月別アーカイブ: 6月 2021

以前の記事「 FX マイニング開始 」の続きです。

FXマイニングとは私の造語で、自動売買プログラム（MT4 での EA）を使って FX 相場からお金を採掘しようという話ですね。

２週目の前半が過ぎそうですので、中間報告。

FXTF (FXトレードフィナンシャル) での 6/28 – 30 の3日間の実稼働データです。

• 6/28 17755円
• 6/29 6021円
• 6/30 14408円
• 合計 36184円

25勝4敗（勝率 86.2％）、プロフィットファクター 5.75 となかなかの好成績でした。

このまま毎日 12000円入ると年収 300万円。うまくいくといいなあ。

ということで、本日稼働し始めたプログラムを含め９本の EA で戦っていきます。

付記

ブログを書いた時点ではアメリカ（プログラムはアメリカのサーバー時間で稼働しています）ではまだ 6/30 は終わっておらず、その後の結果があります。

• 6/28 17755円
• 6/29 6021円
• 6/30 22172円
• 合計 45948円

57勝4敗（勝率 93.4％）、プロフィットファクター 7.05 となかなかの好成績でした。

このまま毎日 15000円入ると年収 375万円ペース。

がんばっていきまっしょい。

関連記事

[FX] FX マイニング第２週後半

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「アメリカ株投資 2021-6-15」の続きです。

純益 が 120万円台から上抜けて、本日 130万円を超えました。

ここ数日間は「金利ショック」を乗り越えたのと、バイデンのインフラ投資宣言のおかげで、買い増しをする暇を与えずに上昇しています。

とくにラッセル2000に含まれる中小企業（とは言っても日本の中小企業のレベルをはるかに越えていますが）が好調のようです。

こういうところでは金融やハイテクセクタの割合が小さいため、従業員が多い形態が多く、雇用も回復していくでしょうね。

中長期的にはこのまま金利上昇していくのでしょうが、小分けにされてスケジュール通りに行われると株価に対するダメージは少ないだろうという予想もあります。

いきなり青天の霹靂のように金利上昇を発表する自称先進国とは違うでしょうね。

ということで、このまま暖かく見守っていきます。

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「 ロンドンフィキシングで自動売買」という記事の続きです、

昨日の「FX マイニング開始」とは違い、自作の自動売買プログラムの話。

ロンドンフィキシングにより、夏時間の 23時台は24時にかけて為替レートが一方向に動いていく傾向があり、これを利用したプロラムですね。

＊

作ってから 3日運用した結果です。

同じプログラムをドル円とユーロドルとでパラメータを変えて実行。

毎日起動するとは限りませんが、３回ずつ合計６回のエントリがありました。

5勝1敗で、ドル円が ＋1720円、ユーロドルが＋4212円で 合計 5932円のプラスとなりました。

ユーロドルはすべて売りで、思惑通りのドル買い（金購入のため）傾向ですが、ドル円は 買い２回＋売り１回 でドル買い傾向とは言えないようですね。

上から４つめで 18時2分（日本時間で 0時2分）に終わっているものがあります。

本来 18時（サーバー時間）に終わるはずが、スリップなどで止まらなかったようです。手動で止めてプログラムを修正。

バックテストと実際の結果が一致しないのもスリップなどの影響でしょうか。

OANDA でバックテストして FXTF で実施しているのが一番の原因でしょうが。

＊

勝つときはこんな感じで、非常に簡単に勝てています(買いは青、売りは赤）。

こういう一方向だけの勝負になることが多いです。

ただ一回の負けは、

売りポジション持ったところで反転して、反転をあと２回繰り返してダブルボトムを形成してやはり逆に上に抜けていきました。

ポジション持ってから反転されればどうしようもないですね。

たとえ、ドテン機能をつけたとしても何度も切り替えされればその分損失は膨らむので、こういう場合は諦めることにして、固定ロスカット機能を加えておきました。

プログラムダウンロード

パラメーターは５つ。

すべてストラテジテスターで最適化してください。

• Entry_Begin はエントリ開始時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（Entry_End より小さく）
• Entry_End はエントリをやめる時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい45以降？　Exit_Time よりは小さく）
• Exit_Time は決済時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい 58か59のどちらかになることが多いです）
• 固定ロスカット（ILC）は 5-15 pipsくらいが適当でしょうか
• 固定利益確定幅（ITP）は使わない人は十分高い値（1000 pipsとか）にしておけば無効にできます・・・より確実に小幅をコツコツ取りたいという人は 5-15 pipsあたりにしておけばいいですが、後半の伸びを取りそこねる可能性も高く、もったいない感じがします

ダウンロードリンク ⇒  ロンドンフィキシングプロトタイプ改良版 MT4用実行ファイル（夏時間用）

ご使用はご自分の責任で ^^

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ビットコインのマイニングはビットコインの計算を請け負う代わりに代価としてビットコインをもらえることですが、FX マイニングとは FX市場からお金を掘り出すことです。

え、知らない？

そうでしょう、今ここで作った用語ですから。

＊

具体的なやり方ですが、

1. まず FX業者（ここでは FXTF を使います）に口座を開き、証拠金を入金。
2. FXTF 用の MT4 をダウンロードしてインストール。
3. GogoJungle で一番パフォーマンスのよさそうな自動売買プログラムをゲットして MT4 にインストール。
4. ロットなどを修正して自動売買ボタンをオン。

これだけでザクザクとお金が・・・

＊

ちなみに私の場合、先週はセットアップでいろいろとありまして、一昨日からマイニングの見切り発車。

入金は 100万円としました。

気になる成果は、

• 6/23（水） +7160円
• 6/24（木） +11534円
• 6/25（金） +11696円

売買記録は次の通り

じつは先週のパフォーマンスもなかなかよかったのですが、ロット調整の実験でちょっとミスしてトントンになっちゃいました。

＊

実際の運用で私がいじるところは自動売買プログラムの選定とロット数くらいしかありません。

時期によってプログラムのパフォーマンスは変わります。

今回は 7種類のプログラムを走らせています。

調子の悪いプログラムはロットを最小（0.01）にしてでも使い続け、調子の良さそうなものは少しロットを上げる、という方針でいくつもりです。

まあ野球のチームの監督のような役割ですね。

＊

もし毎日 6000円くらい入ってくると仮定したら、年間150万円（FX市場は週5日間）なので、3000万円を 5%の金融商品で運用するのと効果は同じ（実は税金が違うのでFXが不利ですが）です。

それを 100万円の資金でできるってことは・・・100万円のリスクで 3000万円の効果・・・すばらしすぎますね。

500万円あれば完全リタイア（FIRE）できるかもしれません。老後年金問題の一つの解では？

まあ、どうなりますやら。

実際やらないとわかりませんからねえ。

ということで、今週から（テストでなく本気で）始めてミ・マ・シ・タ・・・

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ロンドンフィキシングとは、ロンドン市場の金の取引価格を決定することで、毎日ロンドン時間の午後4時（夏時間は午後3時）、つまり日本時間の午前1時（夏時間は午前０時）に行われます。

金は主にドル建てで取引されていることから、外国為替相場にも影響を与えるとされています。

ちなみに、イギリスでは 3月の最終日曜日は午前1時台が存在しません（0時台から2時台にワープします）。

ロンドンフィキシングにより、夏時間の 23時台は24時にかけて為替レートが一方向に動いていく傾向があります。上昇することもあれば下降することもあり、10-20pips ほど動くこともしばしば。

ということで、これを自動売買してみました。

2021/4/25-2021/6/22（夏時間） ユーロドル 1分足 1万通貨

プロフィットファクター 2.52、勝率 63.41％（15勝11敗）、最大ドローダウン 0.36％なのでまあまあのレベル。

プログラムはエントリ時間とエグジット時間を指定するだけの簡単なもの。いわば風まかせ。ロスカットなどいっさいつけておりません。

改良余地はいろいろあるので、ちょっと改良してみましょうか。

＊

ロンドンでドルの需要が高まるので、通貨はユーロドルにしましたが、ほかの通貨ペアも結構影響を受けているようです。ドル円、ユーロ円もいいです。

その日ごとに通貨の強弱を判定して、最強＆最弱のペアでやってらっしゃる方もいるとか。

プログラムダウンロード

パラメーターは３つ

• Entry_Begin はエントリ開始時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（Entry_End より小さく）
• Entry_End はエントリをやめる時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい45以降、Exit_Time よりは小さく）
• Exit_Time は決済時間（分）：0-58の範囲でストラテジテスターで決定（だいたい 58か59のどちらか）

ダウンロードリンク ⇒  ロンドンフィキシングプロトタイプMT4用実行ファイル（夏時間用）

改良版があります。こちらでダウンロードできます ⇒ [FX] ロンドンフィキシングで自動売買(2)

ご使用はご自分の責任で ^^

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昨日の記事「 2021年6月第3週の成績」で紹介した市販の自動売買プログラムのうち、ポンド円を扱ったプログラムが異常に成績がいいですが、これは Gogojungle で 18000円で売られている Rose Pound というプログラムです。

なんと、最初の 1週間でモトをとってくれました。

ナンピン系ですが、２回まで（合計３ポジションただし売り買い両方向だと最大６ポジションとなります）でドカーンとはヤラれません。

プロフィットファクターは高く、勝率もいいということで大谷翔平のようなパフォーマンスです。

これが夏枯れ相場をどう乗り切ってくれるかが注目です。

あ、オオタニさん、がんばってね。

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先週からいくつか市販の自動売買プログラムを試しています。

上の売買履歴は自作のプログラムではなく、すべて市販のもの。

17勝1敗でとても立派ではないでしょうか。５日間で 23639円。

負けの金額も許容範囲で、コツコツドカンではありません。

最小ロットなので金額的にたいしたことはないように見えますが、それでも 1日 4700円くらい勝ってくれたのはうれしい。

なにせすべて自動なのでこちらの時間はほとんど取られておりません・・・かかったのは電気代くらい。

＊

今週は後半に年初来ずっと上げていたオーストラリアドル、NZドルがついに 200日線を下に抜けてトレンド転換した特別な週で、そのせいかスイング系の自作プログラム（上とは別のサーバーで起動中）は動かないか動いても小負けすることが多かったです。

自作プログラムは FOMC の発表でたまたま 20000円ほどゲットしたので赤字にはなりませんでしたが、トレンドフォロワーが多いため勝率のとても低い週になりました。

＊

このまま続けてみます。

来月は後半から薄商いになるでしょう（夏休みのため・・・８月はもっと薄くなる）から慎重にテストする予定。

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以前の記事「アメリカ株投資 2021-6-8」で「純益 が 110万円を突破しました」と書きましたが、本日は 123万円を超えました。

7日しか経たないのに 13万円以上も増えたなんて。

これってあの悪名高きトイチですか？

＊

最近はそんなに株価が下がらないですね。ということで買い増しはあまりしておりません。

隣国は金利を上げるという話ですが、アメリカの金利は上がらないということなので、戦略はこのまま。

そのうちくる調整局面でまた大きく買い増ししたいですね。

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本日あるブログの記事を読んでいて、４本（GMMA の半分バージョン）を使ったトレンドフォロワーのシステムが目に付きました。

4本だとチャブつきをうまくとれるかもしれません（当たり）し、押しと戻りをうまく捕まえられるかも（ハズレ）と思い、作ってみました。

トリガーはストキャスにして時間足によって定数を変えることにしました。

これ１本で、長い時間足で大雑把に刈り取るというのと短い足でトレンド方向だけをチョンチョンと細かく取るというのを両立させようと思ったのでした。

2021/1/1-2021/6/9 ドル円 15分足 1万通貨

純益 378.23ドル、プロフィットファクター 2.52、勝率45.88%（78勝92敗）、最大ドローダウン 0.31%（3.1% / lot）となりました。

勝率はイマイチですが、「平均勝ち 8.05ドル＆平均負け2.71ドル」なので心はあまり痛みませんし、回数は結構多く、資産曲線もいい塩梅の右上がりとなっています。

まあ、これだけならチョッと前に作った３本の EMA をフィルターに使ったものとほとんど変わりません。^^

ちなみに４時間足などの長時間足で長くおおまかに取りたい（スイングトレード風）ときはストキャスの期間を長くして使います。

2021/1/1-2021/6/9 ユーロドル 4時間足 1万通貨

当然回数も少なくなりますが、「平均勝ち 46.66ドル VS 平均負け 13.61ドル」なので効率はいいですね。

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Gogojungle というサイトで FX用の自動売買プログラムがいろいろ売られています。

すごい成績のものもあり、「これで億万長者！」という夢を見させてくれます。

残念なことにあくまで夢ですが。

他人の販売しているものにケチをつけるのもなんなので自分で売れそうなものを作ってみました。

ysPA_RSI01atest.ex4 という試作品ですが、次のような結果です。

2021/1/1-2021/6/9 ドル円 30分足 1万通貨

6戦全勝（勝率100%）、プロフィットファクター∞です。資産曲線は折れ目のまったくない直線というすばらしさ。

こういうプログラムは買いますか？　買いますよね？　私は・・・買いません（タダで作れるから、ではないですよ）。

＊

じつはこのプログラムは損切りを入れていません。

つまり「勝ち」でないと売買が終了しないようになっているのです。だから勝った成績しか残らないのです。

それで、ある期間で全勝になるようなパラメーターを見つけてそれでグラフをつくっただけなんです。

これからそのパラメーターで動かしてみても、同じように勝てるかどうかは不明です。

損切りを入れていないのですが、そのため実際にポジションを持っているときもし逆行したら含み損は甚大になりえます。ヘタをすると含み損のために強制カットされるおそれもあるのです。

実際に売られているプログラムには損切り設定が入っていることがほとんどですが、損切りが事実上働かないような大きな値にしてあると、事実上は損切りしないことと同じで、「負けない」プログラムに見えてしまうのです。

含み損の期間が長いとその間に来るチャンスを逃してしまう（機会損失）のもイタいため、早く小さく負けて次のチャンスに乗れるようにすることがとても重要だったりします。

実際の運用では、「どれくらい勝つのか」よりは「負けたときはどの程度で済むのか」を重視しないといけません。

＊

ということで、自動売買プログラムを買うとき、勝率やプロフィットファクターなどの勝ちの要素のチェックはもちろん、

1. 少しは負けるのがいいプログラム（安全のため）
2. 負けたときの金額が小さなものがいいプログラム

ということを忘れないようにしたいところです。

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鹿子木 健 という人の下の本に紹介されている原法を少しいじってみました。

終値がボリンジャーバンドの＋σと＋2σ との間にあることが９期間以上続き、その後終値が＋σを下抜けると売りエントリー。

買いエントリーはその逆。

エグジットはミドルバンドで半分決済してロスカットポイントをエントリ時に置き直し、残りのポジションを反対側のσ、２σまで引っ張るというもの。

原法は当然裁量で行っており、４時間足以上を推奨しています。

＊

ということで自動売買プログラムに落とし込みました.。

９期間以上というのは正しいのかなと思って調べましたが、可変にして適正値を調べたところ、今年のドル円相場の１時間足では 7期間から収益性がよくなり、ユーロドルもドル円も 8期間がいいようです。

裁量では 7本続いたらそろそろエントリ準備をしたほうがいいようです。

ドル円では15分と1時間足以外はマイナスであり、１時間足が最もいいようです。ユーロドルなら 4時間足がベスト。

＊

原法はロットを少しずつ分割決済するのですが、このプログラムでは最小ロットを想定しているので、ミドルバンドでは決済せず、対側の σを超えたら決済としました。

それに固定ロスカットと HLバンドトレーリングストップで安全限界を加えておきました。

2021/1/1-2021/6/8 ドル円 1時間足 1万通貨

回数（チャンス）が少ないのが難点ですが、かなり安全性は高そう（ドローダウンが低い）です。最小ロットと言わず、もう少しロットを上げられそうですね。

私の使っているプログラムはトレンドフォロー系が多いですが、これはトレンド中の逆張りロジック（いわゆる２波トレード）ですので、起動タイミングはお互いにズレるはず。時間分散にはなると思います。保険の意味で同時併用できるかもしれません。

もう少し改良してみます。

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以前の記事「アメリカ株投資 2021-5-31」で「純益（含み益）がはじめて 100万円を突破しました」と書きましたが、本日は 110万円を超えました。

10日も経たないのに 10万円も増えたなんて。

最近はそんなに下がらないので、買い増しは少額です。

値上がりが、とくにグロース系が目立ちますね。

しばらくアメリカの金利は上がらないということなので、戦略としては地道に買い増しを続けます。

ま、そのうち停滞期が来るでしょうから、来たらリバランスして、やはり買い増しを続けるつもりです。

現金の円を持っているよりはいいと思いますので。

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できるだけ物事は簡単なほうがいいと思っている人が多いでしょうが、私もその末席におります。

一番簡単なシステムは移動平均線と価格のクロスを利用したものでないかと思っていましたが、昨日天啓のヒラメキが。

１本の移動平均線でクロスを使わずに！

1. キモは線形加重平均線を使うこと
2. その傾きでトレンド転換を知ること
3. 少なくとも日足を見ておけば逆走してもロスはたいしたことはないのではないか
4. うまくいけば第一波の最初から乗れるのでは？

ということでテスト用のプログラムを作りました。

2011/1/1-2011/6/6 ドル円 4時間足 1万通貨

4時間足なので回数が極端に少なく、13回。週に１回あるかないかくらいの起動で、最長で16日間ほど保有しています。

まさにスイングトレード。

純益 620.45ドル、プロフィットファクター 8.98、勝率69.23%（9勝4敗）、最大ドローダウン 0.86%（8.6% / lot）となりました。

日足でトレンドを確認して４時間足のトレンドに乗るというわけです。

実際のスイングトレーダーでも週足、日足と４時間足しか見ないという人もいますので、それをプログラムが自動でやってくれる感じですね。

あとは安全機能をつけたら実稼働しましょうか。

プログラムソース（テスト版）

//
// ysLWMAMTF01b.mq4
//
// 1時間足、4時間足　スイングトレード
// エントリ：線形荷重移動平均線の向きが変わると
// フィルタ：タイムフィルタ　日足
// イクシット：向きの反転

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021060701

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “ysLWMAMTF01b”; //コメント

int MA_Period = 20 ;

extern int in_time = 15; // 取引開始時間（0以上）
extern int out_time = 16; // 取引停止時間（24以下）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

int start(){

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double ma1 = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 1);
double ma1p = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 2) ;
double ma1pp = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3) ;

int BS_signal = 0;
if( ma1 > ma1p && ma1p < ma1pp ) BS_signal = 1 ;
if( ma1 < ma1p && ma1p > ma1pp ) BS_signal = -1 ;

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if( ma1 < ma1p && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ma1 > ma1p && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( BS_signal == 1 && iClose(NULL,1440,1) > iOpen(NULL,1440,1) // trendy == 1
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( BS_signal == -1 && iClose(NULL,1440,1) < iOpen(NULL,1440,1) //trendy == -1 && (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

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外国為替取引（FX）に対する私の認識です。

個人の意見なので気に入らない人は無視してください。

＊

1. FX というのはゼロサムゲームなので、勝つということは他人のお金を奪うこととイコールです。
2. FXトレーダーというのは何かを産み出しているわけではないので、社会に対しては何の貢献もしていません。
3. 負けた人は生活保護の厄介になったり、自死したりすることが多々あります。
4. ということで FX取引は いずれ政府から大きな制限を受けるおそれがあります。
5. FXトレーダーは AI で代替できる職業の典型的なものでもあり、いつまでもこれで食っていけるわけではないと思われます。
6. もし、世界統一共通通貨ができれば外国為替取引自体が消滅します。

＊

ということで、私は勝ち負けにいっさいこだわらず、ゲームとして楽しみ、研究対象として相手にしていきたいと思います。

相場を研究しロジックを考えてプログラムを作りシミュレーションに耐えたシステムが実際の相場でどう動くのか観察するということに、センス・オブ・ワンダーを感じるためです。

「不滅のあなたへ」で言うと、当事者のフシではなく、観察者の立場でいたいということですね。

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以前の記事「 Tokyo Box（ロンドン・コーリング） の新作プログラム (5) 2週間めの実動結果」の続きではないですが、このプログラムをいろいろいじっていると面白いことに気がつきました。

エントリ時間を 15時（日本時間）にすると、よくダマシにひっかかります。上にブレイクしたと思ったら、反転し反対方向に進むケースです。

ということで調べてみると、反転するのはロンドン時間内（だいたい 15-21時）で、NY時間（だいたい 21時~翌日4時）以降はその流れを引き継ぐことが多いです。

ということで、エントリ時間を 21時（日本時間）にしたら少なくとも反転はくらいにくいのではないか？　調べてみました。

成績の悪い金曜日をはずした結果です。

2021/1/1-5/29 ドル円 15分足 1万通貨

取引数81回とやや少なくなりますが、金曜をはずしているので１日１回はちゃんと動作するようですね。

純益 260.36ドル、プロフィットファクター 1.77、勝率45.68%（37勝44敗）、最大ドローダウン 0.62%（6.2% / lot）となりました。

15時エントリのときは純益 314.11ドル、プロフィットファクター1.56、105回 なので１回あたりの期待値は少しいいと言えます。

＊

上記のようになる理由を考えてみました。

ロンドン勢はデイトレード派が多いので、ロンドン時間のし掛けがうまくいくと、ニューヨーク時間の始まる少し前（日本時間で午後９時前後）に利益確定をするようです。

ニューヨーカーたちはロンドン時間の動静を見て決めますので、上昇トレンドだと思うとそれに乗る人と逆転を試みようとする人の割合が５：３くらいなんじゃないでしょうか。

途中の経過で勝率は５割程度になるものの、トレンド方向にいる時間帯のほうが長く、値幅も大きいので利益確定を適宜行えばプロフィットファクター 1.77 くらいの利益にはなるのではないかと。

もう少し調べてプログラムに手を入れてうまくいけば、これを別プログラムとして稼働させるつもりです。

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あるブログの記事「移動平均線クロスでエントリーするEA（フリーEA）」を読んで、「よし久々に作ってみよう」と思いました。

超シンプルなものはもう 6年以上前に作りましたから、最近覚えた技を練り込みます。

できた。

厳密には平均線クロスではなく、2本の LWMA（線形加重移動平均線） をフィルタ的に使うことになりました。

つまりクロスさせないで使う・・・アレ、主旨が変わってしまった。

買いエントリ

• ２本の LWMA がどちらも上を向いている（速度が正）
• ２本の LWMA の差が拡大している（加速度が正）
• 終値が１本前の高値を超えた

のすべてが揃ったとき。

売りエントリ

• ２本の LWMA がどちらも下向いている（速度が負）
• ２本の LWMA の差が拡大している（加速度が負）
• 終値が１本前の低値を超えた

のすべてが揃ったとき。

エグジットは、

• 改良した HLバンド
• 終値が短期線とクロス
• 初期ロスカット

のどれかが成立したときにしました。

2021/1/1-2021/5/29 ドル円 15分足 1万通貨

取引数120回、純益 366.67ドル、プロフィットファクター 2.57、勝率41.67%（50勝70敗）、最大ドローダウン 0.49%（4.9% / lot）となりました。

勝率はよくないですが、回数と収益、資産曲線の形状はなかなかいいです。

ほんのちょっとブレイクアウトをかましたトレンドフォローなので、勝率はこんなものでしょう。

指標を移動平均線２本しか使っていないわりにはがんばっているのでは。

気に入ったので、来週から 1万通貨で運用テストに入ります。

プログラムソース

//
// ys2MA01a.mq4
//  愛称「2本のチカラ」
//    エントリ、エグジットは  LWMA 2本を使う
//     15分足でよい結果

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  2021060401

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  “ys2MA01a”; //コメント

extern int Fast_period = 10 ;
extern double margin = 0.022 ;

int ma1 = 30 ;
int ma2 = 100 ;

extern int in_time =8; // 取引開始時間（サーバー時間）
extern int out_time = 11; // 取引停止時間（最大24）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int B_cnt = 0 ;
int S_cnt = 0 ;

extern double ILC = 5.0 ;
extern int TeikyuuYoubi = 0 ; // 定休曜日（0=日, 1=月, 2=火, 3=水, 4=木, 5=金）

int start()
{

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

if ( DayOfWeek() == TeikyuuYoubi ) return(0) ;

double lwma1 = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
double lwma2 = iMA(NULL,0,ma2,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
double lwma1p = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2);
double lwma2p = iMA(NULL,0,ma2,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2);
double lwma1pp = iMA(NULL,0,ma1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,3);

int trendy = 0;
if ( lwma1 > lwma2 && lwma1 > lwma1p && lwma2 > lwma2p && (( lwma1 – lwma1p ) > ( lwma1p – lwma1pp ) ) ) trendy = 1 ;
if ( lwma1 < lwma2 && lwma1 < lwma1p && lwma2 < lwma2p && (( lwma1 – lwma1p ) < ( lwma1p – lwma1pp ) ) ) trendy = -1 ;

if ( B_cnt > 0){
if ( B_cnt > Fast_period) B_cnt = Fast_period ;
double FastLL2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, B_cnt, 2)];
}
if ( S_cnt > 0){
if ( S_cnt > Fast_period) S_cnt = Fast_period ;
double FastHH2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, S_cnt, 2)];
}

//買いポジションのエグジット

OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(  ( OOPL – lc*Point >= Close[1]  ||  Close[1] < FastLL2 – margin ||  Close[1] < lwma1 )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Pink);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
B_cnt= 0 ; S_cnt = 0 ;
}

//売りポジションのエグジット

OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(  ( OOPL – lc*Point >= Close[1]  ||  Close[1] > FastHH2 + margin || Close[1] > lwma1  )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
B_cnt= 0 ; S_cnt = 0 ;
}

//買いエントリー
if( trendy >0  && Close[1] > High[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Pink);
B_cnt= 1 ; S_cnt = 0 ;
}

//売りエントリー
if( trendy <0 && Close[1] < Low[2]
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);
S_cnt= 1 ; B_cnt = 0 ;
}

return(0);
}

前回「アメリカ株投資 2021-5-25」の続きですが、本日は純益（含み益）がはじめて 100万円を突破しました。

ここ数日は安定して株価は上昇していますね。

ということで特に買い増しはしていないのですが、10万円近く一気に増えた印象。

評論家や Youtuber サンたちの１~２週間前の悲観論はウソのように消えていますね。

ここ数日は FIRE（お金をためて早期リタイア）業界でも「1000万円を米国増配株投資を続けていればそれでＯＫ」というネタが多いです。

このシミュレーションのように毎年1億円の分配金がもらえたらそりゃ理想ですが、住むところがあれば年間 500万円でそこそこ優雅なリタイア生活が送れるのではないでしょうか。

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