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[FX]デイリーピボットへの回帰

公開日: : 最終更新日:2015/03/24 マネー

FX では前日のピボット値を目安にすることがよく行われています。

上下どちらから始まっても一日のうちに前日のピボット値を一度通過するという傾向があるのです。

  • 買い 前日のピボット値より当日が安く始まった場合
  • 売り 前日のピボット値より当日が高く始まった場合
  • 決済 ピボット値に達した場合(利確) または 固定ロスカットにかかったとき(損切り) あるいは 一日(サーバー時間)の終わりの1時間前に達したとき

 

売買は一日一回までとします。0時(サーバー時間・・・日本では夏時間で 6AM)に仕掛けることになりますね。

昨年の 15分足、30分足のデータが取得しにくかったので、今年のデータで検証しました。

結構多くの通貨ペアで利益がでますね。意外なことにクロス円がほとんどです。

AUDJPY、GBPJPY などが特にいいようです。

GBPJPY はじゃじゃ馬ですが、AUDJPY は理性のある(?)動きをするので私は好きです。

AUDJPY 30分足 2015/1/1 – 2015/3/9

ロスカットは 70pips にしています。

プロフィットファクター 1.94勝率 73.91% は意外にいいですね。

総損益は元金の 5割というのはおよそ 2ヶ月の期間にしてはとても良好ですね。

最大ドローダウンは高いです。

EURJPY 30分足 2015/1/1 – 2015/3/9

EURJPY のほうがよかったです。

ロスカットは 60pips にしています。

プロフィットファクター 2.32、勝率 73.91% はいいですね。

総損益は元金の 8割ですからおよそ 2ヶ月の期間にしてはとても良好ですね。

最大ドローダウンは 13% とまだ少し高いです。資金1万ドルで10万通貨単位の結果ですから、ドローダウンをもっと下げたければ資金を増やすかロットを減らしてください。

プログラムソース

//
// yasciiDaypivot01.mq4 DailyPivot 15min

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42592        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaypivot01"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 40.0 ; 
int once_day = 0;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   double yestdy_pivot = ( iClose(NULL, 1440, 1) + iHigh(NULL, 1440, 1) + iLow(NULL, 1440, 1)) / 3.0 ;

      if (Hour() ==0 && Minute() ==0){
         once_day = 0;
      }

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ( Bid > yestdy_pivot || Bid < OOPL -lc * Point || Hour() ==23 )   
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ( Ask < yestdy_pivot || Ask > OOPS + lc * Point || Hour() ==23 )  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Close[1] < yestdy_pivot && once_day == 0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
      once_day = 1;
    }

   //売りエントリー
    if(  Close[1] > yestdy_pivot && once_day == 0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
      once_day =1 ;
    } 

   return(0);
  }

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