[FX]ロブ・ブッカーのNY Box 検証 (2)
公開日：
:
最終更新日：2019/10/08
マネー
以前の記事「ロブ・ブッカーのNY Box 検証」の続きです。
かわせ玲人さんのブログにも「ロブ・ブッカーのNY Box」手法が紹介されていましたが、EUR/USD 限定という点と、少し時間の設定が異なる点の2箇所が異なるようです。
後者の違いはエントリを日本時間の 24時までにしているところですね。
私の以前の記事では時間制限なし（と言っても日本時間で翌朝5時まで）で、ドル円で検証しちゃっていました。
そのあたりを改変して、今年の夏時間のみ（2019/3/10-2019/9/30）の検証を行いましたが、下のように利益が出ませんでした。
EUR/USD 15分足
ロブさんは勝率重視のために ロスカット 30pips に対して 利益 20pips にしています。
せっかくのブレイクアウト手法だし、もっと勝率が下がってもいいのでロスカットより利益を大きくしたいなと思う人は最適化してみてください。
次は ロスカット 50pips、利益 50pips にした場合です。最適条件ではないです。ロスカットをボックスの幅より大きくしたくなかった（最初のブレイクがダマシの場合で逆方向に抜けてもドテン追撃できるように）のでそのためロスカット50pis に制限した場合です。
勝率 54%はブレイクアウトではいい方ではないでしょうか。
最大ドローダウンが 26% もあるのが怖いです。幸いに前半に勝ちだめがあったので運用停止にはなっていなかったかも。
最適化でわかったほかの組み合わせもこれより最大ドローダウンが大きなものが多く、安定しません。
やはり、24時までのエントリに制限したのが悪いのでしょうか。
NYタイムの最後の 1-2時間はときどき「狂った逆行」があるので制限したのでしょうか。
ちなみに今回の検証ではエントリの門限をいつにしたらいいかも調べてみました。
End_Tine（門限）を サーバー時間18（日本時間午前0時）から23（日本時間午前5時）まで変えますと、18が最小、19-23 は同じという結果でした。
取引回数が同じなのに純益が違うというのはミステリアスですね。
ということでエントリの門限を午前0時から午前1時以降にしたほうがいいですね。
ちなみに最良の条件は、ロスカット 60pips、利益 75pips でした。
プロフィットファクター 4.59 と驚異的（さすがブレイクアウト）。勝率も73.68％。
純益は証拠金の 1.1倍。8ヶ月もかからないうちに倍になる勘定。ただ、回数が少ないのが、再現性を疑わせます。最長で2週間程度ポジションを持ち続けるのも気がかりです。
プログラムダウンロード
ロブ・ブッカーの NY BOX（EUR/USD限定 15分足推奨 門限可変 夏冬手動切り替えバージョン）
サーバー時間と東京時間が 6時間ずれている前提で作ってあります。そうでない人はソースをいじってください。
まとめ
- NY Box手法を今年の夏時間で検証してみた
- 原法では利益が出なかった
- 門限を変更し、ロスカットと目標利益を大きめに変更したら利益は十分に出る
- トレーリングストップを組み込んでみたが、あまり効果がなかった
- ポジション保持期間に制限をつけると回数が増えることが期待できる（でも利益が増えるとは限らない）
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