月別アーカイブ: 2月 2025

またまたプロップファームの Fintokei の話ですが、現在チャレンジプランを再開したところです。

これは私のチャレンジプランの履歴です。青が残高、紫が有効証拠金です。
初期（Ａ時点）はナンピングリッド（マーチンゲールはなし）を使っていたために、利益も出るものの含み損（＝残高－証拠金）も大きく、有効証拠金が不合格になるぎりぎりのラインに触れそうになりましたが、なんとか損切りして逃げました、
中期（Ｂ時点）は単ポジで含み損のあまり出ない EA を数種類試しましたが、利益が安定しないものが多く一向に先が見えない状態に。
最近（Ｃ時点）、含み損が少なく利益のそこそこ得られる EA を見つけて、じわじわ勝ちが続きようやく残高が初期証拠金の 500万円を超えたところ。
焦らずに続けます。

＊

チャレンジプランが成功してプロトレーダーになって 500万円を運用することになっても、損が50万円（一日あたりでは 25万円）出れば口座は没収となります。
実質50万円の口座ということです。
１つでは不安で運用できませんね。

ということで本日、本番運用の練習用にもう一つ口座を開きました。

2000万円のチャレンジプランにしようと思っていましたが、どうせ練習なのだから テストの要らない速攻プランにしようと思い、100万円（ゴールドタイプ）の口座を開きました。

これも 10％の 10万円の損が出れば没収なので、証拠金 100万円の口座といいながら 実質は初期証拠金 10万円のしょぼいリアル口座（0%でロスカットの場合）と同じです。
それが割引クーポンを使って 52920円で開けるので少しトクな気分（＋ややソンな気分）。

でも速攻プランでは出勤した利益の 50％しかもらえないので、おトクというのは幻想なんですが。
まあ、定期的な出金の練習などもできるので、練習の利用料金と思って納得することにしました。

＞新しい私の速攻プラン（ゴールド）

＊

じつは過去に速攻プランは ２回失格しています。
細かな禁止事項が結構多く、それに抵触するとすぐに没収なんです。
それだけ制限が強いのですが、じつはチャレンジプランは速攻プランよりさらに制限が強いわけです。

そういう意味では、チャレンジプランがなかなか受からなければ、速攻プランで練習するのがいいと思います。

チャレンジプランは総額 6000万円までですが、速攻プランは総額 2000万円まで運用できるようなので、安全運転を心がけて練習させていただきながら実益もついでにちょびっといただければいいでしょう。

チャレンジプランの受験料を速攻プランで稼げばいいわけですしね。
ということで、チャレンジプランと速攻プランの両輪をお勧めします。

＊

Fintokei の厳しいルールのもとでトレードすると、危険を冒さずに堅実にトレードするようになるので、長期的には非常なメリットになると思います。
チマタには自前のルールや他人のあやふやな意見で口座を飛ばす人も多いでしょう。
厳しいながらも安定して「食えるトレーダー」になる規律を守れるようになるのは人生にとって最善の道かも。

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【FX】Fintokei 速攻プロプラン開始(2)

日本で事業を行っているプロップファームである Fintokei について、「詐欺ではないか」というスレッドをちょくちょく見ます。

しかし、Fintokei の仕組みを考えると、詐欺を行う理由がないのです。

＊

Fintokei は自前のテストで認定したプロトレーダーにトレードをさせて、収益の 80％をトレーダーにくれるというシステムを執っています。
たった 20％の利益で我慢している良心的な企業なのかというと、そうではなさそうです。

MQL5.com という有名サイト（MT4、MT5 を作っている MetaQuotes社が運用している）で行っているシグナル配信というシステムをご存じでしょうか。
いろんなトレーダーがデモ口座もしくはリアル口座で行っているトレードのシグナル（コピートレード用のデータ）を配信しているものです。無料のものと有料（たいていサブスク）のものとがあります。
このシグナルを自分の MT4あるいはMT5 で受ければコピートレードができるのです。あなたでもできます。
つまり、詳細な運用成績が公開されているトレーダーたちを好きに選んでコピーできるのです。
運用ロット数まで同じにする必要はなく、自分の運用ロットは自由に選べます。

Fintokei はテストで認定したプロトレーダーにデモ口座でトレードさせていますので、このデモトレードでは実際の損益は発生しないはず。
どうして利益を出すかと言うと、シグナル配信機能を使ってこのトレーダーたちのトレードからのシグナルを受け取った Fintokei が自分でリアル口座でのコピートレードをしているのでしょう。

＊

例として、5000万円を運用中のプロトレーダーが３人いる次のような場合を考えます。
これまでの月ごとの成績が、

1. トレーダーA は毎月 ＋1000万円～＋2000万円
2. トレーダーB は毎月 −500万円～＋4000万円
3. トレーダーC は毎月 −500万円～＋500万円

だとします。
A はコンスタントにプラス収益、B はたまに負けるが大勝ちもあり、C は期待値としてはゼロ。
こういうときには Fintokei は A を 10倍、Bを 5倍、C を 0倍 でコピーするように設定したとします。
そうした次の月の利益が

1. トレーダーA が +1500万円
2. トレーダーB が +3000万円
3. トレーダーC が −500万円

だったとすると、Fintokei の儲けは 1500万ｘ10＋3000万ｘ5＋（-500万）ｘ0 ＝ 3億円になります。
トレーダーの利益配分は 80％なので、A に 1200万、B に 2400万円、C に 0円払っても Fintokei は差し引き 2億6400万円の儲けになるわけです。
たった 20％どころじゃありません。

実際の倍率やトレーダーの成績は当然これとは違うはずですが、だいたいこんな仕組みでしょう。

＊

実際のトレーダーのトレードと Fintokei の行っているトレードは実際のお金はまったく連動していません。前者はデモ口座ですから。
つまり、トレーダーと Fintokei に利益相反は起こりません。Win-Win の関係です。

Fintokei が困るのはトレーダーに損失を出されることです。
何倍かの規模でコピーしているので、その何倍ものリアル損失を食らってしまうからです。
デモ口座では通用してもリアル口座で再現できない類のトレードを行うトレーダーも困りもののはずです（実際そういう禁止事項もあります）。

Fintokei が好むのは毎月堅実に勝つトレーダーでしょう。堅実な定期収入というのはほとんどのビジネスを支える最大の味方ですから。
たとえ獲得額が少なくとも、何倍かの規模にロットを調整してコピーすればいいだけです。
Fintokei がさらに好むのは含み損の少ないトレーダー。含み損が少なければロット数を上げやすい（＝儲けやすい）から。

毎月堅実に稼いでくれるトレーダーを Fintokei は財産と思うはずですから、詐欺にかける必要などありません。
邪険にする理由がなく、むしろ気持ちよくトレードして欲しいわけで、そのためには待遇を上げてもいいとまで思っているはずです。

＊

ということで、私も禁止事項が多くてやる気をなくしていた Fintokei チャレンジを再開することにします。

やる気をなくしていたというか、ここ数ヶ月は含み損がほとんどでない単ポジの EA でいいものをコツコツと探していたわけですけどね。
先月末にようやくいいものが見つかったかなという感触がありまして・・・

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【FX】プロップファームの Fintokei について

ここでの「無料EA」は単に無料な EA という意味ではなく、SNS でメンバー登録させて配布しているアレのことです。

＊

Youtube では、 自作の爆益 EA を紹介しているチャンネルがいくつもあります。

そこで配布されている EA の大部分はナンピンマーチングリッド（マーチンゲール付きナンピンを行うグリッドタイプ）で、口座縛りがあって、作者指定の業者の口座でしか動作しないようになっています。

爆益になることもあれば、しょっちゅう破綻することもあります。
EA というものは寿命がある（相場が変わるため）ので、破綻の確率がどんどん上がっていくのが普通ですね。
まあ、そうなったら新作を出してまた客をたらしこむわけですが。

＊

作者指定の口座は、たいていが OTC（DD）方式の口座タイプです。
入金キャンペーンがあったりして初心者を呼び込むことに必死なのがこのタイプ。

OTC では業者のディーラーが客の注文を一度受けて瞬時に判断して、

1. 勝ちそうな客の注文はインターバンクなどに丸投げする
2. 負けそうな客の注文は業者がのむ

ということをします。

勝ちそうな客の注文は自分で受けると自分が負けることになりそうなので、インターバンクに流してスプレッド分だけをいただくことにとどめます。
負けそうな客の注文は業者がのむことによって、客の負け分をそのまま業者が手にすることができます。
後者のほうが利益が大きいのが普通。

＊

つまり、業者は作者に客（できれば負けてくれるような客）を呼び込むように依頼しているわけです。

客の注文をのんてしまった場合に客がたまに大勝ちすると、その利益は業者の大負担になるため、できれば出金拒否でもしようかと思うわけです。
OTC 方式ではストップ狩りもやりたい放題なので、こういった別の被害も考えられます。

＊

日本国内業者はごく一部をのぞき OTC なんです。
破綻した場合には追証まで取り立てたりして極悪非道。^^

海外業者では OTC, NDD それぞれの口座タイプをもつケースが多い（プロ用のNDDと素人用のOTC）ですが、一部 OTC のみしかない例外があります。
ということで、入金キャンペーンはほとんどないものの NDD タイプを選びましょう。
NDD なのにゼロカットシステムを行ってくれる超良心的な業者も多数ありますから。

＊

ということで、爆益EA を使ったとしても

1. ぜんぜん儲からないどころか損ばかり（しょっちゅう破綻する）
2. 儲かったとしても出金拒否をくらう可能性あり（少額の儲けなら払ってくれるこもある）

という不愉快な経験をする可能性があるのです。

そもそもOTC 方式の業者または口座タイプを選択しないことがキモです。

となると、必然的に「無料EA」は使えないことになりますが、そう、それが私がこれらの EA を使わない理由です。

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MQL5 フォーラムで 50＄で販売されている EA Gold Stuff という EA です。

「金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する”トレンドフォロー”戦略に従って動作します」ということです。

ゴールドスタッフインジケーターというインジを EA 化したものでしょうね（このインジは内蔵されているようでインジケーターフォルダには見当たりません）。

＊

デモ口座でのフォワードテストで、エントリポイントを見てみましょう。
下図では、上昇トレンドに乗ってポジションをとっています（かなり遅い？）が、それからすぐに逆行したので２回ナンピンを入れているのが見て取れます。

まあ、一応はトレンドフォロワーと言えるでしょう。

＊

デモ口座でのフォワードテストの結果です。
TitanFX ブレード口座　2024/9/24－2025/2/18 XAUUSD 15分足

初期証拠金は 50000＄で、ファーストエントリ 0.01ロット でナンピンマーチンありです。

純益 2068.59＄
191勝48敗で勝率 79.92％
プロフィットファクター 2.77
最大ドローダウン 134.60＄(0.26％)

とまずまずの成績。

ただ、トレード中の含み損が大きいです。
ときに損切りが入るものの、常にかなりの含み損をかかえており、憂うつになります。

トレンドフォロー型というから、順張りエントリ後にそのトレンドに乗って 含み損はあっても一時期のみでぐんぐんと含み益が増える・・・ということを期待していたのですが、実際は含み損の期間がかなり長く、そこは逆張りエントリのよくあるナンピンマーチングリッドと似ていますね。
エントリ位置が悪いからすぐに逆行してもたつくことが多すぎるのではないかと邪推してしまいます。

＊

製品版は 50＄と安くて良心的と思います。初心者にも買いやすい。
でも運用は初心者向きではない印象。
ロットを上げると奈落に転落しそうでかなり心配です。
私もうまく運用する自信はありません。

トレンドフォロワーをお求めのあなたに・・・お勧めしません。

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MQL5 フォーラムで 599＄で販売されている Eternal Engine という EA です。

「グリッドおよびマーチンゲール戦略に複数のインジケーターを統合した高度な EA です」と紹介されており、マーチンゲール嫌いの私ですが、デモでフォワードテストをとってみました。
マルチカレンシー対応で、１つのチャートにセットするだけで多数の通貨ペアで動作してくれます。

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TitanFX ブレード口座　2024/12/20－2025/2/18 GBPUSD,EURUSD,AUDCAD,AUDNZD 1分足

初期証拠金は約 35000＄で、各通貨ペアとも 0.10ロット固定です。

純益 1584.93＄
195勝44敗で勝率 81.59％
プロフィットファクター 2.47
最大ドローダウン 378.04＄(1.10％)

とまずまずの成績。

チャート１つで４通貨ペアが運用できるので便利ですね。
この通貨ペアは自由に入れ替えや増減が可能です。

ここではレンジになりやすくグリッドに向いている  EURUSD, AUDCAD, AUDNZD と、トレンドが出やすいものの動きの激しい GBPUSD とを組み合わせており、それが成績にうまくフィットしたようです。

含み損があまり大きくならないのもメリットですが、たまに大きな損失が出ますね。
EA が損切りしてくれるということは、ゼロカットまで行くことはまれでしょう。

成績もマーチンゲール使用にしては優秀ですが、この程度のマイルドな設定（月利 2.3％）なので余裕なのでしょうか。
1.0ロットでもよかったですね。

ナンピンマーチン系 EA で破綻するのはロットが大きすぎる（つまり強欲すぎる）のが原因なので、この程度なら安定してほぼ毎日お金が入ってきそうです。
しかし、ロットが大きすぎるかどうかは運用中はわからない（負けたときに初めてわかる）のも真実。
結局ナンピンマーチンの悲しいサガなのでどうしようもないですね。

＊

製品版の 599＄という価格は 1ヶ月で取り返せそうで、まあそこそこ優秀な製品に分類できますかね。
欲を抑えて運用すれば悪くないと思います。
私はナンピンマーチングリッドにはもう近づかないと誓っているので、これを常用はしないと思いますが。

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MQL5 のサイトで Yarukami Mnukakashi という EA が紹介されています。
やるかみむかかしは「やる神むぬかし」のことらしいです。外人が日本語らしく命名したようですが、だいぶ間違ってますね。
日本人が作ったと見せかけてのまさかの●（C,K）国製という、いつものオチでしょうか。

サイトによるとグリッド系。

じつはバックテストができない EA でして、やっても機動戦士ガンダムです。
これは「起動せんし・・・（関西弁）」の意味です。

＊

「やるかみむかかし」と口に出して言うと、「やるか」という気持ちが出てきます。
ということで、TitanFX ブレード口座（デモ口座）でのフォワードテストを行ってしまいました。

通貨はゴールドの 1分足。
2024/10/28 – 2025/2/17 の期間で 2024/11/11 までは 0.01ロット、2024/11/12 からは 0.05ロットとしています。

結果は、手集計なのでグラフなし。
142勝26敗（勝率84.52％）
収益94579円、損失66228円で純益28351円
プロフィットファクターは 1.43

となりました。

まあ、勝率はまあいいのですが、負けたときの金額がそこそこ大きく、パフォーマンスはいまいちな印象です。

マーチンゲールを使用しているようですし、いずれ大怪我になるような印象。
まあ、このパフォーマンスではわざわざリアル運用する気は・・・でませんね。

やるか？　むむ・・・むなし

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お金持ちでふるさと納税をしていない人はまずいないと思いますが、成金さんはひょっとして？

成金さんでも 宝くじでなった成金さんは所得税がかからないので、ふるさと納税をする必要はそもそもありません。
が、それ以外の成金さんは所得税を払わなくてはいけません。

ということで、お金持ちの多くはふるさと納税をして少しでも税金を（お金でなく現物などで）取り返そうと考えるはずです。
考えない人は将来もお金持ちで居続けることは難しいかも。コスト意識に欠けるただの運が良かった成金の可能性が高そうですからね。

＊

さて、私はお金持ちではありませんが、空想を楽しむことは得意です。

超のつくお金持ちでたくさん税金を払ってくれている人はどんなふるさと納税をするべきでしょうか。

私なら一択はこの純金。

【ふるさと納税】 純金 甲州金 小判 10g 24金 現代風 レプリカ 鏡面仕上 コレクション 置物 ギフト プレゼント ケース付 保証書付 k293-008 価格：730,000円（税込、送料無料) (2025/2/16時点) 楽天で購入

何十億円もの税金を払う人なら、億円オーダーのふるさと納税枠があるはず。

仮に上限 1億円の枠内だとしたら上の甲州金レプリカをもらうだけもらいましょう。
そうすると 1370g 分の金をもらうことができます。

現在の金の買取価格はグラム 15700円 ほどなので、2150万円相当になります。
なにもしないと国に税金を取られるだけですが、マウスクリックするだけで 2150万円相当の純金がもらえるので、よほどのバカでないかぎりやるよね（でもあの大谷選手なら やらないかも）。

これが本当の煉金術かも。
この純金は換金するもよし。
まだ金相場は上がるかもしれないので子孫に残すのも一興。
業者に依頼して刻印付きのインゴットにしてもらうのもいいですね。

さて、どうやって年収を何十億円にできるかな～

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長期連載ではありませんが、個人的に好きな EA である Hippo Trader のお話の５回めです。
なお、ご使用は個人の責任にてお願いします。

Hippo は ユーロドルに最適化してあるトレンドフォロワー型 EA です。
ナンピンマーチンの使えないプロップファームで安心して使えそうじゃないかということで、いろいろ研究しています。

ロジックが依然不明ですが、特徴がいろいろわかってきました。

1. 他の通貨ペアでも使える！
2. トレンドフォローでないエントリも行う
3. エントリ時間制限が案外有効

など。

本日はそれについて。

他の通貨ペアでも使える！

ユーロドルの成績もまあまあと思いますが、問題はトランプ発言。
彼の発言によりドルの突発変動が生じれば運用に影響するおそれがあります。

ということで、ドルを含まない通貨ペアはどうなのかと思いまして、個人的に注目しているのは AUDNZD。
オーストラリアとニュージーランド間の連動性が高く、トレンドフォロワー向きでない通貨ペアと思われがちですが、それが奥さん、案外うまくいきそうなんです。

2024/3/25 -2025/2/14 の 19-17時稼働、0.1ロット固定、初期証拠金 700＄でのバックテストがこちら。

最大の負けがたった 18.58＄ で連敗は 1回しかないので、700＄しか証拠金がなくても安心です。逆に言うともっとロットを上げられたはず。
最大ドローダウンを見れば、0.3ロット固定で 収益 3倍（純益 4849.15＄）は一応可能です。
1年弱で約9倍に増えるというのは、この安全性の割にはすごく破格に見えます。

よくあるナンピンマーチンのように常には含み損を抱えていないわけですから、出金のスケジュールにも余裕が生じます（プロップファームでは出金するのにノーポジションが要求されることが多い）。

トレンドフォローでないエントリも行う

バックテスト中で次のようなエントリを見つけました。
急激な下降の底で買いを入れ、それまでの含み損と抱き合わせて利益としています。

トレンドフォロワーによるエントリとしては らしからぬ挙動です。
2回だけ許可しているナンピンロジックによるエントリでしょう。
ナンピンは回数が指定でき、無効にすることもできます。
ナンピンは固定ロットの場合はナンピンマーチンゲールにはあたらないので、あのプロップファームでもギリギリ許されそうです。
まあ、「融通の利くトレンドフォロワー」ということで非難よりは称讚を与えるところでしょう。

エントリ時間制限が案外有効

いわゆるタイムフィルタがついています。
24時間稼働でもいいパフォーマンスですが、通貨ペアに合ったエントリ時間制限をつけたほうがいい場合が当然多いです。

ちなみに今回の AUDNZD ではサーバー時間で 19時から 17時が最適でした。

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【FX】Hippo Trader という EA(4)

またまた Evening Scalper Algo Trader という 自動売買プログラム（EA）についてです。
この EA は Evening Scalper（夜スキャルパー）と言うだけあって、アメリカでの深夜、日本では午前 6-7時ころにエントリする EA です。
日本では朝なので朝スキャと呼ぶ、昔から人気のあるジャンルの EA です。

この時間帯では世界の為替大好き人類のうちの大部分の人が寝ていますので、市場参加者が少なく、注文が通りにくくなっています。
そのため注文がスベったり、約定してもスプレッドがバカに大きくなったりします。
しかし、市場参加者が少なく意思統一が図れないためにトレンドが出にくく、そのためレンジ相場を想定したスキャルピングには好都合な時間帯なんですね。

＊

さて、前回も書きましたが、Evening Scalper Algo Trader を Axiory のデモ口座で走らせたフォワードテストでは、すギョい結果が出ています。

7戦全勝にはそんなに驚きませんが、最大ドローダウン 0.00 は驚き。
エントリして一度も含み損になる瞬間がなかったということです。
たまたまこの期間に出なかったということでもありますが、この EA は逆指値の予約注文を出しておいてエントリするタイプであり、エントリしてその方向に向かうと含み益が増加するという素直な特性を持っています。

ナンピンマーチン系はエントリするときは逆行している最中（基本は逆張り）なので、エントリ後しばらくはどんどん含み損が膨らむイヤーな展開なのですが、この EA は真逆。

じつに主人思いのいいヤツなんです。

＊

本日はこいつの設定をいじってベストな使い方を探していました。
で、見つけました。^^

この EA はマルチカレンシー対応でそこそこの結果が得られるのですが、シングル通貨ペアモードにして「HighRisk」設定をとると、GBPUSD、GBPAUD、GBPCAD では狂気の好成績が出るんです。

GBPUSD を例にとります。
2023/8/31 – 2025/2/13 の期間で初期証拠金 700$（約10万円）の場合。

400戦386勝14敗（勝率96.5％）で、700＄が 58093＄と 83倍になりました。
最大ドローダウンが 3551＄ですが、率にして 6.61％ですから低いほうですね。

ほとんど単ポジ（いまは 2ポジション同時にエントリする設定にしています）なので、含み損が累積してあっという間に破綻するアノ悲劇がほとんど起きないのがうれしいポイントです。

＊

朝スキャの最大の問題は、バックテストでは抜群でもフォワードテストで成績が極端に悪くなることです。
この EA は第一段階のバックテスト、第二段階のデモ口座でのフォワードテストはクリア。
第三段階かつ最後の関門であるリアル口座でのフォワードテストはさらに敷居が高いのですが、来週から Axiory のリアル口座で慎重に（「HighRisk」設定でなく「LowRisk」から）始めてみようかと思います。

うまくいけばよし。
うまくいかなければ FX業者を換えて同じことを繰り返すだけですが。

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【FX】Evening Scalper Algo Trader という EA

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またまたFX自動売買プログラム（EA）の運用のお話です。

前回は、「負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します」と書きました。
じつは、ここでの負けの金額というのは 負けが決まって決定するものではなく、トレード中の含み損のことです。

チマタで無料配布されているナンピンマーチン系では それまで毎日チャリンチャリンとお金が積み重なっていても（たとえ勝率が 100％に近くても）、いつか突然残金がゼロになることがしょっちゅう起きますよね。
ワタシも何回か飛ばしました。

ナンピンマーチン系でない、非常に安全パイと思われている単ポジ系でも含み損を抱えることは普通に起きるので、破綻の可能性はあります。とくにロット数やロスカットの設定をミスしたときなどです。

＊

次のような EAがあります。
（ほぼ）単ポジのくせに異常に勝率が高いものです。
でも朝スキャではありません。
ロジックは不明ですが、チャートパターンをエントリの基準にしているっぽいです。

1万＄の初期証拠金で 2023/6/12 – 2025/2/12 のバックテストを行ったら上図のように、179勝0敗（勝率100％）で、資金は約30倍に増えました。
こんなきれいな資産曲線は今まで見たことがない！

でも、最大ドローダウンが 37294.32＄もあります。
一度も負けてないのにドローダウンがそんなことになっているのは、トレード中の含み損がここまで膨らんだという証拠です。
幸いこのテスト期間の最後のあたりで膨らんだようで、資金の 12.48％の含み損で済み、それからもち直して最後は勝ちで終わった・・・ということですね。
運が悪ければ 100％まで逆行してドボンしたかも・・・いや、それはないか、ロスカットで止められたはずですね。

でも含み損がどこまで行くかロスカットにかかるかどうかはわからないので、胃に悪いでしょう。
実際はそれまでに資金を何度かに分けて回収していることが多いので、資金のかなりの部分が残っているはずです。

しかし、損失が増えているのが初期の段階だと仮定して、ロスカットを正しく設定していたとしても、ゼロカットは免れたものの 再起することが不可能な巨額の資金喪失が起きた可能性はありそうです。
ロット数が大きすぎた状態で疾風怒涛の相場に飲み込まれれば・・・ね。

そういう可能性があっても、また最初からやり直してやり直せば、いつかはうまくいくはずですけど。
こういう経験が我々を強く変えてくれるはずですから。
ということで、ワタシも検証を続けるのであった。

結論：勝率100％の単ポジでもロット数が大きすぎたりすると死ぬ可能性あり

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【FX】EA の運用

Evening Scalper Algo Trader という EA があります。

Evening Scalper と言うだけあって、日本時間の午前 6-7時ころにエントリする EA です。
日本では朝なので朝スキャといいますが、アメリカでは夜なので夜スキャ（Evening Scalper）と呼ぶわけです。

この手の EA はバックテストの成績はいいのですが、リアル運用では残念ながらほとんどうまくいきません。
ですからあまり期待はしていないのですが、これはバックテストで妙に成績が良すぎるので、ひょっとしたらと ちょっと食指が動いた次第。

GBPUSD 2023/8/31 -2025/2/5 バックテスト（Axiory ナノ口座）

期間が中途半端なのは、データがこの期間しかないからです。
およそ 1年半で、初期証拠金 10000＄が 25493.02$ に 2.55倍になりました。
特筆すべきは最大ドローダウンが 3.16％と非常に小さいことです。
勝率 96.41％なので約 30回に1回しか負けません。
平均の勝ちが 42.62＄ なのに平均の負け金額が 38.02＄ なので、プロフィットファクターが 30.11 というすごいプラスになっているのです。
1回負けても 次に1回勝てばリカバリー完了ですから、こんなに安心できる EA なんてなかなかありません。

ほぼ単ポジ（上記では同時トレード数は 2にしています）で、固定ロスカットもついているのに、すごすぎる成績です。

しかも他の通貨ペアの多くのバックテストでもかなりよい結果が得られていますので、それらを同時に運用すればトレード回数はもっと稼げそうです。
１つの EA でマルチカレンシーの取引も可能なようになっていますが、設定が煩雑になるので分けたほうがいいと思います。

＊

最大の問題は先述したとおり、この手の EA はフォワードテストでの再現性が悪いことです。
この時間帯は流動性が低いためにスプレッドがグーンと開くのが原因ですが、これは いたしかたないです。サーバーによって、時期によって違うでしょう。
ということは、いろんなサーバーで試してみて うまくいくサーバーを探すという方策に転換すべきということになります。

ということで早速次週からデモ口座でフォワードテストの開始を行います。
あまり期待しないで続報をお待ちください。

後日談

2/14 時点でのデモ口座でのフォワードテストです。

すごい！

なにがすごいって、全勝もそうなのですが、最大ドローダウンがゼロです。
含み損になった瞬間がなかったってことです。
ひょっとしたら聖杯なのか！？

たぶん、たまたまでしょうけどね（バックテストでは最大ドローダウンはゼロではありませんでしたし）。
でも、たまにあるんだよね。
バックテストではダメダメだけどフォワードテストで化けるのって。

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【FX】EA の運用

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以前にも書いた内容ですが、よい事例が見つかったので、より具体的に述べてみようと思います。

この前、次のようなバックテストが得られる EA（FX 自動売買プログラム） を見つけました。

期間は 2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半。これ以上古いデータがなくて、中途半端な期間となっています。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000＄が 37,255,706＄ になりました。3725倍ですね。
プロフィットファクター 5.00、302勝7敗（勝率 97.73％） 。連敗が 1回あったようです。

固定ロスカットありで、安全性はそこそこ担保されています。
同時トレード数は 2、つまりナンピンは 1回のみで、ナンピン倍率は上記のオートロットの場合は可変なため固定ではなく、ほぼ等倍のことが多いです。
最大ドローダウンが 6,029,100＄とちょっと大きいですけど、オートロットのためにロット数が大きくなっているときの値なので大きく見えるだけで、率で考えると期間中最大でも 18％・・・ということは期待値の高さでリカバー可能な水準です。
もっと安全な設定を選んで走らせることもできますけど。

非常に魅力的な成績ではないでしょうか。1年半で 3725倍です。
チマタで無料配布しているナンピンマーチン EA と比べてみてください。

ちなみに、この EA はバースト系でも朝スキャでもなく、典型的なナンピンマーチンでもありません。

＊

ただし、この EA を運用しても破綻することがあるんですよ。
最近1ヶ月のバックテストを見てみましょう。
2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半で 7回負けていました（2.5ヶ月に1回の割合）が、最近1ヶ月ではその1回の負けを含んでいます。

期間は 2025/1/5 – 2025/2/5 の 1ヶ月。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000＄が 14,256.59＄ になりました。1.43倍ですね。
プロフィットファクター 2.46、18勝1敗（勝率 94.74％） 。
同時トレード数が 2（ナンピンが 1回のみでほぼ等倍）。

2.5ヶ月に 1回の負けがこの期間中に起きてしまいました。
そのときくらった 1敗時の金額が大きいのでプロフィットファクターが前例より大幅に悪くなっています。
最大ドローダウンも 3547.46＄と大きいですが、率で考えると 20％。

それでも魅力的な成績ではないでしょうか。1ヶ月で 月利 42.6％です。
含み損が大きくなる前に自動でロスカットしてくれるので、口座がある日突然シンでるなんてことは初期以外にはほとんど起きそうになさそうです。

ということで、私は現在いくつかのリアル口座で運用中です。

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素人さんはグラフをぱっと見て、こんな右肩上がりの EA が破綻するわけがないと思ったりされるようです。
しかし負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します。
証拠金の少ない初期に起こりやすいというわけです（このEA の話に限定します；含み損が無限大になりうるナンピンマーチン系EA では初期以外にも頻繁に起きます）。

つまり、始めるタイミング と 証拠金の多寡 と ロット数 や 運（負けの金額）とによって、プロフィットファクター 5.00、勝率 97.73％ の超優秀な EA でも破綻する可能性があるのです。
そしてそれは初期に起こりやすい、と。

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ということで、資金は分割して、始める時期をずらして 複数口座（できれば業者も変える）で運用して、あとはお祈りする ことをお勧めします。

そして、たとえ破綻しても続けましょう。
むしろ大負けの後に始めるのがいいかも。
勝率が高いということは連敗も少ないということで、負けた後はしばらくは大負けがない（確率的には間違いですが、そう信じたい！）かもしれません から。
とくにこのEA では最初の負け（2.5ヶ月に1回程度）を乗り越えればほとんど安全圏になるわけですから、負けた後に再び始めるというのが最適解であるということは明白です。

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ちなみにこの資産カーブは株の指数（ダウ・ジョーンズとか S&P500 とか）の数十年分のデータを示したカーブとよく似ています。

ときどき下がることがあるのですが、そのときに投資をやめれば「負け逃げ」、そのときやめなければずっと「含み益状態でウハウハ」になるというわけです。

インデックス株投資で成功する人と失敗する人の最も大きな違いがここにあるわけです。

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