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曜日特性(2)

公開日: : 最終更新日:2019/10/14 マネー

前回の記事「曜日特性」のモデルですけど、実際に運用するとどんなことになるのか検証してみました。

  • 月曜日と水曜日の朝6時に 10万通貨の ドル円買い注文を入れ、翌朝6時に決済ボタンをポチ。
  • 火曜日と木曜日は売り買いなし。
  • 金曜日は朝6時に 10万通貨の ドル円売り注文を入れ、翌朝6時に決済ボタンをポチ(土曜の朝はもちっと早めをオススメ)。

自動売買できなくても口座さえ持っていれば、サラリーマンでも年金生活者でも年齢をごまかした小学生でも(?)できる簡単な売買モデルです。

プロフィットファクター 2.64、47戦30勝17敗で勝率 63.83%、最大ドローダウンが 15.3%

プロフィットファクター(利益額と損失額の比) 、勝率は意外にいいですね。

最大ドローダウンがかなり高いですが、証拠金 1万ドルをK倍に増やせば 1/K になりますから、余裕のある人は入金して安心を買ってください

カーブを見ると 7/21 までがほとんど利益なしでその後順調。

今年はだいたい 8月頃からトレンドデイが増えてノーマルデイが減っているので、トレンドのよく出る月は調子がいいわけですね。

まあ、たいていのモデルがそうですが。

さらに工夫をすれば プロフィットファクター 、勝率はもっと伸ばせそうです。

たとえば月特性を考慮に入れるとか、時間帯で細分する(私の好み)とか、このモデル自体の4週間移動平均を計算してアップトレンドになってくれば運用するとか・・・

たとえば、特に相場が熱くなった夏休み終わり頃 8/20 から運用していたとすれば

プロフィットファクター 11.04、19勝3敗と申し分ありませんね。

欧米のマーケットメーカーたちがバケーション中であったため お通夜だった相場も、その終わりになって尻に火がついた人からバンバン復帰して、相場をグルグル動かし始めたってわけですね。例年行事です。^^

この調子はあと1ヶ月あまりは続きそうと予測しています(12月はクリスマスシーズンの準備でまたお通夜?)。

あれれ、月特性の話になってしまった。

ちなみにこのモデルに火曜(買い)、木曜(売り)を加えて今年の 1/1 から実行しているとすると、

プロフィットファクター、勝率ともにダウンしていますが、資金は 2.28倍に増えています。

ダウンロード

曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」

パラメーターは、

  • 曜日のパラメータには「1=買い 0=何もしない 2=売り」のどれかの数字を入れる
  • in_time はエントリ時間(サーバー時間なので日本時間から6時間引いてください)
  • out_time は決済時間(サーバー時間なので日本時間から6時間引いてください)

日本時間とのズレが6時間でない業者をお使いの場合は、適した値を入力してね。

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曜日特性(3)

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