月別アーカイブ: 12月 2014

あの自動売買システム、しつこく変更しています。

上が変更前。下が変更後。 若干違いますね。

なにを変更したかというと、利益確定（定額固定）の機能をつけ、それに合わせてロスカットの値も最適化しました。

利益が出ているのに反転して負けトレードになっているのが結構あるのでは、と思ってつけ加えました。

今のところテストしやすいようにという一時的な理由で、ドル円専用になりました。

変更後は、

1. プロフィットファクター 1.21 ⇒ 1.23
2. 勝率 26.39％ ⇒ 27.20％
3. 総損益 ＋15337ドル⇒ ＋ 18028ドル（元手 10000ドル）
4. 最大ドローダウン 27.89% ⇒ 21.45％

といずれも改善。

22ヶ月で 2.8倍（年利 75％）を達成できるようになりました。

これからはパラメータの最適化をやりながら、トレーリングストップでも加えますかね。

関連記事

MACDバーシステムの改良(3) あれれまさかの結末？

プログラムソース

//
// yasciiMACD_3cross04.mq4
//                TakeProfit & LossCut（ドル円専用）
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42551        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period1 = 6;
extern int Slow_EMA_Period1 = 19;
extern int Signal_Period1 = 6;
extern int Fast_EMA_Period2 = 12;
extern int Slow_EMA_Period2 = 26;
extern int Signal_Period2 = 9;
extern int Fast_EMA_Period3 = 18 ; // 19;
extern int Slow_EMA_Period3 = 33 ; // 39;
extern int Signal_Period3 = 11; // 9;

extern double LC = 1.0 ; // Loss Cut （円）
extern double TP = 1.1 ;  // Take Profit （円）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

int OS ;

int start()
  {
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;

   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;

   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;

   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice()-LC >= Close[1] ) || ( OrderOpenPrice()+TP <= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice()+ LC <= Close[1] ) || ( OrderOpenPrice()-TP >= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);
  }

残念なお知らせ

昨日紹介したシステムですが、本日チェックしたところ、どうも残念な結果が。

どうもヒストリカルデータが狂っていたようで、再度データを取得して検証してみました。

不整合チャートエラーが大幅に減少したので、やはりデータがおかしかったようです。

取得前

取得後

ドル円の 1時間足ですが、大幅に成績は悪化。

その後も計測を繰り返しほぼ安定した結果は、

1. プロフィットファクター 1.21
2. 勝率 26.39％
3. 総損益 ＋15337ドル（元手 10000ドル）

まあ、22ヶ月で 2.53倍にはなるのですが、最大ドローダウンが 27.89% では途中で運用が危ぶまれるレベル。

パラメータの最適化をやり直します。

関連記事

• MACDバーシステムの改良(2)
• MACDバーシステムの改良(4)　早めの利益確定
• MACDバーシステムの改良(1)

###

前回紹介した MACDバー の自動売買プログラムですが、ロスカットありバージョンをもとに長期用の MACD のパラメータを変更してみました。

対象ペア

ドル円 1時間足

結果

上が最適化前、下が最適化後。 さらになめらかになったようです。

いずれも 2013年3月から昨日までの結果（ドル円1時間足）です。

1万ドルの口座が 22ヶ月で 2.83倍（最適化前）、3.25倍（最適化後）に増えています。

同じ時期のドル円相場は下のようになります。

最初の円のところやその直前のディップは利益曲線のほうでは少しの損失でおさまっています。

２つめの円のジリ上がりのところはロスカットをつけたことで主に改善できてしまい、パラメータの最適化ではほとんど改善されませんでした。

買い発動はできていたが、ダマシ損失が結構効いていたということでしょうか。

改良後の結果

プロフィットファクターは 1.55 から 1.73に改善。

勝率は 39.42% から 32.95% にやや減少。

損益は ＋18301 ドルから ＋22491ドルに上昇。

最大ドローダウンも 9.6% とヒトケタに低下。

22ヶ月で 3.25 倍なら実稼働させてみようかと思いますよね。

ところが、この後えらいことに＞ MACDバーシステムの改良(3)　あれれまさかの結末？

関連記事

• MACDバーシステムの改良
• FX MACD+フィボナッチ勝率アップの法則 / 平田 啓
• MACDバーシステムの改良(3)　あれれまさかの結末？
• MACDバーシステムの改良(4)　早めの利益確定

改良版（ロスカット付き）ソースコード

//
// yasciiMACD_3cross03.mq4
//                LossCut
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42511        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period1 = 6;
extern int Slow_EMA_Period1 = 19;
extern int Signal_Period1 = 6;
extern int Fast_EMA_Period2 = 12;
extern int Slow_EMA_Period2 = 26;
extern int Signal_Period2 = 9;
extern int Fast_EMA_Period3 = 18 ; // 19;
extern int Slow_EMA_Period3 = 33 ; // 39;
extern int Signal_Period3 = 11; // 9;

extern double LossCut = 100.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

int OS ;

int start()
  {
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;


   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;


   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;


   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
if(    ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice() - LossCut * Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice() + LossCut * Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1<0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 
    
     
   return(0);
  }

###

MACDバーを使った自動売買システム

昨日自作したプログラムですが、短期用、中期用、長期用の３つの MACD を同時に判断に使用するものです。

買いエントリ

３つのMACD全部がゴールデンクロス後　かつ　長期 MACD がゼロより上

売りエントリ

３つのMACD全部がデッドクロス後　かつ　長期 MACD がゼロより下

買い決済

短期、中期の MACD がデッドクロス後

売り決済

短期、中期の MACD がゴールデンクロス後

注意

買い増し、売り増しは行わない

ロスカットなし

結果 

2013年3月から昨日までの結果（ドル円1時間足）です。

1万ドルの口座が 22ヶ月で 2.2倍に増えています。

ただし、ロットは 10万通貨なのでレバレッジは10倍強となり、買い増し、売り増しは行っておりません。

もっとも、同じ時期のドル円相場は下のように 96円から120円まで上昇していたので、ドル定期預金でも 1.2倍＋金利はいただけたようですね。

利益曲線とレートの曲線を比べますと、最初の円のところで、ジリ下げのときに損失がふくらみ大きなディップを作っています。

２つめの円のジリ上がりのところは買い発動できていないのか、利益曲線はフラットなままです。

この２つは長期の MACD のパラメータの変更でなんとかなるかもしれませんね。

３つめの円はレートが急降下してまた反転していますが、このシステムはうまく対応してくれたようです。生身の人間ならこうはうまくいきませんね。このあたりが自動売買の最もすばらしいところです。

改良版

長期の MACD のパラメータをいじらずに、ロスカットをもうけてディップを消すことに挑戦。

最適なロスカット値を決めるのに手間取りましたが、最初の２つのディップは消えて、同じ期間で 2.8倍と収益も増加しましたね。

最初の円のところは回避できたので、２つ目の円のところの問題を消すべく、次はパラメータの最適化を行うことにします。

関連記事

• FX MACD+フィボナッチ勝率アップの法則 / 平田 啓
• MACDバーシステムの改良(2)
• MACDバーシステムの改良(4)　早めの利益確定

改良版（ロスカット付き）ソースコード

//
// yasciiMACD_3cross03.mq4
//                LossCut
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42511        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period1 = 6;
extern int Slow_EMA_Period1 = 19;
extern int Signal_Period1 = 6;
extern int Fast_EMA_Period2 = 12;
extern int Slow_EMA_Period2 = 26;
extern int Signal_Period2 = 9;
extern int Fast_EMA_Period3 = 19;
extern int Slow_EMA_Period3 = 39;
extern int Signal_Period3 = 9;

extern double LossCut = 100.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

int OS ;

int start()
  {
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;

   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;

   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;

   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice() - LossCut * Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice() + LossCut * Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 
    
     
   return(0);
  }

###

USDCHF 1時間足

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以前のストラテジー（ロジック）プログラムを改良してみました。

改良点

• VQ のパラメータを 6,3,4,2 に変更。
• 決済ポイントの図柄を変更

結果的には、大きなトレンドで途中で降りることが少なくなり収益は少し改善しました。

VQ のパラメータを 6,3,4,2 にしたのは ドル円 ではこれがフィットすることが多いからです。

上のチャートはは ドル/スイスフラン で ドル/円 と似たような動きをしますから、このペアでもオリジナルの定数よりはマッチします。

問題点

VQ 自体が移動平均線を使ったメソッドなので、VQ を移動平均線と合わせても両者共通の弱点をカバーできません。

すなわち、トレンドレス（持ち合い）相場ではダマシが頻発することです。

オシレーター系の指標でもここは除外できませんので、ボリューム系の指標をフィルタに使うことを考えています。

VQ と ADX-DMI などの組み合わせがいいでしょうか。

ただ、こうしてもブレイクアウトに乗り遅れることが多いかもしれません（VQ と移動平均線とのペアよりは遅れないでしょうが）。

まったく新しい方式もいくつか考えています。

実際には投資信託のようにいくつものシステムを同時駆動させることになるでしょう。

###

昨日のストラテジー（ロジック）をMetaTrader4 でプログラムしてみました。

昨日のブログでは矢印を手で打っていましたが、今回は自動です。^^

ストラテジー（ロジック） も少し変更。

買いシグナル

• 始値と終値がともに移動平均線（62EMA）より上に抜けた陽線が出現し、VQが上昇中であれば次の足で買い

売りシグナル

• 始値と終値がともに移動平均線（62EMA）より下に抜けた陰線が出現し、VQが下降中になっていれば次の足で売り

決済シグナル

• 買い（売り待ち）の場合はVQが下降し始めた場合
• 売り（買い待ち）の場合はVQが上昇し始めた場合

まだ自動売買のファンクションを追加していませんので、きっちり計算できていませんが、20勝27敗で昨日は継続中だった最後の買いも大幅に勝ちでした。

昨日よりちょっとエントリのタイミングを遅らせた（「始値も 62EMAを突き抜ける」というブレイクアウトの要素を強めた）ので勝率は低くなりましたが、そもそもブレイクアウトのシステムは勝率は低いのが普通（その分プロフィットレシオが高いことを重視）なので、納得はできます。

それに昨日よりエントリ回数が無駄に増えた（勝率が低くなったのもこれが原因）のは VQ の定数を変更していないためです。外付けの VQ を借用したので、お気に入りの定数セット（6,3,4,2）が使えませんでした。

いずれ VQ 部分も内部に取り込んで VQ の定数も実行時に変更できるようにしたいです。

しかし、それでも負けの金額はトータルでもわずかで、勝ちの金額は結構大きく、収益としてはこのままでも結構よいと思います。

ドル円 1時間足（本日まで）

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プログラム ソースコード

きれいに清書してありませんし、不要な変数（のちのち必要になるので残しています）も入っています。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     vq_0003.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2014, teleradian"
#property link      "http://yiwasaki.com/wp/"
#property version   "1.001"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2  0x4444ff
#property indicator_color3 White
#property indicator_color4 Yellow

double BufBuy[];
double BufSell[];
double BufClose[];
double Buf1[];
double Buf2[];

extern int MA_Period =62;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---

   IndicatorBuffers(4);

   SetIndexBuffer(0,BufBuy);
   SetIndexBuffer(1,BufSell);
   SetIndexBuffer(2,BufClose);
   SetIndexBuffer(3,Buf2); //62EMA
   SetIndexBuffer(4,Buf1); //VQ6

   SetIndexStyle(0, DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,233);
   SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(1,234);
   SetIndexStyle(2, DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(2,73);

   SetIndexStyle(3, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Yellow);
   SetIndexStyle(4, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Black);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {

   int kai = 0, uri =0;
   int counted_bar = IndicatorCounted();  
   int limit = Bars - counted_bar;
   if (limit == Bars) limit = limit-1 ;

   for (int i =limit -1; i>=0; i--)
   {
      Buf1[i] = EMPTY_VALUE;
      Buf1[i] = iCustom(NULL, 0, "vq", 6, i);
      Buf2[i] = iMA(NULL,0,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
   }

   for (int j =limit -1; j>=0; j--)
   {
      if (Buf1[j+1]==-1.0 && Buf1[j]>Buf1[j+1])
      {
         if (uri ==2) BufClose[j] = Low[j];
         kai = 1; uri = 0;
      }
      if (kai ==1 && Open[j+1]>Buf2[j+1] && Close[j+1]>Buf2[j+1] && Open[j+1]<Close[j+1])
      {
         BufBuy[j] = Low[j];
         kai = 2;
      }
      if (Buf1[j+1]==1.0 && Buf1[j]<Buf1[j+1])
      {
         if (kai ==2) BufClose[j] = High[j];
         kai = 0; uri = 1;
      }
      if (uri == 1 && Open[j+1]<Buf2[j+1] && Close[j+1]<Buf2[j+1] && Open[j+1]>Close[j+1]){
         BufSell[j] = High[j];
         uri = 2;
      }

   }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

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移動平均線とＶＱインディケーターとの組み合わせで自動売買(2)

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下は 11/10 から今日までの USDJPN の 1時間足です。

12/8 まで長期の円安トレンドが継続していましたが、反転して 12/16 まで短期の円高が進行し、そこから反転してまた円安になりました。

この結構な蛇行を受けて、Zulutrade のトレーダーのみなさんはひっくり返ってしまい、業績悪化したトレーダーが続出。

ひどい有様でした。

私も先週からはリアルトレードはやっておりませんで、ほとんどがデモ口座でオシレーター系のシグナルを元にやってみましたが、結構上下変動が強く、難しかったです。

なにせアメリカでは、感謝祭が済んでクリスマス休暇に入ってしまうと、プロも含め ＦＸ 相場はほとんど誰も参加しないようなので、12月はドル相場は読めなくなることが多いようです。

先週までの急激な円高はアメリカの大手ディーラーのポジション解消がなされた（彼らは1月～12月までの1年契約）からかもしれません。

12月（特に後半）は本に書いてあるとおり、リアルトレードは控えましょうね。

USDJPN の 1時間足

↑　クリックすると拡大します

後づけですが、長期の視点から移動平均線と ＶＱ インディケーターを使っていたら結構いけたと思います。

ストラテジー（ロジック）

買いシグナル

• 移動平均線（62EMA）より上に終値があり、VQが緑線になっていれば次の足で買い

売りシグナル

• 移動平均線（62EMA）より下に終値があり、VQが赤線になっていれば次の足で売り

決済シグナル

• 買い（売り待ち）の場合はVQが赤に変化した場合
• 売り（買い待ち）の場合はVQが緑に変化した場合

きっちり検証していませんが、17勝11敗で最後の買いは継続中（たぶん大幅に勝ちになるでしょう）。

負けの金額はトータルでもわずかで、勝ちの金額は結構大きいので、収益としては非常によいと思います。

VQ だけではこうはいきません。上のロジックは移動平均線をフィルタに使っており、それが効いています。

しかもその定数を 62 と大きめのもの（62EMA）を使っているのでエントリがどうしても遅れますが、その分ダマシが減っています。20EMA を使えばエントリ数は増えますが、ダマシが増えるので収益が悪化するように思います。

使用する移動平均線について

私は移動平均線では 20EMA と 62EMA が好きなんです。

前者は使っている人が多い（後者もアメリカでは一般的）こともありますが、GMMAチャート でも 20EMA は最後尾のイワシ（15EMA）よりさらに遅く、62EMA は一番遅いクジラ（60EMA）にほぼ匹敵します。それぞれのグループで最もダマシが少ないからというのが好きな理由になります。

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MetaTrader4 は自分でプログラムすれば、インディケーターや EA を作ることができます。

このためのエディタやコンパイラ、デバッガも標準装備。

もちろん無料です。

自作 RVI

上の図は GBPUSD の日足です（クリックすれば拡大）。

二段目は有名な VQ インディケーターで、多くの人が売買の参考にしています。

三段目が自作インディケーターですが、RVI の時間的推移にデッドクロス、ゴールデンクロスの位置を矢印で示すようにしたもの。

うーん、VQ に比べて無駄な矢印が多いですね。VQ もトレンドレスなときに無駄撃ちしますが、それがもっと多いようです。

それにタイミングも VQ より遅れ気味。

ちょっと改良してみるか、見捨てるか・・・

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前回は 15分足というのんびりモードですが、せっかちな人はもっと短い時間足をお使いでしょう。

MTF Forex Freedom Bar を分足で使う

MTF Forex Freedom Bar を 1分足（ドル円）で使ってみました。

パラメーターは、30,15,5,1（分）に設定しなおします。

本日の 20時過ぎから 21時半（日本時間）で赤4つ揃っていますね（黄色枠の部分）。

今日はすごくトレンドの強い日ですので、これで素直に 84pips も取れました。10万通貨なら 84000円のゲットですね。

1分足はダマシが多いですが、さすがに 4本揃えばトレンドの確度は強力ですね。

MTF Forex Freedom Bar を１時間足で使う

逆にもっとヒマなのがいいという人は 1時間足で。

パラメーターは、10080,1440,240,60（分）に設定します。

4つのうち2つしか揃っていませんが、先週までのトレンド（円安ドル高）が反転し始めたところなのでしょうがないです。

本に載っている原法ではその時間足と一つ上位の時間足の２つでＯＫとなっていますし。

私の加えた指標でも、直前に RVI のデッドクロスがありますし、同時に Schaff Trend Cycle の下降が始まり、ボリンジャーもこの後に拡散を始めているので、勇気のある人は乗ってください。

そうすると、昨日の 23時から今日の21時までおよそ 2800pips 取れて、なお継続中です。10万通貨なら 28万円ですね。

1時間に一回チャートを見るだけなのでこれはラクです。

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FXで勝率を上げる方法はいくつも存在します

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FX で勝率8割なんて無理だようという方もいらっしゃるかもしれませんが、すでにいくつかの方法が開発されています。

＊

たとえば今日読んだ本にあった方法ですが、本日の USDJPY（ドル/円）15分足のチャートで評価してみます。

チャートはいつもの MetaTrader4（無料）。

ローソク足を平均足に変更し、MTF Forex Freedom Bar という罫線分析ツール（これも無料）を加えてみたのが下の表。

MTF Forex Freedom Bar は Commodity Channel Index という指標を 4種類の時間分（マルチタイムフレーム）並べたものです。

下のチャートの真ん中の４本の水平線（赤と青）が 4つの異なる時間軸の Commodity Channel Index を表しており、この４本が青に揃ったら強力な上げトレンド、赤に揃ったら強力な下げトレンドなので、それぞれエントリ。揃わくなったら退出。

せっかちな人は 4つのうち 2-3つが揃えば「狩りに出る」こともあります。

初心者や証拠金が少ない方は 4つ揃うまで待った方が無難。

私の好みで RVI も付け加えています。RVI のクロスをサインにして早めに退出できロスを減らせます。

え、わかりにくい？

つまりこういうことです。下の図をご覧ください。

黄色の枠（私が描いた）で囲ったところが４つの線の色が揃ったところ。

この枠の左端の部分で売買を始め、揃わなくなったら（あるいはRVIが逆方向にクロスすればあるいは平均足の色が逆転すれば）降りる、とすればほとんど勝てます。

タイミングによっては少々負けることがありそうですが、勝ったときの金額のほうが大きいのでトータルで勝てるわけです。

ちなみに、RVI のクロスで早めにエクシットすれば 6戦5勝1敗 と回数は減りますが、勝率は上がり損失も減ります。ただし、取りこぼしが増えるのでトータルの利益も減ります。まあ、それでも結構な勝ちですけど。

ということで、勝率100％ではありませんが、回数を重ねれば必ず勝つ”必勝法”はあるのです。

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FXトレードの利益

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トレードにおける利益

FX に限りませんが、勝率を βとすると、負ける確率は（１－β）ですね。引き分けはほとんどないので。

α をプロフィットレシオ（ペイオフレシオ）とすると、負けの金額をＡとして、勝ちで得られる金額はαＡとなります。

ですので、真の利益は

αβＡ－（１－β）A

＝（αβ－１＋β）Ａ

＝｛（α＋１）β－１｝Ａ

です。

勝率が5割しかない人はαが1以上ないと損をします。つまり、勝ちで得られる金額が負けで得られる金額より少ないと負けです。素人は勝率がこのレベルなので、早めに利益確定するも損切りは躊躇して大きな損失を出すということを繰り返して、「FXなんて博打だ！」と言って去っていきます。

勝率を8割に持っていけると、αは0.25以上でよいわけです。つまり、勝ちより負けの金額が4倍くらい大きくてもOK。これくらになるとたまに負けても大丈夫ですが、負けの額を「損切り」としてうまく小さく管理できれば簡単に常勝トレーダーになれます。

必勝法の意味

トレードシステムに勝率が 100％のものはありません。

”必勝法”というのは勝率が100％ということではなく、ある期間の収益 つまり、｛（α＋１）β｝Ａ がゼロより大きいものをいいます。

相場環境が変わってもゼロより大きいことが理想ですが、どのシステムにもドローダウンの時期がある（将来を含めて）ってことはその期間だけゼロより小さいこともありえます。

ある期間の収益がゼロより大きいことが多いものを呼ぶしかないですね。

注意

実際はこれに取引コストがかかりますので、｛（α＋１）β｝Ａ－σ となるわけです。

取引コストにはスプレッドのほか、手数料、スリッページなどが含まれます。

昔はこれが 1,2ケタ高かったので、なかなか儲かりませんでしたネ。

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FXで勝率を上げる方法はいくつも存在します

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FX の本を読んでいると、次のようなジョークが書いてありました。

友達と山道を歩いているとヒグマと遭遇した。

ヒグマは時速 50kmで走ることができるので走って逃げてもムダだ。

横を見ると友達は登山靴を脱いで、運動靴に履き替えようとしている。

「そんなことをしてもクマの方が速いぜ」

と言うと、友達の答えは

「わかっている。クマと競争する気はない。キミより速ければいいだけさ」

＊

筆者はクマを相場にたとえ、「相場と戦ってはだめだ、ほんとうの相手は自分と同じような弱小トレーダーだ。彼らに勝つ方法を持つことが重要だ」と言いたいようです。

これは受験戦争でも出世戦争でも同じですね。^^

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2014.12.08 09:56:28～2014.12.09 16:35:42 の 33時間で 82pips とれたのはトレンドのある時期だったから。

でも上下動が激しかったので、普通の人なら勝率は 5割くらいなのでは？

＊

前回「エントリを間違えないようになった」と書いたのは、私のカンが優れているからではなく、有名な主婦トレーダー 染谷えつ子 さんの作った MetaTrader4 用の EA（エキスパートアドバイザー） を 10日前に買って使っているから。

• えつこさんのブログ＞ えつこのＦＸ日記～ＦＸで家計にゆとりを～
• ZAI！ による えつこチャートの解説＞ えつこさんに聞くＦＸで「待つこと」の極意(2)

えつこさんの「待つFX」という本をこの前御紹介しましたが、この中に語られている技法をさらに洗練させたのが”えつこチャート”で、それをそのまま EA という自動プログラムにしたのが MW Market Force です。

つまり、MW Market Force を使えば誰でもエントリは簡単に自信を持って行えるということです。

MW Market Force は残念ながら有料ですが、買い切りですので、数回 FX で勝利すれば元が取れてしまいます。

MW Market Force

下が MW Market Force によるえつこチャートですね。

チャート上の青い上向きの矢印が買いシグナル、桃色の下向きの矢印が売りシグナル、灰色の ｘ印が退出シグナルです。

見るのはメンドウですが、ちゃんと警報音を出してくれますし、設定をすれば（携帯にも）メールを送信してくれます。

＊

使ってみるとエントリは正確ですが、退出がちょっと甘い（遅れ気味）ときがあります。

私は退出はトレーリングストップを使ったり、損切りの倍に利益確定を置く OCO 注文を買ってすぐに出したりしておくことにしています。

これで退出に気を遣わずに仕事に励むことができます。

ラクチンです。

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ここ2日間の成績です。一番右が損益（円）。トータルで ＋8233円。

まだ、0.1 単位（10000通貨単位）なので金額はしょぼいです。そろそろ 0.2 に増やしたいと思います。

ゆくゆくは 100000通貨単位・・・

2014.12.09 11:26:19 にエントリして 11:26:35 に出たのだけマイナスになっていますが、これは”売る”ところを間違って”買い”のボタンを押してしまったから。

2014.12.09 11:26:25 に売り直しました。

＊

この 2日間は 16勝1敗。

え、勝率はいいが、金額がしょぼい？

エクシットのタイミングを現在いろいろ変えて模索中なもので・・・

勝率がいいのはエントリのタイミングを間違えないようになったからです。

ボタンの押し間違えがなければ全勝だったんですがねえ・・・

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FX 2014 12/8-12/9 トレード(2) えつこチャート

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ZuluTrade とはここに登録している FXトレーダーの中から有望そうな人を自分が選んで、その人のトレードをそのまま自動でなぞることのできるサイト。

ミラートレードの一種ですが、このサイトですべて完結するので自分のパソコンを動かす必要がありません。

デモ口座で遊ぶこともできますし、リアルなライブ口座を開くこともできます。

日本語サイト＞ http://japan.zulutrade.com/?ref=0

＊

成績のよいトレーダーや自分のポリシーにあったトレーダーを選ぶことができます。

そのトレーダーと全く同じトレードを自分の口座に反映させることができる（独自の数量制限やストップを決めることもできます）わけで、自分ではなにもしなくてもお金が増えていくということです。

FX で作ったファンドみたいなものですね。

ZuluTrade では自分でトレードすることもできますが、他の普通の FX会社でトレードするほうが手数料は安いですから、ここでは完全他人任せのトレードに特化すべきですね。

＊

デモ口座はおよそ5分で作ることができました。

あとやることはトレーダーを選ぶだけとシンプル。

トレーダーの成績は一覧表で見ることができます。

上の図は私が選んでいる トレーダーたちです。いい成績の人を選びました。

1000% の投資効率って・・・

現在 ProfitSwing さんが早速勝ちトレードを与えてくれましたが、残りの人は今のところ含み損。

しばらく様子を見てみます。

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本日はアメリカの雇用統計が発表の日（第一金曜日ですね）。

お昼は円安トレンドが続き、易々と 120円台を突破。

私も普通に 6700円くらい儲かりましたが、夜の雇用統計発表の直前に 110万ドル分の仕掛けをしておきました。

上の図の6行のうち下の4行がそれ（上の2行はお昼の分・・・相変わらず1万ドル単位）。

今回は110万ドル分の  IFO注文を4つ。

10:30PM ごろ雇用統計が発表されたようで、最初下にと思ったら一気に上に値がぶっ飛んでしかけた注文は全部ヒットしました。

全部ヒットするのは珍しい。

これだけレートが素早く動いたのも珍しい。

よしだいぶ儲かったなと思ったら、サーバーがぶっ飛んだようで、損益のところが空欄のまま。

スリップなしで全部の注文が決済されていたら 36410円ほどゲットできたはずが・・・

ゼロ？

ホント？

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下は11/28から昨日昼頃（11/29-30は週末で休み）までのEURUSD 15分足です。

EURUSD 15分足

MetaTrader4 の罫線分析ツール（EAではないので自動売買はできませんが）の Advanced_ADX というのを表示させています。

Advanced_ADX は赤と緑のバーで表示してくれるシンプルなもの。

これだけ相場が上下に揺れていると、ADX という指標だけでトレードしても結構いけますね。

ADXの緑のバーは上昇トレンド、赤のバーは下降トレンドを示します。

トレード法（私の場合）

エントリは

バーの色が変わり、同じ色のバーが二本続けて出て、二本目の高さが一本目より高い場合（赤なら売り＆緑なら買い）。

わかりやすいように黄色の↓をうっています。

エクシットは

1. バーの色が変わるか
2. 一本前のバーより高さが減少した場合

のいずれか。

わかりやすいように水色の↓をうっています。

このような上下動のある相場ではかなりの勝率になります。

もちろん他の指標も併せると確率は増します（利益は減ることも増えることもあります）。

レートに迷わされずに ADXだけを見てもそこそこいけますが、実際にやる場合は、レートのローソク足や平均足の挙動も見てくださいね。

ADXの一般的な使い方

ADXは上昇トレンド、下降トレンドそれぞれの強さと継続性を表します。

トレンドのない相場ではうまく機能しません。そういうときは使わないように。

下の説明はこちらを参照しました＞ http://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/adx.html

買いパターン

+DIが-DIを上抜き、ADXが上昇傾向の上向きであれば新規買い

+DIが-DIより上に位置している際に、ADXが下向きから上向きに転換した場合も

売りパターン（新規買いの場合）

ADXが下向きとなったら手仕舞い売り

売りパターン（空売りの場合）

-DIが+DIを下抜き、ADXが下落傾向の下向きであれば新規空売り

+DIが-DIより下に位置している際に、ADXが上向きから下向きに転換した場合も新規空売り

ADXが上向きになったら手仕舞いの買い戻し

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この期間は MetaTrader4 で EA の検証を主にやっていました。

11/29,30 は相場は休みでしたので、バックテストですけど。

リアルトレードは下の通りで、あとは席を離れたのでやっておりません。

チャートで示すと以下のとおり。

買いのタイミングは悪かったですね。気がつくのが遅かった。

MACD も Schaff Trend Cycle も BBand も RSI も買いのタイミングではないです。

なんでこんなところで買ったんですかね。我ながら恥ずかしい。

その後レートが上がってことなきを得ましたが、しばらくすると Schaff が下がったままなので決済してしまいました。

Schaff は敏感なので私は主にこれを決済のタイミングに使っています。

2000ドルで 11pips しかとれず、負けはしなかったものの意味なかったです。

こんなトレードはしてはいけません。

Kolachi という EA

あとは MetaTrader4 でいろんな EA を試してみました。

Kolachi という EA はトレンドのあるときに有効なもので、５本の移動平均線を使用しています。

ちなみに今朝はトレンディでしたので、Kolachi を起動すると以下のような結果に（時間はサーバー上の時間ですので 7時間前）。

午前 8時前に起動したら 2時間ほどで 5143円ほど稼いでくれました（Volume 0.1 は 10000通貨です）。

デモ口座なので実際は利益ゼロですが。

トレンドが一方向のときはいいのは当たり前ですが、乱高下になるとうまくいくか心配ですね（うまくいかないものが多い）。

もう少し検証してみます。

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