MACDバーシステムの改良(2)
公開日:
:
最終更新日:2015/01/11
マネー
前回紹介した MACDバー の自動売買プログラムですが、ロスカットありバージョンをもとに長期用の MACD のパラメータを変更してみました。
対象ペア
ドル円 1時間足
結果
上が最適化前、下が最適化後。 さらになめらかになったようです。
いずれも 2013年3月から昨日までの結果(ドル円1時間足)です。
1万ドルの口座が 22ヶ月で 2.83倍(最適化前)、3.25倍(最適化後)に増えています。
同じ時期のドル円相場は下のようになります。
最初の円のところやその直前のディップは利益曲線のほうでは少しの損失でおさまっています。
2つめの円のジリ上がりのところはロスカットをつけたことで主に改善できてしまい、パラメータの最適化ではほとんど改善されませんでした。
買い発動はできていたが、ダマシ損失が結構効いていたということでしょうか。
改良後の結果
プロフィットファクターは 1.55 から 1.73に改善。
勝率は 39.42% から 32.95% にやや減少。
損益は +18301 ドルから +22491ドルに上昇。
最大ドローダウンも 9.6% とヒトケタに低下。
22ヶ月で 3.25 倍なら実稼働させてみようかと思いますよね。
ところが、この後えらいことに> MACDバーシステムの改良(3) あれれまさかの結末?
関連記事
改良版(ロスカット付き)ソースコード
// // yasciiMACD_3cross03.mq4 // LossCut // //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 42511 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = ""; //コメント extern int Fast_EMA_Period1 = 6; extern int Slow_EMA_Period1 = 19; extern int Signal_Period1 = 6; extern int Fast_EMA_Period2 = 12; extern int Slow_EMA_Period2 = 26; extern int Signal_Period2 = 9; extern int Fast_EMA_Period3 = 18 ; // 19; extern int Slow_EMA_Period3 = 33 ; // 39; extern int Signal_Period3 = 11; // 9; extern double LossCut = 100.0 ; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 double MACD_MAIN1_1 ; double MACD_SIGN1_1 ; double MACD_Value1_1 ; double MACD_MAIN1_2 ; double MACD_SIGN1_2 ; double MACD_Value1_2 ; double MACD_MAIN1_3 ; double MACD_SIGN1_3 ; double MACD_Value1_3 ; int OS ; int start() { if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 ); MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 ); MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ; MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 ); MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 ); MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ; MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 ); MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 ); MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ; OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); //買いポジションのエグジット if( ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice() - LossCut * Point >= Close[1] )) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); //売りポジションのエグジット if( ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice() + LossCut * Point <= Close[1] )) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //買いエントリー if( MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0 && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); } //売りエントリー if( MACD_Value1_1<0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0 && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); } return(0); }
###
関連記事
-
-
小川忠洋ウェブセミナー「長期的にビジネスを安定させるマーケティング・システムの作り方」
* 本日、ダイレクト出版の小川忠洋さんの無料ウェブセミナー「長期的にビジネスを安定させるマーケ
-
-
ふるさと納税初めてやってみた
住民税だけでも毎月20万円以上払っていますが、大津市はなんの見返りもくれません。 それどころか
-
-
FX トレード様子見 2014/11/21
昨日私が売ってからドル/円は下がりっぱなしで、本日は 再び上昇 一気に下降 行っ
-
-
Trend Intensity Index を使った EA
以前の記事で紹介した Trend Intensity Index(TII) という指標で作った
-
-
【FX】メタトレーダー(MT4)の武装化
インストールしたばかりのチャートソフト(売買機能付き)のメタトレーダー(MT4)はまだ素手の状態なの
-
-
【楽天でコインを買う】記念硬貨・旧硬貨 49枚セット 8605円分
ヤフオクでなく、楽天市場の堀田商事さんから購入。 額面でなく、時価で 8605円分とい
-
-
【FX】2024年5月第1,2,3週総括
以前の記事「【FX】2024年5月第1,2週総括」の続きです。 2024年5月第3週のトレード
-
-
ふるさと納税2回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1(2)
前回の記事「ふるさと納税2回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1 」でご紹介した液晶
-
-
【FX】Voorloper という EA(6) 4月分トレード結果
Voorloper という EA は、主力で使っている Dark Venus より優れているわけでは
-
-
日本政府「国の借金」過去最大の1039兆円
別に私が言うことではありませんが・・・ ネタ元> 日本経済新聞「国の借金」、過去最大の1039
- PREV
- MACDバーシステムの改良
- NEXT
- FXトレーダーの大冒険 / ロブ・ブッカー ブラッド・フリード