[FX] ADXクロスをエントリに利用したシステム
公開日：
:
マネー
以前、Average Directonal Movement Index（ADX）を利用した自動売買プログラムを作ったのです。
+DI と -DI の 2本のクロスで売り買いをするという、どんな教科書に載っているくらいのごく初歩的なロジックです。
これに ADX の値（18から50の間）をフィルタに使って作ったのですが、4時間足でないと使い物にならず、しかもパフォーマンスはイマイチ。
頻繁にサインが出るのでダマシが多く、結果損切りが積み上がります。
当初の予定ではもっと短めの時間足で反転にうまくついていくものを作りたかったのですが、期待外れ。
結局 3年前の時点では USDJPY（ドル円） 4時間足でしか使えず、プロフィットファクター 1.41、勝率 36.49％ どまりでした。
昨日からこいつをなんとかしようと 改良し、ある方法を使ってビンゴ。
エントリのトリガーに +DI と -DI のクロスをそのまま使うのではなく、
買いは
+DI ＞ 2.5 ＊ –DI
売りは
-DI ＞ 2.5 ＊ +DI
を使うのです。
2.5 は最適化で求めました。
エントリのフィルタに ADX フィルター、ACAO フィルタ、タイムフィルタ、ストキャスフィルタ、ショートクラウドフィルタをかませています。
これで USDJPY（ドル円） 30分足～4時間足でほぼ同じパフォーマンス。
USDJPY（ドル円） 30分足 2019/8/26-10/14
なかなかいいカーブです。
プロフィットファクター 8.07、勝率 71.88％ はなかなかの成績ではないでしょうか。最大ドローダウンも 5%以内に収まっていますし。
私を含めたそのへんの兼業裁量トレーダーよりはるかに優秀かも。
盛りだくさんのフィルタもそれぞれパフォーマンスアップに貢献できていることを確認しました。
もう少しいじってみますか。
ダウンロード
関連記事
###
関連記事
-
-
株 デイトレード常勝のルール / 二階堂 重人
株 デイトレード常勝のルール 二階堂 重人 すばる舎 2008-02-20
-
-
ブレイクアウトシステムと BBW フィルタ
自作ブレイクアウトシステム（yasciiBreakout05）に BBW フィルタを組み込んでみ
-
-
[FX] HL Band（High Low Band） について(2)
以前の記事「HL Band（High Low Band） について 」で書きましたが、HL band
-
-
ボンドミックスミリオン
ボンドミックスミリオンという投資信託を 10年以上前から持っています。 毎月1万円をクレジット
-
-
[FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入
yasciiMACD_MTF15_3.ex4 ですが、デモ口座にて来週から動かして見ることにしま
-
-
アメリカ株投資 2024-3-6
日経平均が今週 4万円を初めて超えて大盛りあがりの今日この頃ですが、米国株は FANG+ などの大型
-
-
【FX】エターナルエンジンという EA
MQL5 フォーラムで 599＄で販売されている Eternal Engine という EA です。
-
-
マックトリプルバーガーシステムの改良 / Damiani フィルタ使用
マックトリプルバーガーシステムの改良をしてみました。 改良点： Damiani フィルタを用い
-
-
【FX】Voorloper という EA(6) 4月分トレード結果
Voorloper という EA は、主力で使っている Dark Venus より優れているわけでは
