[FX] 無限回廊act1 バグなしバージョン

以前、MT4用のFX自動売買ソフト「無限回廊」システムact1 のバグありお試しバージョンを公開していましたが、今朝バグ修正を終了しました。

成績はイマイチになりましたが、安定性は増したと思います。

バグ修正の要点は窓開けへの対応ですね。1ティックでピョンとレンジを 1個分ならず何個も飛び越えたとしても追従するようにしました。

イグジットの判定はティックごとに行っているプログラムなので 5分足でも15分足でも同じですが、両者（5分足と15分足）の結果や至適パラメーターはかなり異なります。エントリは 5分毎または15分毎に行っているので、そこが影響しているようです。

要するに 5分足だとダマシにひっかかりやすいということです。

エントリの判定基準は終値で見ており、高値、安値は考慮していないので、15分足がダマシによるヒゲ部分をいい感じに無視するのです（バックテストをビジュアルモードで観察するとよくわかります）。

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「無限回廊」システムact1 はブレイクアウトをトリガーにしたほぼスキャルピング専用（うまくいかないとオーバーナイトしますが）のシステムです。

下図のようにブレイクアウトしたその毛先を刈り取ってきます。

その特性を生かすため勝率90％以上、プロフィットファクター激高になるようにパラメーターを決定します。

そこがキモですね。

勝率100%、PF無限大になることもありますが、実際の勝率は 100％ ではないので、ただの偶然ですね。

で、そういう特殊な場合はおいておいて、負けが含まれている場合をよく検討し、いかに連敗が少ないか、負けの金額が少ないか、回数が十分かを重視し、資産曲線がいかになめらかに右上がりになるかを最重要の評価点としています。純益はあまり重視しません。

負けることは必然なので、負けたときにかすり傷であることが最も重要なのです。怪我することは誰にでもありますが、病院に行くほどでなければ問題なしということです。

逆に数回の大勝ちやたまたま負けが少なかっただけで収益が大きく見えるシステムは、実際運用すると大きく裏切られるものです。

このシステムは内部で損切りを設定していますので、1回あたりの最大負け金額はパラメーターの margin（クロス円の場合の単位は円）の2倍までに収まります。

「無限回廊」システムact1 USDJPY 15分足 2019/8/26-10/24 1万通貨

負けが2回あり、勝率は 89.47％（17勝2敗）になっていますが、負けたときの金額が非常に小さいです。10万通貨でも平均 19.3ドル。勝ちの平均は 76.1ドルですからツバでもつけておけば治ります。

動作回数が 19回と少ないのですが、期間が短いためですね。

私は１年をアメリカの機関投資家の動静によって、１－３月、４－６月、７－８月（夏季休暇）、９－１１月、12月（クリスマス）に分けて考えています。

今回の検証も 8/26 からにしているのは、夏季休暇を最後まで楽しめずに仕事に復帰したトレーダーの存在を頭に描いているためです。明らかにその前週よりも情勢が違うように感じられますから。

これから 11月末あるいは12月中頃まで運用してみたいと思います。

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次は act2の改造に着手する予定です。

act1は近距離タイプのスタンドですが、act2はトレンドを最後まで追いかける遠距離タイプのスタンドです。残念ながら重力をいじくることはできません。

まとめ

1. システムの評価は資産曲線の滑らかなこと（負けが小さく、ドローダウンが小さいこと）を重要視すべき（リターンはロット数を増やせばいくらでも増やせます）
2. 5分足だとダマシにひっかかりやすいこともある
3. たまたまの大勝にダマされない
4. 月（季節）特性も忘れずに

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ダウンロード

⇒ 「無限回廊」システムact1 （改）

ご利用は自己責任で。

MT4が必要です。

デフォルトのパラメーターはドル円 15分足用です。

パラメーターを変えればユーロ円、ポンド円などでも使えます。

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