【FX】マネーフローインデックス(MFI)という指標
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最終更新日:2024/10/15
マネー
オシレーター系の指標で、ちょっと変わったものにマネーフローインデックス(Money Flow Index)がありますが、オシレータ系以外にボリューム系の特性も持っています。
MFI の計算式 は以下のとおり。
MFI = 100 − (100 ÷ (1+MR))
MR = (PMFの n期間の合計) ÷ (NMFの n期間の合計)
TP = (現在のバーの高値 + 現在のバーの安値 + 現在のバーの終値) ÷ 3
正のバーのみ PMF = TP × V × (現在のバーのTP - 1つ前のTP)
負のバーのみ NMF = TP × V × (1つ前のTP - 現在のバーのTP)
Vは出来高で、nは計算期間(通常は14)
計算式は RSI とよく似ていますが、値幅のみでなく、出来高を含んでいるので、ボリューム系の特性(勢いを表す)があるわけです。
強化された RSI とも言えます。
*
ということで、自動売買プログラムを作って遊んでみました。
MT4 には iMFI という関数が標準装備されており、プログラムは簡単に作れます。
エントリフィルタに 3本の EMA によるパーフェクトオーダーを使いましょう。
エントリ時間を制限するタイムフィルタもつけており、いじれるパラメーターはこのエントリ開始時間とエントリ終了時間のみです。
ロジックは以下の通り。
買いエントリ:MFI が50より大、正のパーフェクトオーダー
売りエントリ:MFI が50より小、負のパーフェクトオーダー
損切り:直近の高値・低値
買いの手仕舞い:MFI が50より小、パーフェクトオーダーの消失、中期EMAを下抜けるのいずれか
売りの手仕舞い:MFI が50より大、パーフェクトオーダーの消失、中期EMAを上抜けるのいずれか
サブウィンドゥの RSI っぽいのが MFI です。
バックテスト(GBPUSD 1時間足 2024/9/13 – 2027/10/13 0.1ロット固定)では、
純益 294.39$、最大ドローダウン 72.40$、プロフィットファクター 4.29、9勝4敗(勝率 69.23%)とまずまずですが、トレード数が 13 と少ないですね。
MFI が50より大きいか小さいか判断しているだけの能の無さ(80や20と比べる方法もありますが、チャンスが減ってしまいます)ですが、結果が良すぎな気もしますね。
それはこの期間の GBPUSD がきれいな上昇トレンドを取っているからであり、言い換えればどんな指標でもいい成績が出るのです。
というか、FX で儲けるのって、いかに素直なトレンドをそつなく刈り取れるかにかかっている(およびトレンドかどうかわからない時期はひたすら手を出さない)ので、それはそれで 必要十分な特質を MFI が持っているということでもあります。
RSI で同じロジックを使ったとしても これほどいい結果は出ないと思いますから、積極的に使いたいですね。
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