月別アーカイブ: 2月 2024

昔から知られている FX自動売買ソフト（EA）に IS Black というのがあります。

似た名称のもので外国為替汎用の IS Red, IS White もあるのです（たぶん作者が同じ）が、IS Black は GOLD専用です。

1. GOLD（XAUUSD）専用
2. スキャルピング系（ティック毎の動作）
3. ナンピンあり（回数は指定できる）
4. マーチンゲールはなし

ナンピン使用でゴールド専用ですから、よくある爆益系かと思う人も多いと思います。

ただし、バックテストの段階までで判断すると、いろいろある金のスキャルピングソフトの中では最も安定している範疇に入ると思っています。

飛ぶときは飛ぶけど。

爆益系がよく飛ぶと言って非難する人がいますが、爆益系は飛ぶまでにどれだけ回収できるかが最大の問題です。

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バックテストの結果は以下のようなもの。Exness プロ口座で初期証拠金は 500＄と控えめです。

3週間での結果ですが、60％の利益が出ますね。

なんと、プロフィットファクター 4.83、勝率 80.52％、最大ドローダウン 8.11％。

初期証拠金 500＄と少ないので最大ドローダウンが 8.11％ とやや高めですが、1000＄にすると 4.05％くらいになり、まあ安心して運用できるかも。

とにかくトレード回数が多いです。デフォルトよりはるかに少ない同時トレード数（3にしています）でも１日平均 50回くらいの トレード回数になり、ポジポジ病の人も退屈しません。

トレード時間もほとんどが 1分以内。これだとスワップの影響を受けません。

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バックテストでよくてもデモ口座ではさんざんということが多い（ブルペンエース？）ので、早速デモで走らせました。

このブログを書いている 12分間ですでに 12回トレードしていますね。

10勝2敗（勝率 83.33％）、プロフィットファクター 20.77、最大ドローダウン 0.02％。

うーん、これは使えそうかな？

問題は含み損がどれだけ溜まるか、それを上回る利益が積み上がっていくか、なんですね。

そしてナンボ回収できるか（これはデモ口座なので回収はできませんが）・・・

また、ご報告します。

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約15時間後のデモ口座の様子です。

逆張りではないようですね。

プロフィットファクター 2.17、勝率 73.40％と実運用の値に近づいてきたでしょうか。

トレード回数はすでに 94回（同時トレード回数を 3から 5に変更しました）。

利益が 19.63＄で、トレード中の含み益もわずかにあります。

とりあえず、2倍の 1000＄に達するまで様子をみたいと思います。

関連記事

【FX】IS White という EA

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「【FX】新戦略のためのデモトレード」で、2024/2/16 -2/22 11PM までのデモトレードの成績を示しましたが（下図）、

その続き（2024/2/16 -2/28 20PM）は以下の通り。

となっています。

純利益 21493円⇒86906円、プロフィットファクター 4.68⇒4.90、勝率 86.27⇒76.47％、最大ドローダウン 0.34％⇒0.81％と変化。

運用している EA はほぼ不変（Dark Venus、Connect Safe、Hamster Scalper）。

ただし、ロット数を徐々に増やしたので最近の成績の伸びが違いますね（最大ドローダウンもちょっと増加）。

初期証拠金100万円のデモ口座ですので、ロット数はもっともっと上げられそうです。

5倍くらいに上げれば月利は 80％になっちゃいそうです。

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すでに Dark Venus と Connect Safe はリアル口座でも運用を始めています。

Hamster Scalper は滅多に起動しないので、こちらはまだリアル口座では運用していません。

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リアル口座では、

• Dark Venus はどのブローカーでも良好な成績を示す
• Connect Safe はスプレッドの狭い口座でないと利益があまり出ない

という印象です。

Dark Venus は MT4 を制作している Metaquotes 社のサイト MQL5.com  で無料配布しており、そこの人気投票でトップワンの EA です。

とにかく優秀すぎるヤツです。

Dark Venus の設定は項目が多くて困りますが、

1. Bollinger Bands Deviation を 3.0
2. Max Buy Orders を 3
3. Max Sell Orders を 3

とするのがお勧めです。

デフォルトの設定でも優秀な成績ですが、プロフィットファクター、勝率は低くなります（最大ドローダウンも大きくなります）。

デフォルトでは回数が増えるために私のお勧めより利益は上昇しますが、私の推奨設定ではロットを上げられるのでトータルでは有利と思います。

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「【FX】新戦略のためのデモトレード」の続きです。

Dark Venus と Connect Safe を ThreeTrader（raw口座）のデモ口座で 2024.02.22 午後3時ころから走らせています。

休日を含んでいるのでまだまだ日が浅いのですが、この経過、なかなか優秀なのでは？

ロット数が少ないので利益は少ないのですが、プロフィットファクター 75.23、勝率 95％（19勝1敗）、最大ドローダウン 0.01％。

Floating が 0 ということで含み損なしというところが、エラい。

残念ながらいっしょに走らせている Hamster Scalper 1.5 はまだ一度もトレードしてくれません。

トレードの詳細は以下のとおり。

それぞれのポジション保持時間が短いので、複数の保有ポジションが重なっている期間も短いです。

リスクが分散しているということで、ロット数をかなり上げられそうですね。

このデモ口座は初期証拠金 1万＄です。

初期証拠金 10万円のリアル口座では 0.05ロットくらいからで始めてみるといいかもしれませんね。

関連記事

【FX】新戦略のためのデモトレード(3)

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ニューヨーク終了時間 とは夏でニューヨーク時間 16:00 ～ 18:00 のことで、日本時間では 6:00 ～ 8:00 になります。

この自動売買ソフトはそのニューヨーク終了時間付近で取引する変わった EA です。

この時間帯はアメリカの機関投資家がその日中のトレードの利益確定をするため、それまで出ていたトレンドが逆転することが多いのです。

彼らだって一区切りつけて家に帰って思う存分飲みたい、あるいは NY の素敵なナイトライフを楽しみたいですからね。

その欲望を利用している EA と思われます。

この手のソフトは自作したことがありますが、あまりうまくいかなかった記憶があります・・・

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バックテストです。

EURCHF (ユーロ vs スイスフラン) 5分足 2023.08.24 – 2024.02.22 の半年間。

初期証拠金 10000ドル 0.1ロット固定の結果です。

回数が 68回と少ないですが、収益 848.47、プロフィットファクター 74.21、勝率 98.53％、最大ドローダウン 0.28％です。

これだと 1.0ロット固定でもいけますね。

半年で 8％と利益が少ないのは回数が少ないためですが、

1. プロフィットファクター、勝率がすごく高い
2. ポジション保有期間は数分間程度と短いことが多い
3. 決済指値（利確）と逆指値（ストップロス）を置く
4. 単ポジ（ナンピンなし）
5. マーチンゲールなし

と、トレード回数が約３日に１回と少ない以外は申し分ありません。

上記の EURCHF に近い成績が得られる通貨ペアは EURJPY, CHFJPY, AUDNZD, GBPAUD, GBPJPY, GBPCHF。

ということは、これらを同時に走らせることでトレード回数が増えて収益アップが望まれます。

ただし、エントリ時間は集中しているのでリスクは多少増大します。

それぞれ 0.5 ロットにして 7通貨ペアを同時運用すれば半年で倍は軽く超える利益が得られる・・・でしょう。

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成績のよい通貨ペアを見るとドルストレートがないことに気づきます。

実際のところドルストレートではやや成績が落ちます。

アメリカの機関投資家の心理をうまく利用している EA であるわけですが、彼らはドルストレートは一日の終わりに決済せずに翌日に持ち越すということも多いということでしょうか。

主力のスイングトレードはお得意のドルストレートで行い、その日の気分でそれ以外の通貨をデイトレードでペロペロしているという姿が思い浮かびます。

この EA がうまくいっていることから考えると、少なくとも第三国同士の通貨ペアなんかとは翌日まで付き合おうという気はサラサラないってことなのでしょう。

＊

ということで来週から、こいつがブルペンエースか真のレギュラーか確かめるためにデモ口座で確認することにいたします。

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現在の FX 自動売買は Evening Scalper Pro を中心に行っていますが、逆張りナンピン系なので含み損が結構大きいです。

しばらくすればこの含み損の大半がプラスになって約定していくのですが、なかなか約定されない注文も次第に溜まっていきます。

プログラムでの損切りがされないため、自分で損切りしないといけません（そうでないと口座が損切りする・・・つまりゼロカットされることになります）。

まあ、利益が積み上がれば含み損は相対的に小さくなり、放置しておいてもいいのですが、〇〇クラッシュのような異常事態が起きたときに口座を破綻する元凶にならないとも限りません。

リスクを減らすために他の EA もポートフォリオに導入するのがいいでしょう。

ということで、現在 Axiory のデモ口座で

1. Dark Venus
2. Connect Safe
3. Hamster Scalper 1.5

の３つの EA を試験中です。

下が試験中のデモ口座の画面。

2024/2/16 -2/22 11PM の時点での成績は、

初期証拠金が約 100万円で、確定利益 21493円＋含み益 7579円、44勝7敗、プロフィットファクター 4.68、最大ドローダウン 0.34％・・・と安全運転なのにそこそこの利益が得られています。これは想定の少し上の結果です。

1. 利益曲線が右上がり
2. 連敗が少ない
3. 勝率、プロフィットファクターともに良好
4. 最大ドローダウンが低いのでロットを 10倍程度まで増やせそう
5. 運用中に含み損がないときもある

などの特徴が見て取れますね。

Connect Safe や Hamster Scalper は単ポジで保持期間も短いので、オープンポジションのほとんどは Dark Venus によるものなんですが、含み損のときもあれば含み益になっているときもあります。

いつも含み損状態の Evening Scalper Pro とはマインド的に全然違います。

この３つのポートフォリオって、結構いいかも。

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初期証拠金を 1/10 つまり 10万円の口座でこのデモと同様の構成でやれば、最大ドローダウンは 3.4％程度になると思いますが、1週間で 29000円・・・ということは月利 100％回るということですね。

最大ドローダウン 3.4％程度でのリスクで 月利 100％回る EA は なかなかないのでは。

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もうちょっとパラメーターを詰めてからリアル口座運用を始めたいと思います。

関連記事

• 【FX】新戦略のためのデモトレード(2)
• 【FX】新戦略のためのデモトレード(3)

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今日は Hamster Scalper 1.5 という自動売買ソフト（EA）のお話。

だいぶ前にチェックしたときは成績は振るわなかったのですが、最近の成績は素晴らしいことに気づきました。

しかもかなりの通貨ペアですごい成績。

内部ロジックはわかりませんが、移動平均線と RSI などを使った比較的オーソドックスなものという情報もあります。

でも成績を見るととてもそんなものでできているとは思えないです。

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下は GBPAUD 5分足 2023/12/11-2024/2/19 のバックテストの結果（初期証拠金 10000＄）。

これはオートロットを中等度に効かせた設定での結果で、最大ドローダウンをもっと上げてもいいとすればもっと収益は得られます。

それにしてもプロフィットファクター 16.49、勝率 97.86％はすごい。2ヶ月ちょっとで 5.5倍に増えています。

オートロットをオフにして固定ロットにすることもできますが、オートロットのような果敢な攻め方はなかなか難しい。

利確、損切はパラメーターで設定できるように見えますが、実際はここを変えても結果に反映されません。

決済ロジックは内部で判定しているようで、サーバーには決済指値と決済逆指値は送られていません。

内部構造が知りたいですね。

＊

5万円くらいの少額口座を 10個ほどつくり、それらにこの EA をセットして、それぞれ通貨ペアを変えたり、ロットパターンを変えたりしてリスク分散しておいて、そのまましばらく放置しておくとどうなるでしょうか。

宝くじよりはるかに当たりそうな予感。少なくとも 50万円は早期に回収できるのでは？

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以前紹介した自動売買ソフト（EA）の「【FX】Connect Safe Forex EA」ですが、デモ口座（Axiory ナノ口座）でも順調のようです。

現在メインで使っている Evening Scalper Pro（ESP） やデモ口座で試用中の Dark Venus よりも保有時間が短く、含み損も少ないです。

資金効率はそれほどよくないので、ロット数は ESP や Dark Venus の 10倍の 0.1ロットになっていますが、安心感はそれほど変わりません。

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EURGBP は買いの場合のマイナススワップがきつそうです。EURCHF も売りの場合のマイナススワップが大きいですね。

利確／損切り を設定しているのでコツコツドカンにはならないように思えます。

単ポジに近いので含み損が少ないのは確かそう。

デモ運用でも 2回ほど負けがありますが、額は小さいです。

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デモ運用よりリアル運用のほうが真剣になるせいか、得られる情報も増えるものです。

ボチボチいくつかの口座でリアル運用始めるかも。

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Best Scapler という EA がありまして、これもテスト中の謎な EA なわけです。

ロジックが謎なのですが、パラメーター設定画面からある程度の特徴をつかめます。

1. トレーリングストップと固定の利確／損切り幅の設定が可能
2. 同時ポジション数が選択可能
3. EURUSD、USDJPY が良好
4. 1時間足と 4時間足が良好

と、あまりこの EA らしいという特別の特徴はありません。

通貨ペアとしては EURJPY, GBPJPY などのクロス円もまずまずで、GBPUSD,AUDUSD,EURUSD なども有望のようです。

ポジション保持時間は 1時間未満のことがほとんどで、その意味ではまっとうなスキャルピング系と言えそうです。

バックテストから推測するに、エントリは急激な値動きがあったときに回帰を期待して逆張りで入るようです。

たまにこのような理想的なカーブが得られることもあります。

ただ、コツコツドカン風の利益曲線が得られることも結構あり、ドカンが来る前に初期投資を回収したいところです。

残念ながら利益増加速度はそれほど大きくありませんので、我慢の運用が必要かも。

＊

もっと情報がほしいと思ってデモ口座にセットしているのですが、まだ 1度しか起動していません。

気長に様子を見ます。

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ちょっと気になる自動売買ソフト（EA）をまた見つけてしまいました。

「Connect EA 3.4.2 Safe」というのが正式名称らしき EA です。

紹介ページでは内部ロジックがよくわかりません。

とりあえずナマ・・・ではなくバックテストしてみました。

0.1ロット固定での結果ですが、バックテストでは プロフィットファクター 5.22、勝率 83.64％と十分高いのに最大ドローダウンが 0.38％という低さなのが気に入りました。

0.01ロットだと 0.03％です。

単ポジでトレード時間も比較的短いため収益がやや低いようです。そのためロットを増やしたくなりますが、これくらいドローダウンが低くプロフィットファクターが高ければ安心して増やせます。

ポジションを持っている期間が短く、エントリタイミングもずれることが多そうなこういう EA は複数の通貨ペアで同時運用してもそれほどドローダウンは重なって大きくならないでしょう。

複数通貨での運用が期待できます。

GBPCHF 以外の通貨ペアでは GBPUSD, USDCHF, GBPJPY, EURGBP, EURCHF などの成績がよさげです。残念ながらドル円はさっぱり。

ロジックは不明ですが、エントリを見るとティック毎動作での逆張りっぽいですね。

いくつかの指標を使っているようですが、パラメーター設定画面を見ても指標用の数値がなく、固定値を用いていると考えられます。

パラメーター設定項目が非常に少なく、「調子のいいときだけ使う」という割り切りが考えられます。

オーバーフィッティングする余地がないとも言え、その点は評価できますね。

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ティック毎動作なので、これもブルペンエースのニオイがプンプンしますね。

とりあえずデモ口座で試用を始めます。

関連記事

【FX】Connect Safe Forex EA(2)

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前回の記事「【FX】Dark Venus という自動売買ソフト」の続きです。

昨日夜からデモ走行させたところ 4回のトレードが行われ、全勝で 2521円の利益となりました。

一行目の決済指定ありのは同時にテストしている Best Scalper という EA のもので、2-5行目が Dark Venus のものです。

ちゃんと動作してくれたことに安堵しながらも、「どうもドローダウンが大きい」のが気になっていました。

これは含み損が大きくなりすぎるからです。

パラメーター設定画面を見ると、驚愕の事実に気づきました。

「Max Buy Orders」と「Max Sell Orders」がともに 50 になっており、これでは同時最大 100トレードで、漸増ロットする設定なので、合計とんでもないロット数（25.5ロット）になります。

そこで、これらの値をともに 5 に変更。

これで最大ロットは初期ロットの 30倍に（初期0.01ロットの場合で合計 0.3ロット）。

たぶん、この「Max Buy Orders」と「Max Sell Orders」がともに 50 というのが口座破綻の最大の原因でしょう。

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昨日と同じく、2024/1/22 – 2024/2/15 の直近3週間でバックテストをやってみました。

AUDCAD 5分足

【前回】プロフィットファクター 22.72、勝率 92.11％、最大ドローダウン 9.36％

【今回】プロフィットファクター 4.06、勝率 70.42％、最大ドローダウン 0.31％

上図は変更後のもので、含み損がほとんどなくなって常時含み益のみの右肩上がりという幸福な気分になれる実に理想的なカーブです。

EURUSD 5分足

【前回】プロフィットファクター 6.28、勝率 82.22％、最大ドローダウン 3.40％

【今回】プロフィットファクター 6.28、勝率 82.22％、最大ドローダウン 0.35％

AUDUSD 5分足

【前回】プロフィットファクター 105.45、勝率 92.65％、最大ドローダウン 3.13％

【今回】プロフィットファクター 4.18、勝率 79.31％、最大ドローダウン 0.29％

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いずれも最大ドローダウンが 1/10 ほどに低下して、かなり安全になりました。

残念ながら EURAUD では損失になってしまいますが、昨日は利益にならなかった 5通貨ペアがプロフィットファクター 4以上となり、有望なことがわかりました。

USDCHF 5分足

プロフィットファクター 6.16、勝率 78.18％、最大ドローダウン 0.66％

GBPUSD 5分足

プロフィットファクター 9.62、勝率 81.13％、最大ドローダウン 0.63％

EURGBP 5分足

プロフィットファクター 9.90、勝率 85.00％、最大ドローダウン 0.56％

GBPAUD 5分足

プロフィットファクター 4.41、勝率 70.77％、最大ドローダウン 0.40％

GBPCAD 5分足

プロフィットファクター 6.00、勝率 78.31％、最大ドローダウン 0.43％

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これくらいの安全性なら十分主役をはれそうです。

来週からはこれらの通貨でテストを再開します。

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またまた面白いソフトを見つけました。Dark Venus という自動売買ソフト（EA）です。

ここで紹介するのは MT4版ですが、MT5版は公式で無料リリース（口座縛りなし）されています。

入手先ではスキャルピング系EA に分類されていました。

ちょっと見た感じでは

1. マーチンゲールあり
2. 同時複数トレード（両建てする／しないを選択可）
3. ボリンジャーバンドの±2σを使う（エントリトリガー？）
4. タイムフィルタ、曜日フィルタを装備

そのほかいろいろ特徴があり、パラメーターは非常に多いです。

ボリンジャーバンドの±2σを±3σに変更できることが私の感じた面白い点です。絶対に変えたほうがいいよね。

ちょっと調べてみました。

やはりボリンジャーバンドの±2σ越えで逆張りエントリする EA のようです（順張りにもできる！）。

上図は±3σに変えたあとの結果ですが、最初と２回めの売りの含み損を３回めと４回めの利益で相殺して合計でプラスにしてくれていますね（いわゆる中値決済＝私は「抱き合わせ決済」と呼んでいます）。

４回目めのエントリはボリンジャーバンドに触れていないので、他の手段によるエントリのようです。

結構高度なことをしてくれる印象です。

名ばかりの「AI 搭載」なんて謳うより、こういう堅実な機能を付けることを評価したいですね。

＊

ボリンジャーバンドの±2σを±3σに変更するとトレード回数は減りますが、プロフィットファクターと勝率がグンと上がります。

あと Target（Take Profit）を 350points ほどに変更したほうがいいようので、それを採用しました（デフォルトは 50）。

ナンピン間隔も狭すぎるように思いますが、これはあとで調整します。

ということで、2024/1/22 – 2024/2/15 の直近3週間でバックテストをやってみました。

AUDCAD 5分足

初期証拠金 10000＄、プロフィットファクター 22.72、勝率 92.11％、最大ドローダウン 9.36％

EURUSD 5分足

初期証拠金 10000＄、プロフィットファクター 6.28、勝率 82.22％、最大ドローダウン 3.40％

AUDUSD 5分足

初期証拠金 10000＄、プロフィットファクター 105.45、勝率 92.65％、最大ドローダウン 3.13％

EURAUD 5分足

初期証拠金 10000＄、プロフィットファクター 15.18、勝率 74.78％、最大ドローダウン 6.28％

以上のように付属のプリセットファイルでの成績よりもいいですが、期間が短いことと、ボリンジャーバンドでのエントリの変更が効いていると思います。

純益はどれも 1000＄以上ですので、月利 13％くらいはいくでしょうか。

＊

ボリンジャーバンドでのエントリトリガーを±2σから±3σに変更したことにより、トレード回数が減ってしまい、スキャルピングというよりは単なる平均回帰を狙った逆張り EA のようになってしまったなという感想です。

利益曲線のパターンが激変してナンピンマーチン特有の多数の下ヒゲが少なくなって上ヒゲが出ていますもんね。

マーチンゲール採用なので無理をすると口座が飛ぶと思いますが、ロット数少なめから運用すればおそらくは大丈夫でしょう。

これもブルペンエース（バックテストではいいが、実際の口座ではノックアウト）かもしれませんので、AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURAUD の 4通貨でデモ口座にてテストすることにします。

関連記事

【FX】Dark Venus という自動売買ソフト(2)

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またまた面白い自動売買ソフト（EA）を見つけました。Price Action Scalping といいます。

下は EURJPY 5分足で 2023年9月4日～2024年2月9日のバックテストです。

初期証拠金 10000ドルで純益 572841ドルとバグっています。

5ヶ月ちょっとで 58倍ですよ。１ヶ月で 2.25倍（＋125％）のパフォーマンス。

しかも、プロフィットファクター 5.8、勝率 64.95％で最大ドローダウン 1.17％ と安全走行なのがすばらしい。

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いわゆる高頻度 EA（High Frequency Trade EA）であり、グリッドやナンピン、マーチンゲールは使用していません。

単ポジなのでナンピンマーチンに比べてはるかに安全なのです。

AI を使っているという話ですが、そんなに大層なものではないでしょう。

RSI とボリンジャーバンドを使っているようなので、この前使った Algo Plus と同じロジックかもしれません。

おやあ？　なんだかイヤ～な予感がするぞ。

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セットすると早速日足のレンジとフィボナッチがチャートに表示されます（これは自動売買をオフにしてセットしても表示されます）。

未決注文（ストップ注文）を出すこともあるようですし、いきなり成り行きで入ることもあるようです。未決注文はブレイクアウト時のスリッページを最小限に抑えるために使用されているのかな。

ということで、Axiory のデモ口座で動かしてみた結果です。

図の右下のところを御覧ください。

本日の 4PM にイギリス1月消費者物価指数(CPI)が発表され、予想より悪かったので急落が起きまして、その局面で逆張りエントリが数秒に一回実行されました。

勝ったのもありましたが、負けのほうが多かったです。^^

フィボナッチ 23.6％を下回ってから逆張りエントリを行っており、日足下限（フィボナッチ 0％）を超えても同じ方向（逆張り方向）のエントリを続けていますね。

指標トレードは不得手そうですね。そう、やはり Algo Plus と同じです。

指標発表直前に自動売買を止めてもストップ注文が出されていれば実行されてしまいます（成り行き分はされないでしょうが）。

バックテストにはこのような急落時のティックデータは含まれないので、見かけ上いい結果が出ていますが、実運用時にはこのような場面が多々あるので「なんでやねん」ということになりますね。

リアル運用する前に必ずデモ口座で確認する（指標発表時も必ずチェックする）というのが重要です。

＊

この EA は急落に対して買い注文を出す逆張りタイプだから指標トレードが不得手なのであって、順張りで対応するタイプの EA では指標発表時でもうまく利益を出せる可能性があります・・・あるかな・・・あるでしょう・・・

そういう EA を探しましょう。

とりあえずこの Price Action Scalping に関しては「ブルペンエース」あるいは「怖くて使えない EA」というレッテルを貼っておきます。

「5ヶ月ちょっとで 58倍」は捨てがたい魅力ですけど。

前日の日足のレンジを使っているので、指標発表の予定されている日には、その日が始まるときまでに自動売買を停止しておけばいいかもですね。指標発表後に自動売買を再開すればいいのかな。

もう少しデモで走らせて挙動を観察しておきます。

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「日経平均株価 34年ぶり一時3万8000円台をつける」って、今日の一番の話題はやっぱりこれでしょうか。

終値は少し下がって 37,963.97円（前日比 +1,066.55円）で、+2.89%の上昇です。

日経平均株価の史上最高値は 1989年12月につけた3万8915円です。

それを抜くと史上最高値を更新するわけですが、案外近いかも。

＊

ということで、私の株（＋投資信託）資産もグンと増えています。

面白いのは米国株での利益より日本株での含み益のほうが 6倍も大きいこと。

日本株のほうがアメリカ株よりパフォーマンスがいい・・・数年前ならこんなことは考えられませんでした。

まあ、私の場合は 日本株は底値を拾ってほとんど売らずに買い増ししてきたので、ほかの人よりはパフォーマンスがいいと思います。

そのうちまた米国株が逆転するとは思いますが。^^

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ボリンジャーバンド

株価判断のためにジョン・ボリンジャー氏が発案したボリンジャーバンドは世界中で愛好家が多いですね。

下図の緑色の細い曲線（３本）がそれです。

移動平均線を中心に、その上下に標準偏差σ（の整数倍）を表示させたテクニカル指標であり、上図では 移動平均線 と ＋２σ線、－2σ線を表示しています。

順張りと逆張り

ボリンジャー氏は「順張りに使える」ということで発表したのですが、いつのまにか逆張り愛好者が増え、逆張り指標として誤認識している人も多いです。

1. 確かにレンジの中では逆張りが有効なケースが多い
2. トレンド発生時の逆張りは危険（順張りで使うべき）

という特徴があり、そこを気にしていればそこそこ大きな失敗はありません。

つまり、レンジかトレンドかで使い方が変わるという認識が重要な指標です。

でも私は順張りでしか普通使いません。

なぜ逆張りがまずいのか？

「±2σを価格が逸脱するのは両方向合わせて 4.6％しか起こり得ないので、続けてそのようなレアなことは起きない。だから、逆張りすれば差額が取れるのではないかと考えられる」というのが逆張り派の主張です。

価格変動が自然現象であればこれは真実ですが、株価や FX の価格が動くのは大衆心理によるので、起こり得ないことが頻繁にしかも連続して起きたりします。

ゆえに上記の逆張りの根拠には信頼性がありません。

市場参加者のうちボリンジャーバンドを使っている人の割合をα、ボリンジャーバンドを逆張りで使う人の割合をβとすると、±2σを超えて反応する人は αβ ですが、α(１－β)が反対売買で立ち向かってきます。ここで結構な割合で押し負けてしまうのですね。

なんとか勝った場合もレンジ内に押し返しただけなので、そのあとの値動きは読めません。

押し負けた場合は (１－α)の人も相手側に参加しますし、αβ の人の損切りの逆指値も巻き込んであっという間に逆方向に持っていかれる（バンドウォーク）危険性が高いです。

ということで、ボリンジャーバンド逆張り派はトレンドでは大負け、レンジでは勝てても損大利小になりやすいという傾向があります。

レンジ逆張りなら

レンジ逆張りなら複雑な計算を要するボリンジャーバンドより、計算しなくても視覚的にも予想のつきやすいケルトナーチャンネルのほうがリーズナブルな気がします。

もっとも、そんなマイナー指標を見る人よりも、前日の高値、低値などを参考にするライントレーダーのほうがはるかに多いので、レンジ逆張りならそちらをお勧めします。

ボリンジャーバンドはやっぱり使えない？

やはり順張り

ただ、前日の高値、低値を使う場合も順張り（レンジブレイクアウト）で使うほうがはるかに良さそうです。

ボリンジャーバンドでの順張りよりはるかに精度は高いでしょう。

普通に考えれば、レンジ中は逆張りせずに休むのが一番と思います。もちろん、順張り用にブレイクアウトの逆指値を置いて。

でも 私の場合はレンジの場合はグリッド系やナンピン系EA を使ってセコく小銭を得ています。

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昨日の記事「【FX】2024年1月集計」でちょっと紹介した Algo Plus という EA（MT4用自動売買ソフト） についてです。

あるレビューサイトでは、

• 「市場が一方向に急速に動くとき、または流動性の急速なスイープ (FU キャンドル) が行われるとき」に動作する
• High Frequency Trade を行う（ティック毎に動作するようです）
• EURUSD、GBPUSD、GBPJPY、EURCHF、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD のペアで最も効果的
• さらにアクティビティを求める場合は、H1 チャートで実行できます。ただし、M1 タイムフレームで最もよく機能する

とも書かれているのですが、それ以外の情報に乏しいです。

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ティック毎に動作する EA はバックテスト（バックテストでは全てのティックデータは持っていない）では解析しにくいのです。

でも、多少のヒントは掴めます。

• RSI(期間16) をフィルタに使用
• ボリンジャーバンド(期間23)の +2σ バンドを上抜けしたら売り、-2σ バンドを下抜けしたら買い（逆張り）
• 損切りありの単ポジ
• 昨日の高値、低値を参考にしているよう（詳細は不明）
• トレーリングストップあり

などが見て取れます。

ティック毎に動作するので 1分間の間に何度もエントリ＆エグジットすることがあります。

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デモ口座を使っていくつかの通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF）で動作させました。

概ねうまくいきそうですが、ボリンジャーを逆張りエントリのトリガーに使用しているため、超極端な動きの発生時には連敗が発生しました。

下が USDJPY 1分足のチャートですが、左端の緑矢印（買い）と右端の赤矢印（売り）の部分がそれで、連続エントリ＆連続損切りでどんどん資産が減りました。

こういういきなりのオーバーシュート（たぶんパウエルさんなどの要人発言による）のときは動作原理から考えて避けようがないでしょう。

じわじわ上がったり下がったりするタイプのバンドウォークのときもマズイと思います。

これらを除くと概ねうまくいくケースが多いようです。

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ソースコードがあるなら ±2σでなく、±3σでエントリするように書き直すのですが・・・

ただ、所詮ボリンジャーの逆張りなのでそうしても上記の連敗は 100％防げませんし、トレード回数が減るのでパフォーマンスも落ちそうです。

以前に似たようなロジックの EA は結構たくさん作ったので、これ以上は作りませんが、この EA には解析できていない秘密がまだありそうな気もします。

しばらくデモ口座で様子を見たいと思います。

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「要人発言の乏しいあるいはそれに影響を受けにくい通貨ペアで動かす」のもいいかもしれません。

バンドウォークにならない瞬間的なストップ狩りなどをうまく捉えてくれるといいですよね。

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運用中の FX 口座（14口座）の 2024年1月の集計ですが、この月から通常口座とテスト口座に分けまして、通常口座のみの集計をしました。

結果

• ドル口座 1020.06＄
• 円口座 302952円
• 合計（円換算）452798円

となりました。

ちょっとパフォーマンスが落ちてきたので、そろそろ口座数を増やしていきますかね。

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以前は週ごとの集計をしていましたが、通常口座についてはあまり変化がないので月１回にします。

テスト口座は自作および市販の EA のフォワードテスト用ですが、こちらは入れ替えが激しいので、今までの口座で出た余剰資金内での運用をすることにして、別に不定期に報告する予定です。

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今日も一つ有望な EA を見つけたので、週明けくらいからテスト運用したいと思います。

Algo Plus です。

内部のアルゴリズムが不明ですが、パラメーターは非常に少ないのに、かなりの通貨ペアでいい結果が出ます。

10000ドルの口座で、1ロット固定、2022/1/1-2023/12/31 の 2年間でそこそこいい結果です。

最大ドローダウン 0.77％と非常に低いのが一番の利点で、2ロットにして 5つの通貨ペアで運用したとしても単ポジなのでほとんど破綻しないでしょう。

上は固定ロットなので、自分でロット調整して複利で回せられればもっともっといい成績になるでしょう。

アメリカ株投資より堅実に増えそうな印象です。^^

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【FX】Algo Plus という EA

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