【FX】EA の運用

以前にも書いた内容ですが、よい事例が見つかったので、より具体的に述べてみようと思います。

この前、次のようなバックテストが得られる EA（FX 自動売買プログラム） を見つけました。

期間は 2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半。これ以上古いデータがなくて、中途半端な期間となっています。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000＄が 37,255,706＄ になりました。3725倍ですね。
プロフィットファクター 5.00、302勝7敗（勝率 97.73％） 。連敗が 1回あったようです。

固定ロスカットありで、安全性はそこそこ担保されています。
同時トレード数は 2、つまりナンピンは 1回のみで、ナンピン倍率は上記のオートロットの場合は可変なため固定ではなく、ほぼ等倍のことが多いです。
最大ドローダウンが 6,029,100＄とちょっと大きいですけど、オートロットのためにロット数が大きくなっているときの値なので大きく見えるだけで、率で考えると期間中最大でも 18％・・・ということは期待値の高さでリカバー可能な水準です。
もっと安全な設定を選んで走らせることもできますけど。

非常に魅力的な成績ではないでしょうか。1年半で 3725倍です。
チマタで無料配布しているナンピンマーチン EA と比べてみてください。

ちなみに、この EA はバースト系でも朝スキャでもなく、典型的なナンピンマーチンでもありません。

＊

ただし、この EA を運用しても破綻することがあるんですよ。
最近1ヶ月のバックテストを見てみましょう。
2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半で 7回負けていました（2.5ヶ月に1回の割合）が、最近1ヶ月ではその1回の負けを含んでいます。

期間は 2025/1/5 – 2025/2/5 の 1ヶ月。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000＄が 14,256.59＄ になりました。1.43倍ですね。
プロフィットファクター 2.46、18勝1敗（勝率 94.74％） 。
同時トレード数が 2（ナンピンが 1回のみでほぼ等倍）。

2.5ヶ月に 1回の負けがこの期間中に起きてしまいました。
そのときくらった 1敗時の金額が大きいのでプロフィットファクターが前例より大幅に悪くなっています。
最大ドローダウンも 3547.46＄と大きいですが、率で考えると 20％。

それでも魅力的な成績ではないでしょうか。1ヶ月で 月利 42.6％です。
含み損が大きくなる前に自動でロスカットしてくれるので、口座がある日突然シンでるなんてことは初期以外にはほとんど起きそうになさそうです。

ということで、私は現在いくつかのリアル口座で運用中です。

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素人さんはグラフをぱっと見て、こんな右肩上がりの EA が破綻するわけがないと思ったりされるようです。
しかし負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します。
証拠金の少ない初期に起こりやすいというわけです（このEA の話に限定します；含み損が無限大になりうるナンピンマーチン系EA では初期以外にも頻繁に起きます）。

つまり、始めるタイミング と 証拠金の多寡 と ロット数 や 運（負けの金額）とによって、プロフィットファクター 5.00、勝率 97.73％ の超優秀な EA でも破綻する可能性があるのです。
そしてそれは初期に起こりやすい、と。

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ということで、資金は分割して、始める時期をずらして 複数口座（できれば業者も変える）で運用して、あとはお祈りする ことをお勧めします。

そして、たとえ破綻しても続けましょう。
むしろ大負けの後に始めるのがいいかも。
勝率が高いということは連敗も少ないということで、負けた後はしばらくは大負けがない（確率的には間違いですが、そう信じたい！）かもしれません から。
とくにこのEA では最初の負け（2.5ヶ月に1回程度）を乗り越えればほとんど安全圏になるわけですから、負けた後に再び始めるというのが最適解であるということは明白です。

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ちなみにこの資産カーブは株の指数（ダウ・ジョーンズとか S&P500 とか）の数十年分のデータを示したカーブとよく似ています。

ときどき下がることがあるのですが、そのときに投資をやめれば「負け逃げ」、そのときやめなければずっと「含み益状態でウハウハ」になるというわけです。

インデックス株投資で成功する人と失敗する人の最も大きな違いがここにあるわけです。

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