[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）
公開日：
:
マネー
最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。
ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善。
基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定（運が悪いと損失確定）します。
それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。
それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・
＊
で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ。
直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。
簡易バージョンとして、ある期間中（Fast_period で設定）の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント（ここでは 0.382）をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り（売りの場合は上がれば買い戻し）とすることを考えました。
細かな事象はとりあえず全て無視します。^^
具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID（買いの場合）、FB2 と ASK（売りの場合）を比較します。
double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値 double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値 double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
＊
yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。
EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット
| PF | 勝率％ | 回数 | 総損益 | 最大勝＄ | |
| yasciiHA06b | 1.50 | 37.84 | 74 | 353.9 | 88.8 |
| yasciiHA06c | 1.61 | 30.23 | 86 | 391.7 | 88.8 |
| yasciiHA06c（FBR=0.24） | 1.66 | 34.57 | 81 | 452.5 | 127.9 |
誤差かもしれませんが、やや改善しました。
最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。
フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。
最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。
全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。
プログラムソース
関連記事
[FX] ハル平均線システム＋フィボナッチ・トレーリングストップ
###
関連記事
-
-
【FX】VPS 要らないかも
以前にも書いたのですが、自動売買ソフトの MT4 を１台の PC に複数インストールしております。
-
-
[FX] 15分足スキャルピング自動運転プログラム
最近は FX関係のブログをいろいろ読んでいます。 「MT5・MT4を使ってFX」というサイトで
-
-
【FX】Connect Safe Forex EA
ちょっと気になる自動売買ソフト（EA）をまた見つけてしまいました。 「Connect EA 3
-
-
[FX]ボリ平ロンドンコーリング検証(2)
以前の記事「ボリ平ロンドンコーリング検証」 の続きです。 以前とは使っている業者が違い、プログ
-
-
【FX】FX相場は先月くらいから比較的堅調
ようやく魔の夏枯れ相場を脱し、９月初旬からうちの自動売買プログラムたちが調子を取り戻し始めま
-
-
【FX】現在主力の AA（仮称）という自動売買プログラム
現在、リアル口座でも主力として使っている自動売買プログラム（EA）は AA（仮称）というプログラムで
-
-
超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性
１時間だけのトレード 以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り
-
-
ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）について
「ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）」という投信はまだ買っていませんが、Gemini さんが勧めてく
