[FX]タイムフィルター

「時の旅人システム」はデータ不足でもう少し復帰に時間がかかりそうですので、別のシステムを改良しましょう。

「時の旅人システム」を開発中、いろんなシステムで使えるフィルタを思いつきました。

「Heiken_Ashi_Real」というインディケーターを利用した EA 「yasciiHA04.ex4 」を以前紹介しましたが、夏時間導入後 EURUSD での成績が良好です。

EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 フィルタなし

EURUSD（ユーロドル）を取引するのは欧米人が９割以上と思われますので、彼らが目覚めて取引していると思われる、日本時間（夏時間）で午後4時から午前2時までにエントリ時間を制限してみると、重要でない取引がカットできるのではないでしょうか。

ということでそれ（タイムフィルタと呼びます）を組み込んでみました。

EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 タイムフィルタあり

取引回数は半分くらいに減ったのに勝率、プロフィットファクター、総損益がぐんとよくなりました。

資産曲線もなめらかになりましたね。

通貨ペアごとに時間帯を決める必要がありそうですが、それは常識で考えればわかりますよね。

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プログラムソース

//
// yasciiHA04a.mq4
//           Heiken_Ashi_Real（移動平均線クロス）を使用
//　　　　　　　　　通常平均足との組み合わせ 
//           with Time Filter

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42219        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "HA04a"; //コメント

extern int Fast_period = 12 ;
extern double ILC = 20.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 22; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)];
   double margin = Ask - Bid ; 

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if( Bid < FastLL1-margin 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if( Ask> FastHH1+margin
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //暴落対策（終わり）

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
       double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
       double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
       double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;

       double HA_openMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,1);
       double HA_openMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,2);
       double HA_closeMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,1);
       double HA_closeMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,2);

       double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
       double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2) || ( HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2) ||( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2)||( HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2 && HA_open1 < HA_close1
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2 && HA_open1 > HA_close1 
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) 
       && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);     
    } 
   return(0);
  }

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