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VQ システムとフィルタ

公開日: : マネー

本日、Boliinger BandWidth のプログラムを作りましたが、それをもとに BBW フィルタを作り、VQ を使った自作 EA に組み込んでみました。

このシステムにはすでに、

  1. Damiani フィルタ
  2. QQE フィルタ

を組み込んだものを作っています。

それぞれのフィルタの効果を調べてみました。

ドル円 4時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

なし

Damiani

QQE

BBW

QQE+BBW

総損益$

22017

22141

10489

8149

3112

PF

1.87

1.88

2.15

2.26

1.87

勝率%

43.41

43.63

41.25

45.9

46.88

最大ドローダウン

39.22

14.32

45.83

16.64

26.75

最大勝ち$

4777.44 4777.44 4777.44

2727.81

1805.5

最大負け$

-906 -906

-591.79

-522.94

-519.2

勝数

89 89 33 28 15

負数

116 115 47 33 17

取引回数

205 204 80 61 32
  1. Damiani は 1回しか削減しませんでしたが、かなり大きな負けをカットしてくれたようで最大ドローダウンが激減しています。まあ、たまたまでしょうが。
  2. QQE は最大負けをカット。最大勝ちの分はカットせず。勝率やドローダウンはかえって少し悪くなったものの、PF(プロフィットファクター)は改善。回数が減るのがイタイですね。
  3. BBW はさらに回数が減ったが、勝率とPFはいい。ただ最大勝ちの分をカットしたのは残念。
  4. QQE+BBW ではその傾向がさらに顕著に。勝率 47.06%は魅力的ですがねぇ。

さらにいいフィルタを考え出すことにします。

システムによってフィルタの相性があるでしょうね。

たとえば BBW はブレイクアウトシステムにはもってこいだと思います。

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