超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性

前回の記事「超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性」ですが、どの通貨ペアもサーバー時間が 23 のときには半端ない損失が出るなァと思いましたので、順張りも試してみました。

一日のうち一番いい時間帯を選んで 1時間だけトレードするのは同じで、売るか買うかの条件を 「直前5日間の平均値より安く始まれば売り、直前5日間の平均値より高く始まれば買い」と順バリにしただけです。

サーバー時間はOANDAのもので、日本時間より 7時間遅い（冬時間）です。

このサーバー時間に売買して 1時間後に強制決済した結果です。

1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

結果は年間で 1000ドル以上の利益のものだけに限定しました。

全部稼働させると、元金 10000ドルで、利益が 74714 ドルと 約 8.5倍になります。

逆張りバージョンと同時に動作させると、119688 ドルとなり、約 13倍ですね。

サーバー時間が 23-0 の間だけ合計 10.0 ロットになるので元金が少ない間はドローダウンが怖いです。ロット数を調整してください。

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プログラムソース（テスト用）

//
// yasciiDaily02.mq4　1時間足で動作 順張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44602        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

//extern double ILC = 12.0 ; 

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   if (intime ==23) outtime = 0;
   else outtime = intime +1 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == outtime    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == outtime  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

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