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【FX】ボリンジャーバンドって有用?

公開日: : 最終更新日:2024/02/04 マネー

ボリンジャーバンド

株価判断のためにジョン・ボリンジャー氏が発案したボリンジャーバンドは世界中で愛好家が多いですね。

下図の緑色の細い曲線(3本)がそれです。

移動平均線を中心に、その上下に標準偏差σ(の整数倍)を表示させたテクニカル指標であり、上図では 移動平均線 と +2σ線、-2σ線を表示しています。

順張りと逆張り

ボリンジャー氏は「順張りに使える」ということで発表したのですが、いつのまにか逆張り愛好者が増え、逆張り指標として誤認識している人も多いです。

  1. 確かにレンジの中では逆張りが有効なケースが多い
  2. トレンド発生時の逆張りは危険(順張りで使うべき)

という特徴があり、そこを気にしていればそこそこ大きな失敗はありません。

つまり、レンジかトレンドかで使い方が変わるという認識が重要な指標です。

でも私は順張りでしか普通使いません。

なぜ逆張りがまずいのか?

「±2σを価格が逸脱するのは両方向合わせて 4.6%しか起こり得ないので、続けてそのようなレアなことは起きない。だから、逆張りすれば差額が取れるのではないかと考えられる」というのが逆張り派の主張です。

価格変動が自然現象であればこれは真実ですが、株価や FX の価格が動くのは大衆心理によるので、起こり得ないことが頻繁にしかも連続して起きたりします。

ゆえに上記の逆張りの根拠には信頼性がありません。

市場参加者のうちボリンジャーバンドを使っている人の割合をα、ボリンジャーバンドを逆張りで使う人の割合をβとすると、±2σを超えて反応する人は αβ ですが、α(1-β)が反対売買で立ち向かってきます。ここで結構な割合で押し負けてしまうのですね。

なんとか勝った場合もレンジ内に押し返しただけなので、そのあとの値動きは読めません。

押し負けた場合は (1-α)の人も相手側に参加しますし、αβ の人の損切りの逆指値も巻き込んであっという間に逆方向に持っていかれる(バンドウォーク)危険性が高いです。

ということで、ボリンジャーバンド逆張り派はトレンドでは大負け、レンジでは勝てても損大利小になりやすいという傾向があります。

レンジ逆張りなら

レンジ逆張りなら複雑な計算を要するボリンジャーバンドより、計算しなくても視覚的にも予想のつきやすいケルトナーチャンネルのほうがリーズナブルな気がします。

もっとも、そんなマイナー指標を見る人よりも、前日の高値、低値などを参考にするライントレーダーのほうがはるかに多いので、レンジ逆張りならそちらをお勧めします。

ボリンジャーバンドはやっぱり使えない?

やはり順張り

ただ、前日の高値、低値を使う場合も順張り(レンジブレイクアウト)で使うほうがはるかに良さそうです。

ボリンジャーバンドでの順張りよりはるかに精度は高いでしょう。

普通に考えれば、レンジ中は逆張りせずに休むのが一番と思います。もちろん、順張り用にブレイクアウトの逆指値を置いて。

でも 私の場合はレンジの場合はグリッド系EA を使ってセコく小銭を得ています。

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