*

[FX] ルックバックRSI 戦略

公開日: : マネー

勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック・RSI戦略」が結構面白いなと思って、その一部を EA(自動売買プログラム)にしてみました。

と言ってもまだプロトタイプですべての仕様を実装しているわけではないのですが、

エントリ

ある期間の高値をマージン分 上に超えていたら売り(つまり逆張り)

ある期間の低値をマージン分 下に超えていたら買い(つまり逆張り)

エントリフィルタ

買いの場合 RSI <= 60

売りの場合 RSI >= 40

決済

HLトレーリングストップまたは固定値(ストップ&リミット)

要は、ブレイクアウトをダマシと見て逆張りするという戦略です。「タートルスープを美味しくいただく」ってやつです。

真のブレイクアウトの倍以上のダマシがあるという常識(?)を利用しているわけです。

USDJPY 1時間足(2019/8/26-2019/11/25)1万通貨 で、

リスクリワードレシオは 4倍近くあり、勝率は 45%でもプロフィットファクターは 3をマーク。

資産曲線はだいぶ凹凸が目立ちますが、まずまず。

プロトタイプであり、だいぶ原法とは違うのですが、それでも結構まともな結果になりましたね。

それくらいなら特にブログで扱うこともないのですが、ちょっと驚いたのがビジュアルモードで検証すると、結構「頂上と谷」でピンポイントにエントリできているのですよ。

人間(裁量トレード)ではなかなかこの転換点ではエントリできないのです。RSI すごーい。

転換点でエントリできればリスクリワードレシオは最強ですからね。

エグジットをもう少し工夫(ストキャスティクスのクロスあたりが有望か?)したりトレンドも考慮したりすれば、これはかなり有望な戦略になるかもしれません。

###

関連記事

米国優先株投資について

優先株というのは通常株とは違い、 議決権がない 配当は社債より高い(ある程度固定され

記事を読む

【FX】2025年FXトレード終了

久々に平和な大晦日です。 FX も本日で今年のトレードは終わりです。来年は 1月2日からになります

記事を読む

イオン株上昇中

以前の記事「イオン株買いました」で書いたとおり、株主優待を期待して買いタイミングをはかってい

記事を読む

【FX】IS White という EA

昨日は「【FX】IS Black という EA」を紹介したので、同じ作者による「IS White」を

記事を読む

リベラルアーツ大学という Youtubeチャンネル

昨日、Youtube でちらっと見て、それからひたすら見続けています。>  リベラルア

記事を読む

[FX]冬時間から夏時間への切り替わりの検証

最近忙しくて、FX についてはデータをとるだけになっています。 データ取得は VPSサーバーが

記事を読む

アンディさんのリアルタイム雲

  上が一目均衡表で、雲は26本先行しています。 下は有名なト

記事を読む

[FX] 千里眼FX というシステム

山崎毅さんの「千里眼FX」というトレーディングシステムがあるようです。 結構高いです。

記事を読む

2023/2/22 外国債券が調子良い

楽天証券で買える外債は数が少なく、そのうちドルベースなものは社債が2つ、国債が4つしかありません。

記事を読む

カジノに行きますか?

ラスベガスなどのカジノには行ったことがありませんが、行こうとは全然思いません。 豪華な設備を見

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

「経済とお金の地図」という Youtubeサイト

面白いサイトにはまっています。「経済とお金の地図」という Yo

50年ぶりにリュックサックを買う

50年ぶりにリュックサックを買うことになりました。 ふだんは

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)【愛称】ネクスト・ジェネレーション

「WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)」という投資信託は

無題その1

人間の目が最も感度がいい色は黄色。 なぜ? たぶんこれは太陽の

あっちのゴルカン

昨日、「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」に

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑