ストキャスティクスの ％Kと％D のクロスをエントリとイグジットのトリガーに使った自動売買プログラム（MT4用）はいくつか作りましたが、あまりいいものはできませんでした。
今朝通勤途中にいいアイディアが浮かんだので作ってみたら、まずまずのものができました。
買いエントリ
- 「％K が％D より大」
- 「％K が 20 を上抜け」
1,2 の両方を満たす。
売りエントリ
- 「％K が％D より小」
- 「％K が 80 を下抜け」
1,2 の両方を満たす。
エントリフィルタ
１－３のすべてを満たす。
買いエグジット
- 「％K が％D より小」
- 「ロスカットを下抜け」
- 「HLトレーリングストップにかかる」
1-3 のいずれかを満たす。
売りエグジット
- 「％K が％D より大」
- 「ロスカットを上抜け」
- 「HLトレーリングストップにかかる」
1-3 のいずれかを満たす。
解説
今回の改良点は、「3本の移動平均線（21EMA、75EMA、200EMA）がパーフェクトオーダーを形成」するという条件をエントリフィルタに採用した点。
つまりはトレンドの出ているときのみ作動させるわけです。
これでちゃぶついているときを避けられます。
トレンドが出ているときはとれる値幅も大きいですし、うまくいけばNY時間などによく出る大きな波の大部分をいただけます。
成績 EURJPY 1時間足 2017/6/27-2019/12/19 1万通貨
中途半端な期間ですが、手持ちのデータがそこまでしかないからです。
2年半で、プロフィットファクター 1.78、勝率46.09％（59勝69敗）。特に今年に入ってからの成績がいいです。
リスクリワードレシオは 2ありますのでこの程度の勝率で十分。
最大の勝ちが 60pipsくらい。最大負けは 35pipsくらい。平均の勝ち負けはそれぞれ 20pips、10pips くらいで連敗は 5とのことですね。
大きな波は取れていませんが、まずまずですね。
最大ドローダウンは 1.82％と少し高いですが、これだとロットは 5万通貨でも運用できそうです（証拠金 1万ドルの場合）。
純益 709ドルと低いのは売買回数が 128回と少ないからですね。1週間に1回程度の起動ですから。^^
ただ、ロットを 5万通貨にすると純益は 3545ドルとなりますから、年率 12.9％ほどの利回りになる計算。
え、まだ少ない？ ある本によると銀行のトレーダーだとこれくらいの利回りなら優秀みたいですよ。
私が銀行勤めなら、このプログラムを走らせて仕事をさせ、銀行では働いているふりをして高額の給料とボーナスをしれっともらうことにするかも。^^
ダウンロード
デフォルトのパラメーターは EURJPY 1時間足用です。
⇒ http://yiwasaki.com/fx/downloads/ysSto02b.ex4
投資は自己責任で。
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