VQ システムとフィルタ
公開日：
:
マネー
本日、Boliinger BandWidth のプログラムを作りましたが、それをもとに BBW フィルタを作り、VQ を使った自作 EA に組み込んでみました。
このシステムにはすでに、
- Damiani フィルタ
- QQE フィルタ
を組み込んだものを作っています。
それぞれのフィルタの効果を調べてみました。
ドル円 4時間足 2014/1/1 – 2015/1/1
| なし |
Damiani |
QQE |
BBW |
QQE+BBW |
|
|
総損益＄ |
22017 |
22141 |
10489 |
8149 |
3112 |
|
PF |
1.87 |
1.88 |
2.15 |
2.26 |
1.87 |
|
勝率％ |
43.41 |
43.63 |
41.25 |
45.9 |
46.88 |
|
最大ドローダウン |
39.22 |
14.32 |
45.83 |
16.64 |
26.75 |
|
最大勝ち＄ |
4777.44 | 4777.44 | 4777.44 |
2727.81 |
1805.5 |
|
最大負け＄ |
-906 | -906 |
-591.79 |
-522.94 |
-519.2 |
|
勝数 |
89 | 89 | 33 | 28 | 15 |
|
負数 |
116 | 115 | 47 | 33 | 17 |
|
取引回数 |
205 | 204 | 80 | 61 | 32 |
- Damiani は 1回しか削減しませんでしたが、かなり大きな負けをカットしてくれたようで最大ドローダウンが激減しています。まあ、たまたまでしょうが。
- QQE は最大負けをカット。最大勝ちの分はカットせず。勝率やドローダウンはかえって少し悪くなったものの、PF（プロフィットファクター）は改善。回数が減るのがイタイですね。
- BBW はさらに回数が減ったが、勝率とPFはいい。ただ最大勝ちの分をカットしたのは残念。
- QQE＋BBW ではその傾向がさらに顕著に。勝率 47.06％は魅力的ですがねぇ。
さらにいいフィルタを考え出すことにします。
システムによってフィルタの相性があるでしょうね。
たとえば BBW はブレイクアウトシステムにはもってこいだと思います。
関連記事
###
関連記事
-
-
【FX】ほぼストキャス単独での EA
ストキャスティクスという指標があります。 売買サインが早く出るのでスキャルピング愛好家には好評
-
-
【FX】久々に作ってみたトレンドフォローの EA
本日少しヒマだったので、以前から考えていた Waddah Attar Explosion をトリガー
-
-
FX トレード 2014/11/20
本日のトレードのご報告。 本日はデイトレの心づもりです。 ヒロセ通商の15分足のデータがおか
-
-
Myソモサン・セッパ(5)の答え
【問い】 ピカソが富豪と画商の両方を複数呼んでセリを行わせたのはなぜか？ 儲けるために違いあ
-
-
【FX】FX のための会社設立
FX を始めて 20数年。 ようやく昨年から長年の目標であった 2つの条件 毎日 1
-
-
【FX】 Fintokei の禁止事項緩和
プロップファーム の Fintokei の禁止事項がいつのまにか緩和されてました。 ナンピ
-
-
[FX] パラボリックSAR と一目均衡表の雲を使ったトレード法を自動売買にしてみた
「The Truth About Parabolic SAR | Forex Trading Str
-
-
[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(6)
各通貨の順張りバージョンを全部作りました。 過去 3ヶ月の結果が最もよくなるように最適化してい
