[FX] ルックバックRSI 戦略
公開日:
:
マネー
「勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック・RSI戦略」が結構面白いなと思って、その一部を EA(自動売買プログラム)にしてみました。
と言ってもまだプロトタイプですべての仕様を実装しているわけではないのですが、
エントリ
ある期間の高値をマージン分 上に超えていたら売り(つまり逆張り)
ある期間の低値をマージン分 下に超えていたら買い(つまり逆張り)
エントリフィルタ
買いの場合 RSI <= 60
売りの場合 RSI >= 40
決済
HLトレーリングストップまたは固定値(ストップ&リミット)
要は、ブレイクアウトをダマシと見て逆張りするという戦略です。「タートルスープを美味しくいただく」ってやつです。
真のブレイクアウトの倍以上のダマシがあるという常識(?)を利用しているわけです。
USDJPY 1時間足(2019/8/26-2019/11/25)1万通貨 で、
リスクリワードレシオは 4倍近くあり、勝率は 45%でもプロフィットファクターは 3をマーク。
資産曲線はだいぶ凹凸が目立ちますが、まずまず。
プロトタイプであり、だいぶ原法とは違うのですが、それでも結構まともな結果になりましたね。
それくらいなら特にブログで扱うこともないのですが、ちょっと驚いたのがビジュアルモードで検証すると、結構「頂上と谷」でピンポイントにエントリできているのですよ。
人間(裁量トレード)ではなかなかこの転換点ではエントリできないのです。RSI すごーい。
転換点でエントリできればリスクリワードレシオは最強ですからね。
エグジットをもう少し工夫(ストキャスティクスのクロスあたりが有望か?)したりトレンドも考慮したりすれば、これはかなり有望な戦略になるかもしれません。
###
関連記事
-
-
超シンプルな自動売買プログラム ボリ平ドラゴン式 (その2)
以前ここで「超シンプルな自動売買プログラム(2) ボリ平ドラゴン式」でとりあげた ボリ平ドラゴン
-
-
日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル / 橘 玲
日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル 橘 玲 ダイヤモンド社 2
-
-
日本株の高配当株投資もなかなかおいしい
何年も前からアメリカ株(一部イギリス株)の高配当株投資を続けています。 今年は日本株の高配当株
-
-
塩漬けになった不動産を優良資産に変える方法 (経営者新書) / 相馬 耕三
塩漬けになった不動産を優良資産に変える方法 (経営者新書) 相馬 耕三 幻冬
-
-
【FX】ほぼストキャス単独での EA(2)
以前の記事「【FX】ほぼストキャス単独での EA」の続きです。 ストキャスティクスのパラメータ
-
-
ほったらかしでも月100万円儲かるFX自動売買 (2)
ほったらかしでも月100万円儲かるFX自動売買 posted with ama
-
-
FX 裁量トレード 現在の方法 (3)
以前の記事の「FX 裁量トレード 現在の方法(2)」の続きです。 上がかなり完成型に近
-
-
2020/10/28 アメリカ株3日連続の下げ
コロナがまたぶり返しているのと、大統領選直前ということでなのか、アメリカ株の「暴落」が3日連続してい