[FX] ボリンジャーバンド逆張りプログラム
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最終更新日：2021/06/13
マネー
鹿子木 健 という人の下の本に紹介されている原法を少しいじってみました。
終値がボリンジャーバンドの＋σと＋2σ との間にあることが９期間以上続き、その後終値が＋σを下抜けると売りエントリー。
買いエントリーはその逆。
エグジットはミドルバンドで半分決済してロスカットポイントをエントリ時に置き直し、残りのポジションを反対側のσ、２σまで引っ張るというもの。
原法は当然裁量で行っており、４時間足以上を推奨しています。
＊
ということで自動売買プログラムに落とし込みました.。
９期間以上というのは正しいのかなと思って調べましたが、可変にして適正値を調べたところ、今年のドル円相場の１時間足では 7期間から収益性がよくなり、ユーロドルもドル円も 8期間がいいようです。
裁量では 7本続いたらそろそろエントリ準備をしたほうがいいようです。
ドル円では15分と1時間足以外はマイナスであり、１時間足が最もいいようです。ユーロドルなら 4時間足がベスト。
＊
原法はロットを少しずつ分割決済するのですが、このプログラムでは最小ロットを想定しているので、ミドルバンドでは決済せず、対側の σを超えたら決済としました。
それに固定ロスカットと HLバンドトレーリングストップで安全限界を加えておきました。
2021/1/1-2021/6/8 ドル円 1時間足 1万通貨
回数（チャンス）が少ないのが難点ですが、かなり安全性は高そう（ドローダウンが低い）です。最小ロットと言わず、もう少しロットを上げられそうですね。
私の使っているプログラムはトレンドフォロー系が多いですが、これはトレンド中の逆張りロジック（いわゆる２波トレード）ですので、起動タイミングはお互いにズレるはず。時間分散にはなると思います。保険の意味で同時併用できるかもしれません。
もう少し改良してみます。
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