[FX]タイムフィルター
公開日:
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最終更新日:2020/03/08
マネー
「時の旅人システム」はデータ不足でもう少し復帰に時間がかかりそうですので、別のシステムを改良しましょう。
「時の旅人システム」を開発中、いろんなシステムで使えるフィルタを思いつきました。
「Heiken_Ashi_Real」というインディケーターを利用した EA 「yasciiHA04.ex4 」を以前紹介しましたが、夏時間導入後 EURUSD での成績が良好です。
EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 フィルタなし
EURUSD(ユーロドル)を取引するのは欧米人が9割以上と思われますので、彼らが目覚めて取引していると思われる、日本時間(夏時間)で午後4時から午前2時までにエントリ時間を制限してみると、重要でない取引がカットできるのではないでしょうか。
ということでそれ(タイムフィルタと呼びます)を組み込んでみました。
EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 タイムフィルタあり
取引回数は半分くらいに減ったのに勝率、プロフィットファクター、総損益がぐんとよくなりました。
資産曲線もなめらかになりましたね。
通貨ペアごとに時間帯を決める必要がありそうですが、それは常識で考えればわかりますよね。
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プログラムソース
// // yasciiHA04a.mq4 // Heiken_Ashi_Real(移動平均線クロス)を使用 // 通常平均足との組み合わせ // with Time Filter //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 42219 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = "HA04a"; //コメント extern int Fast_period = 12 ; extern double ILC = 20.0 ; extern int in_time = 10; // 取引開始時間 extern int out_time = 22; // 取引停止時間 int Tenkan_sen=9; int Kijun_sen=26; double Senkou_span_b=52; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int OS1 ; int OS2 ; double OOPL; double OOPS; int start(){ //暴落対策(始め) double FastHH1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)]; double FastLL1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)]; double margin = Ask - Bid ; //買いポジションのエグジット OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); if( Bid < FastLL1-margin && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); if( Ask> FastHH1+margin && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //暴落対策(終わり) if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ; double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ; double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ; double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ; double HA_openMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,1); double HA_openMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,2); double HA_closeMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,1); double HA_closeMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,2); double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen); double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen); double lc = ILC; if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ; //買いポジションのエグジット OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); OOPL = OrderOpenPrice(); if( ((HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2) || ( HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2) ||( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); OOPS = OrderOpenPrice(); if( ((HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2)||( HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //買いエントリー if( HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2 && HA_open1 < HA_close1 && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); } //売りエントリー if( HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2 && HA_open1 > HA_close1 && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua); } return(0); }
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