「【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで(2)」の続きのつもりです。
ボリンジャーバンドによく似たものに、ケルトナーチャンネルというものがありまして、
- ケルトナーチャネルは3本のラインで構成される
- ミドルバンドには指数移動平均（EMA）を採用する
- ミドルバンドの上下に推移するバンドは ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）分だけ離れている
という説明がなされます。
ボリンジャーバンドでは
- ミドルバンド＝ 20SMA
- アッパーバンド ＝ ミドルバンド＋2σ
- ローワーバンド ＝ ミドルバンドー2σ
ケルトナーチャネルでは
- ミドルバンド＝ 21EMA
- アッパーバンド ＝ ミドルバンド＋ATR
- ローワーバンド ＝ ミドルバンドーATR
という違いです。
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ボリンジャー、ケルトナーチャンネルは順張りで使うのが本来の使い方ですが、逆張りに使う人も多いです。
今回は、ボリンジャーバンド逆張り手法で使った自動売買プログラムそのもののボリンジャー部分を、ケルトナーチャンネルに書き換えただけです。
原法とちょこっと変えたのは、
- ミドルバンド＝ 21EMA
- アッパーバンド ＝ ミドルバンド＋ATR＊2
- ローワーバンド ＝ ミドルバンドーATR＊2
と偏差を 2倍にしたことです。1倍のままだとバンドウォークしやすいので。
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ボリンジャーバンド逆張り手法で使った ADX はそのまま使用したので、正式には ケルトナーチャンネル＋ADX 手法ということになります。
移動平均線より離れすぎたところでの逆張りがうまく取れていますね。
ボリンジャー版より良さげです。
バックテスト（GBPUSD 1時間足 2024/9/25 – 2024/10/25 0.1ロット固定）です。
純益 132.79＄、最大ドローダウン 23.50＄、プロフィットファクター ∞、8勝0敗（勝率 100％）ですが、1時間足のせいかトレード数が 8 とやや少ないですね。
15分足では、純益 182.10＄、最大ドローダウン 46.50＄、プロフィットファクター 4.66、18勝3敗（勝率 85.71％）でトレード数も 21 となります。
やはりボリンジャー版よりいい感じです。
もう少しいじって来週からフォワードテストですね。
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