*

[FX] ルックバックRSI 戦略

公開日: : マネー

勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック・RSI戦略」が結構面白いなと思って、その一部を EA(自動売買プログラム)にしてみました。

と言ってもまだプロトタイプですべての仕様を実装しているわけではないのですが、

エントリ

ある期間の高値をマージン分 上に超えていたら売り(つまり逆張り)

ある期間の低値をマージン分 下に超えていたら買い(つまり逆張り)

エントリフィルタ

買いの場合 RSI <= 60

売りの場合 RSI >= 40

決済

HLトレーリングストップまたは固定値(ストップ&リミット)

要は、ブレイクアウトをダマシと見て逆張りするという戦略です。「タートルスープを美味しくいただく」ってやつです。

真のブレイクアウトの倍以上のダマシがあるという常識(?)を利用しているわけです。

USDJPY 1時間足(2019/8/26-2019/11/25)1万通貨 で、

リスクリワードレシオは 4倍近くあり、勝率は 45%でもプロフィットファクターは 3をマーク。

資産曲線はだいぶ凹凸が目立ちますが、まずまず。

プロトタイプであり、だいぶ原法とは違うのですが、それでも結構まともな結果になりましたね。

それくらいなら特にブログで扱うこともないのですが、ちょっと驚いたのがビジュアルモードで検証すると、結構「頂上と谷」でピンポイントにエントリできているのですよ。

人間(裁量トレード)ではなかなかこの転換点ではエントリできないのです。RSI すごーい。

転換点でエントリできればリスクリワードレシオは最強ですからね。

エグジットをもう少し工夫(ストキャスティクスのクロスあたりが有望か?)したりトレンドも考慮したりすれば、これはかなり有望な戦略になるかもしれません。

###

関連記事

アメリカ株逝く・・・あれっ?

今日は週明けの月曜日。 先週金曜日に大事件がありました。 アメリカ最大の経済イベントの一つで

記事を読む

【FX】Yarukami Mnukakashi という EA

MQL5 のサイトで Yarukami Mnukakashi という EA が紹介されています。

記事を読む

幸せな経済自由人の金銭哲学 マネー編 / 本田健(3)

幸せな経済自由人の金銭哲学 マネー編 (ゴマ文庫)本田 健 ゴマブックス 200

記事を読む

中国バブル崩壊は不動産から始まる?

中国内部からのいい情報源を見つけました。 中国経済が上向く要素はなにもない ということです。

記事を読む

[FX] TDI( Traders Dynamic Index ) について

TDI は traders-dynamic-index というファイルネームで提供されているインジケ

記事を読む

【FX】RVI というインジケーターについて

Youtube で RVI というオシレーター系のインジケーターの解説がありました。 http

記事を読む

後悔しない家 / 小枝不動産

* 関西のTV番組「土曜日はダメよ!」の人気コーナー「小枝不動産」で紹介していた番組史上最高額

記事を読む

[FX] EMA5-10-34_Signal というインジケーター

連休ですが、コロナのため外出自主規制を守っています。 しばらくお休みしていた FX ですが、暇

記事を読む

祝!日経平均 33000円突破

バフェットさんのおかげでガイジンさんが日本株をまだ買ってくれているようで、ここのところずっと日経平均

記事を読む

アベのみクズ?

上のグラフで緑の折れ線は日本の消費支出。 2014年3月の駆け込み需要のあとの消費税アップ

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

【FX】ECM、ICM、vantage のスプレッド

ECM、ICM、vantage のスプレッドを比べてみました。 左か

【FX】AXI Select 奇々怪々なエッジスコア

プロップファームの一種である AXI Select はインキュベーショ

【FX】ECMarkets リアル口座 2つ目運用開始

海外 FX 業者 ECMarkets(ECM)の話です。 Tar

エー・アンド・デイ A&D デジタル血圧計 UA-651 Plus

上腕部に巻いて血圧を測る血圧計です。 ボタンを押すだけのカン

ダイソー LED直管ランプ 20W相当 昼光色

ダイソーで、普通の FL20型の LED 直管ランプが売ってい

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑