[FX] ルックバックRSI 戦略
公開日：
:
マネー
「勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック・RSI戦略」が結構面白いなと思って、その一部を EA（自動売買プログラム）にしてみました。
と言ってもまだプロトタイプですべての仕様を実装しているわけではないのですが、
エントリ
ある期間の高値をマージン分 上に超えていたら売り（つまり逆張り）
ある期間の低値をマージン分 下に超えていたら買い（つまり逆張り）
エントリフィルタ
買いの場合 RSI <= 60
売りの場合 RSI >= 40
決済
HLトレーリングストップまたは固定値（ストップ＆リミット）
要は、ブレイクアウトをダマシと見て逆張りするという戦略です。「タートルスープを美味しくいただく」ってやつです。
真のブレイクアウトの倍以上のダマシがあるという常識（？）を利用しているわけです。
USDJPY 1時間足（2019/8/26-2019/11/25）1万通貨 で、
リスクリワードレシオは 4倍近くあり、勝率は 45％でもプロフィットファクターは 3をマーク。
資産曲線はだいぶ凹凸が目立ちますが、まずまず。
プロトタイプであり、だいぶ原法とは違うのですが、それでも結構まともな結果になりましたね。
それくらいなら特にブログで扱うこともないのですが、ちょっと驚いたのがビジュアルモードで検証すると、結構「頂上と谷」でピンポイントにエントリできているのですよ。
人間（裁量トレード）ではなかなかこの転換点ではエントリできないのです。RSI すごーい。
転換点でエントリできればリスクリワードレシオは最強ですからね。
エグジットをもう少し工夫（ストキャスティクスのクロスあたりが有望か？）したりトレンドも考慮したりすれば、これはかなり有望な戦略になるかもしれません。
###
関連記事
-
-
臆病者のための億万長者入門 / 橘 玲
臆病者のための億万長者入門 (文春新書) 橘 玲 文藝春秋 2014-05-
-
-
日本年金機構からのお尋ね
先日、日本年金機構からのお尋ねなる封書が来ていました。 私の過去の共済年金記録の欠落部分につい
-
-
大阪市人事委、７年ぶり職員給与引き上げ勧告
元ネタ＞ 大阪市人事委、７年ぶり職員給与引き上げ勧告 橋下市長「市民は納得しないのでは」 ＊
-
-
2020/10/28 アメリカ株３日連続の下げ
コロナがまたぶり返しているのと、大統領選直前ということでなのか、アメリカ株の「暴落」が３日連続してい
-
-
【FX】HFM という業者に口座を開く
HFM （旧 HotForex）という業者に口座を開くことにして、TariTali 経由で申し込みを
-
-
metatrader4 は linux で動きます
うちの Linux（Zorin6.4）マシンで、Windows 用の MetaTrader4
-
-
一目均衡表のずれ（26と25）
マーフィーの最強スパンモデルＦＸ投資法柾木 利彦 日本実業出版社 2010-12
-
-
2024-12-26 日本株投資
クリスマスは終わって、そろそろ年末も迫ってきました。 株式市場も閑散としてきましたね。 機関
-
-
[FX] 時間帯特性 (1)
本日はアメリカ日本ともに祝日ということで、先月 FX に復帰して以来初めて EURAUD（ユーロオー
-
-
[FX] 3年ぶりかな FX リアルトレード
自動運転用の VPSサーバーがしょっちゅう勝手に落ちて実損が出たのでしばらく FX はやめておりまし
