以前の記事「HL Band（High Low Band） について 」で書きましたが、HL band（期間中の高値と安値との幅）の実装にはいろいろあります。
VQ の動向に合わせて売買を繰り返す自作の EA「yasciiVQ01.ex4」に組み込んで実験してみました。
今回は HL バンドは利益確定＆損切りに使います。
オリジナル 2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 1時間足
HL band type A 付き 2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 1時間足
HL band type B 付き 2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 1時間足
結果
type A の HLバンドを つけると成績はオリジナルより悪化しますが、type B では改善します。
つまり、HL band トレーリングストップをつけてウンヌンという話は、HL band の実装によって変わってきます。
HL band の実装のしかたは前回ご説明しました。
今回の type A は
double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, N, 2)];
double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, N, 2)];
type B は
double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, N, 2)];
double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, N, 2)];
を使用しています。
type A を安易に使いがちですが、type B のほうがギリギリのところまで伸ばせます。ただし臆病で、早めに勝負を降りてしまいがちです。
今回の EA はトレードを手仕舞いしてもすぐにエントリ条件が満たされると再エントリしてくれるので、これでもいいのです。
一度降りると次になかなか乗ってくれないタイプの EA につける場合は type B より type A のほうがよかったりする場合があるでしょうね。
プログラムソース
//
// yasciiVQ04c.mq4
// VQ_bars 使用
// HLBand(LHH)
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42619
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "VQ04c"; //コメント
extern double ILC = 10.0 ;
extern int HL_Period=14;
// VQ_bars 用
extern int Length=6;
extern int Method=3;
extern int Smoothing=1;
extern int Filter=1;
extern bool Steady =false;
int Tenkan_sen=9;
int Kijun_sen=26;
double Senkou_span_b=52;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int start(){
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double dir1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,1);
double dir2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,2);
double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);
double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];
double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];
double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ((dir1==-1 && dir2 ==1) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < HH2)
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ((dir1==1 && dir2 ==-1)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > LL2)
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( (dir1==1 && dir2 ==-1)
&& (Close[1] > cla1 && Close[1] >clb1)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
//売りエントリー
if( (dir1==-1 && dir2 ==1)
&& (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
return(0);
}
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