月別アーカイブ: 8月 2025

ビットコインの証拠金取引ができる業者が増えてきています。

デモで検証するのによく使っている Axiory ではビットコインを扱っていないのです。
そのため今まで軽視していましたが、他の使える業者で調べてみたところ面白い動きをするなと感動しました。

下はビットコインのチャートですが、東京時間、欧州時間、NY時間を白色のボックスとして表示させたものです。

ビットコインには土日の休みがない

ビットコインは常時決済通貨として使われているために、FX では当たり前の「土日の休み」がないのです。
上のチャートの矢印のところがそれです（週日5日間を示す 15個のボックスの塊に挟まれたボックスのない領域）。

ビットコインの自動売買ソフト（EA）には曜日ごとに稼働するかどうかの設定があるものが多いです。
ということは週末に動作させるかどうかを決められるってことです。
週日と週末とを区別する必要を作者もユーザーも感じているってことですね。

週日では欧州時間やNY時間で大きく動くことが多いです。
しかもスマートマネーコンセプト（SMC）に沿った動きをよく見せます。

週末の値動きを見ると、半数程度はあまり大きな動きをしないようです。
そうです。大口投資家であるスマートマネーは週末は休むからです。
週末に取引しているのは個人投資家がほとんどと言われています。

ということで、週末には SMC のロジックが使えないという割り切りが必要ですね。
週日と週末とで別のトレード法を考えたほうがいいでしょう。

ビットコインも業者間のスプレッドが大きく違う

ビットコインを扱っていない業者もまだありますが、扱っていても全然利益の出なさそうな超ワイドスプレッドな業者もあります。

狙うはスプレッドの狭い業者で、海外では、

1. IC Market
2. Exness
3. Axi
4. ThreeTrader
5. HFM

がそれにあたります。

私の場合は Exness と ThreeTrader で使えていますが、Bitcoin EA を使うようになれば IC Market の口座を開くことも考えてもいいでしょう。
そのときは Taritali 経由でセルフキャッシュバックを申し込めば、さらに実質スプレッドが狭くなる可能性が高いです。
Axi も HFM も Taritali 経由でなら Exness と遜色なくなるはずです。

まとめ

1. ビットコインには土日の休みがない
2. 土日の動きは個人投資家が中心
3. 週日の動きは激しい
4. 週日は大口投資家の影響が大きいため、トレードには SMC がよく効く
5. スプレッドは業者間によってかなり異なる
6. スプレッドは Taritali などで減少させることが可能

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マーケティングの要素として「３つのM」というものがあります。それは、「マーケット」、「メッセージ」、「メディア」だそうです。
作業能率を下げる3要素も3つのMと言われ、それはムリ・ムダ・ムラのこと（3つの語尾を取って「ダラリの法則」ともいう）らしいです。

＊

なにかの本に書いてあったような気がするのですが、投資にも３つのＭが重要らしいです。

1. Money
2. Market
3. Mind

のことです。

Money（お金）は、少なければなにもできません。
ですからチリを積もらせてタネ銭を作らないとなにも始められません。

Market（市場）は、悪ければ儲からないですよね。困りますネ。
でも一方的に悪いのなら、空売りという手があります。
でも一時的に悪いのなら、買い増しという手があります。

Mind（ココロ） が弱ければ市場の波にもまれて怖くなって、高くで勝ったものを安くで売り飛ばしてしまいます。
これが唯一の負ける要素なので、Mind を鍛えることが必要なのです。
それにはまず知識。理論武装ですね。投資の本を読みましょう。
次に実技でココロを鍛えます。
ココロの器を大きくするのにはまず少額で始めて、自然に扱う金額を大きくしていくのがコツです。
Mind の大きさと扱えるお金の量は比例します。

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３Ｍで儲かると聞いてスリーエムの株を買っちゃう人が出てくると困りますので、他言は無用 です。

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先日作製した Tokyo Boxプログラムは、少しずつ改良を加えていますが、まだまだ暫定的。

現在は、

• 毎月第1週の金曜日には動作しない
• 夏時間／冬時間の切り替えは手動で
• サーバー時間の調整は現時点では未実装

という状態です。

こういう状態で、デモで運用開始を本日始めました。

＊

USDJPY 15分足（2025/7/1-2025/8/24）0.1固定ロット でのバックテストの成績は、純益 324.20＄、プロフィットファクター 6.85、勝率 64.29％（9勝5敗）、最大ドローダウン 45.54＄ とまずまず。

ただし、期間を 4月頃からにするとさんざんです。
4月から５月はゴールド関連の EA で大惨事が起きるほどの荒れ相場だったので、この期間は除いたほうがよさそうです。

この設定でデモ口座でのフォワードテストに臨みます。
この EA は毎ティック動作ではなく終値動作なので、バックテストとフォワードテストはそんなに変わらないはずです。

なのでそこそこ調子が良く相場が安定していると見極められたら、比較的すみやかにリアル口座での運用を行いたいと思います。

＊

USDJPY だけだと回数が少ないので、 USDJPY 以外の通貨ペアも調べてみると、GBPJPY、NZDJPY、CHFJPY、GBPCHF がよさそうで、これらもデモ口座にセットしておきます。

関連記事

[FX] 新たな Tokyo Boxプログラム

トレンドフォローの自動売買プログラム（EA）で、いつも困るのが利益確定です。
どこまで伸びるかわかりませんから。
早めに利確すると、後でグングン伸びて穫れたはずの利益の 1/5 しか穫れなかった・・・ということになりかねませんから。

私は、

1. トレーリングストップ
2. 移動平均線
3. SuperTrend
4. パラボリックSAR
5. シャンデリア エグジット（exit はエクシットと発音したいところ）

などを考えて使うことにしています。

パラボリックSAR や SuperTrend は結構逆行してから利確するまでが長い印象で、無駄が多いと感じます。
トレーリングストップは、開始位置、逆行幅、変更頻度などのパラメーターが多く、通貨ペアや時間足ごとの適正値を予測することが難しいので、いまいちな印象。
安定しているのは 移動平均線を割るかどうかで判断するもので、20SMA や 25SMA を使うことが多いです。

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以前作ったプログラムにシャンデリア エグジットを試したところ、かなり長く引っ張ることができました。
トレンドに長く乗っかって、勝ちの場合の利益額が増えることにより利益を最大化できます。
負けの場合の確率や金額には多少影響はあるでしょうが、利点のほうが多そうです。
移動平均線と比べると、一長一短な感じですが。

下は USDJPY 30分足 2025/1/1-2025/8/22 でのバックテスト

ミニトレンドが終了したことが確定するあたりまで引っ張って決済できているような印象がありますね。
え、そう見えるのは私だけ？

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昨日作った Tokyo Box は東京時間でできたボックスの高値、低値をロンドン時間でブレイクするのを利用するプログラムでしたが、ロンドン時間でできたボックスの高値、低値をニューヨーク時間でブレイクするのを利用するプログラムもできるはず。

で、作りました（時刻を表す値を 6か所ほど書き換えるだけ）。

＊

TokyoBox ほどはいい結果が得られませんが、かなりの優位性があります。

両者では通貨ペアはカブりが少ないです。
TokyoBox でも有利なものは USDJPY くらいで、TokyoBox では利益にならなかった通貨ペアで利益が出るようになっています。
まあ、時間帯により主要なプレーヤーの国籍が違うので当然ですかね。

この London Box では GBPNZD、EURNZD、USDJPY、DOW、XAGUSD、AUDCAD、NZDUSD、USDCHF、EURGBP、EURUSD などがいいですね。

GBPNZD 2025/7/1-2025/8/22 15分足

バックテストで見てみると、Tokyo Box と同様に理想的に苅り取りできていると思います。
大型投資家（スマートマネー）の動きについていくようなプログラムですが、だいたい正確に動作しているように思います。

こういうものはこれからの改良が大変なんです。いじりすぎるとどんどん稼げないプログラムになっていきますので。

関連記事

[FX] 新たな Tokyo Boxプログラム

Tokyo Box（別名多数あり） シリーズは、

• 値動きの少ない東京時間には動作しない
• ロンドン時間になってから 大口投資家が東京時間帯の上限あるいは下限をブレイクするのを追っていく

というブレイクアウトのトレードシステムです。

いろいろ考えて改良を加えてきましたが、なかなか満足のいくものが得られません。

改良点１

以下の動画を観たときに重要なヒントが目につきました。

東京時間とロンドン時間との間に２時間の空白を置き、その空白期間にブレイクが起きたときはその日のトレードは諦めるというものです。
これがきっちり効きます。

東京時間の最後をいつにするかが非常に重要なことはわかっていたのですが、この空白を作ればいいとはこれまで気がつきませんでした。

改良点２

エクシットにいいものがなかったのでトレーリングストップを使っていたのですが、通貨ペアや時期によってその最適パラメーターがころころ変わるのが気に入りませんでした。
もっと robust なものはないものか。

シャンデリア エグジット を使うんだ！

というメッセージがある動画を観ていたときに唐突に浮かんできました。
テストバージョンの EA を作ってみたところ、ウマくハマりました。

USDJPY 15分足（2025/7/1-2025/8/21）

まとめ

1. Tokyo Box システムは大口投資家の動きを利用する、SMC コンセプトにも合致した非常に理にかなったものです。
2. Tokyo Box を決める時間帯をいろいろ変えることにより、ダマシのブレイクを避けることがある程度可能なようです。
3. ブレイクアウトのシステムは通常の移動平均線、RSI などの指標が使えません。ラインブレイクやプライスアクションを使うことになります。
4. ダマシに遭うことは避けられませんが、時間帯によっては最初のブレイクがほぼダマシの可能性が高いので、ある程度は避けられそうです。

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最近、よく観ている「トレーダーお父さんキヨサキ」の Youtube 動画で次のようなトレード方法が紹介されていました。

「包み足」と RSI とを組み合わせるという簡単な裁量トレード法です。

ほんとうにそんなに有効なのか、と思って EA（自動売買ソフト；ただし、簡易版）を作ってバックテストすると、AUDUSD 1時間足での今年の成績はなかなかいいです。

利確方法は変えてありますが、勝率は 50％程度。
ただ、損切りが浅く、勝ったときの利益は大きいので、リスクリワードレシオはかなり伸ばせます。

• 買いの包み足のアクションが出て、RSI も売られすぎ圏から脱出できたら買いエントリ
• 売りの包み足のアクションが出て、RSI も買われすぎ圏から脱出できたら売りエントリ

なかなか同時にこれらの条件を満たさないので、トレード回数はかなり少なそうです（月数回）。

ですから有効な通貨ペアを見つけて同時運用してトレード回数を稼ぐのがいいと思います。

調べたところ、今年なら EURCHF, GBPCHF, EURNZD, NZDCHF, CADJPY などが有効なようです。
主要な通貨ペアでは利益は出ない傾向です。

裁量の人は、勝率はあまり高くない方法なので負け続けたときにメンタルが保てるかというのが最大の問題かな。

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最近、個人的にはまっているのが、「NISA損切り民」。
2ちゃんねる（5ちゃんねる）などで「養分」とバカにされているかわいそうな人達です。

NISA損切り民は みんながやっているからと、NISA 口座を開いて S&P500 投資信託などを買ってみるも、

1. ちょっと円高に振れたとき
2. ちょっと米企業の決算が悪かったりしたとき
3. ちょっとトランプがホラを吹いたりしたとき

などに、含み損が出て怖くなって売ってしまい、損失を確定してしまうのです。
それからまた S&P500 の価格が戻って最高益を更新すると、惜しくなってまた購入して・・・（最初に戻る）また下げたときに売ってしまうのです。

1. 価格の上下は当たり前
2. 持っていれば将来上がる
3. とにかく 2を信じる

この原則を知っていても、実際に体験しないとなかなか実行できないのです。

実行する秘訣は、株価をいちいち見ないことですね。
一番いい投資家は死んだ投資家ということわざもあります。死んでいるから狼狽して売ったりできない。遺族が調べると「すごいよ、じいさん！売らないでいてくれて！」となってるわけです。

＊

下はダウジョーンズ指数の 100年のチャート（縦軸は対数）。

過去のどの時点で買っても、現在まで持っていれば爆益のはずです。
損をした人は、自分が買ったときより安く売った人だけです。
高く買ったものを安くで売れば損をする・・・商売のキホンです。学校でわざわざ学ばなくても誰でも知ってますよね。

＊

つまり、含み損の状態になっても売らなければいいのです。

Just Keep Buying という本もあります（読みましょう）。

• 下がったときに売ってしまうのが NISA損切り民
• 下がったときは逆に買い増しするのがプロ

単にそれだけの違いなのですが、それが未来を分けるほんのちょっとした違いなんですね。

ある調査では「どの程度の含み損に耐えられますか」という問題に、4割の人が「10000円未満」と答えたそうな。
ホンマカイナ。
もしそうなら、NISA損切り民って国民の 4割程度いるかもしれないってことでしょうか。

知識と信念と忍耐を持てば、損切りの誘惑に打ち克てますのに。
知識だけでは、ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ ムダ・・・・

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上はある自動売買プログラム（EA）をデモ口座でフォワードテストをしている画面です。
一つの MT4 上で 一種類の EA を 14の通貨ペアに対して動かしています。

結果は全部まとめて出るので、自分でエクセルなど（私は Libre Calc）を使って通貨別に評価しています。
以下は、上の EA の 2025/6/23 – 2025/8/12 での結果です（14通貨ペアの合算）。

純益 517.30＄、最大ドローダウン 15.70＄、現在の含み損 96.81＄、プロフィットファクター 3.67、勝率 63.41％（317戦201勝116敗）となっています。

この EA はいわゆるナンピンマーチングリッドなのですが、パラメータをいじって最大限安全運転をさせています。

純益 517.30＄に対する最大ドローダウンが 15.70＄ ときわめて小さくなっており、証拠金によってはもう少しロットを上げて冒険できる余地がありそうです。

まとめ（のようなもの）

1. １つの口座では複数の EA を動かせる
2. 違った EA を動かすと リスクを減らせる可能性がある（リスクが増える可能性のある組み合わせもある）
3. 稼働回数の少ない EA では、他の通貨ペアでよいものがあれば併用することにより稼働回数を稼ぐことができる
4. 危険なナンピンマーチングリッド型 EA でも、パラメータをいじって安全運転をさせることができることがある
5. 危険なナンピンマーチングリッド型 EA は自分でロスカットしないといけないものも多い

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先月、先々月のアメリカの雇用統計が大幅に下がった「雇用統計ショック」、成因がよくわかりませんでしたが、上の Youtube 動画で明快に説明されていました。

これはまずい。
アメリカの景気は風前の灯火かも。

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本日も東京市場はバクアゲで、今夜の NY市場もずいぶんイケイケです。

でもすぐに下落が来るぞとみなが言うので、どういう戦略をとるか今から準備しておいたほうがいいですね。

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今日は REX社の高配当ETF の残りの１つである、FEPI（REX ファング&イノベーション・エクイティ・プレミアム・インカムETF）の話です。

Solactive FANGイノベーション・インデックス という指数に連動するように資産を買い込み、これにカバードコール戦略を組み合わせるというもので、FANG の値上がり益を放棄してまでもプレミアムを売ることで稼ごうというコンセプトです。

FANG の株価が低迷するとコールオプションが売れなくなったり、有利な行使価格を設定できなくなったり、プレミアムからの利益が得られにくくなったりします。
FANG の値動きが激しければコールオプションの人気が高まり、安定した高配当（本日は 19.16％）が得られるのが面白いところ。

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AI技術や暗号資産はこれから社会インフラとして伸びるので AIPI、CEPI には将来性がありますが、FANG にはどれだけ将来性が残っているか、そこだけが心配です。

現在のチャートはこんな感じ。

本格的に仕込むのはもう少しあとかも。
ただ、短期移動平均線が中期を越えており、このまま長期を越えるとすれば すでに買い場は来ている（今でしょ！）のかもしれません。

関連記事

AIPI / REX・AIエクイティ・プレミアム・インカムETF

CEPI / REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF

以前にも書いたのですが、東京仲値トレード という有名なトレード法があります。

仲値とは、その国の金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレートのことです。
中値（高値と低値の中間値）とは異なります。
仲値はその国ごとにありますが、東京仲値は日本の金融機関（東京三菱UFJなど）が決めるもので、毎朝9時55分の為替レートを参考に毎朝10時に決定されます。

銀行としては安くて仕入れたドルをいくら高くで売れるかという問題なので、9時55分までになるべく安く仕入れておきたいわけです。
資金効率の点からなるべく直前に仕入れたいでしょう。

ということで、だいたい 9時すぎからドル円はじわじわ上がることが多い（と言われていた）のですが、一旦下がって上がることも多く、ずっと下がることもたまにあったりするわけです。

特にゴトー日には普段の何倍もの取引があるので、セオリーどおりに大きく動きやすいと言われています。

＊

最近はどうなのだろうと思って、EA を作って今年（2025/1/1-2025/8/5）のトレードを検証してみましょう。

ロジックは次の通り（FX攻略.com という雑誌に載っていたもの）。

• ゴトー日のみ
• ドル円を扱う
• 1分足を使う
• 9時25分以降に次のロジックでエントリ
• 5EMA が 10EMA の上にあり、終値が 5EMA より上にあればエントリ
• 9時55分に強制決済

上はうまくいったときのチャートです。

＊

しかし、2025/1/1-2025/8/5 のバックテストの結果は残念ながらサンザンたるもので、今年はブが悪いということでしょう。
勝率 34.48%、プロフィットファクター 0.72、トータルで 28.91＄の負け（ロットは 0.1 固定）。

もちろんほかのエントリロジックでは、うまくいくのかもしれません。

でもまあ今はトランプの余計な一言で変動するので、しばらくは様子見をしていたほうがいいんじゃないかな。

最近は悪いことはすべてトランプかイシバのせいにしておけば 片付いてしまう。^^
まあ、実際 そうだし。

ちなみに昨年１年間の結果がこちら。
勝率 43.59%、プロフィットファクター 0.90、トータルで 13.95＄の負け（ロットは 0.1 固定）。

あれ、トランプのせいではなかったか。
イシバ確定？　キシダ、バイデンも同罪っぽいかも。

関連記事

【FX】東京仲値トレード

SPDR ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF（略称 SPHY）という ETF があります。
楽天証券で買えます。

SPDR はスパイダーを意味し、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが提供するETFのブランド名ですね。

ICE BofAメリルリンチ米国ハイ・イールド・インデックスという指数に連動するインデックスファンドを ETF にしたものなので、経費率0.05%と格安なのが、特徴です。

現在は株価は安定しています。
底値もだいたいわかっていますから、少しずつ買い増ししていくのにいい時期でしょうか。

ハイ・イールド社債つまりジャンクな社債をパックにしたものなので、不景気になってこれらの会社倒産でもすれば下落したり利回りが落ちたりする可能性が高いですが、なんとか潰れなければ、そこそこ高い利回りが魅力です。
以前は HYG という似たものを買っていましたが、利回りはこちらが上（分配金利回りは 7.59%）です。

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今日は週明けの月曜日。

先週金曜日に大事件がありました。
アメリカ最大の経済イベントの一つである雇用統計の改竄疑惑が出たのです。

バイデン政権時代に任命された統計局の責任者が、5月（先々月）、6月（先月）の雇用者数をそれぞれ 10万人分も水増しして発表していたのを修正したのです。

もし本当なら 2ヶ月続けての雇用不況となりすでにアメリカはリセッションに入っているということになります。

本日は大荒れになるぞと思いましたが、23時30分ごろの相場状況はこんな感じ。

日経平均やドル円は予想通りに下げました（米ドルは先週発表前と比較すると 3円もの下落）が、NYダウはまさかの大幅上昇。

なにかがおかしい。

＊

私は高配当株と REIT を保有しているので、持ち株の株価はあまり影響をうけていませんが、ドル安の影響でドル資産の目減りはありました。

今回も Just Keep Buying を信条に下がったところで買い増しです。売りませんゾ。
ということで、本日昼間の東京市場では窓開けを埋めにかかり始めたところで、日本の高配当株ファンドETF を買い増ししておきました。

夜のアメリカ市場でもそうしようと思ったら、まさかの上昇。
下がったら買い増しというポリシーに抵触しますので、買えませんでした。

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さて、アメリカでの利下げが迫っているはずなので、ドルの円転にぼちぼちかからないといけません。
EDV などの長期公債ETFを再開する頃合いもやって来ました。

難しいところですねえ。

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