Trend Intensity Index を使った EA
公開日:
:
最終更新日:2015/02/24
マネー
以前の記事で紹介した Trend Intensity Index(TII) という指標で作った EA ですが、実際にサーバー上で運用すると致命的バグを発見。
修正したコードを載せます。
バックテスト結果(2014/1/1-2015/1/4)USDJPY 1時間足です。
プロフィットファクター 1.38、勝率 37.50%、最大ドローダウン 26.90% と散々な結果でした。
レンジ相場を除くとまずまずかもしれませんが。
関連記事
- Trend Intensity Index という指標(2) シグナルを付加
- Trend Intensity Index という指標
- スローな TII にしてくれ
- Trend Intensity Index を使った EA(2) Damiani filter版
プログラソース(TII_RLH.ex4 が必要)
//
// yasciiTII02
//
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42235
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "TII02"; //コメント
extern int Major_Period=18;
extern int Minor_Period=12;
int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma
extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4
color LevelColor=Silver;
extern int BuyLevel=37;
int MidLevel=50;
extern int SellLevel=65;
extern int R1Level=3;
extern int R2Level=97;
extern int Fast_period = 14 ;
extern double margin = 0.0 ;
extern double ILC = 60.0 ;
// extern double TP = 110 ;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int start(){
//暴落対策(始め)
double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
//買いポジションのエグジット
if( Bid < FastLL1-margin
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
//売りポジションのエグジット
if( Ask> FastHH1+margin
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//暴落対策(終わり)
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double tii1 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 1);
double tii2 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 2);
double tii3 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 3);
double tii4 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 4);
double tiiSM1 = (tii1+tii2+tii3) / 3.0 ;
double tiiSM2 = (tii4+tii2+tii3) / 3.0 ;
double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ((tii1 < R2Level && tii2 > R2Level) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) //|| ( OOPL+TP <= Close[1] ))
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ((tii1 > R1Level && tii2 < R1Level )|| (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) //|| ( OrderOpenPrice()-TP >= Close[1] ))
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( ((tii1 > BuyLevel && tii2 < BuyLevel) || (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
//売りエントリー
if(( (tii1 < SellLevel && tii2 > SellLevel) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel))
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
return(0);
}
###
関連記事
-
-
[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化
以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム(13) 前週の平均値と順張り 時間特性」での結果を踏まえ
-
-
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 始めました
本日、「iFreeNEXT NASDAQ次世代50」というファンドを 20000円分買ってみました。
-
-
アメリカ株投資 2021-9/2
「アメリカ株投資 2021-8-28」の続きです。 純益が 191.1万円になりました
-
-
【FX】メタトレーダー(MT4)の武装化
インストールしたばかりのチャートソフト(売買機能付き)のメタトレーダー(MT4)はまだ素手の状態なの
-
-
【FX】AXI 開始
Axi(アクシ)という海外FX業者に口座を開きました。 キャッシュバックを狙って TariTali
-
-
DAISO 直管LEDランプ 昼白色 20型 8W 1000lm
ダイソーで昼白色の直管LEDランプが 500円で売られていたので試しに1本買ってみました。
-
-
【FX】XM 極口座 発進
以前の記事「XM で極口座を開いてみる」で書いたとおり、有名(悪名高い?)な XM でスプレッドの最
-
-
[FX] Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (6) おまけプログラム
以前の記事「 Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (5) 2週間めの実動結








