VQ システムとフィルタ
公開日：
:
マネー
本日、Boliinger BandWidth のプログラムを作りましたが、それをもとに BBW フィルタを作り、VQ を使った自作 EA に組み込んでみました。
このシステムにはすでに、
- Damiani フィルタ
- QQE フィルタ
を組み込んだものを作っています。
それぞれのフィルタの効果を調べてみました。
ドル円 4時間足 2014/1/1 – 2015/1/1
| なし |
Damiani |
QQE |
BBW |
QQE+BBW |
|
|
総損益＄ |
22017 |
22141 |
10489 |
8149 |
3112 |
|
PF |
1.87 |
1.88 |
2.15 |
2.26 |
1.87 |
|
勝率％ |
43.41 |
43.63 |
41.25 |
45.9 |
46.88 |
|
最大ドローダウン |
39.22 |
14.32 |
45.83 |
16.64 |
26.75 |
|
最大勝ち＄ |
4777.44 | 4777.44 | 4777.44 |
2727.81 |
1805.5 |
|
最大負け＄ |
-906 | -906 |
-591.79 |
-522.94 |
-519.2 |
|
勝数 |
89 | 89 | 33 | 28 | 15 |
|
負数 |
116 | 115 | 47 | 33 | 17 |
|
取引回数 |
205 | 204 | 80 | 61 | 32 |
- Damiani は 1回しか削減しませんでしたが、かなり大きな負けをカットしてくれたようで最大ドローダウンが激減しています。まあ、たまたまでしょうが。
- QQE は最大負けをカット。最大勝ちの分はカットせず。勝率やドローダウンはかえって少し悪くなったものの、PF（プロフィットファクター）は改善。回数が減るのがイタイですね。
- BBW はさらに回数が減ったが、勝率とPFはいい。ただ最大勝ちの分をカットしたのは残念。
- QQE＋BBW ではその傾向がさらに顕著に。勝率 47.06％は魅力的ですがねぇ。
さらにいいフィルタを考え出すことにします。
システムによってフィルタの相性があるでしょうね。
たとえば BBW はブレイクアウトシステムにはもってこいだと思います。
関連記事
###
関連記事
-
-
2024-8-13 日経平均爆上げ
上は日経平均の日足。 昨日が祝日でしたので、本日火曜日が今週の初日でしたが、1207.
-
-
【FX】AXI Select 4日目 エッジスコアがちょっとだけ上がる
プロップファームの一種である AXI Select のインキュベーションステージの 4日目です。
-
-
[FX] THV モドキ自動売買プログラム (1)
本日忙しくてプログラムをなかなか作りたくて作れなかったのですが、夕食後ちょっとヒマができました。
-
-
一戸建てがいいかマンションがいいか (3)
「一戸建てがいいかマンションがいいか」という問題ですが、私は 防犯面や防災面ではマンションがはる
-
-
[FX] 勝率を上げる zero trailing
勝率を上げる一つの方法を思いついたので、EA に組み込んでみました。 いえ、裁量ではしょっちゅ
-
-
【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(4)
「【FX】なかなかすごいブレイクアウト Inquisition Breakout EA(3)」の続き
-
-
ラテ・マネーを惜しみましょう
ラテ・マネーとはコーヒーのラテを買うくらいの些細な金額のこと。 対象はコーヒーとは限らず、少額
-
-
[FX] 今週の戦略 2015/5/5
ゴールデンウィークなので日本円がらみのペアは避けたいわけですが、もともと EURUSD と GB
