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【FX】マネーフローインデックス(MFI)という指標

公開日: : 最終更新日:2024/10/15 マネー

オシレーター系の指標で、ちょっと変わったものにマネーフローインデックス(Money Flow Index)がありますが、オシレータ系以外にボリューム系の特性も持っています。

MFI の計算式 は以下のとおり。

MFI = 100 − (100 ÷ (1+MR))
MR = (PMFの n期間の合計) ÷ (NMFの n期間の合計)

TP = (現在のバーの高値 + 現在のバーの安値 + 現在のバーの終値) ÷ 3
正のバーのみ PMF = TP × V × (現在のバーのTP - 1つ前のTP)
負のバーのみ NMF = TP × V × (1つ前のTP - 現在のバーのTP)

Vは出来高で、nは計算期間(通常は14)

計算式は RSI とよく似ていますが、値幅のみでなく、出来高を含んでいるので、ボリューム系の特性(勢いを表す)があるわけです。

強化された RSI とも言えます。

ということで、自動売買プログラムを作って遊んでみました。

MT4 には iMFI という関数が標準装備されており、プログラムは簡単に作れます。

エントリフィルタに 3本の EMA によるパーフェクトオーダーを使いましょう。
エントリ時間を制限するタイムフィルタもつけており、いじれるパラメーターはこのエントリ開始時間とエントリ終了時間のみです。

ロジックは以下の通り。

買いエントリ:MFI が50より大、正のパーフェクトオーダー
売りエントリ:MFI が50より小、負のパーフェクトオーダー
損切り:直近の高値・低値
買いの手仕舞い:MFI が50より小、パーフェクトオーダーの消失、中期EMAを下抜けるのいずれか
売りの手仕舞い:MFI が50より大、パーフェクトオーダーの消失、中期EMAを上抜けるのいずれか

サブウィンドゥの RSI っぽいのが MFI です。

バックテスト(GBPUSD 1時間足 2024/9/13 – 2027/10/13 0.1ロット固定)では、

純益 294.39$、最大ドローダウン 72.40$、プロフィットファクター 4.29、9勝4敗(勝率 69.23%)とまずまずですが、トレード数が 13 と少ないですね。

MFI が50より大きいか小さいか判断しているだけの能の無さ(80や20と比べる方法もありますが、チャンスが減ってしまいます)ですが、結果が良すぎな気もしますね。
それはこの期間の GBPUSD がきれいな上昇トレンドを取っているからであり、言い換えればどんな指標でもいい成績が出るのです。

というか、FX で儲けるのって、いかに素直なトレンドをそつなく刈り取れるかにかかっている(およびトレンドかどうかわからない時期はひたすら手を出さない)ので、それはそれで 必要十分な特質を MFI が持っているということでもあります。

RSI で同じロジックを使ったとしても これほどいい結果は出ないと思いますから、積極的に使いたいですね。

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