[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(2)

前回の記事は 2014/1/1 – 2014/12/31 での結果から作成しました。

私は実際に稼働する EA の最適化は直前３ヶ月のバックテストで行っていますので、このプログラムも直前３ヶ月の結果を反映します。

GBPJPY 順張り のみの場合ですが、以下のプログラムのように変更しました。

結果は、

GBPJPY 1時間足 2013/12/1 – 2015/2/28

３ヶ月で２倍強なのでうまくいきそうです。

残りも全部つくらないとなあ・・・

問題点

上のようにポンド/円 では影響がないのですが、スイスフランがらみの通貨ペアは 2015/1/15 12時（サーバー時間）にいわゆるスイスショックがありまして、それにバックテストがかなり影響されてしまいます。

影響があれば資産曲線の中央あたりに”ガケ”が出現します。CHFJPY や USDCHF などはモロです。

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プログラムソース

//
// yasciiDaily02GJ.mq4　1時間足で動作 順張り　最新バージョン

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44603        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  (Hour() == 5 || Hour() == 10 ||  Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0)    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   (Hour() == 5 || Hour() == 10 ||  Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0)   
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 ||  Hour() == 20 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 || Hour() == 20 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###