*

[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ(初期型)

公開日: : マネー

最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。

ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善

基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定(運が悪いと損失確定)します。

それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。

それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・

で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ

直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。

簡易バージョンとして、ある期間中(Fast_period で設定)の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント(ここでは 0.382)をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り(売りの場合は上がれば買い戻し)とすることを考えました。

細かな事象はとりあえず全て無視します。^^

具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID(買いの場合)、FB2 と ASK(売りの場合)を比較します。

   double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値
   double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値
   double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
   double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント

yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。

EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット

PF 勝率% 回数 総損益 最大勝$
yasciiHA06b 1.50 37.84 74 353.9 88.8
yasciiHA06c 1.61 30.23 86 391.7 88.8
yasciiHA06c(FBR=0.24) 1.66 34.57 81 452.5 127.9

誤差かもしれませんが、やや改善しました。

最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。

フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。

最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。

全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。

プログラムソース

yasciiHA06c.mq4

関連記事

[FX] ハル平均線システム+フィボナッチ・トレーリングストップ

###

関連記事

【FX】Voorloper という EA(3) デモトレード5日目

「Voorloper という EA(2) 同時トレード数と通貨ペア数の変更」の続きです。 変更

記事を読む

[FX] Woodies CCI

昔から有名な Woodies CCI についてです。 詳しくはこちらのブログがオススメです ⇒

記事を読む

[FX] VQ というインジケーターのバグ?

VQ というかつて人気のあったインジケーターのプログラムソースを読んでいると、133行目にちょっと気

記事を読む

アメリカ株投資 2021-8-6

米国株投資 2日前の記事「アメリカ株投資 2021-8-4」を書いたときに純益が 146万

記事を読む

FX 裁量トレード 現在の方法 (3)

現在の裁量トレード画面がこちら(↑ クリックすれば拡大)。 前回と少し異なり、現在は

記事を読む

【FX】Aura Neuron という EA

MQL5.com を観ていると、MT4 用の Aura Neuron という EA に目が行きました

記事を読む

【FX】TradersTrust という FX業者

FX トレードではスプレッドという手数料は非常に重要です。 特に短時間で薄利多売買を狙うスキャルピ

記事を読む

[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム(13) 前週の平均値と順張り 時間特性」での結果を踏まえ

記事を読む

【FX】Axiory ナノ口座順調

Axiory ナノ口座は3つとも順調ですが、そのうち最初の円建て口座が快調です。 12

記事を読む

【FX】Titan Scalper という EA

情報が少ないのですが、最近調子のよさそうな EA を見つけました。 Titan Scalper

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Netac SSD 128GB 2.5インチSATA

Netac という素性の知れない中華メーカーの NVMe タイ

【FX】驚きの EA かも

以前、他人に譲った仕事(遠隔画像診断)が先月から2つほど帰ってきまして

久々のメインメモリ増設

自宅でほぼメインで使っているのは NEC の Mate MK32MB-

Netac M.2 SSD 250GB を NEC Express 5800 に組み込み

Netac という素性の知れない中華メーカーの SSD です。

ウエスタンデジタル製 SSD 1TB WD Green 2.5インチSATA WDS100T3G0A-EC

ウエスタンデジタル製の SATA 接続 SSD で 1TB のモデ

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑