MACDバーシステムの改良(2)
公開日:
:
最終更新日:2015/01/11
マネー
前回紹介した MACDバー の自動売買プログラムですが、ロスカットありバージョンをもとに長期用の MACD のパラメータを変更してみました。
対象ペア
ドル円 1時間足
結果
上が最適化前、下が最適化後。 さらになめらかになったようです。
いずれも 2013年3月から昨日までの結果(ドル円1時間足)です。
1万ドルの口座が 22ヶ月で 2.83倍(最適化前)、3.25倍(最適化後)に増えています。
同じ時期のドル円相場は下のようになります。
最初の円のところやその直前のディップは利益曲線のほうでは少しの損失でおさまっています。
2つめの円のジリ上がりのところはロスカットをつけたことで主に改善できてしまい、パラメータの最適化ではほとんど改善されませんでした。
買い発動はできていたが、ダマシ損失が結構効いていたということでしょうか。
改良後の結果
プロフィットファクターは 1.55 から 1.73に改善。
勝率は 39.42% から 32.95% にやや減少。
損益は +18301 ドルから +22491ドルに上昇。
最大ドローダウンも 9.6% とヒトケタに低下。
22ヶ月で 3.25 倍なら実稼働させてみようかと思いますよね。
ところが、この後えらいことに> MACDバーシステムの改良(3) あれれまさかの結末?
関連記事
改良版(ロスカット付き)ソースコード
// // yasciiMACD_3cross03.mq4 // LossCut // //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 42511 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = ""; //コメント extern int Fast_EMA_Period1 = 6; extern int Slow_EMA_Period1 = 19; extern int Signal_Period1 = 6; extern int Fast_EMA_Period2 = 12; extern int Slow_EMA_Period2 = 26; extern int Signal_Period2 = 9; extern int Fast_EMA_Period3 = 18 ; // 19; extern int Slow_EMA_Period3 = 33 ; // 39; extern int Signal_Period3 = 11; // 9; extern double LossCut = 100.0 ; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 double MACD_MAIN1_1 ; double MACD_SIGN1_1 ; double MACD_Value1_1 ; double MACD_MAIN1_2 ; double MACD_SIGN1_2 ; double MACD_Value1_2 ; double MACD_MAIN1_3 ; double MACD_SIGN1_3 ; double MACD_Value1_3 ; int OS ; int start() { if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 ); MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 ); MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ; MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 ); MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 ); MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ; MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 ); MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 ); MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ; OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); //買いポジションのエグジット if( ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice() - LossCut * Point >= Close[1] )) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); //売りポジションのエグジット if( ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice() + LossCut * Point <= Close[1] )) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //買いエントリー if( MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0 && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); } //売りエントリー if( MACD_Value1_1<0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0 && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); } return(0); }
###
関連記事
-
-
確定申告 会計 freee
* 本日、確定申告に行ってきました。 昨年は少し稼ぎすぎたようで、納税額も跳ね上がってしまい
-
-
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 / 池田 悟
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 池田 悟 日本実業出版社 2
-
-
[FX] Waddah_Attar_Explosion を自動売買プログラム化 (3) ysWA01c.ex4
あけましておめでとうございます。 昨日の記事「Waddah_Attar_Explosion を
-
-
QQE を使った自動売買ソフト(3)
前回の記事「QQE を使った自動売買ソフト(2) 」でご紹介した、QQE という指標を使った E
-
-
[FX] THV Trix と VQ(と Trend Scalp)の売買サイン
FX の裁量トレードで信奉者の多い THV Trix と VQ とを比べてみました(サブウィンドゥ1
-
-
【FX】BKK という朝スキャEA
しばらく FXブローカーからのメール(Daily Confirmation)が届かなくなっていたので
-
-
FXトレード 2014/1/7
FXトレードの記録です。ようやく OANDA にリアル口座を開きました。早ければ来週あたりに実稼
-
-
【FX】平滑化 RSI を使った簡単な EA(2)
「【FX】平滑化 RSI を使った簡単な EA」の続きです。 RSIMA(アールシーマ)と呼んでい
-
-
[FX]時間帯理論 米国時間の逆張りタイム
前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、欧
-
-
[FX] 早朝のスプレッド 10/23
本日 10/23 早朝のスプレッドの酷さを晒します。 OANDA 5:22:13 AM
- PREV
- MACDバーシステムの改良
- NEXT
- FXトレーダーの大冒険 / ロブ・ブッカー ブラッド・フリード