[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ(初期型)
公開日:
:
マネー
最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。
ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善。
基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定(運が悪いと損失確定)します。
それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。
それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・
*
で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ。
直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。
簡易バージョンとして、ある期間中(Fast_period で設定)の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント(ここでは 0.382)をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り(売りの場合は上がれば買い戻し)とすることを考えました。
細かな事象はとりあえず全て無視します。^^
具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID(買いの場合)、FB2 と ASK(売りの場合)を比較します。
double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値 double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値 double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
*
yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。
EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット
PF | 勝率% | 回数 | 総損益 | 最大勝$ | |
yasciiHA06b | 1.50 | 37.84 | 74 | 353.9 | 88.8 |
yasciiHA06c | 1.61 | 30.23 | 86 | 391.7 | 88.8 |
yasciiHA06c(FBR=0.24) | 1.66 | 34.57 | 81 | 452.5 | 127.9 |
誤差かもしれませんが、やや改善しました。
最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。
フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。
最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。
全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。
プログラムソース
関連記事
[FX] ハル平均線システム+フィボナッチ・トレーリングストップ
###
関連記事
-
-
FX 2014 12/8-12/9 トレード(2) えつこチャート
2014.12.08 09:56:28~2014.12.09 16:35:42 の 33時間で
-
-
2024年8月7日 日本株反騰中?
この記事を書いているのは 8月7日午前10時20分なのですが、本日の日経平均の動向の指標となるのが日
-
-
米国債を楽天証券で買っています
ご承知のとおり最近アメリカの金利(FFR)がどんどん上がっています。 それにつれて米国債(新発
-
-
[FX] HL Band(High Low Band) について(2)
以前の記事「HL Band(High Low Band) について 」で書きましたが、HL band
-
-
【FX】 ZuluTrade デモ口座を開いてみた
ZuluTrade とはここに登録している FXトレーダーの中から有望そうな人を自分が選んで、そ
-
-
ADXcrosses を EA に
前々回の記事「未来を予測する(?)便利なインジケータ AdamPriceReflection」の
-
-
FX最強チャート GMMAの真実 / 陳 満咲杜
FX最強チャート GMMAの真実陳 満咲杜 扶桑社 2012-06-29売り上げ
-
-
QQE を使った自動売買ソフト
QQE という RSI を元にした指標がありまして、結構精度が高いので気になっていました。 オ