*

VQ システムとフィルタ

公開日: : マネー

本日、Boliinger BandWidth のプログラムを作りましたが、それをもとに BBW フィルタを作り、VQ を使った自作 EA に組み込んでみました。

このシステムにはすでに、

  1. Damiani フィルタ
  2. QQE フィルタ

を組み込んだものを作っています。

それぞれのフィルタの効果を調べてみました。

ドル円 4時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

なし

Damiani

QQE

BBW

QQE+BBW

総損益$

22017

22141

10489

8149

3112

PF

1.87

1.88

2.15

2.26

1.87

勝率%

43.41

43.63

41.25

45.9

46.88

最大ドローダウン

39.22

14.32

45.83

16.64

26.75

最大勝ち$

4777.44 4777.44 4777.44

2727.81

1805.5

最大負け$

-906 -906

-591.79

-522.94

-519.2

勝数

89 89 33 28 15

負数

116 115 47 33 17

取引回数

205 204 80 61 32
  1. Damiani は 1回しか削減しませんでしたが、かなり大きな負けをカットしてくれたようで最大ドローダウンが激減しています。まあ、たまたまでしょうが。
  2. QQE は最大負けをカット。最大勝ちの分はカットせず。勝率やドローダウンはかえって少し悪くなったものの、PF(プロフィットファクター)は改善。回数が減るのがイタイですね。
  3. BBW はさらに回数が減ったが、勝率とPFはいい。ただ最大勝ちの分をカットしたのは残念。
  4. QQE+BBW ではその傾向がさらに顕著に。勝率 47.06%は魅力的ですがねぇ。

さらにいいフィルタを考え出すことにします。

システムによってフィルタの相性があるでしょうね。

たとえば BBW はブレイクアウトシステムにはもってこいだと思います。

関連記事

###

関連記事

【FX】平均足+MACD を利用する EA

Youtube などでよく紹介されているのが、平均足と移動平均線とを使ったトレード手法。 裁量

記事を読む

借金の底なし沼で知ったお金の味 25歳フリーター、借金1億2千万円、利息24%からの生還記 / 金森 重樹

借金の底なし沼で知ったお金の味 25歳フリーター、借金1億2千万円、利息24%か

記事を読む

ブレイクアウトシステムと BBW フィルタ

自作ブレイクアウトシステム(yasciiBreakout05)に BBW フィルタを組み込んでみ

記事を読む

【FX】もう一つの Fintokei の使い方

Fintokei のチャレンジを実行中ですが、Fintokei にはチャレンジ(試験)の不要なもう一

記事を読む

超シンプルな自動売買プログラム(7) はらみ線(はらみ足)

超シンプルな自動売買プログラムとして、日本古来のローソク足での定番「はらみ足」を利用したものをご

記事を読む

【FX】Yarukami Mnukakashi という EA

MQL5 のサイトで Yarukami Mnukakashi という EA が紹介されています。

記事を読む

[FX]「時の旅人」システム大改造

3/19 06:00:00 buy 1 eurgbp 0.72408 3

記事を読む

【FX】Voorloper という EA(5) リアルトレード途中経過

以前の記事「【FX】Voorloper という EA(4) リアルトレード開始」の続きです。

記事を読む

厚切りジェイソン氏逃亡

著書『ジェイソン流お金の増やし方』を昨年11月に上梓された厚切りジェイソン氏。 3ヶ月

記事を読む

純金上場信託(金の果実)

純金上場信託(金の果実)【コード:1540】という ETF があります。 金を買うことができる

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

カラーレーザープリンタに久々にココロ惹かれる

本日、上新電機に立ち寄る機会があり、ちらっと見かけた Epson のカ

Gemini に経済を教わる

Gemini に質問してみました。 私「日経平均とダウ平均との関

AI で note に投稿することが流行っているそうな

AI で note に投稿することが流行っているそうな。 not

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)の今月の配当

日本の投資信託の GS 日本株・プラス(通貨分散コース)の今月の配当金

知識は体系的に学ばないと身につかない

知識は体系的に 知識は体系的に学ばないと身につかないものです。 断

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑