時の旅人システム
昨日から24時間ほど自作の「時の旅人システム」の試運転をした結果です。
「時の旅人システム」とは先週（前日から５日間）の値動きを順張りと逆張りの基準にして、一日の24個の時間帯のうちその時間帯が順張りをしたほうがいいのか逆張りをしたほうがいいのか過去のデータから割り出して、その確率によって買うか売るか様子見をするというシステムです。
いわゆる心理モデルです。
欧米の機関投資家のうちデイトレードをしている人が勤務時間帯の間にトレンドに乗って最後の１時間は利益確定に走る という傾向を逆手にとった（というかそれにチャッカリ相乗りする）システムです。
通常は過去3ヶ月間のデータで運用したいのですが、3月9日に冬時間から夏時間に移行したため、しかける時間帯が大幅に変わりました。
そのため、3/9 – 3/15 のたった1週間で得られたデータをもとにしているので、正確性は期待できません。
でもうまくいけばモウケモノですので、ということで とりあえず昨日昼から25時間走らせてみました。
| 3/17 | 10:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.48368 | 3/17 | 10:09:58 | 1.48405 | 4487 |
| 3/17 | 11:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.0611 | 3/17 | 19:00:00 | 1.06048 | 7520 |
| 3/17 | 11:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 179.99 | 3/17 | 12:00:00 | 179.467 | -52300 |
| 3/17 | 11:00:00 | buy | 1 | eurjpy | 128.818 | 3/17 | 22:00:00 | 128.662 | -15600 |
| 3/17 | 11:00:00 | buy | 1 | usdchf | 1.00421 | 3/17 | 12:00:06 | 1.00578 | 18943 |
| 3/17 | 11:00:01 | buy | 1 | chfjpy | 120.888 | 3/17 | 16:00:00 | 120.885 | -300 |
| 3/17 | 12:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.0588 | 3/17 | 20:00:00 | 1.05955 | 9102 |
| 3/17 | 13:00:00 | sell | 1 | usdcad | 1.27601 | 3/17 | 14:00:07 | 1.27673 | -6838 |
| 3/17 | 14:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 179.105 | 3/17 | 15:00:00 | 178.8 | -30500 |
| 3/17 | 15:00:00 | sell | 1 | usdjpy | 121.214 | 3/17 | 18:45:00 | 121.292 | -7800 |
| 3/17 | 16:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.47616 | 3/17 | 18:00:00 | 1.47543 | 8854 |
| 3/17 | 17:00:00 | buy | 1 | audjpy | 92.619 | 3/17 | 18:00:00 | 92.597 | -2200 |
| 3/17 | 18:00:00 | sell | 1 | usdjpy | 121.283 | 3/18 | 04:00:02 | 121.329 | -4600 |
| 3/17 | 20:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.05956 | 3/18 | 04:00:08 | 1.06059 | -12496 |
| 3/17 | 20:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.05958 | 3/18 | 07:00:03 | 1.06059 | 12255 |
| 3/17 | 21:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 179.121 | 3/18 | 11:02:29 | 178.88 | -24100 |
| 3/17 | 21:00:00 | buy | 1 | eurgbp | 0.71821 | 3/18 | 07:00:08 | 0.71849 | 5015 |
| 3/17 | 23:00:00 | sell | 1 | chfjpy | 120.547 | 3/18 | 00:00:33 | 120.634 | -8700 |
| 3/18 | 01:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 178.953 | 3/18 | 02:00:00 | 178.934 | -1900 |
| 3/18 | 03:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 178.93 | 3/18 | 04:00:01 | 179.11 | 18000 |
| 3/18 | 04:00:08 | buy | 1 | eurusd | 1.06059 | 3/18 | 08:00:07 | 1.06011 | -5824 |
| 3/18 | 05:00:03 | sell | 1 | audusd | 0.76203 | 3/18 | 06:00:00 | 0.76253 | -6066 |
| 3/18 | 07:00:02 | buy | 1 | audusd | 0.76237 | 3/18 | 08:00:00 | 0.76213 | -2912 |
| 3/18 | 09:00:00 | buy | 1 | audusd | 0.76052 | 3/18 | 10:00:00 | 0.76138 | 10436 |
| 3/18 | 09:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.058 | 3/18 | 11:00:00 | 1.06127 | -39675 |
| 3/18 | 10:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.05936 | 3/18 | 10:36:03 | 1.06072 | -16494 |
結果は惨憺たるもので、143693円の赤字です。デモ口座なので全然ひびきませんが。
やはりもう少しデータをためる必要があります。
過去のデータでは 1ヶ月程度のデータでもかなり黒字になるのですが、夏時間や冬時間に切り替わった直後はデータが激変するので安定稼働にはやはり最低 1-2ヶ月おいたほうがいいでしょうね。
夏時間/冬時間
アメリカのサマータイムとともにサーバー時間も変わるので、「日本人が遅らされている」と言った方がいいでしょう。
そのためクロス円の通貨ペアでのデータの変動が大きいです。
上の結果からクロス円を除けば -13693円と大幅に赤字は減少します。
さらに eurusd（ユーロ/ドル）を除くと、31919円の黒字となってしまいます。
| 3/17 | 10:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.48368 | 3/17 | 10:09:58 | 1.48405 | 4487 |
| 3/17 | 11:00:00 | buy | 1 | usdchf | 1.00421 | 3/17 | 12:00:06 | 1.00578 | 18943 |
| 3/17 | 13:00:00 | sell | 1 | usdcad | 1.27601 | 3/17 | 14:00:07 | 1.27673 | -6838 |
| 3/17 | 16:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.47616 | 3/17 | 18:00:00 | 1.47543 | 8854 |
| 3/17 | 21:00:00 | buy | 1 | eurgbp | 0.71821 | 3/18 | 07:00:08 | 0.71849 | 5015 |
| 3/18 | 05:00:03 | sell | 1 | audusd | 0.76203 | 3/18 | 06:00:00 | 0.76253 | -6066 |
| 3/18 | 07:00:02 | buy | 1 | audusd | 0.76237 | 3/18 | 08:00:00 | 0.76213 | -2912 |
| 3/18 | 09:00:00 | buy | 1 | audusd | 0.76052 | 3/18 | 10:00:00 | 0.76138 | 10436 |
とにかくもう少しデータを集めてみることにしましょう。
案外面白いことが見つかるかもしれません。
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