投稿者「kotaro.yasuiwa@gmail.com」のアーカイブ

以前の記事「ロブ・ブッカーのNY Box 検証」の続きです。

かわせ玲人さんのブログにも「ロブ・ブッカーのNY Box」手法が紹介されていましたが、EUR/USD 限定という点と、少し時間の設定が異なる点の2箇所が異なるようです。

後者の違いはエントリを日本時間の 24時までにしているところですね。

私の以前の記事では時間制限なし（と言っても日本時間で翌朝5時まで）で、ドル円で検証しちゃっていました。

そのあたりを改変して、今年の夏時間のみ（2019/3/10-2019/9/30）の検証を行いましたが、下のように利益が出ませんでした。

EUR/USD 15分足

ロブさんは勝率重視のために ロスカット 30pips に対して 利益 20pips にしています。

せっかくのブレイクアウト手法だし、もっと勝率が下がってもいいのでロスカットより利益を大きくしたいなと思う人は最適化してみてください。

次は ロスカット 50pips、利益 50pips にした場合です。最適条件ではないです。ロスカットをボックスの幅より大きくしたくなかった（最初のブレイクがダマシの場合で逆方向に抜けてもドテン追撃できるように）のでそのためロスカット50pis に制限した場合です。

勝率 54%はブレイクアウトではいい方ではないでしょうか。

最大ドローダウンが 26% もあるのが怖いです。幸いに前半に勝ちだめがあったので運用停止にはなっていなかったかも。

最適化でわかったほかの組み合わせもこれより最大ドローダウンが大きなものが多く、安定しません。

やはり、24時までのエントリに制限したのが悪いのでしょうか。

NYタイムの最後の 1-2時間はときどき「狂った逆行」があるので制限したのでしょうか。

ちなみに今回の検証ではエントリの門限をいつにしたらいいかも調べてみました。

End_Tine（門限）を サーバー時間18（日本時間午前0時）から23（日本時間午前5時）まで変えますと、18が最小、19-23 は同じという結果でした。

取引回数が同じなのに純益が違うというのはミステリアスですね。

ということでエントリの門限を午前0時から午前1時以降にしたほうがいいですね。

ちなみに最良の条件は、ロスカット 60pips、利益 75pips でした。

プロフィットファクター 4.59 と驚異的（さすがブレイクアウト）。勝率も73.68％。

純益は証拠金の 1.1倍。8ヶ月もかからないうちに倍になる勘定。ただ、回数が少ないのが、再現性を疑わせます。最長で2週間程度ポジションを持ち続けるのも気がかりです。

プログラムダウンロード

ロブ・ブッカーの NY BOX（EUR/USD限定 15分足推奨 門限可変 夏冬手動切り替えバージョン）

サーバー時間と東京時間が 6時間ずれている前提で作ってあります。そうでない人はソースをいじってください。

まとめ

• NY Box手法を今年の夏時間で検証してみた
• 原法では利益が出なかった
• 門限を変更し、ロスカットと目標利益を大きめに変更したら利益は十分に出る
• トレーリングストップを組み込んでみたが、あまり効果がなかった
• ポジション保持期間に制限をつけると回数が増えることが期待できる（でも利益が増えるとは限らない）

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メタトレーダー4 の裁量トレード用テンプレートで有名な THV V3 のインジケーターのうち、THV Trend のロジックがよくわかりません。

ネットで調べるも・・・？？？

V4 では Trend は削除されたという話もありますので、あまりこだわる必要はないのかもしれません。

と言ってもどうもこのまま無視するのも気になるので、なんとか代用できるものができないか。

よく観察すると、ひょっとしてあれでいけるかもと思い、試行錯誤のうえ、こんなのを作りました。

ドル円 1時間足のチャートです。

サブウィンドウ１が THV Trend、 サブウィンドウ２が 先ほど完成した自作インジケーター（名前はまだない）です。

私の作ったほうは、終値ベースのストキャスティクス（14,3,3）の メイン（％K）とシグナル（％D）の上下関係（つまりメインとシグナルの差）によって色分け表示しているだけ。

％K も ％Dも 0～100 の値を取るのですが、その差が

• １より大：緑
• －１～１：黄
• ー１より小：赤

としています。

THV Trend と並べて教示結果を見てみると、結構マッチしているかなという印象。

色が食い違っているところは、ローソク足の実体が小さくてトレンドと言えないところがほとんどのようですね。

まあ大きな食い違いとは言えないような気がします。

ロジックをエントリ時のフィルタとして自動売買プログラムに使えそうです。

以前に Trix もどきの自動売買プログラムを作ったので、それに加えてみるとより THV っぽい自動売買プログラムができそうな気がします。

プログラムのキモの部分

for(i=limit-15 ;i>=0 ;i–){

b1 = iStochastic(NULL,0,14,3,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,i);
b2 = iStochastic(NULL,0,14,3,3,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,i);
b3 = b1 – b2;

if (b3 > 1){ buf1[i] = 100.0 ; buf2[i] = EMPTY_VALUE ; buf3[i] = EMPTY_VALUE ;}
else if (b3 < -1){ buf1[i] = EMPTY_VALUE ; buf2[i] = 100.0 ; buf3[i] = EMPTY_VALUE ;}
else{ buf1[i] = EMPTY_VALUE ; buf2[i] = EMPTY_VALUE ; buf3[i] = 100.0 ;}
}

まとめ

• THV Trend に似たインジケーターを作ってみた
• 結果はまあまあ実用的に見える
• THV の自動売買にまたまた近づいた（ような気がする）

関連記事

[FX] THV Trix は MACD なのか

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トレンドフォロワー型の自動売買プログラムを使用する場合は、いかにノントレンドのときに暴発させないかというのがキモですね。

今回は、MACD を使ったトレンドフォロワー型の自動売買プログラムのプロトタイプ（原理は THV Trix に似せてあります）を新たに作りまして、これを検証の母体にしました。

VQベースのものほどではありませんが、トレンド以外ではよく暴発して利益を減らしてくれます。

THV は ATR により予想される可変ストップロスが示されますが、ATR の倍率がわからないので、この自動プログラムでは固定ストップロス（5pips）をつけています。

この自動売買プログラムプロトタイプに、移動平均線を使った SMA10フィルタ（仮称）と、ACとAOの積を使った ACAOフィルタ（仮称）を加えた場合の効果を検証します。

THV には THV Trend というそのものズバリのインジケーターがありますが、動作原理がよくわからないので、それに代わるものとして 2種類のフィルタを試してみようというのが主旨です。

SMA10フィルタの原理は、期間10の単純移動平均線（SMA10）より終値が大きいか小さいかで上向きか下向きかを判断し、MACD の向きと逆な場合をカットします。ノントレンドというか逆トレンドを省くフィルタですね。これも THV に含まれている要素です。

ACAOフィルタについては以前の記事でご紹介しました。AC と AO というオシレーターのミスマッチが起きたときはトレンドでないと判断します。

＊

USDJPY、４時間足、2019/1/1-2019/9/30、ロット10万通貨の結果です。

1時間足より短い時間足では暴発が多くて使い物になりません。

4時間足なら固定ストップロスはもっと大きいほうがいいかなと思って最適化してみたら、意外や意外、5pips が最適。

フィルタなし

SMA10フィルタのみ

ACAO フィルタのみ

SMA10 + ACAO

結果

表にまとめてみました。

このうち SMA10フィルタ付きが THV の原理に最も近いです。

フィルタはともに勝数、負け数ともに減少させてしまうものですが、今回どちらのフィルタも 勝数の 2-3倍の数の負け数を削減してくれました。

その割にはプロフィットファクターや勝率の改善が少ないのが残念です。

利益も削減してしまっていますが、ACAO ではほとんど減らず、SMA10 での減少が目立ちます。

両者の併用では両者を単独で使った場合の利益減少の和より大きな利益低下が起きています。普通は両者の和と等しいか少ないはずなのに、なぜだ～

え、フィルタなしがいい？

そう、この世界では利益が大きいのが正義ですね。

まとめ

• THV に似た自動売買プログラム（SMA10フィルタ付き）をつくってみた
• この手のトレンドフォロワー型はノントレンド時に暴発して利益が減る
• ノントレンドで動作しないように２種類のフィルタ（SMA10フィルタ、ACAOフィルタと名付けた）を試してみた
• SMA10フィルタはまずまずの効果（プロフィットファクターや勝率の改善あり）だが、利益減少がやや気になる
• ACAOフィルタは効果はほどほど（プロフィットファクターの改善のみ）で、利益は増えないまでもほとんど削らなかった
• この自動売買プログラムはタイムフィルタや HL トレーリングストップをつければ実用性がありそうな予感

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以前の記事「[FX]ボリ平ロンドンコーリング検証」 の続きです。

以前とは使っている業者が違い、プログラムソースを少し変えました。

うちの MT4 はインストールし直してまだ 2週間あまりで、データが貯まっていないので USDJPY 30分足での結果 になります。

米国のサマータイムが開始した 2019/3/10 から先週 2019/9/30 の場合（夏時間オンリー）です。

ロットは 10万通貨。

結果

目標利益 15ポイント /損切り 15ポイント（原法）

目標利益 45ポイント /損切り 95ポイント（最適条件）

収益は原法の３倍に増加。

＊

この期間の前に存在した冬時間（2018/11/5-2019/3/9）に行きます。

目標利益 15ポイント /損切り 15ポイント（原法）

夏時間とプロフィットファクター、勝率は同じ。最大ドローダウンは減少。

夏時間の最適設定の「目標利益 45ポイント /損切り 95ポイント」を冬時間にあてはめますと、

原法とそんなに変わらず、回数の減少が著しいです。再現性は悪そうですね。

冬時間のみの最適条件を求めますと、「目標利益 75ポイント /損切り 15ポイント」でした。利益 1817ドルで回数は 6回で、やはり再現性は悪いでしょう。

回数が少ないのは勝敗がつくのに時間がかかるからです。

オーバーナイト、オーバーウィークありなので何日もホールドしていることがあります。

＊

データが貯まってくると、次からの夏時間と冬時間の至適設定がある程度推定できるかもしれませんね。

改良するとしたら、HLトレーリングストップをつけたり、１日毎に強制決済したりとかいろいろ考えられます・・・あとでやってみましたが、どちらも効果なし、というか悪影響ばかり。

まとめ

• 冬時間の成績が悪すぎ
• 冬時間はルールを変更する必要があるのでは
• 原法よりもよくなる条件は結構多いので、原法のまま動かすのはもったいない

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THV システムでキモとなっている Trix は秘密のヴェールに隠されていますが、ポピュラーな MACD に似たものとも言われています。

ウワサによると終値ベースとか。

あ、Trix の矢印は決済ポイントであってエントリポイントではありません。

＊

ということで、Trix に MACD を似せてみましょう。

MACD のパラメーターを 5,16,10 にしてみました。

上が Trix Ver4、下が MACD(5,16,10)。

少し違うけどだいぶ似ているような（実線２本とバー＆点線という表示は違いますけど）。

よく見ると、MACD(5,16,10) よりMACD(5,16,11) のほうが似ているような気もする。

自動売買プログラム（EA）を作るときにはこれで代用できるかもしれませんね。

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以前の記事の「FX 裁量トレード 現在の方法(2)」の続きです。

上がかなり完成型に近づいた現時点でのシステムです。

色使いには気を使いました。ww

マルチタイム CCI は今ひとつ精度に欠けるので、マルチタイムストキャスに置き換えていますが、普通のストキャスも併用しています。％Kと％Dの位置関係を知りたいので。

一目の雲は消してもいいのですが、紫にしてみました。

平均足は灰色混じり（ノントレンドを示す）に変えていますが、明らかなトレンドかブレイクアウトしか狙いませんので、なくても直感でわかると思います。

で、昨日や本日はいろいろな戦術を試してみるのですが、結果が一定しません。

やはりこれだけでは無理がありますね。

ピボットは表示されているのですが、レジスタンスライン＆サポートライン（特に上位足）、期間の高値安値（＆半値？）などは自分で全部書き込まなくてはいけません。

それをやればだいぶ違うと思います（それだけで勝っている人が山ほどいる）。

インジケーターでだけではだめで、チャート分析が必要だということけです。

インジケーターだけで FX をやるのは、目隠ししてナビの言うことだけ聞いて運転するようなもの、かな？

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「The Truth About Parabolic SAR | Forex Trading Strategy With PSAR & Ichimoku Cloud」という以下の Youtube動画を観ました。

私はパラボリックSAR をポカよけのつもりで表示させているのみですが、この人は積極的に使っているようです。

エントリや手仕舞いに使うようですが、パラボリックはエントリよりは手仕舞いにより向いているとか。

雲（一目均衡表）はどう使っているかというとごく普通の使い方。

1. 雲とパラボとがともにローソク足の上にあれば売りしかしない
2. 雲とパラボとがともにローソク足の下にあれば買いしかしない
3. 雲の中にローソク足があればエントリしない

エントリには普通にローソク足を見てプライスアクションで決めているようです。

プライスアクションを自動売買にするのは難しいので、エントリをパラボリックが反転したときとして、自動売買プログラムにしたらおもしろいでしょうね。

「トレンドかレンジの機械的判断」で紹介したACAOフィルタも使ってみたいと思います。

関連記事

[FX] パラボリックSAR と一目均衡表の雲を使ったトレード法を自動売買にしてみた

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現在の裁量トレード画面がこちら（↑ クリックすれば拡大）。

前回と少し異なり、現在は Metatrader4 に

1. THV v3 （メインウィンドウとサブウィンドウ１＆２）
   
2. ストキャステクス（サブウィンドウ３；パラメーターは 5.3.3）
3. SSL_Fast_sBar_mtf（サブウィンドウ４；10SMAと終値との大小）
4. ｙMTF_Forex_freedom_Bar（サブウィンドウ５；マルチタイムCCI）
5. パラボリックSAR（メインウィンドウ上；単なるポカよけ）

のインジケーターを組み込んでいます。

THV システムに仕込まれたアラートがチャリンと鳴ったら（上の矢印以外のところでも結構鳴ります）、画面を見て待ち、それぞれ（平均足＆THV Trix＆THV Trends＆ Stochastics＆SSL＆ｙMTF_Forex_freedom_Bar）のインジケーターの色が赤系統または青系統で揃ったら（上位の時間足と下位時間足もチェックして）エントリ。オリジナルとは異なり、THV Coral は無視しています。

あとはダウ理論に伴った固定ロスカットを決め、その後に利益が乗ってきたらトレーリングストップを適当にしかけてほとんどほったらかし。

• 赤線より上が THV v3 を使っていなかったときの記録
• 赤線より下は THV v3 を使い始めた段階（前回「FX 裁量トレード 現在の方法 (2)」で紹介したシステム）
• 黄線より下が本日紹介しているシステム

1万通貨のお試し段階で額が少なくて、仕事しながらなので回数が少ないですが・・・

エントリやらエグジットの規則がまだ定まっていない段階（現在試行錯誤中）なので 成績（獲得pips数）は一定しませんが、勝率だけは THV のおかげで明らかに改善されています。

特に、

1. 9/25 12:01 2530円
2. 9/26 11:26 1775円
3. 9/27 11:52 1670円

の３つが目を引きますね。サーバー時間に 6を足して日本時間に直すと 17:26～18:01 であることからわかりますでしょうか。

いずれもオフィスで帰宅前にエントリしておいて電車に乗り、帰宅してからエグジットしたもので、その分ほかの成績より時間がかかっているのです。

と言うより、夕方のロンドンタイムなので東京時間帯とは違い、トレンドがばんばん出てくるのが一番の要因ですけど。

日本時間で午後5時くらいから出たトレンドは結構長持ちするようですしね。

仕事帰りの一杯 ならぬ 仕事帰りにいっぱい 儲けられれば幸せですね。

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トレンドVSレンジ の判断にはなかなか悩まされます。

レンジが非トレンド全体を指すことばではありませんが、トレンド非トレンドは言いにくい。

オレンジレンジのように言いやすいトレンドレンジをここでは使わせていただきます。

HeikinAshiZoneTrade というインジケーターがあり、やはり平均足を表示するのですが、レンジっぽいときは陰陽の判定をせずに足の本体をグレーに表示するという変わり者、いやすぐれもの。

プログラムソースを読むと、レンジの判断には AO と AC という２つのオシレーターを使っており、その方向性が逆の場合に「トレンドでない」でないと判断しています。

自動売買プログラムに組み込むには、

• double AC_diff = iAC(NULL,0,1) – iAC(NULL,0,2);
• double  AO_diff = iAO(NULL,0,1) – iAO(NULL,0,2);

とでもしておき、

• if(AC_diff * AO_diff < 0){  /* レンジのときの処理 */ }
• if(AC_diff * AO_diff > 0){ /* トレンドのときの処理 */ }

のように使えばいいわけですね。

AO（Awesome Oscillator）も AC（Accelerator Oscillator）も区間は固定で、こちらで設定する必要がないのが検証の手間が減ってナイスな点です。

メインウィンドウは HeikinAshiZoneTrade、サブウィンドウ１が AO、サブウィンドウ２が AC です。

平均足がグレーになっているところでは、AO の傾きと AC の傾きが正負あるいは負正になっているところであることがわかります。

実際にトレンドフォロワー系の EA に組み込んでエントリ時のフィルタとして使ってみましたが、たしかに勝率はアップしますね。

ちゃぶつきをカットするのにかなり効果がありそうです。

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今日はインジケーターの VQ を使ったシステムの再検証、というか宿題の回答。

前回の記事「VQ を使ったシンプルな自動売買システム」のシステムからクラウドフィルタを取っ払ってみました。

クラウドとは一目均衡表の雲のことです。

雲の下にあるローソク足が抜けてくるときは急激な上昇トレンドのときが多いのですが、抜けてくるときにはエリオット波動の上昇２波目（エリオット的には正しくは第3波）の途中であることが多く、そこからエントリすると一番美味しい２波の大部分を取り逃がしてしまうのです。

で、雲の部分を無視して VQ の反転でエントリ、逆に反転すればイクシットという非常にシンプルなものに。

通貨ペアの特性に合わせたタイムフィルタで最適化できるようにしているのはもちろんのこと。

だって明け方のチャブっているときの無意味な暴発を避けたいですもんね。

よもやの急落に対して、HLトレーリングストップと固定ロスカットをつけています。

＊

indicators フォルダに VQ_bars.eq4 が必要です。

今回は 1.0ロット（いつもの 10倍）での成績です。メタトレーダー4の 1ロットはアメリカ標準の 10万通貨で、日本標準の 1万通貨ではありません。

期間は前回と同じで、2019/1/1 – 2019/9/21。

ポンド円4時間足です。

日本時間の14時から23時まで（メタトレーダーに表示されているサーバー時間は業者によって違います；ここで私の使っている OANDA では NY標準になっているので 8時から17時と表示されます）動作させるのが一番よかったです。ポンド円なのでまあリクツどおり（日本時間の後場＋ロンドン時間の全部）ですかね。

総取引回数 214回と、クラウドフィルタをつけた場合の 79 と 3倍近くに増加。

純益 235.84％と 3.35倍はデキスギです。10万通貨なのでやっぱりすごい額。

勝率 41.12％とやや低下、プロフィットファクター 1.7 も低下。

最大ドローダウンも増大し、13.3％も！ 小心者には心が痛みます。総損失が証拠金の 3.38倍なんで初期にもっと連敗が続けば確実に死にますね。

でもやはり回数が多いのでパフォーマンスはいいですね。

実稼働でどれだけ安定的に使えるかが一番の問題ですが。

＊

4時間足以外のパフォーマンスはかなり落ちます。

4時間足なので大きなトレンドに長い時間乗っかることができたのが効いているのでしょう。言い換えれば、小さな波（変動）は無視しているのがいいのかも。

その分、逆行による損失も大きくなるのかなと思いましたが、固定ロスカットが 10pips でもいいというのは少し驚きです。

ただ、一般的に少額の口座では退場のリスクは大きいです。特にポンドはこれからブレグジットでぶれそうですし。

0.1ロットから少しずつ増やさないとやばいかもですね。

＊

あとでいろいろ検証してみましたが、ポンド絡みの通貨では爆勝ちで、そのほかの通貨ペアではさんざんなものが多いです。

やはりブレグジットの影響が効いているのでしょう。

ブレグジットはまだ終わっていないのでまだまだチャンスはあるかも。

理想は複数の EA を走らせて毎週か毎月チェックしてシステムに沿って戦略を決める（ファンドマネージャーみたい）のがいいと思いますね。

プログラム

ysVQ01b.zip

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昨日の「FX 裁量トレード 現在の方法」の続きですが、この方法はまずまず使えそうです。

自動売買プログラムにしたいと思っていますが、すでにやってみた人がいて、レンジ相場や極端に値幅の少ないところでは全然だめなようで、やはりトレンドフォロワー系はトレンドを選び出すフィルタの精度が重要そうです。

それにこのシステムを作った人自体が自動売買は勧めないと言い切っておられるようです。

昨日、本日の２日間（1万通貨の結果）仕事の合間にやってみました。

11勝1敗でした。

この中の 1敗はエントリした途端に逆風に変わり、なんとかしようと思いましたが、そのまま初期ロスカットにひっかかりました。

まあ、そういうのはどうしようもないですね。

さらにこのシステムを快適にしようかと考えています。

で、気になったのが、SSL というオレンジと水色でトレンド判定をするインジケーター（上の図）。

CCI の区間 14 のものと挙動がよく似ています。値が正なら水色、負ならオレンジというわけです。

（付記：あとで、プログラムソースを見つけて読んでみると移動平均線 10SMA より終値が上か下かで色が変わるだけのようです。）

CCI・・・そう言えば昔マルチタイムフレームの CCI（15,30,60,240分足）を 4本表示するインジケーターがあったなあと、ウェブで探して ｙMTF_Forex_freedom_Bar （上図の一番下の赤と青で４列ブロック表示しているもの）を付加してみました。

上位足をいちいち見ないでもいいようになるかなと思ったのと、エントリの条件の一つになるかなと思ったのです。

さあ、ちょっと検証しようかと思ったのですが、本日は眠いのでもう寝ます。

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（↑クリックすれば拡大）
FX の裁量トレードはキライなので、一番ラクチンな方法を模索しています。

現在は上記のように Metatrader4 に

1. THV v3
2. ストキャステクス（パラメーターは 5.3.3）
3. SSL_Fast_sBar_mtf
4. パラボリックSAR

のインジケーターを組み込んでいます。

ベルが鳴ったら（上の矢印以外のところでも結構鳴ります）、画面を見て、それぞれのインジケーターが揃ったら（上位の時間足と下位時間足もチェックして）エントリ。

あとはトレーリングストップを適当にしかけてほったらかし。

この最終形にしてからまだ 6回（１万通貨でお試し中）ですが、今のところ全勝。

全く同じ方法を取っている人は少ないですが、メインとなる THV v3 だけでも「勝率は８割」とか言っている人がいるくらいなのでかなり期待できます。

ただ、買ったところでいきなり大量の売りを浴びせられたら損切りになるでしょうから、勝率 100％はありえません。

狙った方向にオプションなどの抵抗線がないかなど、最低限の知識は必要です。

それに手仕舞いの方法をもっと工夫しないといけません（そうなるとほったらかしができなくなるのですけれど）。

ゆくゆくは自動プログラム化できればなと思います。

それにしてもこんないいものが無料で配布されているなんて。

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VQ という摩訶不思議なインジケーターがあります。始値、終値、高値、安値のそれぞれの移動平均線を使ったもので、その TR（値幅）をも考慮するという複雑なもの。

なかなか効果的なので今でも使っている人は多いハズ。

VQ を売買のシグナルにする方法は以前多数作りましたが、ちょっと検証し直そうと思います。

まずは母体となるプロトタイプから作り直しましょう。

VQ の計算には VQ_bars.ex4 という外部ファイル（インジケーター）を借用しています。内部に取り込むとプログラムソースが長くなるからです。

動作条件ですが、買いの場合は

1. エントリがVQ の上昇
2. フィルタは「ショート雲より上」
3. イクシットは VQ の下降

というシンプルなものです。

私の好みで HLトレーリングストップをつけました。

ポンド円4時間足です。

総取引回数 79 と 9ヶ月間の稼働にしては 動作しない日も多くあります。

利益 15.26％はイマイチですが、動作回数が少なめなので、フィルタを工夫すればなんとかなるかも。

勝率 44.97％、プロフィットファクター 2.21 は良好。

最大ドローダウンも 2.73％とまあまあ。連敗が少ないのは初期にはとくに助かります。

VQ をフィルタに使ってほかのトリガーをエントリに使う方法など、発展は多々考えられます。

ちょっといろいろいじってみます。

＊

裁量トレードは、私自身がバクチ大嫌いなのであまりやりたくないのです。

こういう自動売買システムは開発しているときが一番楽しい。

科学研究に通じるものがありますよね。

プログラムソース

//
// ysVQ01a.mq4
//           VQ_bars 使用
//
//    エントリ：VQ の上昇
//    フィルタ：ショート雲より上
//    イクシット：VQ の逆転
//    HLトレーリングストップあり

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42501

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  “VQ01a”; //コメント

extern int       HL_Period=12;// HLトレーリングストップ用
extern double margin = 0.0 ; // 誤差
extern double ILC = 5.0 ; // 初期ロスカット

// VQ_bars 用
extern   int      Length=2;
extern   int      Method=0;
extern   int      Smoothing=0;
extern   int      Filter=0;
extern   bool     Steady =false;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間（0以上）
extern int out_time = 20; // 取引停止時間（24以下）

int       Tenkan_sen=2;
int       Kijun_sen=3;
double    Senkou_span_b=5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

//暴落対策（始め）

double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 1)];
double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 1)];

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
if( Bid < LL1-margin
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
if( Ask> HH1+margin
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//暴落対策（終わり）

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double dir1 = iCustom(NULL, 0, “VQ_bars”,Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,1);
double dir2 = iCustom(NULL, 0, “VQ_bars”,Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,2);
double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

double HH2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];
double LL2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 )||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(    ((dir1==-1 && dir2 ==1) || ( OOPL – lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < LL2)
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(    ((dir1==1 && dir2 ==-1)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > HH2)
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( (dir1==1 && dir2 ==-1)    && (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( (dir1==-1 && dir2 ==1)    && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA (3) HLバンドトレイリングストップ」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムに HLバンドトレイリングストップを導入してみましたが、その代わりに（両方使うこともできます） ATRバンドトレイリングストップを使ってみることにします。

ATRバンドトレイリングストップは、ATR（真の値）という値幅（高値と低値の差）の何倍かをトレーリングストップ用の値幅に用いるものです。

ATR を計算する期間は時間とともに変わるので、損切りの値幅は固定値ではなく、刻一刻と変わるのが特徴。

値動きの少ない場合は小さめの損切り、激しい場合は自動的に大きめの損切りになるわけです。

実際は ATR の何倍か分、エントリ時の買値（あるいは売値）の下（売りの場合は上）に損切りが自動的に設定されるわけです。

今回は固定ストップロスも併用することにしました。

ポンド円 4時間足で今年（元日～9/21）の成績です。

タイムフィルタで日本時間の午後２時から午後10時まで動かして 118回動作し、純益はプラス 16.5%とイマイチで、勝率が 42.86％（トレンド系にしてはまあまあ）なのはいいとしても、最大ドローダウンが 5.71％は改善の余地あり。

HLトレーリングストップとも併用できます。今度やってみましょう。

プログラムソース

//
// ysDMAX01d.mq4
//
//  2019.9.24  ディナポリチャート
// エントリ： 終値が ３ｘ３DMA を上抜け
// イグジット： 終値が ７ｘ５DMA を下抜け
// フィルタ： ３本の DMA が順並びのとき
// 暴落対策付き（ATRトレーリングストップ）

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42406

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     // 取引ロット数（0.1 は1万通貨）
extern int Slip = 10;         // 許容スリッページ数
extern string Comments = “”; // コメント

extern double ILC = 40 ; // initial loss cut（固定ストップロス）
extern int    ATRperiod = 9 ;
extern double ATRtimes = 3.0 ;

extern int in_time = 3; // 開始時間（サーバー時間）
extern int out_time = 20; // 終了時間（サーバー時間 最大24）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double TrailingStop;

TrailingStop = NormalizeDouble(iATR(NULL,0,ATRperiod,1)*ATRtimes,Digits);

double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,3);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,5);
double dma3a = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,5);
double dma3b = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) || (OOPL – TrailingStop >= Bid) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) || ( Ask >= OOPS + TrailingStop))
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Close[1] > dma1
// && dma3a > dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Close[1] < dma1
// && dma3a < dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

関連記事

• ディナポリ手法で利用するDMA (3) HLバンドトレイリングストップ
• ディナポリ手法で利用するDMA (2)
• ディナポリ手法で利用するDMA

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前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムを作りましたが、25本線の向きをフィルタに使ってもあまりかんばしい結果がでませんでした。

HLバンドトレイリングストップを導入してみます。

これは、HL_period という期間内の終値の最高値と再低値を、それぞれ売りの場合の損切り、書いの場合の損切りに設定するものです。

• double HH1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_period, 1)];
• double LL1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_period, 1)];

のように書けば、HH1 に１つ目のバーから数えて期間内の最高値が入力され、LL1 には最低値が入力されます。

以前、終値だけの幅を考えて

• double HH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, HL_period, 1)];
• double LL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, HL_period, 1)];

のようにヒゲを無視した書き方を採用していましたが、自分でもしっくりいかないので、ヒゲを含めたほうをとることにします。

これでうまくいけばトレンド期間のときの逆行による損失を減少できるかもしれません。

トレンドでないときにはあまり貢献しないかもしれませんが。

ポンド円 4時間足での成績が

利益は 15.14％。勝率 36.8％、最大ドローダウンが 5.35％。利益と勝率はわずかに改善。ドローダウンはやや増加ぎみです。

125回の動作で、原法よりは半分以下の動作回数なので効率はよくなった（長いトレンドの中で何度も利確してまた入り直すなどがなくなった？）のかも。

プログラムソース

//
// ysDMAX01c.mq4
//
// 2019.9.23 ディナポリチャート
// エントリ： 終値が ３ｘ３DMA を上抜け
// イグジット： 終値が ７ｘ５DMA を下抜け
// フィルタ： ３本の DMA が順並びのとき
//                 HLバンドトレーリングストップを導入

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42404

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数（0.1 は1万通貨）
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント

extern double ILC = 40 ; 初期ロスカット
extern int HL_Period = 9; //HLトレーリングストップの期間

extern int in_time = 3; // 開始時間（サーバー時間　0から）
extern int out_time = 20; // 終了時間（サーバー時間　24まで）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

int start(){

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double HH1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 1)];
double LL1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 1)];

double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,3);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,5);
double dma3a = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,5);
double dma3b = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if( ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) || Bid <LL1 )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if( ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) || Ask > HH1)
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Close[1] > dma1
// && dma3a > dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Close[1] < dma1
// && dma3a < dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

関連記事

• ディナポリ手法で利用するDMA (2)
• ディナポリ手法で利用するDMA

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前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムを作りましたが、25本線があまり活躍していないので、トレンド期間でないときの損失を減少させる方策として 25本線の向きをフィルタに使うことにしました。

これでうまくいけばトレンド期間でないときの損失を半分にできるかも。しかもトレンドのときの利益には差し障りがないはず。

ポンド円 30分足での成績はかえって悪くなりましたが、なんとなく予感していたように性格がのんびり、つまり短期足では損益しか出ません。

タイムフィルタで日本時間の午前10時から午後７時まで動かして、91回とだいぶ動作回数が減少し、純益はプラス 12.19%どまり。

改良前後のポンド円４時間足どうしを比較します。

勝率が 44.68％と増加し、最大ドローダウンが 3.43％とやや減少。でもまだまだ改善の余地があります。

動作時間が増えたのに動作回数は減少しています。

勝率はトレンドフォロワーなら優秀なほうです。最大ドローダウンもあと頑張っても半減くらいかな。純益がもっと伸びないといけませんが、相場次第ですね。

移動平均線を使ったものはトレンドフォロワーという性格上、トレンドの部分でいかに多くの部分をおいしくとれるかという問題と、トレンドでない期間での損失をいかに小さくするかという問題があり、取る方策にとっては二律背反のこともあるのが頭が痛い点ですね。

プログラムソース

//
// ysDMAX01b.mq4
//
//  2019.9.22  ディナポリチャートその２
// エントリ： 終値が ３ｘ３DMA を上抜け
// イグジット： 終値が ７ｘ５DMA を下抜け
// フィルタ： ３本の DMA が順並びで 25×５DMA が上向きのとき

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42404

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数（0.1 は1万通貨）
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント

extern double ILC = 40 ;

extern int in_time = 3; // 開始時間（サーバー時間　0から）
extern int out_time = 20; // 終了時間（サーバー時間　24まで）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,4);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3a = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3b = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,7);

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Close[1] > dma1 && dma3a > dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Close[1] < dma1 && dma3a < dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

ディナポリ手法という FX 手法の体系があるのですが、そこでは利用する移動平均線に DMA という特殊なものが使われます。

頭の D は「頭文字D」ではなく、ディナポリ氏のイニシャルからきてます。

３本、７本、25本の３本の単純移動平均線を３本未来にずらして表示するのです。

ずらした分ローソク足から離れるので重なりが減りますし、一目均衡表の雲のように未来を暗示してくれているような気がするのが面白いです。

これらを使ってよくあるゴールデンクロス、デッドクロス式の自動売買プログラムを作ってみました。

値動きの激しいポンド円でもなかなかいい成績は出ません。

ポンド円 30分足で今年（元日～9/21）の成績はこんな感じ。

タイムフィルタで日本時間の午後４時から午後7時までの3時間しか動かしていないデータですが、357回も動作し、純益はプラス 14.4%とイマイチで、勝率が 32.63％（トレンド系はこんなもの？）、最大ドローダウンが 4.45％なども改善の余地があります。

まあ、移動平均線を使ったものはトレンド期間（時間にして全体の３割）しか儲けがでなくて、トレンドでない期間では損失を小さいながら多く出すのでなかなかいいものはできませんね。

タイムフィルタで通貨ペアごとの最適動作時間をあらかじめ決めても、なかなか焼け石に水です。

裁量トレードでは上記の視覚的安堵感があってそれなりの意味はあると思いますが。

プログラムソース

//
// ysDMAX01a.mq4
//
//  2019.9.22  ディナポリチャート
// エントリ： 終値が ３ｘ３DMA を上抜け
// イグジット： 終値が ７ｘ５DMA を下抜け
// フィルタ： ３本の DMA が順並びのとき

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42403

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数（0.1 は1万通貨）
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント

extern double ILC = 20 ;
extern int in_time = 3; // 開始時間（サーバー時間　0から）
extern int out_time = 20; // 終了時間（サーバー時間　24まで）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,4);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3 = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Close[1] > dma1
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Close[1] < dma1
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

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ディナポリ手法で利用するDMA (2)

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今回のもう一つの FX取引は EURUSD。

ユーロドルは月足、週足、日足、1時間足どころか本日昼過ぎからは 5分足でさえ下げトレンドになりました。待ってましたよ、楽勝ですよね。

ずいぶん前から　5分足の反転が来て、それが終わってからショートしようと思っていました。

ということで逆指値で直近安値 1.10580 の少し下（少しくずれたヘッドアンドショルダーのネックライン）にオーダーをセット。自信があったので 20000通貨。もし逆行したらそのままスイングトレードに移行するつもりでした。

夕方に帰宅したカミサンと草津（滋賀県）のイオンで買い物をすることにしていたので 17時に外出。

19:03 に逆指値がヒットして 1.10549 でエントリしたようです。そのまま順調に下降。

20:35 くらいに帰宅。

20:41 に 1.10402 で手動で決済しました。14.7pips。

下げトレンドの第2波の大部分をいただいたので満足したのです。これからしばらくはもみあって深い押しを作りそうだと思ったのです。

でもその後は押しは浅く、すぐに下降を再開して結果的に決済は早すぎたようです。

後から考えるとターゲットは 1.10170 （1時間足の先行スパンB）くらいが狙えたかも。

まあ、今から締め切りのある仕事に集中したいですし、ニューヨーク時間になればトランプのツィッター爆弾がいつ炸裂するかわからないのでこれでいいのです。

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2019/9/16 早朝窓開け 早起きは何文の得？

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本日は日本は祝日ですが、6時に起きたので相場チェックすると、珍しくクロス円で「窓開け」が起きていました。

上はドル円の 1時間足。

窓を開ければ港が見える（古い！）、ではなく、窓が開けば埋めようとするのが相場の神様。

ここからのチャートは 5分足です。

早速 6:15 AMに 107.610 でエントリ。

上のチャートのように損切りは直近安値の少し下 107.44。利確目標は窓が埋まるまでと行きたい所ですが、手前に 108円ちょうどがあるので、少し手前の 17.995。

これでリスクリワードが 1:2 となり、後は寝て待て状態。

7:03 AMの状態ですが、私が買ったあたりまで戻ってきて、押しをつくって N字に抜けて、先行スパンB と基準線まで越えたので、損切りポイントを直近安値の少し下 107.605 に繰り上げ。

7:37 AMにまたチェックすると、

先行スパンB と基準線の上で行ったり来たり。

セオリーどおり先行スパンB と基準線が強力なサポートラインになっているのとすでに 1時間経過しているので、まあこのへんで利益確定しても全然悪くないと思い、損切りポイントを先行スパンB と基準線の少し下の 107.765 にリセット。

これで負けはなくなりました。

結局、その後ズルズルと下降し、9:07 AMの状態が上の図。

朝食を摂っていたので知りませんでしたが、8:01 AMに 107.765 で決済されたようです。15.5pips の利益。

まだ窓は開いた状態で、いつ閉まるかわかりません。1時間で埋まることもあれば数日開いていることもありますからね。

しかし、この急激な円高。先週末の土日になにが起きたのか。

中東の地政学リスク回避のための円買いが原因と書いてあるニュースはありますが、もしそうならしばらく窓は開いたままかもしれません。

私は深追いはしないでおきます。

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最強の「FX理論」を君たちに教えたい

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アンディ
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今週の FX トレードは火曜日以降は値動きがあまりなかった（ユーロ爆下げを除く）ので参加していませんでした。

ようやく メタエディタが使えるようになったので、以前作った EAの点検をしていたのですが、最近の相場にはうまく適応できていないものが多いことにショック。トランプのツィッター爆弾の影響でしょうか。

また作り直しですね。

ということで、今週はカンを取り戻すのと新作 EAのネタ探しをかねて、以前買った FX 本を読み込むことにしていました。

上の本を読んで、最後に独自インジケーターをダウンロードしようと所定のサイトにいったら、すでにダウンロード期間は終了していました。

ということで自作することに。

リアルタイム雲だけは以前に作ったので、今回はダブル遅行線も組み込んでみました。

もちろん最初から作るのはめんどくさいので、公式の一目均衡表インジケーターのソースプログラムを改変しました。

通常の一目均衡表（公式インジケーター）

アンディさんのリアルタイム雲＋W遅行線（改変したもの）

リアルタイム雲のほうが先行スパン２（と基準線）がレジスタンスとして機能しやすいのがよくわかります。

詳しい使い方は上記の本（いい本です）を御覧ください。

プログラムソース

//+——————————————————————+
//|                                               Ichimoku_Andy2.mq4 |
//|   一目均衡表（改）  Andyさんのダブル遅行線＋リアルタイム雲                  |
//|                                              http://yiwasaki.com |
//+——————————————————————+
#property description “Ichimoku Kinko Hyo with Real-time cloud & W-chikousen by Andy”
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8 // 7 から変更

#property indicator_color1 Red          // Tenkan-sen
#property indicator_color2 Blue         // Kijun-sen
#property indicator_color3 SandyBrown   // Up Kumo
#property indicator_color4 Thistle      // Down Kumo
#property indicator_color8 Yellow         // Chikou Span2（追加）色は Lime から変更
#property indicator_color5 Yellow         // Chikou Span  色は Lime から変更
#property indicator_color6 SandyBrown   // Up Kumo bounding line
#property indicator_color7 Thistle      // Down Kumo bounding line
//— input parameters
input int InpTenkan=9;   // Tenkan-sen
input int InpKijun=26;   // Kijun-sen
input int InpSenkou=52;  // Senkou Span B
//— buffers
double ExtTenkanBuffer[];
double ExtKijunBuffer[];
double ExtSpanA_Buffer[];
double ExtSpanB_Buffer[];
double ExtChikouBuffer[];
double ExtChikouBuffer2[]; // Chikou Span2（追加）
double ExtSpanA2_Buffer[];
double ExtSpanB2_Buffer[];
//—
int    ExtBegin;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
void OnInit(void)
{
IndicatorDigits(Digits);
//—
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,ExtTenkanBuffer);
SetIndexDrawBegin(0,InpTenkan-1);
SetIndexLabel(0,”Tenkan Sen”);
//—
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,ExtKijunBuffer);
SetIndexDrawBegin(1,InpKijun-1);
SetIndexLabel(1,”Kijun Sen”);
//—
ExtBegin=InpKijun;
if(ExtBegin<InpTenkan)
ExtBegin=InpTenkan;
//—
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(2,ExtSpanA_Buffer);
SetIndexDrawBegin(2,InpKijun+ExtBegin-1);
//   SetIndexShift(2,InpKijun); // リアルタイムなのでずらさない
SetIndexLabel(2,NULL);
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(5,ExtSpanA2_Buffer);
SetIndexDrawBegin(5,InpKijun+ExtBegin-1);
//   SetIndexShift(5,InpKijun); // リアルタイムなのでずらさない
SetIndexLabel(5,”Senkou Span A”);
//—
SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(3,ExtSpanB_Buffer);
SetIndexDrawBegin(3,InpKijun+InpSenkou-1);
//   SetIndexShift(3,InpKijun); // リアルタイムなのでずらさない
SetIndexLabel(3,NULL);
SetIndexStyle(6,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(6,ExtSpanB2_Buffer);
SetIndexDrawBegin(6,InpKijun+InpSenkou-1);
//   SetIndexShift(6,InpKijun); // リアルタイムなのでずらさない
SetIndexLabel(6,”Senkou Span B”);
//—
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(4,ExtChikouBuffer);
SetIndexShift(4,-InpKijun);
SetIndexLabel(4,”Chikou Span”);

SetIndexStyle(7,DRAW_LINE); // Chikou Span2（追加）
SetIndexBuffer(7,ExtChikouBuffer2); // Chikou Span2（追加）
SetIndexShift(7,-InpSenkou); // Chikou Span2（追加と値の変更）
SetIndexLabel(7,”Chikou Span 2″); // Chikou Span2（追加）
//— initialization done
}
//+——————————————————————+
//| Ichimoku Kinko Hyo                                               |
//+——————————————————————+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
int    i,k,pos;
double high_value,low_value;
//—
if(rates_total<=InpTenkan || rates_total<=InpKijun || rates_total<=InpSenkou)
return(0);
//— counting from 0 to rates_total
ArraySetAsSeries(ExtTenkanBuffer,false);
ArraySetAsSeries(ExtKijunBuffer,false);
ArraySetAsSeries(ExtSpanA_Buffer,false);
ArraySetAsSeries(ExtSpanB_Buffer,false);
ArraySetAsSeries(ExtChikouBuffer,false);
ArraySetAsSeries(ExtChikouBuffer2,false); // Chikou Span2（追加）
ArraySetAsSeries(ExtSpanA2_Buffer,false);
ArraySetAsSeries(ExtSpanB2_Buffer,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//— initial zero
if(prev_calculated<1)
{
for(i=0; i<InpTenkan; i++)
ExtTenkanBuffer[i]=0.0;
for(i=0; i<InpKijun; i++)
ExtKijunBuffer[i]=0.0;
for(i=0; i<ExtBegin; i++)
{
ExtSpanA_Buffer[i]=0.0;
ExtSpanA2_Buffer[i]=0.0;
}
for(i=0; i<InpSenkou; i++)
{
ExtSpanB_Buffer[i]=0.0;
ExtSpanB2_Buffer[i]=0.0;
}
}
//— Tenkan Sen
pos=InpTenkan-1;
if(prev_calculated>InpTenkan)
pos=prev_calculated-1;
for(i=pos; i<rates_total; i++)
{
high_value=high[i];
low_value=low[i];
k=i+1-InpTenkan;
while(k<=i)
{
if(high_value<high[k])
high_value=high[k];
if(low_value>low[k])
low_value=low[k];
k++;
}
ExtTenkanBuffer[i]=(high_value+low_value)/2;
}
//— Kijun Sen
pos=InpKijun-1;
if(prev_calculated>InpKijun)
pos=prev_calculated-1;
for(i=pos; i<rates_total; i++)
{
high_value=high[i];
low_value=low[i];
k=i+1-InpKijun;
while(k<=i)
{
if(high_value<high[k])
high_value=high[k];
if(low_value>low[k])
low_value=low[k];
k++;
}
ExtKijunBuffer[i]=(high_value+low_value)/2;
}
//— Senkou Span A
pos=ExtBegin-1;
if(prev_calculated>ExtBegin)
pos=prev_calculated-1;
for(i=pos; i<rates_total; i++)
{
ExtSpanA_Buffer[i]=(ExtKijunBuffer[i]+ExtTenkanBuffer[i])/2;
ExtSpanA2_Buffer[i]=ExtSpanA_Buffer[i];
}
//— Senkou Span B
pos=InpSenkou-1;
if(prev_calculated>InpSenkou)
pos=prev_calculated-1;
for(i=pos; i<rates_total; i++)
{
high_value=high[i];
low_value=low[i];
k=i+1-InpSenkou;
while(k<=i)
{
if(high_value<high[k])
high_value=high[k];
if(low_value>low[k])
low_value=low[k];
k++;
}
ExtSpanB_Buffer[i]=(high_value+low_value)/2;
ExtSpanB2_Buffer[i]=ExtSpanB_Buffer[i];
}
//— Chikou Span
pos=0;
if(prev_calculated>1)
pos=prev_calculated-1;
for(i=pos; i<rates_total; i++)
{
ExtChikouBuffer[i]=close[i];
ExtChikouBuffer2[i]=close[i]; // Chikou Span2（追加）
}
//—
return(rates_total);
}
//+——————————————————————+

インジケーター（コンパイル済み）

Ichimoku_Andy2

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• アンディさんのリアルタイム雲
• アンディさんのリアルタイム雲(2)

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自動運転用の VPSサーバーがしょっちゅう勝手に落ちて実損が出たのでしばらく FX はやめておりました。

つい最近、知人と FX の話をしたことがきっかけで、昨日（金曜の夜）に以前の OANDA の口座を調べてみました。まだ有効なようです。

ところが休んでいた間に NYサーバーでの自動運転機能が削除されて、手動でしかトレードできないようです。

東京サーバーにサブアカウント口座を作って昔のカンを取り戻そうといろいろいじっていると、EUR/USD にトレンドが発生していることに気づきました。

おお、アメリカの雇用統計の日だしね。でも21時（日本時間）の発表にしてはそんなに急峻な動きではありません（向こうの時間の 15:25 あたりの動きはそれっぽいですが、それだとするとそれ以前にすでに上昇トレンドが出ていることになります）。

もともと金曜の夜のアメリカ時間はトレンドが出やすいのですが。なぜって儲けの出ているヤンキーは利益確定を、そうでないボンビーは一発逆転して、気分良く週末遊び尽くしたいですもんね。

チャートはすべてユーロドルの 5分足です。

表示させているインジケーターはボリンジャーバンドと一目均衡表と MACD。すべてパラメータは標準のまま。

時刻がずれているのが気になりますが、東京サーバーでも時刻は GMTに合わせてあるようでオフセット時間が夏時間の場合はGMT+3（冬時間の場合：GMT+2）なので、日本時間より 6時間前の時間が表示されているようです。

後半部分を見てみましょう。

これから先は上に行きますか？ それとも下にまた戻りますか？　どちらだと思いますか。

上の図は（時間軸が凝縮されていますが）ボリンジャーバンドと一目均衡表、MACD を取り去ったものです。つまりローソク足のみです。

なんか下にいきそうなオーラでてませんか？ 最後のローソク足 3本合わせると上の長いヒゲになりそうですし。

でも・・・

上の図は先ほどの 3つの指標を戻して、ADX を加えてみました。

1. ＋DI ＞ –DI
2. ADX>16
3. MACD がプラスに陽転してその後順調に上昇
4. 転換線が基準線を上抜いている（一目均衡表）
5. 実値が雲を上抜いている（一目均衡表）
6. 遅行線も実値を上抜いている（一目均衡表）

と 6つの要素がこれからググンと上昇することを教えてくれています。

移動平均線であるセンターボリンもまだ上を向いていますしね。

つまりまだまだ上に行く勢いが残っているってこと。

もちろん指標に予知能力があるわけではありません。現実の値から指標が計算されているわけ（因果関係は逆）なので 100% 正しいわけではありませんが、目に見えない流れの強さというものを示唆してくれます。

特に一目均衡表とボリンジャーバンドは必須と思います。

一目均衡表の雲は抵抗帯をなんとなく暗示してくれますし、ボリンジャーは進むべき道路を示してくれます。

ボリンジャーの拡散と収縮はエントリ、クローズの目安になります。

ボリンジャーで -3σ～+3σ で 6レーンの表示をすると、どのレーンを通っているかに注意するだけで安全運転できます。舗装された高速道路を安全に通行している感じ。ボリンジャーがないと大海原でどちらに流されているかわからない状態みたいに感じます。

うーん、やっぱり ローソク足だけって怖いですよね。

＊

下のチャートはその後の経過を示したもの。

さて、エントリしようと逆指値で 下の図の一番左の⇒に買いを入れておいたところ、新しい口座にお金を移管するのを忘れていてミス。

お金を移して真ん中の⇒で成り行き買いでエントリ。

その後期待通りに上昇して・・・どこまでいくかなと思っていましたが、仕事があったのでトレーリングストップを 45 にセットして放置しておきました。一番右の⇒で決済されたようです。

トレーリングストップをかけていなければ、ボリンジャーの +1σ あたりですから手仕舞いしようか迷ってずるずるいってた可能性が高いですね。

9pips ゲット。最初にエントリできていれば 12pips でしたか。

このあとは長い下降トレンドに移行したようです。もっと長い時間足で見ると下降トレンドの中の戻りの局面の後半部分を拾ったということですね。

判断ミスはなかったと思いますが、操作ミスが・・・まあ３年以上のブランクとシステム側の変更があったのでしょうがないか。

とにかくカンを取り戻さないと。

そのうち自動運転に戻りたいと思いますけど。

自分のやったトレードの復習と反省は大事ですね。これも PDCA が重要であることは間違いない！

まとめ

1. 金曜夜のアメリカ時間はおいしいかも
2. 一目均衡表、ボリンジャーバンドは未来を予見させる
3. ADX はトレンドかどうかを教えてくれる
4. MACD もたまには役に立つ
5. トレードの反省がマインドを鍛える

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