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ディナポリ手法で利用するDMA (4) ATRトレイリングストップ

公開日: : マネー

前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA (3) HLバンドトレイリングストップ」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムに HLバンドトレイリングストップを導入してみましたが、その代わりに(両方使うこともできます) ATRバンドトレイリングストップを使ってみることにします。

ATRバンドトレイリングストップは、ATR(真の値)という値幅(高値と低値の差)の何倍かをトレーリングストップ用の値幅に用いるものです。

ATR を計算する期間は時間とともに変わるので、損切りの値幅は固定値ではなく、刻一刻と変わるのが特徴。

値動きの少ない場合は小さめの損切り、激しい場合は自動的に大きめの損切りになるわけです。

実際は ATR の何倍か分、エントリ時の買値(あるいは売値)の下(売りの場合は上)に損切りが自動的に設定されるわけです。

今回は固定ストップロスも併用することにしました。

ポンド円 4時間足で今年(元日~9/21)の成績です。

タイムフィルタで日本時間の午後2時から午後10時まで動かして 118回動作し、純益はプラス 16.5%とイマイチで、勝率が 42.86%(トレンド系にしてはまあまあ)なのはいいとしても、最大ドローダウンが 5.71%は改善の余地あり。

HLトレーリングストップとも併用できます。今度やってみましょう。

プログラムソース

 

//
// ysDMAX01d.mq4
//
//  2019.9.24  ディナポリチャート
// エントリ: 終値が 3x3DMA を上抜け
// イグジット: 終値が 7x5DMA を下抜け
// フィルタ: 3本の DMA が順並びのとき
// 暴落対策付き(ATRトレーリングストップ)

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42406

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     // 取引ロット数(0.1 は1万通貨)
extern int Slip = 10;         // 許容スリッページ数
extern string Comments = “”; // コメント

extern double ILC = 40 ; // initial loss cut(固定ストップロス)
extern int    ATRperiod = 9 ;
extern double ATRtimes = 3.0 ;

extern int in_time = 3; // 開始時間(サーバー時間)
extern int out_time = 20; // 終了時間(サーバー時間 最大24)

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double TrailingStop;

TrailingStop = NormalizeDouble(iATR(NULL,0,ATRperiod,1)*ATRtimes,Digits);

double dma1 = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,3);
double dma2 = iMA(NULL,0,7,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,5);
double dma3a = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,5);
double dma3b = iMA(NULL,0,25,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,6);
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] < dma2 || ( OOPL – lc * Point >= Close[1] ) || (OOPL – TrailingStop >= Bid) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();

if(    ( Close[1] > dma2 ||( OOPS + lc * Point <= Close[1] ) || ( Ask >= OOPS + TrailingStop))
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Close[1] > dma1
// && dma3a > dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Close[1] < dma1
// && dma3a < dma3b
&& Hour() >= in_time && Hour() < out_time
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);

}

 

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