[FX] ノントレンドを省くフィルタ２種

トレンドフォロワー型の自動売買プログラムを使用する場合は、いかにノントレンドのときに暴発させないかというのがキモですね。

今回は、MACD を使ったトレンドフォロワー型の自動売買プログラムのプロトタイプ（原理は THV Trix に似せてあります）を新たに作りまして、これを検証の母体にしました。

VQベースのものほどではありませんが、トレンド以外ではよく暴発して利益を減らしてくれます。

THV は ATR により予想される可変ストップロスが示されますが、ATR の倍率がわからないので、この自動プログラムでは固定ストップロス（5pips）をつけています。

この自動売買プログラムプロトタイプに、移動平均線を使った SMA10フィルタ（仮称）と、ACとAOの積を使った ACAOフィルタ（仮称）を加えた場合の効果を検証します。

THV には THV Trend というそのものズバリのインジケーターがありますが、動作原理がよくわからないので、それに代わるものとして 2種類のフィルタを試してみようというのが主旨です。

SMA10フィルタの原理は、期間10の単純移動平均線（SMA10）より終値が大きいか小さいかで上向きか下向きかを判断し、MACD の向きと逆な場合をカットします。ノントレンドというか逆トレンドを省くフィルタですね。これも THV に含まれている要素です。

ACAOフィルタについては以前の記事でご紹介しました。AC と AO というオシレーターのミスマッチが起きたときはトレンドでないと判断します。

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USDJPY、４時間足、2019/1/1-2019/9/30、ロット10万通貨の結果です。

1時間足より短い時間足では暴発が多くて使い物になりません。

4時間足なら固定ストップロスはもっと大きいほうがいいかなと思って最適化してみたら、意外や意外、5pips が最適。

フィルタなし

SMA10フィルタのみ

ACAO フィルタのみ

SMA10 + ACAO

結果

表にまとめてみました。

このうち SMA10フィルタ付きが THV の原理に最も近いです。

フィルタはともに勝数、負け数ともに減少させてしまうものですが、今回どちらのフィルタも 勝数の 2-3倍の数の負け数を削減してくれました。

その割にはプロフィットファクターや勝率の改善が少ないのが残念です。

利益も削減してしまっていますが、ACAO ではほとんど減らず、SMA10 での減少が目立ちます。

両者の併用では両者を単独で使った場合の利益減少の和より大きな利益低下が起きています。普通は両者の和と等しいか少ないはずなのに、なぜだ～

え、フィルタなしがいい？

そう、この世界では利益が大きいのが正義ですね。

まとめ

• THV に似た自動売買プログラム（SMA10フィルタ付き）をつくってみた
• この手のトレンドフォロワー型はノントレンド時に暴発して利益が減る
• ノントレンドで動作しないように２種類のフィルタ（SMA10フィルタ、ACAOフィルタと名付けた）を試してみた
• SMA10フィルタはまずまずの効果（プロフィットファクターや勝率の改善あり）だが、利益減少がやや気になる
• ACAOフィルタは効果はほどほど（プロフィットファクターの改善のみ）で、利益は増えないまでもほとんど削らなかった
• この自動売買プログラムはタイムフィルタや HL トレーリングストップをつければ実用性がありそうな予感

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