月別アーカイブ: 5月 2015

先週からドル高となり、EU（EURUSD）、GU（GBPUSD）もそれまでの緩やかな上昇と違い、下落しています。

今週月曜、火曜の成績もいまひとつ。

ということで、パラメーターを昨夜から変更しました。

2015/5/17-2015/5/24 で最適化することにします。

HA06c は

VQ_MTF02a は

HMA01i は

と設定を変えました。

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[FX] FX も 80/20 の法則？

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今週のパラメーターは、

HA06c が

VQ_MTF02a が

HMA01i が

と設定しています。

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勝率は 35-40％くらいが多いです。2勝3敗のペースですかね。

プロフィットファクターが 1.5-2.2 なので儲かるわけですが、実際に走らせてみるとプロフィットファクターが 1くらいに感じてあせります。

負けの金額は ILC あたりに落ち着くので割合に一定なのですが、勝ちの額にはだいぶ差違があります。

小さな勝ちがたくさんと、大きな勝ちが少数ということです。

小さな勝ちが負けの金額を下回っていることが多いのです。

なぜ？

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つまり、ここでも 80/20 の法則 つまり パレートの法則 が成り立っているようですね。

2割のバカ勝ちが儲けの 8割をたたき出しているわけです。

デモ口座で放置運用していると案外うまくいくのは、変にストップを移動させて小さな勝ちを得ていることがじつはバカ勝ちを損なっていることを示唆しているのではないかと思います。

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マルチタイムフレーム化した VQ システムである yasciiVQ_MTF01 にフィボナッチ・トレーリングストップを導入したものが yasciiVQ_MTF02 でした。

yasciiVQ_MTF02 のタイムフレームは 15分足、1時間足、4時間足でした。

これを 15分足、30分足、60分足のタイムフレームで動くようにしたのが、yasciiVQ_MTF02a です。

これらの EA の使用には、VQ_bars というインディケーターが必要です。MetaTrader4 からダウンロードしてください。

GBPUSD 15分足 2015/4/6-5/24 での最適化とパフォーマンス

Length = 10, Fast_Period = 7, ILC = 10, in_time/out_time = 10/20, FBR = 0.36 で、プロフィットレシオ 1.88、勝率 28.74％、総損益 891.8＄（0.1ロットの場合）とかなり改善します。

勝率がまだ低いのが難点でしょうか。損失は大目に見てやってください。

プログラムソース

yasciiVQ_MTF02a.mq4

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[FX] 2015/5/19-22 リアル口座結果

[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入

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14729円のプラス。今回も 0.1ロット（1万通貨）のままです。

stop の欄で 0 になっているのは EA の自動決済。数字が入っているのは私の手動のストップで、決済値と同じの場合はそれがヒットしたということです。

0 の欄つまり自動決済がなされたもののうちストップをおかなかったものはほぼ全てが損失となっています。損切りがヒットしたわけです。

0でない欄のほとんどは手動でトレーリングストップを行ったものです。カンでやりましたが、来週からはこの方式を EA に組み込んでみたいと思います。

以前はこういう手動トレーリングストップはよくない結果が出ましたが、あのときは素直なトレンド相場だったので長大なトレンドから早く降りすぎてしまう弊害のほうが大きかったわけです。

今週のような小さな動きが不規則に出る場合は手動トレーリングストップ（手動によるほぼ固定幅のトレーリングストップ）も有効です。

各EAの成績評価

VQ_MTF15 は有効ではありませんでした。損失は小さいですが、肝腎の大きな波には反応せず（トレンドが反転してすぐは 4時間足の VQ が反転していなかったため）。相場がミスマッチだったということで、EA の責任ではありません。

15分足、1時間、4時間の組合せより 15分足、30分足、1時間足の組合せの方が今週の動きにはよかったかもしれません。

HA06c はまずまずの成績。安全設計のため、売買回数が少ない（おいしいところも取り損ねています）のはしょうがないですね。

HMA01i がよかったのは 30分足なのでミニトレンドをうまくつかまえたってことでしょう。トレーリングストップの改善を加えましょう。

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[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入(2)

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本日はお昼休みに EURJPY がチャートの形からよさそうと思い、ハル平均線システム HMA01i を30分足チャートに仕掛けておきました。

リアル口座です。いつもどおり 0.1ロットにしておきました。

早速ユーロの下落にヒットして 7840円の利益。

EURUSD、GBPUSD も次々に下落。

ヒットしてトータルで 22561円の利益。

30分足だとこういう小さなブレイクも拾ってくれますね。15分足のほうがさらにいいでしょうが。

1時間足の平均足システムは 4時間後にエントリしていますが、これはタイムフィルタのためです。

15分足の VQ_MTF システムは 4時間足の VQ が上向きだったのでこのチャンスにはエントリできなかったようです。

まあ、どれかがヒットすればいいわけですけど。

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[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入

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マルチタイムフレーム化した VQ システムである yasciiVQ_MTF01 にフィボナッチ・トレーリングストップを導入したものを作りました。

yasciiVQ_MTF02 です。

VQ のマルチタイムフレーム化とは 1時間足と4時間足の VQ の上昇下降の方向と 15分足の VQ の方向が揃ったときにエントリすることを意味しています。

走らせるチャートは 15分足なのでクラウドフィルタは省略しています（15分足での雲はあまり抵抗力がないため）。

使用には、VQ_bars というインディケーターが必要です。MetaTrader4 からダウンロードしてください。

GBPUSD 15分足 2015/4/6-5/18 での最適化とパフォーマンス

Length = 8, Fast_Period = 8, ILC = 7, in_time/out_time = 12/19, FBR = 0.23 で、プロフィットレシオ 1.98、勝率 26.55％、総損益 463.7＄（0.1ロットの場合）となります。

勝率がやや低いのが難点でしょうか。

プログラムソース

yasciiVQ_MTF02

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[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入(2)

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先週はデモ口座はほぼ放置しており、適切なメンテをしておりませんでしたが、それが響いたのか赤字（37798円）となりました。

負けの多くは先々週の平均足システムによるようで、上下の周期がマッチしていなかった（エントリしたらすぐ反転）ためと思います。

１時間足でもともと速い動きには追従できないことに加え、エントリ基準が慎重すぎたということですね。

まあ、でも 1回で 190871円も長いトレンドをとってくれたときもありますから、狙いはそんなに悪くなかったとも言えます。

全般的にはもっと身軽に飛び乗ることのできるような EA （15分足とか30分足）のほうがよかったのでしょう。

そろそろ通貨ペアと EA の組み合わせを再考するときが来たようです。

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1002円のプラス。

上が GBPUSD、下が EURUSD の最近の動向（1時間足）。

最近は EURUSD がやや逆行を始め、GBPUSD もその少し前からトレンドを失いかけており苦戦しています。

初期ロスカットが大きい（20pips以上）場合は採用しないことにしていますので、大負けはないのがそれでもプラスになっている原因かもしれません。

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前回の記事「フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）」で発表した機能を ハル平均線システムに導入しました。

で、できたのがこれ＞ yasciiHMA01i.mq4

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それだけが変更点ではなく、先週の結果を見るとエントリの条件が厳しすぎたようで、激しい動きに追従できていませんでした。

そこで今回エントリを緩めて、ほぼドテンに近い、頻繁に売買する高回転タイプにしてみました。

ちょっと心臓に悪いかもしれません。

パラメーターを最適化すると、

EURUSD 30分足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

HMA_Period = 6, Fast_Period = 12, ILC = 17, in_time/out_time = 8/21, FBR = 0.22 で、総損益 684.8 とまずまず。プロフィットファクター 1.71 で勝率も 42.47％です。

GBPUSD 30分足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

HMA_Period = 6, Fast_Period = 15, ILC = 21,  in_time/out_time = 9/15, FBR = 0.28 で、総損益 678.2 。プロフィットファクター 2.06 で勝率は 40.23％です。

早速、リアル口座で稼働中。

プログラムソース

yasciiHMA01i.mq4

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[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）

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最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。

ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善。

基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定（運が悪いと損失確定）します。

それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。

それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・

＊

で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ。

直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。

簡易バージョンとして、ある期間中（Fast_period で設定）の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント（ここでは 0.382）をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り（売りの場合は上がれば買い戻し）とすることを考えました。

細かな事象はとりあえず全て無視します。^^

具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID（買いの場合）、FB2 と ASK（売りの場合）を比較します。

   double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値
   double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値
   double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
   double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント

＊

yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。

EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

誤差かもしれませんが、やや改善しました。

最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。

フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。

最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。

全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。

プログラムソース

yasciiHA06c.mq4

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[FX] ハル平均線システム＋フィボナッチ・トレーリングストップ

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別のPCでのデモ口座で動かしていた 15分足EA の MACD_MTF システムですが、EURUSD が 5/13 の 15:30 にブレイクしていました（左下のB）。

本業で忙しくて気がつくのが遅れたのですが、翌日気がつき、そのときの OANDA の注文状況を見ると上がるしかないような状況でしたので、リアル口座でも同じ EA を稼働させました。

ということで、 5/14 9:30 のブレイク（右上のB）はリアル口座でもゲットできました。

さすがに 15分足は稼働させるとメモリ消費量がグングン上がるので、4GB あるいは 8GB にメモリを増強したマシンを週末にセットアップしようかと思います。

本日の状況

OANDA の注文状況を見ると EURUSD、GBPUSD は しばらく下がる懸念はなさそうです。

今日も期待できるかな？

OANDA 板情報＞ http://www.oanda.jp/analysis/forex-order-book.php

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PC のメモリ不足が露見したのですが、ちょっと忙しくて新しいマシンを用意できず、以前と同じ PC を使用。

ただし、本日から

1. EA の本数を制限
2. デモ口座をしばらく凍結（リアル口座のみ）

とします。

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使用する EAは 2本。

平均足システム（yasciiHA06.ex4）を EURUSD 1H と GBPUSD 1H で使用し、最新作のハル平均線システム（yasciiHMA01f.ex4）を EURUSD 30M と GBPUSD 30M で使用。

1時間足2本と 30本足2本足なのでメモリもそんなに食わないはず。

水～金曜日のトレンディな時期には yasciiMACD_MTF.ex4 の 15分足システムを追加投入する予定です。

パラメーターは、4/6-5/9 のバックテストで求めたものを採用します。

yasciiHA06.ex4

yasciiHMA01f.ex4

トータルの勝率は50％くらいになり、プロフィットファクターは 1.5以上なのでそこそこうまくいきそうな気はします。

さて、どうなりますやら。

プログラムソース

yasciiHMA01f.mq4（下の HMA.mq4 が必要です）

HMA.mq4（Indicators\Downloads フォルダにコピーしてください）

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2015/5/8 は毎月一回の米国雇用統計の発表の日でした。

今回はドル安に吹っ飛びましたネ。

今回は初めて EA で挑戦してみました。

デモ口座での実験ですけど。

EA ではスリッページを広くしないと売買できないのですが、今回は

1. VQ システム（yasciiVQ05a を変更）を使う
2. スリッページはそのまま（10） 、Fast_Period=14、HL_Period=8、Length=6、lots=1.0。
3. ILC（初期ロスカット）は 40 pipsと広め
4. 1分足を使う
5. クラウドフィルタ、タイムフィルタは使わない

というルールでやってみました。

結果

15:30（サーバー時間；日本時間で 21:30）に発表されたのですが、ぐんぐんドル安に。あとはいつもと同じように激しく上下。

3勝0敗。28500円のプラス。

起動したのが直前だったため最初の数分は売買しませんでしたが、最初の戻りの最後からうまく波に乗れたようです。

最初の数分は秒単位で上下しますが、数分経つと分単位の動きになり、そこを１分足EA がうまく追従したものと考えられます。

案外うまくいくのかも。

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3回目の勝負は手動でカットしてしまいましたが、そのまま EA にまかせていたらもう少し取れたように思われます。

次回もこいつを使ってみたいと思います。

プログラムソース

yasciiVQ05c.mq4

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以前の記事「先週はGWの影響で忙しかった 」 でも書きましたが、 FX の EA を稼働させているマシンで昨夜また同じ症状のトラブルが発生。

自動売買しなくなるという症状。

どうもおかしいな、と思って見ると、MetaTrader4 のメモリ消費がやたらに多い。

２つの MetaTrader4 を 1台の PC で動かしていますが、それぞれ 5～6 個の EA を常時走らせています。

MetaTrader4 のメモリ消費がどちらも 6ケタになっています。単位は KB なので、合わせて 1GB オーバーということ。

この PC の実メモリは 2GB で、仮想メモリを加えても 6GB 程度しかありません。

EA の過去データはメモリ上に置くようなので、こいつ（メモリ不足）が原因でしょう。

＊

この現象に初めて遭遇したのは先週。そういえば、15分足用モデルを投入してからです。

それまでは 1時間足のモデルばかりでした。

15分足というと、データは 1時間足の単純に 4倍。

確かにヤバそうな気がします。

＊

さて、対策はメモリの増設でしょうが、せいぜい 2-4倍程度ですから 効果はしれています。

メモリを増やした上、PC の数を増やして 1台に 1つの MetaTrader4 を走らせ、EA の数もなるべく制限するということになりそうです。

それでも 1週間に一度はMetaTrader4 を再起動したほうがよさそうですね。

バックテストもメモリを食いちらかしますので、他のマシンで行ったほうがいいと思います。

15分足ってなかなか厄介です。

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先週はGWの影響で忙しかった

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ゴールデンウィークなので日本円がらみのペアは避けたいわけですが、もともと EURUSD と GBPUSD しか扱っていなかったので、今週の戦略は先週のをそのまま継続します。

ユーロとポンドは普通連動していますが、先週終わりにポンドのみの下落がありかなり乖離してビックリしました。

今週はどうなりますやら。

今週のパラメータ

2015/4/6 – 2015/5/2 の 4週間で最適化しました。

yasciiMACD_MTF15_3

yasciiHM06a

yasciiVG_MTF_01

yasciiHMA01g

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まあいつもどおりなら、月曜日と火曜日はショボショボ、水曜日から金曜日にガッポリとなるところですが。

yasciiHMA01g はハル平均線システムの改良バージョンですが、さらに改良していきたいと思っています。まだまだ公開は先のようです。

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