日別アーカイブ: 2014年12月31日

あの自動売買システム、しつこく変更しています。

上が変更前。下が変更後。 若干違いますね。

なにを変更したかというと、利益確定（定額固定）の機能をつけ、それに合わせてロスカットの値も最適化しました。

利益が出ているのに反転して負けトレードになっているのが結構あるのでは、と思ってつけ加えました。

今のところテストしやすいようにという一時的な理由で、ドル円専用になりました。

変更後は、

1. プロフィットファクター 1.21 ⇒ 1.23
2. 勝率 26.39％ ⇒ 27.20％
3. 総損益 ＋15337ドル⇒ ＋ 18028ドル（元手 10000ドル）
4. 最大ドローダウン 27.89% ⇒ 21.45％

といずれも改善。

22ヶ月で 2.8倍（年利 75％）を達成できるようになりました。

これからはパラメータの最適化をやりながら、トレーリングストップでも加えますかね。

関連記事

MACDバーシステムの改良(3) あれれまさかの結末？

プログラムソース

//
// yasciiMACD_3cross04.mq4
//                TakeProfit & LossCut（ドル円専用）
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42551        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period1 = 6;
extern int Slow_EMA_Period1 = 19;
extern int Signal_Period1 = 6;
extern int Fast_EMA_Period2 = 12;
extern int Slow_EMA_Period2 = 26;
extern int Signal_Period2 = 9;
extern int Fast_EMA_Period3 = 18 ; // 19;
extern int Slow_EMA_Period3 = 33 ; // 39;
extern int Signal_Period3 = 11; // 9;

extern double LC = 1.0 ; // Loss Cut （円）
extern double TP = 1.1 ;  // Take Profit （円）

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

int OS ;

int start()
  {
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;

   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;

   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;

   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice()-LC >= Close[1] ) || ( OrderOpenPrice()+TP <= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice()+ LC <= Close[1] ) || ( OrderOpenPrice()-TP >= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);
  }

残念なお知らせ

昨日紹介したシステムですが、本日チェックしたところ、どうも残念な結果が。

どうもヒストリカルデータが狂っていたようで、再度データを取得して検証してみました。

不整合チャートエラーが大幅に減少したので、やはりデータがおかしかったようです。

取得前

取得後

ドル円の 1時間足ですが、大幅に成績は悪化。

その後も計測を繰り返しほぼ安定した結果は、

1. プロフィットファクター 1.21
2. 勝率 26.39％
3. 総損益 ＋15337ドル（元手 10000ドル）

まあ、22ヶ月で 2.53倍にはなるのですが、最大ドローダウンが 27.89% では途中で運用が危ぶまれるレベル。

パラメータの最適化をやり直します。

関連記事

• MACDバーシステムの改良(2)
• MACDバーシステムの改良(4)　早めの利益確定
• MACDバーシステムの改良(1)

###