月別アーカイブ: 3月 2015

各通貨の順張りバージョンを全部作りました。

過去 3ヶ月の結果が最もよくなるように最適化しています。

スイスショックの影響のある スイスフランがらみのものは除いて、なかなか有望なものは次の 6ペア。逆張りとは微妙に異なります。

2014/12/1 – 2015/2/28 の 3ヶ月の総損益（ドル）を示します。 元金は 1万ドル。

3ヶ月間なのにこちらもすごい結果です。合計 51654 ドルなんて。

スイスショックの影響は資産曲線を見る限りあまり感じないのですが。

これらもデモ口座で数日試運転してみます。

よければ「時の旅人」（逆張り6つ＋順張り6つ）の出航ですね。

関連記事

[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動

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以前の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4)」でも書きましたが、各通貨の逆張りバージョンを全部作りました。

過去 3ヶ月の結果が最もよくなるように最適化しています。

スイスショックの影響のある スイスフランがらみのものは除いて、なかなか有望なものは次の 6ペア。

2014/12/1 – 2015/2/28 の 3ヶ月の総損益（ドル）を示します。 元金は 1万ドル。

3ヶ月間なのによすぎますね。合計 53179 ドルなんて。

スイスショックの影響は資産曲線を見る限りあまり感じないのですが。

これらをデモ口座で数日試運転してみます。

関連記事

[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動

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以前の記事「ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町」でセキの切れた私はさらに続けて納税（寄付）することにしました。

カミサンからリクエストの無洗米。

無洗米でない普通のコメなら長野県阿南町が一番と かの本に書かれていたが、今は受け付けていないようです。

高知県奈半利町も割がいいのですが、「ふるさと米」というブランド名です。

別にコシヒカリでなくてもいいのですが、カミサンは無洗米とのリクエスト。

＊

ということで、私のチョイスは大館市（秋田県）の「あきたこまち（無洗米）」10kg。

10000円で 10kg、しかも無洗米というのはなかなかないのでは。

「あきたこまち」のパッケージはかわいいが、佐々木希実写バージョンも作れば独身男性がどっと買うのに。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

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以前の記事「ふるさと納税２回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1」でズにのった私は続けて納税（寄付）することにしました。

カミサンからリクエストのいちご。

しかし、申し込み期限が過ぎているところが多い。

「あまおう」はどこもヤバそう。

「さがほのか」にするか、と思い、人気の玄海町に。

ここの 10万円コースは【Premium GENKAI】と呼ばれ、現在受け付け停止中。毎月15日頃に次のものが送られてくるのです。

January…干し物セット
February … とらふぐ
March… 苺～さがほのか～
April … 特産品詰め合わせ
May …海の幸セット
June …お肉詰め合わせ
July … ハウスみかん
August …夏野菜セット
September … 新米(コシヒカリ)
October … お茶菓子セット
November …玄海町産黒毛和牛ハンバーグ
December …仮屋湾の真鯛

 

3月にさがほのかがあるので間に合うかと思い、ここにしました。

とりあえず 5000円。

さて、間に合うのか、来年になっちゃうのか。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

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以前の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(3) 半自動のススメ」でデモ口座で稼働させていた EA (yasciiDaily02GJ.ex4)はだいたい正しく稼働しているようです。

前回からの結果

しめて 61300円のプラス。

手動で決済したほうがいい感じですが・・・

まだ GBPJPY という一つの通貨ペアのしかも順張りバージョンだけです。

これだけリアル口座で動かすことにします。

うまくいきそうならすべての通貨ペア版を投入しますが、スイスフランの絡んだ通貨ペア版はスイスショックの影響の消えるあと2ヶ月ほど待ってから投入する予定です。

全部のペアが揃った「時の旅人」全通貨バージョンはいずれ皆様に配布しますネ。

関連記事

前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(3) 半自動のススメ

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前回の記事「ふるさと納税のお礼のパソコンがやってきた」でご紹介しましたが、長野県飯山市にふるさと納税するとちゃんとパソコンが送られてきて非常に満足の私は続けて納税（寄付）することにしました。

自治体によっては年に一回しかお礼がもらえませんが、飯山市は何回でもOK。

＞ 飯山市のお礼一覧

ということで、タブレットPC にも心惹かれましたが、この前買った液晶ディスプレィがイマイチだったので、

iiyama XU2390HS-B1

にすることに。

30000円の寄付でもれなくもらえます。

ネットでクレジットカード払いにして 5分もかからず手続き終了。

iiyama XU2390HS-B1 は価格.com で調べると、最安値ショップでも 19402円ということで、寄付金 30000円に対して還元率は 65％近いですね。

ふるさと納税制度でのすべての寄付金から 2000円を除いた額が来年控除（キャッシュバック）されるわけなので、当然 3万円返ってきて（2000円は一回目に含まれると考える）、そのうえ 19402円の品物がまるまる無料でもらえるということですね。

ヤフオクに出している人もいます（タダのもの売っちゃいかんでしょ^^）。15000円前後で取引されていますね。還元率 50％か。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

関連記事

ふるさと納税２回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1(2)

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前回の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(2)」でお披露目したプログラムをお昼にサーバーに仕込んでおきました。

自動売買の結果

じつは 16:00:00 で決済されるか待たずに、老婆心で入れた トレーリングストップがヒットして 15:21:28 で決済されました。

最近は EA にエントリだけさせて裁量で決済するクセがついてしまっています。

決済は OCO注文かトレーリングストップを使います。

OCO のプライスはきちんと押し目や戻り目、一目均衡表の雲などで設定しているので EA に決済させるよりはうまくいくケースが多いと思います。

利益がどこまでいくかわからないときはフィボナッチリトレースメントより MetaTrader4 搭載のトレーリングストップ機能で追いかけるようにしています。

EA でエントリさせて、自分で利益確定（あるいは損切り） というのは案外有効な方法だと思います。

達成感も残るしね。

関連記事

前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(2)

おまけ

最近の EA の状況です。

総損益は +49919円。

まずまずですか。

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前回の記事は 2014/1/1 – 2014/12/31 での結果から作成しました。

私は実際に稼働する EA の最適化は直前３ヶ月のバックテストで行っていますので、このプログラムも直前３ヶ月の結果を反映します。

GBPJPY 順張り のみの場合ですが、以下のプログラムのように変更しました。

結果は、

GBPJPY 1時間足 2013/12/1 – 2015/2/28

３ヶ月で２倍強なのでうまくいきそうです。

残りも全部つくらないとなあ・・・

問題点

上のようにポンド/円 では影響がないのですが、スイスフランがらみの通貨ペアは 2015/1/15 12時（サーバー時間）にいわゆるスイスショックがありまして、それにバックテストがかなり影響されてしまいます。

影響があれば資産曲線の中央あたりに”ガケ”が出現します。CHFJPY や USDCHF などはモロです。

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• 超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性
• 超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性
• 通貨ペア毎の順バリ・逆バリの時間割（2014年度）
• 前週の平均値と順張り＆逆張り EA化

プログラムソース

//
// yasciiDaily02GJ.mq4　1時間足で動作 順張り　最新バージョン

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44603        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  (Hour() == 5 || Hour() == 10 ||  Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0)    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   (Hour() == 5 || Hour() == 10 ||  Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0)   
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 ||  Hour() == 20 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 || Hour() == 20 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性」での結果を踏まえて、自動売買用の EA を作るわけですが、１つのチャートで全通貨分を動かすのは結構面倒なので、それぞれの通貨ペアごとに順張り、逆張りを分けて作れば超カンタンにできてしまします。

たとえば、GBPJPY 順張り のみの場合は、以下のプログラムのようにします。

結果は、

GBPJPY 1時間足 2014/1/1 – 2014/12/31

このようなものを順張り、逆張り用にそれぞれ作ればいいのですね。

結構面倒のようですが、コピペでできます。

これで毎朝早起きしないでよくなった・・・かな。

関連記事

• 超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性
• 超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性
• 通貨ペア毎の順バリ・逆バリの時間割（2014年度）

プログラムソース

//
// yasciiDaily02GJ.mq4　1時間足で動作 順張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44603        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  (Hour() == 5 ||  Hour() == 11 || Hour() == 16 || Hour() == 18 || Hour() == 0)    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   (Hour() == 5 ||  Hour() == 11 || Hour() == 16 || Hour() == 18 || Hour() == 0)   
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 15 || Hour() == 17 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 15 || Hour() == 17 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

以前の記事 「超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性」、「超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性」から、各通貨ペアの順バリ時間、逆バリ時間というのをまとめてみました。

2014/1/1-2014/12/31 の結果であり、今年に入ってからは若干異なっているものがあります。

通貨ペア毎の順バリ＆逆バリの時間割

ここでの順張りというのは、「直前5日間（日足）の終値の平均値より高く始まれば買い、低く始まれば売り」ということ。

逆張りというのは、「直前5日間（日足）の終値の平均値より高く始まれば売り、低く始まれば買い」ということ。

サラリーマンの方は朝6時に 10通貨の取引をして 7時に全部決済してから会社に行ってみてはどうでしょうか。^^

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• 前週の平均値と順張り＆逆張り EA化
• 超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性
• 超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性

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前回の記事「超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性」ですが、どの通貨ペアもサーバー時間が 23 のときには半端ない損失が出るなァと思いましたので、順張りも試してみました。

一日のうち一番いい時間帯を選んで 1時間だけトレードするのは同じで、売るか買うかの条件を 「直前5日間の平均値より安く始まれば売り、直前5日間の平均値より高く始まれば買い」と順バリにしただけです。

サーバー時間はOANDAのもので、日本時間より 7時間遅い（冬時間）です。

このサーバー時間に売買して 1時間後に強制決済した結果です。

1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

結果は年間で 1000ドル以上の利益のものだけに限定しました。

全部稼働させると、元金 10000ドルで、利益が 74714 ドルと 約 8.5倍になります。

逆張りバージョンと同時に動作させると、119688 ドルとなり、約 13倍ですね。

サーバー時間が 23-0 の間だけ合計 10.0 ロットになるので元金が少ない間はドローダウンが怖いです。ロット数を調整してください。

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• 前週の平均値と順張り＆逆張り EA化
• 通貨ペア毎の順バリ・逆バリの時間割（2014年度）
• 超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性

プログラムソース（テスト用）

//
// yasciiDaily02.mq4　1時間足で動作 順張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44602        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

//extern double ILC = 12.0 ; 

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   if (intime ==23) outtime = 0;
   else outtime = intime +1 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == outtime    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == outtime  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

１時間だけのトレード

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(4) さらに改良型」で使った毎日売買をするプログラムを改造して、一日のうち一番いい時間帯を選んで 1時間だけトレードするようにしました。

通貨ペアにより、利益の出る時間帯が違うからです。

調べてみますと以下の通り。

サーバー時間はOANDAのもので、日本時間より 7時間遅い（冬時間）です。

このサーバー時間に売買して 1時間後に強制決済した結果です。

売るか買うかは 「直前5日間の平均値より安く始まれば買い、直前5日間の平均値より高く始まれば売り」という逆張りです。

順張りもあとで検討します。^^

1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

結果は年間で 1000ドル以上の利益のものだけに限定しました。

全部稼働させると、元金 10000ドルで、利益が 43974 ドルと 約 5.4倍になります。

サーバー時間が 2-3 の間だけ合計 4.0 ロットになるので元金が少ない間はドローダウンが怖いです。ロット数を調整してください。

1時間ごとに有利な通貨ペアに乗り換えていく・・・愛称は「時の旅人」で決まりでしょうか。

 関連記事

• 前週の平均値と順張り＆逆張り EA化
• 通貨ペア毎の順バリ・逆バリの時間割（2014年度）
• 超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性

プログラムソース（テスト用）

//
// yasciiDaily01.mq4　1時間足で動作

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44595        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily01"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   if (intime ==23) outtime = 0;
   else outtime = intime +1 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == outtime    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == outtime  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###