遠隔画像診断医やすきーの日記
移動平均線とＶＱインディケーターとの組み合わせで自動売買(2)
USDCHF 1時間足
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以前のストラテジー（ロジック）プログラムを改良してみました。
改良点
- VQ のパラメータを 6,3,4,2 に変更。
- 決済ポイントの図柄を変更
結果的には、大きなトレンドで途中で降りることが少なくなり収益は少し改善しました。
VQ のパラメータを 6,3,4,2 にしたのは ドル円 ではこれがフィットすることが多いからです。
上のチャートはは ドル/スイスフラン で ドル/円 と似たような動きをしますから、このペアでもオリジナルの定数よりはマッチします。
問題点
VQ 自体が移動平均線を使ったメソッドなので、VQ を移動平均線と合わせても両者共通の弱点をカバーできません。
すなわち、トレンドレス（持ち合い）相場ではダマシが頻発することです。
オシレーター系の指標でもここは除外できませんので、ボリューム系の指標をフィルタに使うことを考えています。
VQ と ADX-DMI などの組み合わせがいいでしょうか。
ただ、こうしてもブレイクアウトに乗り遅れることが多いかもしれません（VQ と移動平均線とのペアよりは遅れないでしょうが）。
まったく新しい方式もいくつか考えています。
実際には投資信託のようにいくつものシステムを同時駆動させることになるでしょう。
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