ディナポリ手法で利用するDMA (2)
公開日:
:
最終更新日:2019/09/24
マネー
前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムを作りましたが、25本線があまり活躍していないので、トレンド期間でないときの損失を減少させる方策として 25本線の向きをフィルタに使うことにしました。
これでうまくいけばトレンド期間でないときの損失を半分にできるかも。しかもトレンドのときの利益には差し障りがないはず。
ポンド円 30分足での成績はかえって悪くなりましたが、なんとなく予感していたように性格がのんびり、つまり短期足では損益しか出ません。
タイムフィルタで日本時間の午前10時から午後7時まで動かして、91回とだいぶ動作回数が減少し、純益はプラス 12.19%どまり。
改良前後のポンド円4時間足どうしを比較します。
勝率が 44.68%と増加し、最大ドローダウンが 3.43%とやや減少。でもまだまだ改善の余地があります。
動作時間が増えたのに動作回数は減少しています。
勝率はトレンドフォロワーなら優秀なほうです。最大ドローダウンもあと頑張っても半減くらいかな。純益がもっと伸びないといけませんが、相場次第ですね。
移動平均線を使ったものはトレンドフォロワーという性格上、トレンドの部分でいかに多くの部分をおいしくとれるかという問題と、トレンドでない期間での損失をいかに小さくするかという問題があり、取る方策にとっては二律背反のこともあるのが頭が痛い点ですね。
プログラムソース
//
// ysDMAX01b.mq4
//
// 2019.9.22 ディナポリチャートその2
// エントリ: 終値が 3x3DMA を上抜け
// イグジット: 終値が 7x5DMA を下抜け
// フィルタ: 3本の DMA が順並びで 25×5DMA が上向きのとき
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42404
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数(0.1 は1万通貨)
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “”; //コメント
extern double ILC = 40 ;
extern int in_time = 3; // 開始時間(サーバー時間 0から)
extern int out_time = 20; // 終了時間(サーバー時間 24まで)
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int start(){
double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,4);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3a = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
double dma3b = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,7);
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( Close[1] > dma1 && dma3a > dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
//売りエントリー
if( Close[1] < dma1 && dma3a < dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
return(0);
}
関連記事
-
-
Trend Intensity Index という指標
Schaff Trend Cycle について調べていたら、似たような指標 Trend Intens
-
-
[FX] デモ口座成績 2015/4/9-18
エントリ時刻 売買 ロット 通貨 価格 エクシット時刻 決済価格 収益
-
-
【FX】2023年11月第3週までの決算
「【FX】2023年11月第2週中間決算」の続きで、 先月の1か月分と今月の約3週間分
-
-
ディナポリ手法で利用するDMA (4) ATRトレイリングストップ
前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA (3) HLバンドトレイリングストップ」で、ディナポリ移
-
-
超シンプルな自動売買プログラム(7) はらみ線(はらみ足)
超シンプルな自動売買プログラムとして、日本古来のローソク足での定番「はらみ足」を利用したものをご
-
-
幸せな経済自由人の金銭哲学 マネー編 / 本田健(4)
幸せな経済自由人の金銭哲学 マネー編 (ゴマ文庫) 本田 健 ゴマブックス
-
-
【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで
ボリンジャーバンドの開発者のボリンジャー氏があれほど 「ボリンジャーバンドを逆張りで使うな」 と
-
-
アメリカ株投資 2021-8-28
先日の記事「アメリカ株投資 2021-8-25」の続き。 昨日ジャクソンホール(世界の中央銀行
-
-
[FX] Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (4) 1週間実働結果
前回の記事「Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (3)」の続きです。
-
-
[FX]冬時間から夏時間への切り替わりの検証(2)
前回の記事「冬時間から夏時間への切り替わりの検証」の結果はミモフタもないものでしたが、夏時間に切