VQ システムとフィルタ
公開日：
:
マネー
本日、Boliinger BandWidth のプログラムを作りましたが、それをもとに BBW フィルタを作り、VQ を使った自作 EA に組み込んでみました。
このシステムにはすでに、
- Damiani フィルタ
- QQE フィルタ
を組み込んだものを作っています。
それぞれのフィルタの効果を調べてみました。
ドル円 4時間足 2014/1/1 – 2015/1/1
| なし |
Damiani |
QQE |
BBW |
QQE+BBW |
|
|
総損益＄ |
22017 |
22141 |
10489 |
8149 |
3112 |
|
PF |
1.87 |
1.88 |
2.15 |
2.26 |
1.87 |
|
勝率％ |
43.41 |
43.63 |
41.25 |
45.9 |
46.88 |
|
最大ドローダウン |
39.22 |
14.32 |
45.83 |
16.64 |
26.75 |
|
最大勝ち＄ |
4777.44 | 4777.44 | 4777.44 |
2727.81 |
1805.5 |
|
最大負け＄ |
-906 | -906 |
-591.79 |
-522.94 |
-519.2 |
|
勝数 |
89 | 89 | 33 | 28 | 15 |
|
負数 |
116 | 115 | 47 | 33 | 17 |
|
取引回数 |
205 | 204 | 80 | 61 | 32 |
- Damiani は 1回しか削減しませんでしたが、かなり大きな負けをカットしてくれたようで最大ドローダウンが激減しています。まあ、たまたまでしょうが。
- QQE は最大負けをカット。最大勝ちの分はカットせず。勝率やドローダウンはかえって少し悪くなったものの、PF（プロフィットファクター）は改善。回数が減るのがイタイですね。
- BBW はさらに回数が減ったが、勝率とPFはいい。ただ最大勝ちの分をカットしたのは残念。
- QQE＋BBW ではその傾向がさらに顕著に。勝率 47.06％は魅力的ですがねぇ。
さらにいいフィルタを考え出すことにします。
システムによってフィルタの相性があるでしょうね。
たとえば BBW はブレイクアウトシステムにはもってこいだと思います。
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