QQE を使った自動売買ソフト
公開日：
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最終更新日：2015/01/28
マネー
QQE という RSI を元にした指標がありまして、結構精度が高いので気になっていました。
オシレーターの部類なのですが、シグナルを出るように改良した QQE_with_Alerts.ex4 というインディケーターを入手して分析。
それを使って自動売買ソフト（EA： expert advisor）を作ってバックテストしてみました。
こんな感じです。
ロジックとしては、青い実線（QQE）が黄色の点線（シグナル）を上抜ければ買い、下抜ければ売りなのですが、そのまま売買すると結構ロスが出ます。
そこで、QQE が 50以上のときに買いのみ、50未満のときは売りのみという制限をつけますと、非常にいい感じになりました。
USDJPY 1時間足で、2014/6/1-2015/1/23 （日時を合わせるのを忘れてこうなりました） での結果です。
約8ヶ月の結果としては結構いいのではないでしょうか。
資金が 1.8倍になりました。
なにより最大ドローダウンが 8.87% と過去最良で安心感バツグンです。
プロフィットファクター 2.09、勝率 50% も文句なしです。
ドル円相場はこの期間は前半はレンジ、後半は上りトレンドでした。
レンジ相場で損失を出しておりませんし、トレンド相場でショート方向の勝率もロング方向とほぼ同じというのもありがたいですね。
うちの３番バッターになりそうな予感です。
ちょっと改良してから試験運用してみます。
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