[FX]フィボナッチをレンジ境界に使う自動売買プログラム
公開日：
:
最終更新日：2019/10/30
マネー
「フィボナッチをレンジ境界に使う自動売買プログラム」の意味がわからない？
フィボナッチ・リトレースメントはご存じでしょうか。
フィボナッチ・リトレースメントをオレンジの矢印の 2点を指定して引くと上の図のような黄色い水平ラインが複数本でます。
右下の矢印より右（未来）に描画される値動きはこれらのラインが抵抗線として作用しやすいというのがトレーダーの常識です。
フィボナッチは黄金比に基づくので、投資家たちは心理の奥に潜む美感に支配され自然にそのように行動してしまうためと言われていますね。
これらのフィボナッチ・ラインは境界（サポート＆レジスタンス）になりやすい、つまりはこのラインを挟んで何度も上下運動を繰り返すことは少ないのです。
そこで各フィボナッチ・ラインに仕掛けを自動的に置いて、上抜けしたら買い、下抜けしたら売り。損切はラインの反対側に数pips、利益目標は動いた方にある次のラインの少し手前に置くといった操作を自動化する自動売買プログラムを作りました。
フィボナッチの 0％と 100％のプライスをパラメーターとして入力するだけで自動的に注文を設定してくれます。あとは損切りとマージン（境界線からどれくらいの余裕をかませるか）を最適化で推定して入力するだけ。
ラクチン設計です。
ただ、同じラインを短期間に何回もまたぐと複数ロット持ったり、たまに両建てになったりしりますが、とりあえずのプロトタイプとしてそのへんは放置プレイとします。
0％を下抜けしたり、100％のラインを上抜けしたらトレーリングストップで追いかけるようにしましたが、ちゃんと追跡できるかわかりません。そういうときは他のブレイクアウトプログラムに任せるほうがいいかもしれません。
で、「いったん 50％を抜けてから下行して 23.6％を踏みしめ直して上昇し始めた（リターン・ムーブとかブレイク・ワンタッチを確認してからという意味） 10/9 から 10/27までこのプログラムを起動していたら」というシナリオで検証してみたら、以下のようになりました。
EYRJPY 15分足
18日間に18回。土日は休みなので、１日あたり 1.4回くらいの売買頻度です。
資産曲線はかなりぶざまな曲線になりました。
勝率は 33.3％ですが、平均の勝ち 75.67ドル＆負け13.7ドルなので割合落ち着いて見ていられます。「５勝って、１負け１負け」の繰り返しなので。
プロフィットファクター も 2.76あります。ドカンと勝ってチマチマ負けるタイプなのでそこそこ利益は出ますね。
資産曲線の真ん中あたりが下がっているのは、本来頻回にはまたがないはずのフィボナッチ・ラインに頻繁に触れて損切り連発だからでしょう。
＊
お気づきと思いますが、これは FX の裁量トレーダーがよくやっている常法をシミュレートしたものです。
理論上も実際も利益が出そうな テクニックですが、じっとこれを繰り返すのはホネですし、損切りやマージンの大きさによっては利益が出ないようです。
裁量トレードも大変ですね。
＊
このプログラムは今朝通勤途中の電車の中でひらめきました。
自動売買プログラム（フィボナッチをもじって「保母 奈っちゃん」と命名）にするのはとてもラクチンなので、もう少し改良してみますかね。
同じフィボナッチラインを同じ方向に続けてまたいだときは余計な売買をしないようにすればかなりまし ～ 非常にすばらしい になりそうです。
うーん、だいぶプログラムがややこしくなりそうだ。あ、いいこと思いついた。
###
関連記事
-
-
タックスヘイヴン TAX HAVEN / 橘 玲
タックスヘイヴン TAX HAVEN 橘 玲 幻冬舎 2014-04-10
-
-
臆病者のための億万長者入門 / 橘 玲
臆病者のための億万長者入門 (文春新書) 橘 玲 文藝春秋 2014-05-
-
-
[FX] 驚異のプログラム？(4)
前回の記事「 驚異のプログラム？(3)」の続きです。 実は前回までのプログラムはロジック的にバ
-
-
一戸建てがいいかマンションがいいか (2)
＊ 私は防犯面や防災面を考えますと、マンションがはるかに優れていると思っています。 竜巻、台
-
-
【FX】２本の CCI をフィルタに使う EA
Youtube を観ていると、1本の EMA と 2本の CCI を使うトレード方法を伝授している人
-
-
【FX】Best Scapler という EA(2)
以前の記事「【FX】Best Scapler という EA」の続きです。 Best Scapl
-
-
[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(7) サマータイム
以前の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動 」で、ぼちぼちリ
-
-
SBIホールディングス（8473）買いました
一昨日、日本の高配当株としてよく名前が挙がる SBIホールディングスの株を 100株式会社買いました
-
-
[FX] 一目均衡表はみんなが見てる
一目均衡表は 1935年に日本の一目山人が発表したテクニカル指標で、現在よく使われているアメ
