FXブレイクアウトシステムのテスト

ブレイクアウトシステムは今まで食わず嫌いでしたが、試作してみました。

ルールはシンプル。

• 直近39期間の最高値を終値が上回る（ブレイクアウト）と買い。
• 直近39期間の最低値を終値が下回る（ブレイクアウト）と売り。
• 買いの決済は、直近19期間の最低値を終値が下回るとき。
• 売りの決済は、直近19期間の最高値を終値が上回るとき。

プログラムソースは後述。

＊

検証期間は 2013/3/15 から先週まで。

下は USDJPY 1時間足の結果です。Fast_period = 15 ; Slow_period = 30 に最適化しています。

プロフィットファクターは 1.30 ですが、勝率 38.5％とがブレイクアウトシステムにしては高いのは円安相場が長く続いた影響でしょうか。

ちょっと改良の余地がありそうです。

プログラムソース

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// yasciiBreakout01.mq4
//
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42871        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_period = 18 ;
extern int Slow_period = 39 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;

double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double FastHH2 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
   double FastLL2 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
   double SlowHH2 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Slow_period, 2)];
   double SlowLL2 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Slow_period, 2)];

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();   

   //買いポジションのエグジット
   if(  (Close[2] >=FastLL2 && Close[1] < FastLL2) // || ( OOPL - ILC*Point >= Close[1] ))  //|| ( OOPL+TP*Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();

   //売りポジションのエグジット
   if(    (Close[2] <=FastHH2 && Close[1] > FastHH2) // ||( OOPS + ILC*Point <= Close[1] ))  //|| ( OrderOpenPrice()-TP*Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    Close[2] <= SlowHH2 && Close[1] > SlowHH2
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Yellow);
    }

   //売りエントリー
   if(    Close[2] >= SlowLL2 && Close[1] < SlowLL2
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 

   return(0);
  }

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FXブレイクアウトシステムのテスト(2)

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