[FX] フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）
公開日：
:
マネー
最近本業が忙しくて改良のネタをいろいろ思いつくのですが、なかなかプログラミングしてテストできません。
ちょっと前から考えているのが、利益確定の改善。
基本的にエントリの根拠がなくなったときに利益確定するのが当然と考えていますので、そのときには必ず利益確定（運が悪いと損失確定）します。
それ以外には逆行したときの対策として、初期ロスカットは必ず行っています。
それ以外に利益確定の改善方法はないか・・・
＊
で、考えたのがフィボナッチに基づくトレーリングストップ。
直近の高値と低値との間のフィボナッチポイントにトレーリングストップを自動的に移動させます。
簡易バージョンとして、ある期間中（Fast_period で設定）の最低値と最高値をとってフィボナッチポイント（ここでは 0.382）をとり、買いの場合そこまで下がれば確定売り（売りの場合は上がれば買い戻し）とすることを考えました。
細かな事象はとりあえず全て無視します。^^
具体的にはティックごとに以下の FB1値と BID（買いの場合）、FB2 と ASK（売りの場合）を比較します。
double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; // 期間中の高値 double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; // 期間中の安値 double FB1 = LL1 + (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント double FB2 = HH1 - (HH1 - LL1) * 0.382 ; // フィボナッチポイント
＊
yasciiHA06b にこれを組み込んだものを yasciiHA06c として両者を比較。
EURUSD 1時間足 [2015/4/6-2015/5/17] 0.1ロット
| PF | 勝率％ | 回数 | 総損益 | 最大勝＄ | |
| yasciiHA06b | 1.50 | 37.84 | 74 | 353.9 | 88.8 |
| yasciiHA06c | 1.61 | 30.23 | 86 | 391.7 | 88.8 |
| yasciiHA06c（FBR=0.24） | 1.66 | 34.57 | 81 | 452.5 | 127.9 |
誤差かもしれませんが、やや改善しました。
最大勝ちを阻害しませんでしたが、いくつかの勝ちを削ってしまったようで勝率が低下しました。
フィボナッチの定数をいろいろ変えてみたところ、今回は 0.382 より 0.24 が最適とわかったので、その結果も並べてみました。0.382 でなくなったらフィボナッチじゃないやん、とのツッコミは置いておいてください。
最大勝ちを阻害するどころか改善しています。これは意外ですね。
全てのシステムに有効なのか、もう少し検討してみます。
プログラムソース
関連記事
[FX] ハル平均線システム＋フィボナッチ・トレーリングストップ
###
関連記事
-
-
【FX】Axiory 新ナノ口座（3つめ）発進
以前の記事「Axiory でハロウィーンキャンペーンやっています」で新設して、10万円を入金して 1
-
-
FX トレード 2014/11/14
本日はリアルトレード。 ヒロセの LionFX は今まで使ったことのない売買システムなので、ま
-
-
【FX】MT4 build1420 に全乗り換え
MT4 が build1420 になって、動かなくなった EA が多数出ました。 ちょっと調べ
-
-
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 売却
＊ ＊ 私は新生銀行で投資信託（ファンド）を買っています。 １年前まで投資していて最近
-
-
ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町 (2)
リカちゃんパッケージのさがほのかが玄海町からチルドで送られて来ました。 上のようなパッケー
-
-
2023/2/22 外国債券が調子良い
楽天証券で買える外債は数が少なく、そのうちドルベースなものは社債が２つ、国債が４つしかありません。
-
-
[FX] 平均足を使った自動売買プログラム
平均足のメリット・デメリット 株やFX のチャートで価格の推移を表す ローソク足は有名ですが、同じ
-
-
FX テストトレード 2014/11/13 日中
今日もテストトレードです。 ドル/円 10AM ごろ見ると三角保ち合い（ペナント様）のパ
-
-
【FX】IS Lime という EA
IS シリーズの EA は IS Black, IS White, IS Red とデモトレードで検
