[FX] PRICE_MEDIAN を使う

以前作った ADX 指標を使った EA の yasciiADXcross02 は何度か改良して試しています。

トレンドに乗るのが素早く、降りるのもそこそこ早いのに、長いトレンドを最初から最後までよく捕まえるという優れものです。

Damiani フィルタは効果が薄いので除き、クラウドフィルタとタイムフィルタを加えて yasciiADXcross03 を作りました。

• エントリシグナル： +DI と -DI のクロス＋ADX フィルタ＋クラウドフィルタ＋タイムフィルタ
• 決済シグナル： +DI と -DI の反転、もしくはHLBand のブレイク、もしくは固定ロスカット値を割る、もしくは暴落時

ADX の計算にはふつうは終値を使うのですが、試しに半値（PRICE_MEDIAN）を使うと結構面白い結果になりました。

EURUSD 1時間足 2015/3/12-2015/4/8

上が終値、下が半値（高値と低値の平均）を使った場合。

半値の方がはるかに優れていますね。

いつもこうなるとは限りませんが、一目均衡表 でも重視されている半値って実はすごく意味があるなあと思います。

理由は後述します。＞ [FX] PRICE_MEDIAN を使う (2) 半値の概念

＊

あ、今回の総損益は 1万通貨単位のもので、いつも（1.0ロット＝10万通貨単位）の 1/10 になっています。

リアル口座で運用し始めるときはいつも 0.1ロットからなので間違えないようにするため変更しました。

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• [FX] PRICE_MEDIAN を使う (2) 半値の概念

プログラムソース yasciiADXcross03d.mq4

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// yasciiADXcross03d.mq4
//     
//                with cloud filter ,PRICE_MEDIAN, Time filter

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42576        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "ADX03d"; //コメント

extern int ADXcrossesPeriod = 10;
extern int Fast_period = 18 ;
double margin = 0.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 20; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 20.0 ; 

int start()
  {

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if( (Bid < FastLL1 || ( OOPL - lc*Point >= Bid ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( (Ask > FastHH1 || ( OOPS + lc*Point <= Ask ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //暴落対策（終わり）

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   
     double plusdi2 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, 2);
     double plusdi1 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, 1);
     double minusdi2 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, 2);
     double minusdi1 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, 1);  

     double maindi1 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, 1); 
     double maindi2 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, 2);
     double maindi3 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, 3);
     double mainsig = ( maindi1 + maindi2 + maindi3 ) / 3.0 ;

     double FastHH2 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
     double FastLL2 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];

     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);



   //買いポジションのエグジット
  
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((plusdi1 < minusdi1 && plusdi2 > minusdi2 )  || Close[1] < FastLL2 - margin ) 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if(    ((plusdi1 > minusdi1 && plusdi2 < minusdi2 )   || Close[1] > FastHH2 + margin ) 
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   
    
   //買いエントリー
   if(    ((plusdi1 > minusdi1 && plusdi2 < minusdi2 && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0 ) ||  
       (plusdi1 > minusdi1 && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0  && maindi1 > mainsig))
       && (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
    }
    
   //売りエントリー
    if(    ((plusdi1 < minusdi1 && plusdi2 > minusdi2  && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0 ) ||
       (plusdi1 < minusdi1 && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0   && maindi1 > mainsig))
       && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 
    
     
   return(0);
  }