MetaTrader4 でのプロフィットファクター
公開日:
:
マネー
以前の記事「FXトレードの利益」 でプロフィットレシオ(ペイオフレシオ)の話をしましたが、MetaTrader4 のバックテスト(プログラム名はストラテジーテスター)で示されるプロフィットファクターとは違うものです。
MetaTrader4 で示されるプロフィットファクターは(総利益÷総損失)です。
わが yasciiMACD_3cross04 のドル円 1時間足での結果(本日)を下に示します。

通常のペイオフレシオは(平均勝トレード ÷ 平均負トレード)で表され、ここでは 350.09ドル÷ 107.07ドルですので、3.27 になります。
ペイオフレシオをα、勝率をβとすると、ここでの勝率は 0.2779 ですから、{(α+1)β-1}の値は 0.187 と正の値になり利益が出ているわけです。
ちなみに MetaTrader4 のプロフィットファクターは αβ/(1-α) で示されますね。勝率を含んだ数字です。
2013/3/5 からの総損益(総利益-総損失)が 19693 ドル、総取引数は 986 ですから 取引1回分の期待値は +20.0 ドル(1.0ロットを毎回売買した場合)。
一日あたり 30ドル弱の儲けになりますね。
最大レバレッジ25倍の口座ならドル円だけを 1.0ロット取引するのであれば証拠金は 50万円ほどですみますが、最大ドローダウンのことを考えると最低70万円は必要でしょうが。
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