Trend Intensity Index を使った EA(2) Damiani filter版
公開日:
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最終更新日:2015/02/24
マネー
以前の記事で紹介した Trend Intensity Index(TII) という指標で作った EA ですが、Damiani フィルタにより ノントレンドのときのエントリをカットしてみました。
バックテスト結果(2014/1/1-2015/1/4)USDJPY 1時間足
プロフィットファクター 1.69、勝率 39.84%、最大ドローダウン 15.37% と若干改善。資金は 2.26倍に。
もう少し効きのいいフィルタがほしいですが。
ちなみに改善前
収益曲線
ちなみに改善前
ドローダウンは見るからに改善しましたね。Damiani、やるじゃん。
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プログラムソース
// // yasciiTII03 // with Damiani // 動作には TII_RLH.ex4 が必要 //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 42239 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = "TII03"; //コメント extern int Major_Period=16; extern int Minor_Period=11; int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4 color LevelColor=Silver; extern int BuyLevel=35; int MidLevel=50; extern int SellLevel=77; extern int R1Level=3; extern int R2Level=97; extern int Fast_period = 14 ; extern double margin = 0.0 ; extern double ILC = 60.0 ; //---- input parameters damiani_filter用 extern int Viscosity=13; extern int Sedimentation=50; extern double Threshold_level=1.3; extern bool lag_supressor=true; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int OS1 ; int OS2 ; double OOPL; double OOPS; //damiani_filter用 double lag_s_K=0.5; double s0 = 0; double s1= 0; double s2 = 0; double s3 = 0; double vol=0; double t=Threshold_level; int damiani_f() { double sa=iATR(NULL,0,Viscosity,1); double ia = iATR(NULL,0,Sedimentation,1) ; if(lag_supressor){ if (ia == 0) vol = 1.0 ; else vol= sa/ia + lag_s_K*(s1-s3); }else{ if (ia == 0) vol = 1.0 ; else vol= sa/ia; } double anti_thres=iStdDev(NULL,0,Viscosity,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1); double isd = iStdDev(NULL,0,Sedimentation,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1) ; if (isd == 0) anti_thres = 1.0 ; else anti_thres = anti_thres/isd ; t=t-anti_thres; s3 = s2; s2 = s1; s1= s0; s0 = vol; if (vol>t){ return(1); }else{ return(0); } } int start(){ //暴落対策(始め) double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)]; double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)]; //買いポジションのエグジット OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); if( Bid < FastLL1-margin && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); if( Ask> FastHH1+margin && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //暴落対策(終わり) if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; double tii1 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 1); double tii2 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 2); double tii3 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 3); double tii4 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 4); double tiiSM1 = (tii1+tii2+tii3) / 3.0 ; double tiiSM2 = (tii4+tii2+tii3) / 3.0 ; double lc = ILC; if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ; //買いポジションのエグジット OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); OOPL = OrderOpenPrice(); if( ((tii1 < R2Level && tii2 > R2Level) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); OOPS = OrderOpenPrice(); if( ((tii1 > R1Level && tii2 < R1Level )|| (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //買いエントリー if( ((tii1 > BuyLevel && tii2 < BuyLevel) || (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) ) && damiani_f() ==1 && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); } //売りエントリー if(( (tii1 < SellLevel && tii2 > SellLevel) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)) && damiani_f() ==1 && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); } return(0); } // 終わり
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