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VQ を使ったシンプルな自動売買システム

公開日: : 最終更新日:2020/03/08 マネー

VQ という摩訶不思議なインジケーターがあります。始値、終値、高値、安値のそれぞれの移動平均線を使ったもので、その TR(値幅)をも考慮するという複雑なもの。

なかなか効果的なので今でも使っている人は多いハズ。

VQ を売買のシグナルにする方法は以前多数作りましたが、ちょっと検証し直そうと思います。

まずは母体となるプロトタイプから作り直しましょう。

VQ の計算には VQ_bars.ex4 という外部ファイル(インジケーター)を借用しています。内部に取り込むとプログラムソースが長くなるからです。

動作条件ですが、買いの場合は

  1. エントリがVQ の上昇
  2. フィルタは「ショート雲より上」
  3. イクシットは VQ の下降

というシンプルなものです。

私の好みで HLトレーリングストップをつけました。

ポンド円4時間足です。

総取引回数 79 と 9ヶ月間の稼働にしては 動作しない日も多くあります。

利益 15.26%はイマイチですが、動作回数が少なめなので、フィルタを工夫すればなんとかなるかも。

勝率 44.97%、プロフィットファクター 2.21 は良好。

最大ドローダウンも 2.73%とまあまあ。連敗が少ないのは初期にはとくに助かります。

VQ をフィルタに使ってほかのトリガーをエントリに使う方法など、発展は多々考えられます。

ちょっといろいろいじってみます。

裁量トレードは、私自身がバクチ大嫌いなのであまりやりたくないのです。

こういう自動売買システムは開発しているときが一番楽しい。

科学研究に通じるものがありますよね。

プログラムソース

//
// ysVQ01a.mq4
//           VQ_bars 使用
//
//    エントリ:VQ の上昇
//    フィルタ:ショート雲より上
//    イクシット:VQ の逆転
//    HLトレーリングストップあり

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42501

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  “VQ01a”; //コメント

extern int       HL_Period=12;// HLトレーリングストップ用
extern double margin = 0.0 ; // 誤差
extern double ILC = 5.0 ; // 初期ロスカット

// VQ_bars 用
extern   int      Length=2;
extern   int      Method=0;
extern   int      Smoothing=0;
extern   int      Filter=0;
extern   bool     Steady =false;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間(0以上)
extern int out_time = 20; // 取引停止時間(24以下)

int       Tenkan_sen=2;
int       Kijun_sen=3;
double    Senkou_span_b=5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

//暴落対策(始め)

double HH1 = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 1)];
double LL1 = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 1)];

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
if( Bid < LL1-margin
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
if( Ask> HH1+margin
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//暴落対策(終わり)

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double dir1 = iCustom(NULL, 0, “VQ_bars”,Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,1);
double dir2 = iCustom(NULL, 0, “VQ_bars”,Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,2);
double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

double HH2 = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];
double LL2 = Low[iLowes(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 )||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(    ((dir1==-1 && dir2 ==1) || ( OOPL – lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < LL2)
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(    ((dir1==1 && dir2 ==-1)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > HH2)
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( (dir1==1 && dir2 ==-1)    && (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( (dir1==-1 && dir2 ==1)    && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

 

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