超シンプルな自動売買プログラム(12) 前週の平均値と逆張り 時間特性
公開日:
:
最終更新日:2015/03/03
マネー
1時間だけのトレード
以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム(11) 前週の平均値と逆張り(4) さらに改良型」で使った毎日売買をするプログラムを改造して、一日のうち一番いい時間帯を選んで 1時間だけトレードするようにしました。
通貨ペアにより、利益の出る時間帯が違うからです。
調べてみますと以下の通り。
サーバー時間はOANDAのもので、日本時間より 7時間遅い(冬時間)です。
このサーバー時間に売買して 1時間後に強制決済した結果です。
売るか買うかは 「直前5日間の平均値より安く始まれば買い、直前5日間の平均値より高く始まれば売り」という逆張りです。
順張りもあとで検討します。^^
1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1
| 通貨ペア | サーバー時間 | 損益(ドル) |
| EURUSD | 11 | 1083 |
| USDJPY | 21 | 1124 |
| EURJPY | 2 | 1113 |
| 16 | 1771 | |
| AUDUSD | 0 | 1639 |
| 12 | 1279 | |
| 17 | 2116 | |
| AUDJPY | 2 | 2475 |
| 8 | 1243 | |
| CADJPY | 2 | 1530 |
| 16 | 1318 | |
| CHFJPY | 0 | 1026 |
| 16 | 1851 | |
| EURGBP | 11 | 1394 |
| GBPJPY | 2 | 1892 |
| 11 | 2910 | |
| NZDJPY | 4 | 1389 |
| 14 | 2005 | |
| 16 | 1622 | |
| NZDUSD | 12 | 2918 |
| 15 | 2434 | |
| USDCAD | 18 | 1977 |
| GBPUSD | 1 | 1039 |
| 9 | 1663 | |
| 10 | 1101 | |
| 21 | 2062 |
結果は年間で 1000ドル以上の利益のものだけに限定しました。
全部稼働させると、元金 10000ドルで、利益が 43974 ドルと 約 5.4倍になります。
サーバー時間が 2-3 の間だけ合計 4.0 ロットになるので元金が少ない間はドローダウンが怖いです。ロット数を調整してください。
1時間ごとに有利な通貨ペアに乗り換えていく・・・愛称は「時の旅人」で決まりでしょうか。
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プログラムソース(テスト用)
//
// yasciiDaily01.mq4 1時間足で動作
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 44595
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "yasciiDaily01"; //コメント
//---- input parameters
extern int Fast_period = 5;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
extern int intime = 3 ;
int outtime ;
int start()
{
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
if (intime ==23) outtime = 0;
else outtime = intime +1 ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( Hour() == outtime
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( Hour() == outtime
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
//売りエントリー
if( Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
###
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