*

【FX】EA の運用

公開日: : 最終更新日:2025/02/14 マネー

以前にも書いた内容ですが、よい事例が見つかったので、より具体的に述べてみようと思います。

この前、次のようなバックテストが得られる EA(FX 自動売買プログラム) を見つけました。

期間は 2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半。これ以上古いデータがなくて、中途半端な期間となっています。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000$が 37,255,706$ になりました3725倍ですね。
プロフィットファクター 5.00、302勝7敗(勝率 97.73%) 。連敗が 1回あったようです。

固定ロスカットありで、安全性はそこそこ担保されています。
同時トレード数は 2、つまりナンピンは 1回のみで、ナンピン倍率は上記のオートロットの場合は可変なため固定ではなく、ほぼ等倍のことが多いです。
最大ドローダウンが 6,029,100$とちょっと大きいですけど、オートロットのためにロット数が大きくなっているときの値なので大きく見えるだけで、率で考えると期間中最大でも 18%・・・ということは期待値の高さでリカバー可能な水準です。
もっと安全な設定を選んで走らせることもできますけど。

非常に魅力的な成績ではないでしょうか。1年半で 3725倍です。
チマタで無料配布しているナンピンマーチン EA と比べてみてください。

ちなみに、この EA はバースト系でも朝スキャでもなく、典型的なナンピンマーチンでもありません。

ただし、この EA を運用しても破綻することがあるんですよ。
最近1ヶ月のバックテストを見てみましょう。
2023/6/12 – 2025/2/5 の 1年半で 7回負けていました(2.5ヶ月に1回の割合)が、最近1ヶ月ではその1回の負けを含んでいます。

期間は 2025/1/5 – 2025/2/5 の 1ヶ月。
ロットは自動。
初期証拠金 10,000$が 14,256.59$ になりました1.43倍ですね。
プロフィットファクター 2.46、18勝1敗(勝率 94.74%)
同時トレード数が 2(ナンピンが 1回のみでほぼ等倍)。

2.5ヶ月に 1回の負けがこの期間中に起きてしまいました。
そのときくらった 1敗時の金額が大きいのでプロフィットファクターが前例より大幅に悪くなっています。
最大ドローダウンも 3547.46$と大きいですが、率で考えると 20%。

それでも魅力的な成績ではないでしょうか。1ヶ月で 月利 42.6%です。
含み損が大きくなる前に自動でロスカットしてくれるので、口座がある日突然シンでるなんてことは初期以外にはほとんど起きそうになさそうです。

ということで、私は現在いくつかのリアル口座で運用中です。

素人さんはグラフをぱっと見て、こんな右肩上がりの EA が破綻するわけがないと思ったりされるようです。
しかし負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します
証拠金の少ない初期に起こりやすいというわけです(このEA の話に限定します;含み損が無限大になりうるナンピンマーチン系EA では初期以外にも頻繁に起きます)。

つまり、始めるタイミング と 証拠金の多寡 と ロット数 や 運(負けの金額)とによって、プロフィットファクター 5.00、勝率 97.73% の超優秀な EA でも破綻する可能性があるのです。
そしてそれは初期に起こりやすい、と。

ということで、資金は分割して、始める時期をずらして 複数口座(できれば業者も変える)で運用して、あとはお祈りする ことをお勧めします。

そして、たとえ破綻しても続けましょう。
むしろ大負けの後に始めるのがいいかも。
勝率が高いということは連敗も少ないということで、負けた後はしばらくは大負けがない(確率的には間違いですが、そう信じたい!)かもしれません から。
とくにこのEA では最初の負け(2.5ヶ月に1回程度)を乗り越えればほとんど安全圏になるわけですから、負けた後に再び始めるというのが最適解であるということは明白です。

ちなみにこの資産カーブは株の指数(ダウ・ジョーンズとか S&P500 とか)の数十年分のデータを示したカーブとよく似ています。

ときどき下がることがあるのですが、そのときに投資をやめれば「負け逃げ」そのときやめなければずっと「含み益状態でウハウハ」になるというわけです。

インデックス株投資で成功する人と失敗する人の最も大きな違いがここにあるわけです。

関連記事

【FX】EA の運用(2)

###

 

関連記事

[FX] Tokyo Box(ロンドン・コーリング)プログラムにトレーリングストップをつける

有名な FX のトレード手法の Tokyo Box(ロンドン・コーリング)ですが、以前これにはまって

記事を読む

【FX】グリッドトレード(グリッド戦略)

グリッドトレード(グリッド戦略)とは株や外為で昔からよくある方法で、相場に対し等間隔の値幅で複数のポ

記事を読む

月刊「FX攻略.com 2019年12月号」におまけの AI インジケーター(2)

前回紹介した「月刊「FX攻略.com 2019年12月号」におまけの AI インジケーター」ですが、

記事を読む

[FX]時間帯理論 米国時間の逆張りタイム

前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、欧

記事を読む

【FX】Hamster Scalper 1.5 という EA

今日は Hamster Scalper 1.5 という自動売買ソフト(EA)のお話。 だいぶ前

記事を読む

[FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入

yasciiMACD_MTF15_3.ex4 ですが、デモ口座にて来週から動かして見ることにしま

記事を読む

QYLD が有望?

3年以上前に書いた記事「ロト7で4億円当選した男の話」で QYLD という米国高配当 ETF の話を

記事を読む

[FX] 異国のゴールデンゲート

異国の戦士さんという作者の作った自動売買プログラム「異国のゴールデンゲート」がなかなかよいという評判

記事を読む

NFJ-REIT(1343)という ETF

NFJ と続くのではなく、NF は Next Funds のことで、J は J-REIT のほうに含

記事を読む

マーチンゲール法

* マーチンゲール法というのは、簡単に言うと勝つまで倍賭けするという、古典的なギャンブルの賭

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

平等な税金

以前に紹介した橘玲さんの新作「新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」

お肉がゴロッとポークカレー 中辛 180g×4袋

お肉がゴロッとポークカレー 中

【FX】Monopolist という EA

久々に FX の話です。 MQL5 で売られている Monopo

新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する / 橘玲(2)

以前の記事「新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転す

キンレイ お水がいらない 天下一品

キンレイの 「お水がいらない天下一品」です。 天下一品の

→もっと見る

  • 2025年6月
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑