【FX】EA の運用(2)

公開日： 2025/02/13 : 最終更新日：2025/02/15 マネー

またまたFX自動売買プログラム（EA）の運用のお話です。

前回は、「負けたときに負けの金額よりも証拠金が少なければ確実に破綻します」と書きました。
じつは、ここでの負けの金額というのは負けが決まって決定するものではなく、トレード中の含み損のことです。

チマタで無料配布されているナンピンマーチン系ではそれまで毎日チャリンチャリンとお金が積み重なっていても（たとえ勝率が 100％に近くても）、いつか突然残金がゼロになることがしょっちゅう起きますよね。
ワタシも何回か飛ばしました。

ナンピンマーチン系でない、非常に安全パイと思われている単ポジ系でも含み損を抱えることは普通に起きるので、破綻の可能性はあります。とくにロット数やロスカットの設定をミスしたときなどです。

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次のような EAがあります。
（ほぼ）単ポジのくせに異常に勝率が高いものです。
でも朝スキャではありません。
ロジックは不明ですが、チャートパターンをエントリの基準にしているっぽいです。

1万＄の初期証拠金で 2023/6/12 – 2025/2/12 のバックテストを行ったら上図のように、179勝0敗（勝率100％）で、資金は約30倍に増えました。
こんなきれいな資産曲線は今まで見たことがない！

でも、最大ドローダウンが 37294.32＄もあります。
一度も負けてないのにドローダウンがそんなことになっているのは、トレード中の含み損がここまで膨らんだという証拠です。
幸いこのテスト期間の最後のあたりで膨らんだようで、資金の 12.48％の含み損で済み、それからもち直して最後は勝ちで終わった・・・ということですね。
運が悪ければ 100％まで逆行してドボンしたかも・・・いや、それはないか、ロスカットで止められたはずですね。

でも含み損がどこまで行くかロスカットにかかるかどうかはわからないので、胃に悪いでしょう。
実際はそれまでに資金を何度かに分けて回収していることが多いので、資金のかなりの部分が残っているはずです。

しかし、損失が増えているのが初期の段階だと仮定して、ロスカットを正しく設定していたとしても、ゼロカットは免れたものの再起することが不可能な巨額の資金喪失が起きた可能性はありそうです。
ロット数が大きすぎた状態で疾風怒涛の相場に飲み込まれれば・・・ね。

そういう可能性があっても、また最初からやり直してやり直せば、いつかはうまくいくはずですけど。
こういう経験が我々を強く変えてくれるはずですから。
ということで、ワタシも検証を続けるのであった。

結論：勝率100％の単ポジでもロット数が大きすぎたりすると死ぬ可能性あり