posted with amazlet at 19.10.30
今井 雅人 システムトレード研究チーム
日本実業出版社
売り上げランキング: 538,004
日本実業出版社
売り上げランキング: 538,004
★★★☆☆
今はトンデモ議員をやっている今井氏の名前がありますが、書いているのは平野正成という人。
シンプルなシステムトレードのモデルについて検証されています。
モデルについてはありきたりのものがほとんどで、あまり参考になりませんが、資産曲線の美しさを評価の主軸に置いているのに感心しました。
あと感じたのはフィルタが少々特殊なこと。ただ、「大きく動いた次の日は売買しないほうがいい」という原則に基づいたものであるところは頷けるところです。
###
