*

MACDバーシステムの改良

公開日: : 最終更新日:2015/01/11 マネー

MACDバーを使った自動売買システム

昨日自作したプログラムですが、短期用、中期用、長期用の3つの MACD を同時に判断に使用するものです。

買いエントリ

3つのMACD全部がゴールデンクロス後 かつ 長期 MACD がゼロより上

売りエントリ

3つのMACD全部がデッドクロス後 かつ 長期 MACD がゼロより下

買い決済

短期、中期の MACD がデッドクロス後

売り決済

短期、中期の MACD がゴールデンクロス後

注意

買い増し、売り増しは行わない

ロスカットなし

結果 

2013年3月から昨日までの結果(ドル円1時間足)です。

1万ドルの口座が 22ヶ月で 2.2倍に増えています

ただし、ロットは 10万通貨なのでレバレッジは10倍強となり、買い増し、売り増しは行っておりません。

もっとも、同じ時期のドル円相場は下のように 96円から120円まで上昇していたので、ドル定期預金でも 1.2倍+金利はいただけたようですね。

 

利益曲線とレートの曲線を比べますと、最初の円のところで、ジリ下げのときに損失がふくらみ大きなディップを作っています。

2つめの円のジリ上がりのところは買い発動できていないのか、利益曲線はフラットなままです。

この2つは長期の MACD のパラメータの変更でなんとかなるかもしれませんね。

3つめの円はレートが急降下してまた反転していますが、このシステムはうまく対応してくれたようです。生身の人間ならこうはうまくいきませんね。このあたりが自動売買の最もすばらしいところです。

改良版

長期の MACD のパラメータをいじらずに、ロスカットをもうけてディップを消すことに挑戦。

最適なロスカット値を決めるのに手間取りましたが、最初の2つのディップは消えて、同じ期間で 2.8倍と収益も増加しましたね。

最初の円のところは回避できたので、2つ目の円のところの問題を消すべく、次はパラメータの最適化を行うことにします。

関連記事

改良版(ロスカット付き)ソースコード

 

//
// yasciiMACD_3cross03.mq4
//                LossCut
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42511        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period1 = 6;
extern int Slow_EMA_Period1 = 19;
extern int Signal_Period1 = 6;
extern int Fast_EMA_Period2 = 12;
extern int Slow_EMA_Period2 = 26;
extern int Signal_Period2 = 9;
extern int Fast_EMA_Period3 = 19;
extern int Slow_EMA_Period3 = 39;
extern int Signal_Period3 = 9;

extern double LossCut = 100.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

int OS ;

int start()
  {
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;

   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;

   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;

   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice() - LossCut * Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice() + LossCut * Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 
    
     
   return(0);
  }

###

関連記事

【FX】7月開始

本日は特に大したネタというものはないのですが、 TitanFX 10周年ロト開始 F

記事を読む

【FX】 2023年9月決算

私の FX 自動売買の先月(2023年9月)の決算を出してみました。 ということで、155

記事を読む

【FX】Evening Scalper Algo Trader という EA(2)

またまた Evening Scalper Algo Trader という 自動売買プログラム(EA)

記事を読む

FX 2015年2月第2週デモ口座運用状況

2/09 09:45:10 buy 1 usdjpy 118.982 2

記事を読む

[FX] VQ をエントリートリガーにした自動売買プログラム ysVQ03a.ex4

魔法のインジケーター VQ をエントリーのトリガーに使ったものは今までも結構作ってきたのですが、VQ

記事を読む

早起きは5pipsの得 (2)

本日は休日だということに朝7時に気づきました。^^ 前回の記事で紹介した「早起きは5pipsの

記事を読む

アマゾンで激安商品の見つけ方

* 以前、ここにも書き、雑誌『Windows100% 2012年4月号』にも書いてありましたが

記事を読む

アメリカ株投資 2021-4-26

4月11日に純益が 81万円を超えたアメリカ株投資ですが、本日も同じくらいの純益です。

記事を読む

[FX] ハル平均線システム+フィボナッチ・トレーリングストップ

前回の記事「フィボナッチ・トレーリングストップ(初期型)」で発表した機能を ハル平均線システムに

記事を読む

[FX] FX マイニング 2022/5/16 – 2022/8/22

最近 FX より株にはまっていて、FX のほうは自動売買プログラムを走らせたまま、ほったらかし状態と

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Netac SSD 128GB 2.5インチSATA

Netac という素性の知れない中華メーカーの NVMe タイ

【FX】驚きの EA かも

以前、他人に譲った仕事(遠隔画像診断)が先月から2つほど帰ってきまして

久々のメインメモリ増設

自宅でほぼメインで使っているのは NEC の Mate MK32MB-

Netac M.2 SSD 250GB を NEC Express 5800 に組み込み

Netac という素性の知れない中華メーカーの SSD です。

ウエスタンデジタル製 SSD 1TB WD Green 2.5インチSATA WDS100T3G0A-EC

ウエスタンデジタル製の SATA 接続 SSD で 1TB のモデ

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑