのでめんどくさいです。
「FX・株」とも書いてありますが、日経225先物の話がメインです。
FX をやるには別に読む必要はありません。
日経225先物をやるのにも今はいいトレードシステムがあるでしょうから要らないかもしれませんね。
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前回紹介した「月刊「FX攻略.com 2019年12月号」におまけの AI インジケーター」ですが、トレンドが出ているときにはかなり勝てます。
EURJPY 30分足
１万通貨で、今のところ 8勝1敗。
ずっと見てられないときはトレーリングストップをかけたため意外と成績は伸びなかったです。
オリジナルに私が付け加えたのは、チャートに 200期間のボリンジャーバンド（±2σ）を利確の目安に付加したところです。
EMA180 とボリンジャーの ±2σ のラインの間での順張りといった雰囲気ですね。
ほんとうは EMA180 とその上下 20,40,60pips のラインを書くインジケーターを作ればいいのですが、その代用です。
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★★★☆☆
カギ足を４種類（100ポイント、150ポイント、200ポイント、300ポイント）使って、3つの手法（100＋150ポイント、200ポイント単独、300ポイント単独）を編み出した著者が解説。
カギ足はポイントアンドフィギュアや新値足とよく似たチャートで、時間の概念がありません。
ブレイクアウトをとらえ、トレンドフォローするためもの（当然スイングトレード）なので、トレンド相場でないと威力を発揮しません。
一番の難点は自分でチャートを書かないといけないことですね。
当然、いつも儲かるというわけでもありません。
私には向いていません・・・トレンドフォローなら他にもたくさん手法がありますしね。
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★★★★☆
現在発売中の月刊「FX攻略.com」2019年12月号ですが、読者特典として「AI を実装したインジケーター」がついています。
EURJPY 30分足
矢印がインジケーターによるもので、
黄色の線は EMA180 で、これより上は買いのみ、下は売りのみ。
ただし、EMA180 が平坦なときは売買しない。
EMA180 より 20pips 以内（ドル円の場合；ポンド円のときは 40pipsまで）で矢印が出現したときに売買して、損切は EMA180 の逆 2pipis、利確は EMA180から 40pips が目安。
9通貨ペア対応で、表示してみるとポイントはなかなかよさげです。
矢印で売買ポイントを表示するものは無料のインジケーターでもありますが、リペイントしたり、回数が少なかったりします。それらに比べるとこちらは買い増し、売り増しが多めに表示されるのがいいようです。
それに EMA180 の使い方もポイントですかね（私は SMA50 を愛用していますが）。
EMA180 の動きに合わせてトレーリングストップを移動したりすればなおよさそうですよね。
なお、試用できるのは 11月末日まで のようです。
興味のある人はお急ぎを。
月刊「FX攻略.com 2019年12月号」におまけの AI インジケーター(2)
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FXで稼ぐ人のテクニック―超短期から長期までFXの投資スタンス全対応! トレードのポイントを実際に稼げる達 (LOCUS MOOK)
★★☆☆☆
2009年11月のムックで、これもブックオフで 200円で購入。
6人のテクニックを紹介しています。
いくつかは古くて使えないものもありますが、時間を経ても古くなっていないものもあり。
5人が裁量、1人がシストレ（スワップ狙い）なので、私のようなシストレ者にはあまり役に立ちませんでした。
裁量トレーダーには役に立つかも。
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★☆☆☆☆
ブックオフで 200円で買った本ですが、FX のシグナル配信サイト SIG についての本。
2019年現在、SIG のサイトに入れなくなっているので、この本の価値はほとんどなくなっていますが、他のシグナル配信をご利用になりたい方には多少役に立つかも。
それにしても SIG はどうなっているのでしょうか。
運用していたレントラックス社のサイトも Wiki にも SIG のことは書いてないので、他社に売却したか閉鎖したのでしょうか。
まあ、私は他人を信用することは少ないほうなので、こういうものは絶対に利用しませんが。^^
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リアル口座（FXTF）の件ですが、しばらくデータを保存するのを忘れており、今週初め再起動したところ MT4 のトレード記録がなくなり少し焦りました。
デモ口座で使っている外為ファイネストのほうは毎日メールで記録が届くのでいいのですが、FXTF のほうはそうでないため、MT4 の記録はきちんと保存しておく必要があります。
ともあれ、今週のリアル口座の結果は
起動している EA（自動売買プログラム） を高勝率のものばかり（合計4つ）に減らしたため、１日１回程度の起動でした。
6勝1敗、プロフィットファクター 7.80。
最大ドローダウンが 0.13％（1万通貨）だったので、10万通貨でも余裕でいけたはずでしたね。
そろそろ 2万通貨にロット数を増やそうかと思います。
デモトレードのほうはいろんな EAを使っているため 5倍程度の回数のトレードがなされています。
今週は新たに 3つほど EA を作ったので、それらの成績がよさそうならば、リアルトレードに順次投入します。
１つ（RCI を利用）はちょっと見込みが薄いんですよね。
私はサイクル理論（ドル円は7週サイクル、オージー円は 8週サイクルというメリマンサイクル）にハマっているので、今月（11月）はおそらく 9月と同じような動きになるのではと思っています。
EA を 9月から10月の１ヶ月間のデータで最適化して運用してみるとどうかなぁと思ったりします。
長い期間でバックテストをやるのがいいというのが常識のようになっていますが、サイクル理論に従えば 1サイクル前のデータでバックテストをするのがいいのではないかと当然思いますよね。
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ロンドンFX物語――部外者立ち入り禁止のディーリングルームから (PanRolling Library)
★★★☆☆
ユウ・キソン（柳 基善）氏は 1986年にイギリスの銀行の東京支店に入行し、その後ロンドンで為替ディーラー（セールス）を 5年ほど勤めた人物。
読み物として面白く読めます。
顧客からのオーダー以外を扱うプロップディーラーのほとんどはファンダメンタルで売買していたようですね。
テクニカル、特に指標はほとんど使っていなかったようです。
でも今のように電子化されていない時代の話なので、今とはだいぶ異なっているものと思われます。
今は誰でも複数の指標を操れますので。
その意味で実際のトレードにはあまり参考になることはなさそうですね。
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以前紹介した「ほったらかしでも月100万円儲かるFX自動売買 / 榊原卓丸 」ですが、これに載っていた３つの自動売買ソフトのうち、「どっきりシステム」を改良してみました。
「日足で長い下ヒゲが出たら買い」という簡単なロジックです。
オーストラリアドル円の日足で使うシステムで、
売買ルールは
となっています。
なかなか起動しません。この本には月に2回程度と書いてあります。
さあ、改良だ！
としました。
買いと売りのパラメーター（x,y）は買いと売りとで独立させたほうがいいかもしれませんが、今回は共通で。
結果 AUDJPY 日足 1万通貨 2019/1/1-11/4
値幅を 100pips 以上にするとさすがに発動回数が少なすぎる（1-3回）ので、20pips にしたときに上の結果（回数は 29）となります。それでも月に 2-3回。
最適解ではなく、比較的ロバストなパラメーターを選びましたが、プロフィットファクター 3.15、勝率 51.72％はこの手のロジックではいいほうではないでしょうか。
平均勝敗（金額ベース）も 3：1 くらい（95.33：32.43）ですから、精神安定上も良好です。
ただ、1万通貨なのに最大ドローダウン 1.47% なので、10万通貨だと 14.7％となりますね。ちときついかも。
証拠金100万円だと最初は 5万通貨くらいがいいのかも。
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★★★☆☆
京大院生というと私も昔そうでしたが、この方は修士課程卒ということなので医学部とは違いますね。残念ながら存じ上げません。気象予報士の資格もお持ちとかで、理系の学部なんでしょうね。
内容は初心者向けのしっかりしたものです。
他の本と違うのはポイントアンドフィギュアの説明が詳しいこと。
ゴトー日トレードについて詳しくなされているところも特長ですね。この人のやり方は東京仲値の高騰のあとの戻りを取る方法です。最近のゴトー日を調べてみると、せいぜい 5-10pips しか取れないようですので、あまりやる気にはなりません。
この２つについて興味のある人にはいいですね。
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★★★☆☆
東京三菱UFJでディーラーをやっていたという人の本。
「FXで勝つための極意」と帯に書いてありますが、そんなことは書いてません。
ごくごく常識的なことが書いてある教科書みたいな本ですね。
＊
この本で得たのは「FX 全体における日本人の関与は 2％」（p64,133）と書いてあったことくらいで、そんなに小さいのかとびっくりしたくらい。
これでは日本だけが祝日で休んでいてもほとんど関係ないですね。
東京ボックスの値幅が減少気味になるので、多少の影響はあるかもしれませんケド。
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★★★☆☆
前日紹介したオムニバス盤「Felica ～the favorite classics」というシリーズタイトルの No.7 が棚にありました。
CD番号：FDCA‐647。
誰でも好きな曲ばかり。
前橋汀子の音色は特に低域の響きがいいですね。千住真理子のデュランティかと思いましたが、前橋さんだったとはちと驚きました。
Felica シリーズは全10巻。これで4巻（No.3,6,7,8）を紹介しましたが、コンプリートする気はありません。
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★★★☆☆
以前、ブックオフで買ってきたクラシックのオムニバス盤です。
「Felica ～the favorite classics」というシリーズタイトルの No.3。
SONY音源のようです。
定価がないので、新聞広告頒布のセットものでしょう。
CD番号：FDCA‐643。
私の好きな曲の定評のある演奏ばかりで、BGM にはぴったりです。
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HiLo-Activator-Profi という MT4用インジケーターがあります。
ここからダウンロードできます。＞ HiLo-Activator-Profi-MT4インジケーター
買いシグナル、売りシグナルを出してくれるスグレモノ。
あれ、買いシグナルはあるけど売りシグナルがない。
白黒反転してみましょう。
実はレジスタンスラインと売りシグナルが黒で描画されており、地が黒のチャートでは見えなかっただけ。
作者は白地のチャートを使用しているものと思われますね。
売り買いのシグナルは赤矢印で示しましたが、見にくいですね。
プログラムソースを書き換えて黒地でも使える＆見やすくしましょう。
① 12行目の
#property indicator_color2 Black
の Black を白黒以外の好きな色に変えてください。
Orange、Gold、Yellow、Red あたりがよさそうです。
起動してからプロパティ欄から変えることもできますが。
② 621行目の
SetSymbol(“sell_sig”,cb,0,Time[cb],High[cb]+15*Point,Black,2,218);
を
SetSymbol(“sell_sig”,cb,0,Time[cb],High[cb]+75*Point,Red,2,218);
と書き換えてください。
15を75 に変えると重なりが少なくて見やすくなるのです。
わかりやすくなりましたね。
矢印どおりに売買して儲かるのはトレンド相場だけですよ。
書き換えたものはこちら＞ HiLo Activator Profi.mq4（改造）
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逆説の世界史 1 古代エジプトと中華帝国の興廃 (小学館文庫)
★★★☆☆
「逆説の日本史」シリーズはほぼ全巻読んでしまいましたが、今度は世界史。
宇宙人の視点で世界史を見るとどうなるかというテーマがおもしろい。
第一巻は古代エジプトと中国。
エジプトの章では、ピラミッドは墓でないこと、ファラオの魂を来世に送る宗教装置であるらしいこと、ヒエログリフは象形文字（表意文字）ではなく表音文字であること、ピラミッドの建築技法をヒエログリフで示さなかったのはわざと秘匿したため、などが推示されています。
ヒエログリフが表音文字だったとは迂闊にも知りませんでした。どう見ても表意文字ですもんね。
アルファベットの Aもアレフと言う雄牛の頭を簡略化した象形文字からきているので、そう言われればそう不思議ではないわけです。
シナは明の時代まで世界最高を誇っていた文明がその後最高位から転げ落ちて清の時代には列強に蚕食されるまでに落ちぶれたのはなぜなのかについての考察が主題となっています。
靖康の変という歴史的事実が、朱子学による頑迷固陋化を促進し、祖法を重視し革新を否定したからというのが答えですね。
朱子学というのは来世、天国、地獄を否定し、現世しか考えていません。不老長寿は望むが、彼らに「そんなことをしたら地獄に堕ちるぞ」という脅しは効きません。
朱子学の世界では士農工商という枠組みがあり、商人は最下層。
商業は彼らにとってもともと悪行（悪業）なので商業倫理などはありません。売り物に毒が含まれようが、工場から公害を垂れ流そうが、儲かればいいわけです。
＊
とまあ、他にも示唆されることがいろいろ。
よくまとまった本であり、とても参考になります。
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★★★☆☆
今はトンデモ議員をやっている今井氏の名前がありますが、書いているのは平野正成という人。
シンプルなシステムトレードのモデルについて検証されています。
モデルについてはありきたりのものがほとんどで、あまり参考になりませんが、資産曲線の美しさを評価の主軸に置いているのに感心しました。
あと感じたのはフィルタが少々特殊なこと。ただ、「大きく動いた次の日は売買しないほうがいい」という原則に基づいたものであるところは頷けるところです。
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「フィボナッチをレンジ境界に使う自動売買プログラム」の意味がわからない？
フィボナッチ・リトレースメントはご存じでしょうか。
フィボナッチ・リトレースメントをオレンジの矢印の 2点を指定して引くと上の図のような黄色い水平ラインが複数本でます。
右下の矢印より右（未来）に描画される値動きはこれらのラインが抵抗線として作用しやすいというのがトレーダーの常識です。
フィボナッチは黄金比に基づくので、投資家たちは心理の奥に潜む美感に支配され自然にそのように行動してしまうためと言われていますね。
これらのフィボナッチ・ラインは境界（サポート＆レジスタンス）になりやすい、つまりはこのラインを挟んで何度も上下運動を繰り返すことは少ないのです。
そこで各フィボナッチ・ラインに仕掛けを自動的に置いて、上抜けしたら買い、下抜けしたら売り。損切はラインの反対側に数pips、利益目標は動いた方にある次のラインの少し手前に置くといった操作を自動化する自動売買プログラムを作りました。
フィボナッチの 0％と 100％のプライスをパラメーターとして入力するだけで自動的に注文を設定してくれます。あとは損切りとマージン（境界線からどれくらいの余裕をかませるか）を最適化で推定して入力するだけ。
ラクチン設計です。
ただ、同じラインを短期間に何回もまたぐと複数ロット持ったり、たまに両建てになったりしりますが、とりあえずのプロトタイプとしてそのへんは放置プレイとします。
0％を下抜けしたり、100％のラインを上抜けしたらトレーリングストップで追いかけるようにしましたが、ちゃんと追跡できるかわかりません。そういうときは他のブレイクアウトプログラムに任せるほうがいいかもしれません。
で、「いったん 50％を抜けてから下行して 23.6％を踏みしめ直して上昇し始めた（リターン・ムーブとかブレイク・ワンタッチを確認してからという意味） 10/9 から 10/27までこのプログラムを起動していたら」というシナリオで検証してみたら、以下のようになりました。
EYRJPY 15分足
18日間に18回。土日は休みなので、１日あたり 1.4回くらいの売買頻度です。
資産曲線はかなりぶざまな曲線になりました。
勝率は 33.3％ですが、平均の勝ち 75.67ドル＆負け13.7ドルなので割合落ち着いて見ていられます。「５勝って、１負け１負け」の繰り返しなので。
プロフィットファクター も 2.76あります。ドカンと勝ってチマチマ負けるタイプなのでそこそこ利益は出ますね。
資産曲線の真ん中あたりが下がっているのは、本来頻回にはまたがないはずのフィボナッチ・ラインに頻繁に触れて損切り連発だからでしょう。
＊
お気づきと思いますが、これは FX の裁量トレーダーがよくやっている常法をシミュレートしたものです。
理論上も実際も利益が出そうな テクニックですが、じっとこれを繰り返すのはホネですし、損切りやマージンの大きさによっては利益が出ないようです。
裁量トレードも大変ですね。
＊
このプログラムは今朝通勤途中の電車の中でひらめきました。
自動売買プログラム（フィボナッチをもじって「保母 奈っちゃん」と命名）にするのはとてもラクチンなので、もう少し改良してみますかね。
同じフィボナッチラインを同じ方向に続けてまたいだときは余計な売買をしないようにすればかなりまし ～ 非常にすばらしい になりそうです。
うーん、だいぶプログラムがややこしくなりそうだ。あ、いいこと思いついた。
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★★★☆☆
著者は月収200-500万円をコンスタントに稼ぐ職人的FXトレーダーだそうです。
この本での手法はチャートのライン分析を基礎にしたテクニカルです。
他の人と違うのは水平線を幅のある線として引いていること。
まあ、水平線ブレイクにはダマシもありますが、そのダマシの歴史が過去にもヒゲとして残っているのですから、ロウソク足の実体にもヒゲにも水平線を引ける根拠があるわけです。
両方に引いて線ではなく、帯と認識すればいいのですね。
この本では線（帯）を引くところまでは書いてありますが、トレードにどう生かすかは読者に丸投げしています。
＊
自動売買プログラム（EA） では私は margin という変数を使って、その幅の境界線としてトリガーなどに使っています。
非武装地帯として認識すればいいですね。
そう言えば、「水平線の向こうには、アーアー、何があると言うのだろう」と子供の頃よく歌っていましたが、水平線の向こうには水平線ブレイクがあるのでしょうね。ブレイクがないと行けないのは確かですもんね。
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以前、MT4用のFX自動売買ソフト「無限回廊」システムact1 のバグありお試しバージョンを公開していましたが、今朝バグ修正を終了しました。
成績はイマイチになりましたが、安定性は増したと思います。
バグ修正の要点は窓開けへの対応ですね。1ティックでピョンとレンジを 1個分ならず何個も飛び越えたとしても追従するようにしました。
イグジットの判定はティックごとに行っているプログラムなので 5分足でも15分足でも同じですが、両者（5分足と15分足）の結果や至適パラメーターはかなり異なります。エントリは 5分毎または15分毎に行っているので、そこが影響しているようです。
要するに 5分足だとダマシにひっかかりやすいということです。
エントリの判定基準は終値で見ており、高値、安値は考慮していないので、15分足がダマシによるヒゲ部分をいい感じに無視するのです（バックテストをビジュアルモードで観察するとよくわかります）。
＊
「無限回廊」システムact1 はブレイクアウトをトリガーにしたほぼスキャルピング専用（うまくいかないとオーバーナイトしますが）のシステムです。
下図のようにブレイクアウトしたその毛先を刈り取ってきます。
その特性を生かすため勝率90％以上、プロフィットファクター激高になるようにパラメーターを決定します。
そこがキモですね。
勝率100%、PF無限大になることもありますが、実際の勝率は 100％ ではないので、ただの偶然ですね。
で、そういう特殊な場合はおいておいて、負けが含まれている場合をよく検討し、いかに連敗が少ないか、負けの金額が少ないか、回数が十分かを重視し、資産曲線がいかになめらかに右上がりになるかを最重要の評価点としています。純益はあまり重視しません。
負けることは必然なので、負けたときにかすり傷であることが最も重要なのです。怪我することは誰にでもありますが、病院に行くほどでなければ問題なしということです。
逆に数回の大勝ちやたまたま負けが少なかっただけで収益が大きく見えるシステムは、実際運用すると大きく裏切られるものです。
このシステムは内部で損切りを設定していますので、1回あたりの最大負け金額はパラメーターの margin（クロス円の場合の単位は円）の2倍までに収まります。
「無限回廊」システムact1 USDJPY 15分足 2019/8/26-10/24 1万通貨
負けが2回あり、勝率は 89.47％（17勝2敗）になっていますが、負けたときの金額が非常に小さいです。10万通貨でも平均 19.3ドル。勝ちの平均は 76.1ドルですからツバでもつけておけば治ります。
動作回数が 19回と少ないのですが、期間が短いためですね。
私は１年をアメリカの機関投資家の動静によって、１－３月、４－６月、７－８月（夏季休暇）、９－１１月、12月（クリスマス）に分けて考えています。
今回の検証も 8/26 からにしているのは、夏季休暇を最後まで楽しめずに仕事に復帰したトレーダーの存在を頭に描いているためです。明らかにその前週よりも情勢が違うように感じられますから。
これから 11月末あるいは12月中頃まで運用してみたいと思います。
＊
次は act2の改造に着手する予定です。
act1は近距離タイプのスタンドですが、act2はトレンドを最後まで追いかける遠距離タイプのスタンドです。残念ながら重力をいじくることはできません。
ご利用は自己責任で。
MT4が必要です。
デフォルトのパラメーターはドル円 15分足用です。
パラメーターを変えればユーロ円、ポンド円などでも使えます。
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★☆☆☆☆(読む価値なし)
2007年に出た本。
ごく基礎的なことしか書いていないし、当時の通貨ペアの情報は現在とだいぶ違うので、読んでも覚える必要なし。
達人たちのテクニカル的な手法を学ぼうと思っても、ファンダメンタル手法しか載っていないので、無意味です。
ということで、ネットで情報を集めましょうね。
技術評論社の本は今まで信頼していたのですが、この本はどうしようもありませんね。
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★★★☆☆
2008年の本で、ブックオフで 200円で購入。
オリジナルの「VRシステム」がついているので、実際に使ってみた方もおられるようですが、エクセルで自分でデータを入れてシグナルが出るのを待ち、自分で注文を出さなければならないのがめんどくさい。
VRシステムとは、次のようなものでレンジブレイク手法ですね。
トレンド相場以外はダメでしょう。
で、上のルールを盛り込んだものを MT4 で作ってバックテストしました。
オリジナルそのものではなく、初期ロスカットとトレーリングストップとタイムフィルタを加えています。
最近のトレンド相場に合わせるために、以下の期間を検証してみました。
USDJPY 30分足 20198/26-2019/10/24
プロフィットファクター 3.81、勝率 72.97％、最大ドローダウン 5.41％と 10万通貨にしては上出来。
これはこれで使えるのではないかな。
ただしトレンド相場のみですけど。
私がこのシステムで最も注目したところが、RSI を決済に使っていることで、それも工夫がしてあるのが面白いです。
にエグジットします。
ちょっと見切りが早すぎるのではないかなと危惧して、この条件をはずして固定ロスカットとトレーリングストップのみの決済にすると、成績は著しく劣化します。
ちょうどいいところで決済できるようです。
私の他のシステムにもつけようかな。
⇒ VRシステム改
ご利用は自己責任で。
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昨日２台のパソコンを落札。
いずれも NEC のメイトですね。
最近 NEC ばっかり愛用しています。DELL や HP はしょっちゅう故障しますが、NEC はタフですから。
3500円＋送料で落札。
即戦力です。自宅で使います。
近々、Windows7 のサポートが切れます。
Windows10 マシンが欲しいわけです。
3500円じゃ普通 OS（Windows10）も買えませんのでおトクです。
1200円＋送料で落札。
事務所で使います。BIOS起動できるそうなので最低でも Linux で使えるでしょう。
ハードディスク（や SSD）もメモリ（DDR3）もいっぱい余っています。
Linux なら USBメモリからでもブートできます。USBメモリもいっぱい余っています。^^
＊
到着後、起動を確認。CPU は初代 Corei3-540 でした。
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昨日、デモ口座を開いた外為ファイネストですが、今朝 奇怪な動きを認めました。
数値の表示が止まっており、時刻（オレンジ枠で囲った）も 7分間更新されていません。
１分後に動き始めて、一気にスプレッドが広がりました。
チャートは下のように窓を開けてしまっています。
こんなのはお目にかかったことがありません。
ちなみに、OANDA（↓）ではこうした固まったような現象はなく、窓もありません。FXTF でもありませんでした。
どうも外為ファイネストはほかと違った変な問題がありそうです。
それに下のように並べてみると、同じ通貨の同じ時間足（1分足）のチャートとは思えないんだよなあ。
左が外為ファイネスト、右がOANDA。
OANDA にある 23:35 の長い陰線はどこにいった？
もっと広範囲に見てみよう。
上から外為ファイネスト、OANDA、FXTF。
23:30（日本時間では翌日の 5:30）からが全然違うよね。FXTF では OANDA に近い（少し違う）。
切り出して並べてみよう。上から 外為、OANDA、FXTF。
なんと、全部違う。OANDA が一番ヘンかも。
ストップ狩りじゃないのかな。カヴァーしきれていない時間帯で OANDA か OANDA の顧客のしかけたストップ刈りがうまくはまったのかも。スプレッドが広がっているので、ほかの顧客は気づかない？
窓があるということで、外為は FXTF より劣るので、一番まともなのは FXTF なのか？
これではまともなトレードはできませんね。
ということで、OANDA と外為ファイネストは使うのはやめにしようかな。
FXTF もたびたび通信が切れているような変な音出すんだよね。
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1時間ほど前に開いた外為ファイネストのデモ口座ですが、「早起きは5pipsの得」を稼働させてみました。
日本時間 07:00:01 に108.478 で買い（ロング）エントリをして、07:59:17 に 108.490 で決済。
120円の利益ですが、1万通貨なので、1.2pips のゲットということになります。
おかしいなあ、14.0pips とるようにプログラムは書いてあるのですが。
プログラムはティックごとに判定しています。
ティックの全データは MT4 には残りませんが、MT4 のヒストリカルデータ（1分足）では 07:00 AM の始値は 108.469。この1秒後にエントリ。
07:01 AM では高値 108.471＆安値 108.460なので 108.478 で買ったということはスプレッドは 0.7 – 1.8 pipsの幅のどこかにあるということ。
07:59:17 AMに 108.490 で決済されていますが、07:59 AMの終値は 108.498 、08:00 AMの高値 108.510 ＆安値 108.498 なので決済値が 108.490ということはこちらもスプレッドを 0.8 – 2.0 pips 取られたと思われます。
14pips とるように書いたプログラムが 1.2 しか取れず、スプレッドのせいとしてもそれは往復で 1.5 – 3.8 pips なので、残りの 9 – 11.3pips はどこに消えたのかという話です。
わかりやすく言うと、1400円もらうはずが 120円しかくれず、900-1130 円は誰がピンはねしたのかという問題です。
スリップにしても大きすぎですよね。
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本日 10/23 早朝のスプレッドの酷さを晒します。
OANDA 5:22:13 AM
スプレッドは赤枠の値です。USDJPY で 3－4 となっているので、0.3-0.4pips（0.3-0.4銭） ですね。
案外ましだなーと思ったら、
OANDA 6:49:48 AM
6時台はダメダメ。
OANDA 7:02:04 AM
OANDA 7:33:27 AM
7時すぎたのにまたまた悪化。特にドル円（2.3-2.4pips）の悪化が痛い。
＊
FXTF はどうでしょうか。
FXTF 5:19:38 AM
FXTF 6：50：33 AM
FXTF 7:04:50 AM
FXTF 7:33:55 AM
悪いまま、変化がほとんどありません。やはり、全然ダメですね。
＊
先ほどデモ口座を申請した外為ファイネスト。
外為ファイネスト 6:30:59 AM
外為ファイネスト 6:39:37 AM
外為ファイネスト 7:01:50 AM
外為ファイネスト 7:33:43 AM
全然ダメっぽいが、7時台では一番マシですかね。
＊
スワップ付与の影響というか、やはり薄商いの影響でスプレッドが開いているということですね。取引をカヴァーしきれないので開いている あるいは開いたままにしているってことでしょうか。
「早起き5pipsの得」システムは他の流動性の少ない時間帯に使用するようにしましょうか。
でも OANDA は 5時台は結構優秀でしたね。なんでかな。そこを利用する手法を考えますか。
＊
その後、８時台のデータです。
OANDA 08:20:58 AM
ポンド円やポンドル以外はだいぶ落ち着いてきたようです。
FXTF 08:19:27 AM
ほぼ正常値ですね。ドル円 0.1pips が嬉しい。
外為ファイネスト 08:20:34 AM
まだ傷が瘉えるのには時間がかかるというところでしょうか。
口座を開いたばかりなので、どのあたりが正常かまだわかっていませんが。
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前回の記事「早起きは5pipsの得 (2)」の続きです。
6時台のスプレッドの広がりの対抗策として、USDJPY だと 7時にエントリ、11時に終了ということにしますと、以下の通り。
今回はあえて検証期間を短くし、15分足を採用しました。
USDJPY 15分足 2019/9/1-10/21
勝率は 88％（22勝3敗）と低いのですが、プロフィットファクター 51.25 と、負けたときの金額が非常に小さい（リスクリワードレシオ 7以上）ので負けがそんなに響かないので OK としました。
負けが非常に小さいので資産曲線もきれいな右肩上がりのカーブを描いています。
パラメーターは、RSIPeriod 9、Long_Point 45、Short_Point 75、EntryTime 1、ExitTime 5、TP 14.0 です。
14pips 取るようにしているのはスプレッドが 8pips程度まで開いていても 5pips はとれるようにしたためです。
本に載っているプログラムを一部改変（獲得利益を pips 表示に変更 ＆ 獲得利益のタイプを整数から実数に変更）しています。
実用するときは自己責任でお願いします。
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本日は休日だということに朝7時に気づきました。^^
前回の記事で紹介した「早起きは5pipsの得」システムですが、実際に運用すると問題がありました。
このシステムは日本時間の朝６時～７時の間にエントリするようになっています。
しかし、使っている業者の OANDA 、FXTF はどちらも 6時台はスプレッドが異常に大きいのですね。
5:55 – 6:10 AM はスワップ付加とそれ狙いの取引増加のためどこの業者も異常に負荷がかかり、スプレッドが開くのはわかるのですが、どうにも困ったものです。
USDJPY などは7時には落ち着きますが、EURJPY、AUDJPY は 7:15 になっても開いたままです。
一番遅いのは GRPJPY で、徐々に落ち着くものの 7:40 くらいまで 1.8銭と広がっていることがしばしば（GRPJPY は 7時台は 6.8と通常の 5倍以上のスプレッド・・・ひどいですよね）。
6時ちょうどは USDJPY でさえ 1.5pips と開いているので、5pips 取って勝ったと思ったら損失だったということになりかねません。
海外の業者ではスワップの負荷時間が違うところがあります（GFT系の業者）ので、どうしても 6時にエントリしたいのであればそういうところを使うべきでしょう。上記のスワップ付加による急騰を狙った別の手法もありますが、その場合もそういう業者を使わないと利益が出ませんね。
＊
5pips 取って勝ったと思ったら損失だったということを回避するのには、
などの対策が考えられます。
スワップ付加時間の違う業者で日本国内で MT4 の使えるところは FOREX.com くらいでしょうか。でもここの HP ではスワップ付与時間がいつかは書いてないのですね。それにスプレッドがかなり大きめ。
USDJPY は 7時以降、EURJPY と AUDJPYは 7時半以降、GRPJPY は 8時15分以降の 1時間などとエントリ時間をずらしてもよさそうですが、強制決済時間（通常10時）も伸ばす必要がありそうです。ただ、これをあまり伸ばすと東京時間に入っているので逆向きのトレンドが発生する確率（負ける確率）が増えてしまいます。
そのあたりはバックテストで調べるしかないですかね。
＊
本日は GRPJPY で勝つには勝ったのですが、スプレッドが広かったので 2.7pipsしか取れませんでした。
エントリしたときいきなり -700円から始まったときはアゼンとしました。スーパーハイレバレッジのときはエントリした瞬間に口座凍結したりすることもあるかもね。
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為替鬼のFX スキャルピング入門―7万5000円から始めて5000万円儲けた!
★★★☆☆
スキャルピングには興味がないので載っている手法（おそらく陳腐化して現在は使えなくなっている）については検証する気もないですが、メンタルについて書かれている部分がいいですね。
ケリーの法則やバルサラの破産確率についても触れられており、親切ですね（パンローリングの本以外ではあまり目にしません）。
損益率（プロフィットファクター）と勝率とが決まれば破産確率が計算できるといい、それを計算した上の表がバルサラの破産確率と呼ばれます。
勝率が 100％であれば絶対に破産しません。一見当たり前のようですが、スプレッドの広い FX業者などでは破産するかも。
スプレッドが十分低ければ、勝率が 90％でもプロフィットファクターが 0.以上であれば破産しないのです。
ということで、プロフィットファクター3以上、勝率95％のプログラムを動かしていればよほどのことがない限り破産はしないでしょうし、スプレッド含めても損失が出ないと思われます。
そういうプログラムを作って運用しようと私は思っているのです。
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iCustom(アイカスタム)で変幻自在のメタトレーダー (Modern Alchemists Series)
前回の記事で紹介した書籍の「iCustomで変幻自在のメタトレーダー / ウエストビレッジインベストメント株式会社」に載っていた方法ですが、「早起きは5pipsの得」システムがあります。
ルールは、
パソコン（MT4）がなくてもできますね。
検証するとなかなかいいです。
今回ははいつもより検証期間を伸ばしてみます。
ドル円 5分足 2019/1/1-10/18 10万通貨
183戦 174勝9敗 勝率 95.1％。プロフィットファクター 3.52。最大ドローダウン 3.73％と安全に運用できます。
ユーロ円 でも
208戦 200勝8敗 勝率 96.15％。プロフィットファクター 5.84。最大ドローダウン 6.09％です。連敗があるのが気になりますが、問題は少なそうです。
ポンド円
239戦 236勝3敗 勝率 98.74％ とさらにいいですね。スプレッド 0.9-1.5 銭が広がらなければいいですが（一応 0.5 で計算）、翌朝計測すると6時台は 6.8銭。7時台も 1.8銭どまり。
オージー円も勝率95％いきますが、ユーロドルなどはさんざんです。
残念ながらどの通貨ペアでもOKというわけではないようですが、朝方のレンジ相場を想定したシステムなので、いろいろ影響が異なるのでしょう。
5pips とるためのシステムなので、スプレッドの大きな通貨ペアは不利ですが、円絡みのペアは安定しているように思われます。
プログラムソースは上記の本に載っています。
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前回の記事「[FX] 自動売買始めました」、「[FX] 自動売買始めました (2)」の続きです。
EA（自動売買プログラム）の適用条件をゆるくして、以前作った ADX クロスを使ったシステムを使ったところ惨敗。
このため、ADX クロスを使った新しいプログラムを開発（改良のレベルを超えてしまった）。⇒「FX] ADXクロスをエントリに利用したシステム」
まだこれを鋭意改良中ですが、どうも他の実働しているプログラムも動作がちょっとへん。
まあ、今週末はブレグジット期待でちょっと変わった動きをしていましたが。
とあまり気に留めていなかったのですが、あるサイト[[FX業者]海外/国内,MT4/MT5,仮想通貨/ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ対応おすすめ一覧比較2019」で、FXTF は
スプレッドが狭いのは日本時間9:00～翌日4:00までで、それ以外は広いです。
自動売買をするなら条件が時間帯によって変わってしまうので不向きです。
と書いてあり、開発で使っている OANDA と同じなのね、と気づかせてくれました。
EA側で対策の手直しをするか、他の業者に乗り換えるか悩むところです。
＊
この際、EA使用の実働サーバーを安定系、非安定系に分けたほうがいいかもとも思います。
非安定系も、いわゆる「XM系」と言われる追証なしロスカット＆ハイレバ のヤバい口座も混ぜて使ってもいいかもしれません。
ハイレバレッジなので、ロット数をどーんと増やせますが、そうするとちょっと逆行するだけで証拠金がゼロに。
勝率 95％クラスの EAで 10連勝する確率は 1-0.95^10 = 0.401。40％かあ。
有名な XM なら最高 888倍というレバレッジなので、そこそこの証拠金で 500万通貨で勝負できて、ドル円 5pips とるだけで 25万円ですから 10連勝で 250万円。次第にロットを増やしていけば複利効果でもっと取れますね。
という計算を誰もがやって、ロスカット（証拠金没収）が連続 10回以上の人もたくさんいますが、そういう屍を踏み越えた人だけが生き残れます。俺の屍を越えて行・・・きやがって！というわけ。
でも人間は勝っているときはやめられなくて、負けてやめることになるので、結局みんな負けるということになるわけです・・・
きっと欲望もフラクタル構造で、10倍、100倍、1000倍と資産が増えても、見える景色は同じなのでしょう。
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iCustom(アイカスタム)で変幻自在のメタトレーダー (Modern Alchemists Series)
★★★☆☆（これを知っていないと大損なことも）
この本は MT4（メタトレーダー4）のプログラミング言語である MQL4 に含まれる特殊関数である iCustom() を使いこなすための本です。
マニアックですねえ。
でも ICustom という関数は実にすばらしいのです。他の完成されたプログラム（主にインジケーター）の出力を自分のプログラムの中で使えるのです。
他の完成されたプログラムをランタイムルーチン、 DLL のように利用できるのですね。
複雑な計算をするエンジン部分をプログラムの中に取り入れると動作は速くなりますが、プログラムがゴチャゴチャして管理が大変です。
そういうときには、iCustom を使えば１行ですむわけです。
むちゃくちゃ便利。
インジケーターの中には売買サインを出してくれるものがありますが、それらを自分のプログラム内でアレンジして使えるのです。
それでインジケーターをEA（自動売買プログラム）にすればストラテジーテスターでどれだけそのサインが使えるものかを検証できてしまうのですね。
むちゃくちゃ便利。
最近、為替の値動きがちょっと変。ブレグジット問題が影響しているのでしょうか。来週にはトレンドの大筋が決まりそう。
今のうちに自動売買プログラムのメンテと新規採用に励むことにします。
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以前、Average Directonal Movement Index（ADX）を利用した自動売買プログラムを作ったのです。
+DI と -DI の 2本のクロスで売り買いをするという、どんな教科書に載っているくらいのごく初歩的なロジックです。
これに ADX の値（18から50の間）をフィルタに使って作ったのですが、4時間足でないと使い物にならず、しかもパフォーマンスはイマイチ。
頻繁にサインが出るのでダマシが多く、結果損切りが積み上がります。
当初の予定ではもっと短めの時間足で反転にうまくついていくものを作りたかったのですが、期待外れ。
結局 3年前の時点では USDJPY（ドル円） 4時間足でしか使えず、プロフィットファクター 1.41、勝率 36.49％ どまりでした。
昨日からこいつをなんとかしようと 改良し、ある方法を使ってビンゴ。
エントリのトリガーに +DI と -DI のクロスをそのまま使うのではなく、
買いは
+DI ＞ 2.5 ＊ –DI
売りは
-DI ＞ 2.5 ＊ +DI
を使うのです。
2.5 は最適化で求めました。
エントリのフィルタに ADX フィルター、ACAO フィルタ、タイムフィルタ、ストキャスフィルタ、ショートクラウドフィルタをかませています。
これで USDJPY（ドル円） 30分足～4時間足でほぼ同じパフォーマンス。
USDJPY（ドル円） 30分足 2019/8/26-10/14
なかなかいいカーブです。
プロフィットファクター 8.07、勝率 71.88％ はなかなかの成績ではないでしょうか。最大ドローダウンも 5%以内に収まっていますし。
私を含めたそのへんの兼業裁量トレーダーよりはるかに優秀かも。
盛りだくさんのフィルタもそれぞれパフォーマンスアップに貢献できていることを確認しました。
もう少しいじってみますか。
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デイトレード大学―トレーディングで生活する!基礎からプロのテクニック (パンローリング相場読本シリーズ)
★★★☆☆（毛色が変わっていておもしろい）
知識で頭をある程度パンパンに膨らませないと、ヒラメキも生まれないよね、ということで、家にある投資本を読み漁っています。
この本は FX でなく日経225先物の話で、ちょっと落胆したのですが、他の本では見られない話が結構多くてなかなか楽しめます。
マーケット・プロファイル分析もこの本で知りました。
特に第５章の「最強のデイトレードテクニック」にはいくつか面白い手法が紹介されており、なかなか独創的。
「朝の日課」、「30分ブレイクアウト」、「場ごとの15分ブレイクアウト」、「後場寄りブレイクアウト」、「ウップス」、「マルチ・ウップス」、「COR手法」など。
日経225先物用のものが多く、ほとんどは他のFX本に載っていません。
いつか FX の自動売買プログラムにエッセンスだけでも取り込んでみようかと思っています。
効果あるのか疑問ですが。
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前回の記事「[FX] 自動売買始めました」の続きです。
本日オフィスから帰宅すると、2回取引が済んでいて、3つめも夕食後に見たら発進していました。
10勝1敗となりました。
その割には金額が少ないのはロット数が少ないから。
ということで、
＊
ここまでは勝率重視で来ていますが、
上の本を読むと、著者は勝率、プロフィットファクターの低いシステムを根気よく使ってやっていらっしゃいます。
こんな原始的な（失礼！）システムを運用しているんだ、度胸あるなあ、メンタルが強いんですねえと思って感心しきり。
ようし、私もそろそろ一皮むけるころかも、と励まされました。
負けることを恐れない勇気を持つってことですね。
ということで、一発ドカン（勝率そこそこ）の「無限回廊 act2」を投入することにします。
これは「無限回廊」オリジナル（これからは act1 と呼ぼう）の ちょこっとだけ改変したモデルなのですが、性格は真逆。
USD/JPY 5分足 2019/6/22 – 2019/10/11 10万通貨 の結果
勝率は 62.75％と低いですが、PF 13.44 は十分。
一番の特長は、負けたときの金額が少ないのに、勝ちの金額は天井知らず（相場次第）となっている点。
この期間では 平均の勝ち金額 491ドルに対して 負けは 61ドル。
レンジブレイクアウトシステムなので、うまくいけば大きなトレンドの初めから終わり近くまで取れる（可能性がある）というのが最大のメリット。
本日から24時間働いてもらいましょう。
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昨週より新たに FXTF さんに別の FX 口座を開き、自作の自動売買プログラムを実際に運用し始めました。
まだ稼働しているプログラムが 2-3個ですので、あまり回数が増えません。
とりあえず成績を。
最後のほうで負けてしまいましたが、得るものがたくさんありましたので、いいトレードだったと思います（ずっとウォッチしていました）。
続けてプログラムの運用と作成、カイゼンを続けていきたいと思います。
最大ドローダウンも 2%くらいまでは全然大丈夫と思いますので、ロット数も 1万通貨から 7-8万くらいまでぼちぼち増やしていきたいです。
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本日はアメリカ日本ともに祝日ということで、先月 FX に復帰して以来初めて EURAUD（ユーロオージー）を扱っています。
自作のプログラム「曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」」をしかけていて、朝6時に売りを実行するはずが、なぜか動作せず。
プログラムでは 6時0分0秒～59秒の間にティックが１回でもあれば動作するはずなのですが。
よくわかりませんが、週明けなのでそういうこと（60秒間誰も売買しなかった？）もありうるかな。
幸いこのプログラムには動作時間設定ができるようにしてあります。
パラメーターの in_time を 5 に変更。サーバー時間 5 は日本時間の午前 11時です。
11時になり無事動作。
上記の問題解決のために少しプログラムも手直ししておきました。
それからあれれ、ローソク足は逆行（売ったのに上昇）しているじゃないですか。
このプログラムには開始時間 in_time の他に、終了時間（決済時間）out_time も設定できます。
これらを使えば、ある曜日のある時間帯が上昇することが多いのか下降するのか多いのかという傾向を調べられます。
たとえば、in_time、out_time を 3,6 とすると午前9時から午後0時の傾向がわかるわけ（OANDAや FXTF の場合、サーバー時間に 6を足すと日本時間）。
そのやり方は前回の記事「曜日特性(3)」で紹介したのとほぼ似ています。
in_time、out_time に動作させる時間を入れ、「スタート」すればレポートタブとグラフタブに結果が表示されます。
曜日のパラメーターを１つだけ 1 にして、他の曜日を 0にしておくと曜日ごとの時間帯の特性を調べられるってわけです。
例えば EURAUD 2019/8/26-10/11 のデータを調べると、
月曜日は 9時までは上昇トレンドですが、9時から翌朝6時まで下降トレンドがずっと続くよう（20-22時に一息つくようですが）ですね。
なら本日もこれからローソク足は下降するのかも・・・プログラムはそのまま見ていると、するすると下降を開始しました。よっしゃ。
out-time は24（日本時間朝6時）のままです。明日6時決済時にいくらになっているか楽しみです。
明日は 6時から午後 8時まで動作（買い）させればいいようですね。
しばらく時間を区切ってやってみますか。
＊
ちなみに USDJPY はこうなっています。
NY時間はやっぱり大きく動きますねえ。特に火曜と木曜と金曜は。
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前回の「曜日特性(2)」で作った MT4用プログラム「日曜はダメよ」（愛称）ですが、使い方がわからないと思うので、説明しまーす。
インストールはできますよね。ysDayOfWeek02.ex4 ファイルを Experts フォルダにコピーするだけ。一度 MT4（メタトレーダー４） を再起動すれば認識されます。
付属のプログラムであるストラテジーテスターを起動し、ysDayOfWeek02.ex4 を選択。動かしたい通貨ペアを選択。期間を選択（2019/8/26-10/11 だとここでの例と同じになります）。
以下のようにして、月曜から金曜の適正値（買うか売るか何もしないか）を調べます。
いわゆる最適化プロセスです。
赤カッコの中の「スタート」、「ステップ」、「ストップ」を以下のように設定。０から始めて１つごとに２まで調べることを意味します。
各曜日の最適値を 0（何もしない），１（買う），２（売る） の３つから選ぶためです。
一番左のチェック欄をチェックする（緑色）のも忘れずに。
OK を押して、
最適化にチェックをいれてスタート。
最適化タブに出た候補の中で一番いいものを選びます。
損益（ドル）、回数、プロフィットファクターの高いもの、最大ドローダウンの低いものを基準に選んで、総合的に考えて１つに決め、そのパラメーターをメモします。
ここでは一番上の、月火水木金＝（1.,2,1,1,2）を選んだとします。
セッティングタブの中の「エキスパート設定」で、以下のように設定。
これで最適なパラメーターが決まったので、セッティングタブで、「最適化」のチェックをはずし、「スタート」。
「レポート」タブと「グラフ」タブで、その結果がわかります。
このプログラムはそのまま自動売買に使えます（5分足推奨）が、投資は自己責任で。
パラメータのところに５つの曜日がありますが、１つ以外を０にすると、その曜日だけの成績がわかります。
どういうときに使うかって？
ある日だけ使いたいというときがないでしょうか。
たとえば明日は祝日。でも海外はお休みではありません。ということは、クロス円は低調かもしれません。
ということで、明日はクロス円以外の外貨ペアでこのプログラムを実運用してみることにしたいとします。
月曜日だけ使うにはどの通貨ペア（円の絡まない）がいいのか。
外貨ペアをいろいろ選んで、月曜日だけチェックして残りの曜日を０にして最適化のチェックもはずしておけば、月曜日だけ最適化した成績が出ます。
ということで、上記と同じ条件で各通貨ペアに適したパラメーターを調べていきます。
有力なのは次の３選手。
いずれの場合も 8/26 -10/11 の期間の 7週間では 6勝1敗の打率を誇ります。
3人とも凡退なんてことはないよね。
と思ったら、明日はアメリカも祝日か～ コロンブス・デーとか。
GRPUSDくん、USDCHFくんは明日欠場ですかね。でも明後日から出動してもらいましょう。
さて、明日は EURAUD くんのワンオペかな？ いったいどうなりますやら。
⇒曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」
パラメーターは、
日本時間とのズレが６時間でない業者のサーバーをお使いの場合は、適した値を入力してね。
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前回の記事「曜日特性」のモデルですけど、実際に運用するとどんなことになるのか検証してみました。
自動売買できなくても口座さえ持っていれば、サラリーマンでも年金生活者でも年齢をごまかした小学生でも（？）できる簡単な売買モデルです。
プロフィットファクター 2.64、47戦30勝17敗で勝率 63.83％、最大ドローダウンが 15.3％。
プロフィットファクター（利益額と損失額の比） 、勝率は意外にいいですね。
最大ドローダウンがかなり高いですが、証拠金 1万ドルをK倍に増やせば 1/K になりますから、余裕のある人は入金して安心を買ってください。
カーブを見ると 7/21 までがほとんど利益なしでその後順調。
今年はだいたい 8月頃からトレンドデイが増えてノーマルデイが減っているので、トレンドのよく出る月は調子がいいわけですね。
まあ、たいていのモデルがそうですが。
さらに工夫をすれば プロフィットファクター 、勝率はもっと伸ばせそうです。
たとえば月特性を考慮に入れるとか、時間帯で細分する（私の好み）とか、このモデル自体の4週間移動平均を計算してアップトレンドになってくれば運用するとか・・・
＊
たとえば、特に相場が熱くなった夏休み終わり頃 8/20 から運用していたとすれば、
プロフィットファクター 11.04、19勝3敗と申し分ありませんね。
欧米のマーケットメーカーたちがバケーション中であったため お通夜だった相場も、その終わりになって尻に火がついた人からバンバン復帰して、相場をグルグル動かし始めたってわけですね。例年行事です。^^
この調子はあと１ヶ月あまりは続きそうと予測しています（12月はクリスマスシーズンの準備でまたお通夜？）。
あれれ、月特性の話になってしまった。
＊
ちなみにこのモデルに火曜（買い）、木曜（売り）を加えて今年の 1/1 から実行しているとすると、
プロフィットファクター、勝率ともにダウンしていますが、資金は 2.28倍に増えています。
⇒曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」
パラメーターは、
日本時間とのズレが６時間でない業者をお使いの場合は、適した値を入力してね。
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よく曜日特性とか時間帯特性とかが本に載っていますが、結果はマチマチ。
まあ本の発行時期が違うので相場の変化が関係しているのでしょう。
では、自分で測定してしまえ。
X時に買って Y時に決済するというプログラムを書いて、曜日で分けて集計させました。
まずは曜日について。
USD/JPY 15分足 2019/6/22 – 2019/10/11 10万通貨 の結果
月曜と水曜は順張り、金曜は逆張りが有効ということです。
火曜と金曜日は無視する（遅寝できる？）ことにしても、この期間で 7888ドル（3186+1117+3585）が手に入ったということです。
朝６時に起きて、前日の注文を決済して新たに注文（月水は買い、金は売り）を出すだけの簡単なお仕事で、およそ月収 2254ドル。
まあ、永久に続くわけがありませんし、月特性というのもあるので。
他の通貨も含めて過去数年分計算してみようかな。
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前回の記事「[FX] 驚異のプログラム？(3)」の続きです。
実は前回までのプログラムはロジック的にバグがあるもの。
バグと言っても、論理的破綻をきたして不都合動作をするわけではなく、おいしいチャンスを取り逃しているだけです。
ということで、そこを手直ししたプログラムを作りました。
残念ながらパフォーマンスは少ししか伸びず、そのかわり プロフィットファクターは無限大から 108.98 に低下。^^
勝率は 100％から 94.12％に低下。^^
32勝2敗で、最大ドローダウンは 5.73％（10万通貨の場合；1万通貨なら 1/10）と上昇。
まあ、それでもかなり驚異的な数値ですけど。
回数が6回減っていますが、収支はやや改善しています。
負けの金額が小さいのでどこで負けたのかわからないくらい右肩上がりのカーブです。
ちなみに前回の結果がこちら（期間同じ）。
こちらから⇒ 「無限回廊」初号機（テスト版）
前回のバージョンは⇒ 「無限回廊」零号機（テスト版）
いずれもロット 0.1（1万通貨）限定版です。
パラメータも変更できません。
この条件でMT4 のストラテジテスターで走らせてみてください。
上の 10万通貨の場合と少し違う結果が出るかもしれませんが、1万通貨ですし、スプレッドが違うことも主な原因でしょう。
パラメーター固定なので、実稼働はオススメしませんが、おやりになるなら自己責任で。
そのうち（遅くても 12月頃？）相場が変わると負けだすのではと思います。
その場合、パラメーター変えて対応できるなら新しい評価版をダウンロードできるようにします。
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前回の記事「[FX] 驚異のプログラム？(2)」の続きです。
他人には「絶対使うな」と言っておきながら、ロジックを手直ししたプログラムを昨日から実稼働させています。
今のところ２連勝。
2019/6/22 からの結果だと通算 40連勝（負けなし）ということに。
ああ、こんなに美しい右肩上がりの曲線があるでしょうか。
＊
プログラムの愛称を「無限回廊」としました。
動作原理から名付けました。
無限に続く回廊の上をひたすら進む（ときどき後ろにも行くけど）イメージ。
対策を講じられるとまずいので、動作原理は当分の間はヒミツ。
こちらから⇒ 「無限回廊」（テスト版）
ロット 0.1（1万通貨）限定版です。
パラメータも変更できません。
MT4 のストラテジテスターで走らせてみてください。
サーバーの状態が私と同じ（OANDA）なら同じ結果が出るかも。
パラメーター固定なので、実稼働はオススメしません。
そのうち（遅くても 12月頃？）相場が変わると負けだすと思います。
パラメーター変えて対応できるなら新しい評価版をダウンロードできるようにしますけどね。
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前回の記事「[FX] 驚異のプログラム？」の続きです。
ロジックに問題のある例のプログラムをちょこっと改変してみました。
ついに出ました、
いわゆるオーバーフィッティングというやつでしょう。
それにしてもこんなに清々しい数字は初めて。
まあ、実用性はないかも。
決して実際に走らせないでください。^^
ほんとうに実稼働する人がいるとやばいかもしれないので、ロットを 0.1（1万通貨）に制限しています。
で、ストラテジテスターで走らせてみてください。
サーバーの状態が私と同じ（OANDA）なら同じ結果が出るかも。
期間を変えるとあらら・・・
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昨日ひらめいて あるプログラム（前回の記事の THVモドキとは別）を作りました。
どうもちゃんと動かないのであきらめていたのですが、今朝見直してみると不具合を発見。
やはり朝の時間は三文の得。
MT4 のストラテジーテスターで検証してみると、
え、プロフィットファクター 119.96、36戦35勝1敗・・・
こんな数字は見たことない。
早朝のため広がっていたスプレッドが落ち着いてきた（23⇒3）ので、もう一度。
プロフィットファクター 287.36。
やはりいつもより 2ケタ大きい。
きっとなにかおかしいはずとプログラソースを見ると、ロジックの誤りを発見。┰_┰
ちなみに直した後がこちら。
これでもなかなかいい成績（32勝2敗）なので、実際に運用してみます。
しかし、ロジックが誤っていたのか、直す前のロジックのほうが正しいのか、ひょっとして・・・。
あの間違いの（ように見えた）プログラム、実際に運用してみるとどうなるんですかね。
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本日忙しくてプログラムをなかなか作りたくて作れなかったのですが、夕食後ちょっとヒマができました。
まあ、なにごともとっかかりを作るのが肝心（「射て、構え、狙え」というヤツです）ということで、THV の自動売買システムのプロトタイプというか骨格だけ作ってみました。
平均足＋MACD(5,16,11)＋SMA10＋TimeFilter のみのかんたんなもの。
エントリ条件は、平均足２本連続＋MACD（メインの傾き＆メインとシグナルとの上下関係）＋SMA10（終値との大小）の３条件を同時に満たすこととしています。
決済は平均足の反転または固定ロスカットとなっており、慎重すぎるエントリ＋チキン利確という、まあダメダメな印象のシステムです。
作ってみると、1時間足か4時間足でないと利益がでないのは予想通りですが、トレンドのよく出るポンド円やポンドスイスフランではなかなかの結果が出ます。
10万通貨取引＆証拠金 1万ドルで純益 3758ドル、PF 1.89 勝率 43.75％ は結構いいです。
まさに トレンド イズ フレンドですね。
ポンドのようなクレージー通貨ペアにしては 連敗が 2しかなく、最大ドローダウンが 5.62％という、チキン野郎にはとってもありがたい結果。
しかし、ポンド・スイスフランなんてトレードしたことある日本人は少ないのではないでしょうか。
本日から使い始めた FXTF さんではスプレッド 1.9pips でそんなに高くないです。
ヨーロッパ時間メインなのでサラリマンの副業裁量トレーダーにしても穴場なのかも。
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小林製薬のやわらか歯間ブラシ 極細タイプ SSS-Sサイズ 40本 ゴムタイプ
★★★★☆
以前歯科にかかっていたときに、衛生士の人に「歯間ブラシがいいですよ」と言われて１本もらいました。
使ってみると非常にいい。
年をとって歯ぐきが痩せてきたのでブラシがよく通ります。通らないのは右上第1,2歯の間だけ。
この隙間に食べ物のカスがつまって普通に歯磨きしたのでは残ってしまいますが、歯間ブラシを併用すればきれいになります。
以前は歯石がすぐにできて半年に一度は歯科で取ってもらっていましたが、もう１年あまり快適で通院しておりません。
上記の製品はゴム製で、見た目はたよりないのですが、効果は抜群。
ナイロン毛バージョンでワイヤの入っているものもありますが、舌に刺さるとちょっと痛いです。
糸ようじもチマタではよく使われていますが、私の場合は歯冠が互いに密着しており、糸ようじがほとんど入りません。
サイズは小さめがオススメです。大きいと入らないところがあるかもしれません。
この場合は「小は大を兼ねる」です。
私もSサイズを使っています。
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★★☆☆☆（読み物としてはいいかも）
3年以上前から持っている FX 関連の本を読み直してリハビリをしています。
この本も何度も読んだのですが、だいぶ内容を忘れておりました。
「セル ザ ファクト」、「ダブルノータッチオプション」・・・ああ、だいぶ意識の外に行っていましたね。
後半はディナポリチャート、TDシークエンシャルの紹介が乗っており、他の本とはだいぶ違います。
ディナポリチャートは私にとってはあまり魅力的にうつりません。
TDシークエンシャルもまあ目安にはなるかも（どの時間軸でもちゃんと使えないと困りますし）。
一目均衡表と RCI の組み合わせもベストカップルには見えません。
自動売買プログラムを作るにはあまり役に立たない本だと思いますが、裁量トレーダーには少し参考になるかも・・・いや無理か。
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3年以上前の記事「ボリ平ロンドンコーリング検証」ではボリ平さんのロンドンボックスの時間を短縮した改良版を載せていましたが、今年はまだ検証しておりませんでした。
最近紹介されているロンドンコーリングはさらに進化しているようですが、私がここに取り上げるのは MOOK に書いてあった以下の方法。
では検証してみましょう。
ドローダウンの小さいきれいな右肩上がりの曲線を描いています。1万ドルの証拠金で半年少しで 2830ドルの純益ですからまずまずです。
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私の改良法はロンドンボックス（夏 15-20時、冬 15-21時）を 夏 17-20時、冬 17-21時にせばめただけ。今年はどうでしょう。
なんと利益/損失 15/15 では純益が出ませんでした。ちょっと変えます。
利益/損失 15/15 では純益が出ないので 利益/損失 30/15 を採用しました。最初の頃はつらいですね。
40/40 もオススメですが、最初のドローダウンがさらに大きいのでそこでやめてしまう可能性が高いですね。
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