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ブレイクアウトシステムと BBW フィルタ

公開日: : 最終更新日:2015/02/24 マネー

自作ブレイクアウトシステム(yasciiBreakout05)に BBW フィルタを組み込んでみました。

ドル円 4時間足 2014/1/1-2015/1/1

1つの負けが減って、1つ勝ちが増えただけのようです。

ちなみに前作はこちら。

まあ、ブレイクアウトするときは当然 BBW の値は増加しているわけで、やらずもがな(意味がなかった)というオチかなとも思っていましたが、1つだけでも改善したのはもうけものです。

プログラムソース

 

//
// yasciiBreakout06.mq4
//
//    with BBW filter

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42882        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "Breakout06"; //コメント

extern int Fast_period = 14 ;
extern int Slow_period = 40 ;
extern int Range_period = 21 ;
extern double margin = 0.0 ;
extern double Range_threshold = 550.0 ;

extern int       BB_Period=20;
double    Deviation=1.0;

extern double ILC = 160.0 ;
// extern double TP = 1100 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;

double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if( Bid < FastLL1-margin 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if( Ask> FastHH1+margin
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double FastHH2 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
   double FastLL2 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
   double SlowHH2 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Slow_period, 2)];
   double SlowLL2 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Slow_period, 2)];

   double value_range = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Range_period, 2)]-Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, Range_period, 2)];

   double bbw1 = iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 1, 1) -  iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 0, 1);
   double bbw2 = iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 1, 2) -  iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 0, 2);

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();   
   if( ( (Close[2] >=FastLL2-margin && Close[1] < FastLL2-margin) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) //|| ( OOPL+TP*Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((Close[2] <=FastHH2+margin && Close[1] > FastHH2+margin) ||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ))  //|| ( OrderOpenPrice()-TP*Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    Close[2] <= SlowHH2+margin && Close[1] > SlowHH2+margin && value_range < Range_threshold*Point && bbw1 > bbw2
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
    }

   //売りエントリー
   if(    Close[2] >= SlowLL2-margin && Close[1] < SlowLL2-margin  && value_range < Range_threshold*Point && bbw1 > bbw2
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 

   return(0);
  }

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