[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化(2)
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最終更新日:2021/06/01
マネー
前回の記事は 2014/1/1 – 2014/12/31 での結果から作成しました。
私は実際に稼働する EA の最適化は直前3ヶ月のバックテストで行っていますので、このプログラムも直前3ヶ月の結果を反映します。
GBPJPY 順張り のみの場合ですが、以下のプログラムのように変更しました。
結果は、
GBPJPY 1時間足 2013/12/1 – 2015/2/28
3ヶ月で2倍強なのでうまくいきそうです。
残りも全部つくらないとなあ・・・
問題点
上のようにポンド/円 では影響がないのですが、スイスフランがらみの通貨ペアは 2015/1/15 12時(サーバー時間)にいわゆるスイスショックがありまして、それにバックテストがかなり影響されてしまいます。
影響があれば資産曲線の中央あたりに”ガケ”が出現します。CHFJPY や USDCHF などはモロです。
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プログラムソース
// // yasciiDaily02GJ.mq4 1時間足で動作 順張り 最新バージョン //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 44603 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = "yasciiDaily02"; //コメント //---- input parameters extern int Fast_period = 5; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int OS1 ; int OS2 ; double OOPL; double OOPS; int start() { if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; //買いポジションのエグジット OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); OOPL = OrderOpenPrice(); if( (Hour() == 5 || Hour() == 10 || Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); OOPS = OrderOpenPrice(); if( (Hour() == 5 || Hour() == 10 || Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //買いエントリー if( (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 || Hour() == 20 || Hour() == 23) && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1] && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); } //売りエントリー if( (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 || Hour() == 20 || Hour() == 23) && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1] && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); } return(0); }
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