[FX]フィボナッチをレンジ境界に使う自動売買プログラム
公開日：
:
最終更新日：2019/10/30
マネー
「フィボナッチをレンジ境界に使う自動売買プログラム」の意味がわからない？
フィボナッチ・リトレースメントはご存じでしょうか。
フィボナッチ・リトレースメントをオレンジの矢印の 2点を指定して引くと上の図のような黄色い水平ラインが複数本でます。
右下の矢印より右（未来）に描画される値動きはこれらのラインが抵抗線として作用しやすいというのがトレーダーの常識です。
フィボナッチは黄金比に基づくので、投資家たちは心理の奥に潜む美感に支配され自然にそのように行動してしまうためと言われていますね。
これらのフィボナッチ・ラインは境界（サポート＆レジスタンス）になりやすい、つまりはこのラインを挟んで何度も上下運動を繰り返すことは少ないのです。
そこで各フィボナッチ・ラインに仕掛けを自動的に置いて、上抜けしたら買い、下抜けしたら売り。損切はラインの反対側に数pips、利益目標は動いた方にある次のラインの少し手前に置くといった操作を自動化する自動売買プログラムを作りました。
フィボナッチの 0％と 100％のプライスをパラメーターとして入力するだけで自動的に注文を設定してくれます。あとは損切りとマージン（境界線からどれくらいの余裕をかませるか）を最適化で推定して入力するだけ。
ラクチン設計です。
ただ、同じラインを短期間に何回もまたぐと複数ロット持ったり、たまに両建てになったりしりますが、とりあえずのプロトタイプとしてそのへんは放置プレイとします。
0％を下抜けしたり、100％のラインを上抜けしたらトレーリングストップで追いかけるようにしましたが、ちゃんと追跡できるかわかりません。そういうときは他のブレイクアウトプログラムに任せるほうがいいかもしれません。
で、「いったん 50％を抜けてから下行して 23.6％を踏みしめ直して上昇し始めた（リターン・ムーブとかブレイク・ワンタッチを確認してからという意味） 10/9 から 10/27までこのプログラムを起動していたら」というシナリオで検証してみたら、以下のようになりました。
EYRJPY 15分足
18日間に18回。土日は休みなので、１日あたり 1.4回くらいの売買頻度です。
資産曲線はかなりぶざまな曲線になりました。
勝率は 33.3％ですが、平均の勝ち 75.67ドル＆負け13.7ドルなので割合落ち着いて見ていられます。「５勝って、１負け１負け」の繰り返しなので。
プロフィットファクター も 2.76あります。ドカンと勝ってチマチマ負けるタイプなのでそこそこ利益は出ますね。
資産曲線の真ん中あたりが下がっているのは、本来頻回にはまたがないはずのフィボナッチ・ラインに頻繁に触れて損切り連発だからでしょう。
＊
お気づきと思いますが、これは FX の裁量トレーダーがよくやっている常法をシミュレートしたものです。
理論上も実際も利益が出そうな テクニックですが、じっとこれを繰り返すのはホネですし、損切りやマージンの大きさによっては利益が出ないようです。
裁量トレードも大変ですね。
＊
このプログラムは今朝通勤途中の電車の中でひらめきました。
自動売買プログラム（フィボナッチをもじって「保母 奈っちゃん」と命名）にするのはとてもラクチンなので、もう少し改良してみますかね。
同じフィボナッチラインを同じ方向に続けてまたいだときは余計な売買をしないようにすればかなりまし ～ 非常にすばらしい になりそうです。
うーん、だいぶプログラムがややこしくなりそうだ。あ、いいこと思いついた。
###
関連記事
-
-
[FX] QQE の問題点
QQE は RSI のみから作られるオシレーター 前回の記事「PLATINUM TURBO FX
-
-
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ / 橘 玲
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015 知的人生設計のすすめ橘 玲 幻冬舎
-
-
株 デイトレード常勝のルール / 二階堂 重人
株 デイトレード常勝のルール 二階堂 重人 すばる舎 2008-02-20
-
-
【FX】Yarukami Mnukakashi という EA
MQL5 のサイトで Yarukami Mnukakashi という EA が紹介されています。
-
-
MACDバーシステムの改良(3) あれれまさかの結末？
残念なお知らせ 昨日紹介したシステムですが、本日チェックしたところ、どうも残念な結果が。 ど
-
-
楽天SCHD（正式名称：楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型））が順調
通称「楽天SCHD」と呼ばれている 楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）は長らく不調でした
-
-
[FX] ３本の EMA のみを使ったパーフェクトオーダー（プロトタイプ）
指標に３本の EMA のみを使ってエントリ、エグジットを行う簡単なシステムを考えました。 いわ
-
-
アメリカ株投資 2024-3-6
日経平均が今週 4万円を初めて超えて大盛りあがりの今日この頃ですが、米国株は FANG+ などの大型
-
-
[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入(2)
マルチタイムフレーム化した VQ システムである yasciiVQ_MTF01 にフィボナッチ・
-
-
【FX】ForexTrend というインジケーター(2)
昨日の続きで、ForexTrend というインジケーターの話です。 ForexTrend という一
