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[FX] ADXクロスをエントリに利用したシステム

公開日: : マネー

以前、Average Directonal Movement Index(ADX)を利用した自動売買プログラムを作ったのです。

+DI  と -DI の 2本のクロスで売り買いをするという、どんな教科書に載っているくらいのごく初歩的なロジックです。

これに ADX の値(18から50の間)をフィルタに使って作ったのですが、4時間足でないと使い物にならず、しかもパフォーマンスはイマイチ。

頻繁にサインが出るのでダマシが多く、結果損切りが積み上がります。

当初の予定ではもっと短めの時間足で反転にうまくついていくものを作りたかったのですが、期待外れ。

結局 3年前の時点では USDJPY(ドル円) 4時間足でしか使えず、プロフィットファクター 1.41、勝率 36.49% どまりでした。

昨日からこいつをなんとかしようと 改良し、ある方法を使ってビンゴ。

エントリのトリガーに +DI  と -DI  のクロスをそのまま使うのではなく、

買いは

+DI  > 2.5 * –DI

売りは

-DI > 2.5 * +DI

を使うのです。

2.5 は最適化で求めました。

エントリのフィルタに ADX フィルター、ACAO フィルタ、タイムフィルタ、ストキャスフィルタ、ショートクラウドフィルタをかませています。

これで USDJPY(ドル円) 30分足~4時間足でほぼ同じパフォーマンス。

USDJPY(ドル円) 30分足 2019/8/26-10/14

なかなかいいカーブです。

プロフィットファクター 8.07、勝率 71.88% はなかなかの成績ではないでしょうか。最大ドローダウンも 5%以内に収まっていますし。

私を含めたそのへんの兼業裁量トレーダーよりはるかに優秀かも。

盛りだくさんのフィルタもそれぞれパフォーマンスアップに貢献できていることを確認しました。

もう少しいじってみますか。

ダウンロード

ADXクロス自動売買システム(試作品)

 

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