「時の旅人システム」はデータ不足でもう少し復帰に時間がかかりそうですので、別のシステムを改良しましょう。
「時の旅人システム」を開発中、いろんなシステムで使えるフィルタを思いつきました。
「Heiken_Ashi_Real」というインディケーターを利用した EA 「yasciiHA04.ex4 」を以前紹介しましたが、夏時間導入後 EURUSD での成績が良好です。
EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 フィルタなし
EURUSD（ユーロドル）を取引するのは欧米人が９割以上と思われますので、彼らが目覚めて取引していると思われる、日本時間（夏時間）で午後4時から午前2時までにエントリ時間を制限してみると、重要でない取引がカットできるのではないでしょうか。
ということでそれ（タイムフィルタと呼びます）を組み込んでみました。
EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 タイムフィルタあり
取引回数は半分くらいに減ったのに勝率、プロフィットファクター、総損益がぐんとよくなりました。
資産曲線もなめらかになりましたね。
通貨ペアごとに時間帯を決める必要がありそうですが、それは常識で考えればわかりますよね。
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プログラムソース
//
// yasciiHA04a.mq4
// Heiken_Ashi_Real（移動平均線クロス）を使用
// 通常平均足との組み合わせ
// with Time Filter
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42219
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "HA04a"; //コメント
extern int Fast_period = 12 ;
extern double ILC = 20.0 ;
extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 22; // 取引停止時間
int Tenkan_sen=9;
int Kijun_sen=26;
double Senkou_span_b=52;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int start(){
//暴落対策（始め）
double FastHH1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)];
double FastLL1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)];
double margin = Ask - Bid ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
if( Bid < FastLL1-margin
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
if( Ask> FastHH1+margin
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//暴落対策（終わり）
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;
double HA_openMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,1);
double HA_openMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,2);
double HA_closeMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,1);
double HA_closeMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,2);
double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);
double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ((HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2) || ( HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2) ||( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ((HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2)||( HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2 && HA_open1 < HA_close1
&& (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
&& ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
//売りエントリー
if( HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2 && HA_open1 > HA_close1
&& (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
&& ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);
}
return(0);
}
###
