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[FX] 勝率を上げる zero trailing

公開日: : 最終更新日:2021/06/03 マネー

勝率を上げる一つの方法を思いついたので、EA に組み込んでみました。

いえ、裁量ではしょっちゅう使っている手なんですが、EA ではいままで組み込んでいませんでした。

エントリ後ある程度思惑通りに進んで、エントリポイントを十分超えたなと思ったら、ロスカットを初期ロスカットからエントリポイント(+スプレッド上乗せ)のところに置き直すものです。

こうするとこの後は”負け”はなくなります。

どのくらい超えたらいいのかはいずれ調べることにして、とりあえず yasciiVQ04e.ex4 を使って、エントリポイントを 初期ロスカットと同じ分だけ超えたらエントリポイント+スプレッドのところにロスカットを移動するように改良してみます。

改良前 EURGBP 1時間足 2015/3/12-4/8

改良後 EURGBP 1時間足 2015/3/12-4/8

7勝8敗が 8勝7敗になっただけのようですが、最大負けトレード額も減少したのはうれしいですね。

だのに総損益が下がっているので、勝ちの額にもやはり悪影響があるようです。

要するに早すぎる利益確定になってしまう分が結構あるようですね。

プログラムソース yasciiVQ04f.mq4

//
// yasciiVQ04f.mq4
//           VQ_bars 使用
//           HLBand(LHH)& Cloud & Time filter
//           zero trailing

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42618       

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "VQ04f"; //コメント

extern int       HL_Period=14;
extern int Fast_period = 14 ;
double margin = 0.0 ;

extern double ILC = 10.0 ;

// VQ_bars 用
extern   int      Length=6;
extern   int      Method=3;
extern   int      Smoothing=1;
extern   int      Filter=1;
extern   bool     Steady =false;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 20; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

double TS1 = 0.0 ;
double TS2 = 1000.0 ;

int start(){

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

    //暴落対策(始め)

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if (Bid > OOPL + lc*Point) TS1 = OOPL + Ask - Bid ;
   if( (Bid < FastLL1 || Bid <= TS1 || Bid <= OOPL - lc*Point )
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if (Ask < OOPS - lc*Point) TS2 = OOPS - Ask + Bid ; if( (Ask > FastHH1 || Ask >= TS2 || Ask >= OOPS + lc*Point)
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //暴落対策(終わり)
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double dir1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,1);
   double dir2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,2);

     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

    double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];
    double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((dir1==-1 && dir2 ==1) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < HH2) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((dir1==1 && dir2 ==-1)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > LL2) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //買いエントリー
   if( (dir1==1 && dir2 ==-1) 
       && (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    { 
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( (dir1==-1 && dir2 ==1)   
       && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1) && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {  
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);    
    }
   
  
   return(0);


  }

###

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Comment

  1. kotaro.yasuiwa@gmail.com より:

    ご使用、情報のご提供ありがとうございました。
    このEA(yasciiHA04b)の場合の暴落対策はロスカット(最初の固定値)、HLバンドによるトレール(買いの場合は HL_Period 期間内の最も低い終値)によるものですので、利が乗ってから HL_Period 以内の早い時期にレートが逆送しますと、HLバンドのトレールがまだ十分に上がっていないために、場合によると初期ロスカットまで戻って終わる可能性があります。
    エントリ後ある程度思惑通りに進んで、エントリポイントを十分超えたなと思ったら、ロスカットを初期ロスカットからエントリポイント(+スプレッド上乗せ)のところに置き直す改良を加えたものは昨日発表しております。
    > http://yiwasaki.com/wp/post-19524-19524.html
    昨日のものは別のEA(VQ使用)ですので、このEA(平均足使用)に改良を加えたものを近日アップします。
    ただし、この改良は副作用もございます。勝率は多少上がると思いますが、「エントリポイントを割ったが再度上昇して大勝ち」するケースが損なわれる場合があるようです。
    貴重なご意見どうもありがとうございました。

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