VQ システムとフィルタ
公開日:
:
マネー
本日、Boliinger BandWidth のプログラムを作りましたが、それをもとに BBW フィルタを作り、VQ を使った自作 EA に組み込んでみました。
このシステムにはすでに、
- Damiani フィルタ
- QQE フィルタ
を組み込んだものを作っています。
それぞれのフィルタの効果を調べてみました。
ドル円 4時間足 2014/1/1 – 2015/1/1
| なし |
Damiani |
QQE |
BBW |
QQE+BBW |
|
|
総損益$ |
22017 |
22141 |
10489 |
8149 |
3112 |
|
PF |
1.87 |
1.88 |
2.15 |
2.26 |
1.87 |
|
勝率% |
43.41 |
43.63 |
41.25 |
45.9 |
46.88 |
|
最大ドローダウン |
39.22 |
14.32 |
45.83 |
16.64 |
26.75 |
|
最大勝ち$ |
4777.44 | 4777.44 | 4777.44 |
2727.81 |
1805.5 |
|
最大負け$ |
-906 | -906 |
-591.79 |
-522.94 |
-519.2 |
|
勝数 |
89 | 89 | 33 | 28 | 15 |
|
負数 |
116 | 115 | 47 | 33 | 17 |
|
取引回数 |
205 | 204 | 80 | 61 | 32 |
- Damiani は 1回しか削減しませんでしたが、かなり大きな負けをカットしてくれたようで最大ドローダウンが激減しています。まあ、たまたまでしょうが。
- QQE は最大負けをカット。最大勝ちの分はカットせず。勝率やドローダウンはかえって少し悪くなったものの、PF(プロフィットファクター)は改善。回数が減るのがイタイですね。
- BBW はさらに回数が減ったが、勝率とPFはいい。ただ最大勝ちの分をカットしたのは残念。
- QQE+BBW ではその傾向がさらに顕著に。勝率 47.06%は魅力的ですがねぇ。
さらにいいフィルタを考え出すことにします。
システムによってフィルタの相性があるでしょうね。
たとえば BBW はブレイクアウトシステムにはもってこいだと思います。
関連記事
###
関連記事
-
-
【FX】ThreeTrader という FX業者
ThreeTrader はよく知らなかったのですが、私が 8月21日から実際に運用している海外の F
-
-
【FX】 Dead Zone Scalper という EA
昨日の記事「【FX】Fintokei に適する EA」の続きです。 よい単ポジ系 EAを見つけ
-
-
【FX】Axiory ナノ口座順調
Axiory ナノ口座は3つとも順調ですが、そのうち最初の円建て口座が快調です。 12
-
-
FXで勝率を上げる方法はいくつも存在します
FX で勝率8割なんて無理だようという方もいらっしゃるかもしれませんが、すでにいくつかの方法が開
-
-
2023-05-31 ポートフォリオ改変
最近少し時間的に余裕ができたので、私が趣味でやっている投資分のポートフォリオの整理をしようかと思いま
-
-
[FX] ストキャスティクスのクロスを使った自動売買プログラム ysSto02b.ex4
ストキャスティクスの %Kと%D のクロスをエントリとイグジットのトリガーに使った自動売買プログラム
-
-
[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化(7) サマータイム
以前の記事「前週の平均値と順張り&逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動 」で、ぼちぼちリ
-
-
「常識」と「非常識な成功法則」
* 私は昭和34年生まれで、日本の高度成長時代を見て育ちました。 そうして、日本の最盛期(バ
-
-
[FX] 平均足を使った自動売買プログラム
平均足のメリット・デメリット 株やFX のチャートで価格の推移を表す ローソク足は有名ですが、同じ






