[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）
公開日：
:
マネー
最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。
ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善。
基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定（運が悪いと損失確定）します。
それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。
それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・
＊
で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ。
直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。
簡易バージョンとして、ある期間中（Fast_period で設定）の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント（ここでは 0.382）をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り（売りの場合は上がれば買い戻し）とすることを考えました。
細かな事象はとりあえず全て無視します。^^
具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID（買いの場合）、FB2 と ASK（売りの場合）を比較します。
double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値 double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値 double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
＊
yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。
EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット
| PF | 勝率％ | 回数 | 総損益 | 最大勝＄ | |
| yasciiHA06b | 1.50 | 37.84 | 74 | 353.9 | 88.8 |
| yasciiHA06c | 1.61 | 30.23 | 86 | 391.7 | 88.8 |
| yasciiHA06c（FBR=0.24） | 1.66 | 34.57 | 81 | 452.5 | 127.9 |
誤差かもしれませんが、やや改善しました。
最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。
フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。
最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。
全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。
プログラムソース
関連記事
[FX] ハル平均線システム＋フィボナッチ・トレーリングストップ
###
関連記事
-
-
FX トレード 2014/11/18 MACD も参考に
本日もリアルトレード。素直に USD/JPY で行くことにします。 そろそろ 11月の終わりな
-
-
アメリカ株投資 2021-6-8
以前の記事「アメリカ株投資 2021-5-31」で「純益（含み益）がはじめて 100万円を突
-
-
ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市
以前の記事「ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町」でセキの切れた私はさらに続けて納税（寄付）す
-
-
2024-8-13 日経平均爆上げ
上は日経平均の日足。 昨日が祝日でしたので、本日火曜日が今週の初日でしたが、1207.
-
-
[FX] Woodies CCI
昔から有名な Woodies CCI についてです。 詳しくはこちらのブログがオススメです ⇒
-
-
[FX] 2015/5/7 また EA が沈黙
以前の記事「先週はGWの影響で忙しかった 」 でも書きましたが、 FX の EA を稼働させてい
-
-
津島式FXシステムトレード入門 / 津島朋憲
津島式FXシステムトレード入門 posted with amazlet at
-
-
年末FXトレーディング
下は 11/10 から今日までの USDJPN の 1時間足です。 12/8 まで長期の円安ト
-
-
1/8 イラン、アメリカ基地にミサイル攻撃
3日前の 1/8 朝にイランが報復としてアメリカ基地にミサイル攻撃をしかけたときにドル円がド
-
-
ふるさと納税6回目 / 柑橘類 室戸市
チョーシにのった私はさらに続けて納税（寄付）することにしました。 今回はみかん。 普通のミカ
